基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究

有效的客户洗钱风险评估体系是金融机构全面落实风险为本监管思想、合理利用反洗钱监管资源、有效打击洗钱行为的基础.文章选取金融机构中企业客户的多项核心交易属性作为信息源,借助专家评估系统和新型聚类离群点算法对信息源进行洗钱风险分析与量化,以量化结果为证据源,建立了基于D-S证据理论的客户洗钱风险综合评估模型.通过采用某省企业的外汇交易数据对本模型进行了实证检验,研究结果表明该模型能够较为全面、准确的评估客户的综合洗钱风险.     

当前基层央行非现场监管存在的问题及建议

非现场监管是通过收集、整理、分析金融机构各种报表和主要业务数据与审填比率,对金融机构进行风险预警提示和提出限期整改措施,向行领导和上级行提交监管报告,为领导决策提供服务,为现场监管提供信息的一种重要监管手段.从近几年基层央行非现场监管运作情况来看,受数据信息质量、监管人员素质、监测指标有效性、非现场监管管理等因素制约,基层央行非现场监管难以很好的发挥应有的监督和预警作用.     

城市商业银行非现场监管风险指标体系设计与补充

监管当局对城市商业银行的风险监管方式主要有非现场监管与现场检查。非现场监管的主要目的是进行风险监测,通过对金融机构的报表数据进行分析,分别对其资产的流动性、安全性、资本充足性、收益的合理性等内容做出评价,并综合评价金融机构的风险状况。本文围绕上述内容来探讨城市商业银行的非现场风险监管指标体系的设计是不得当     

系统重要性金融机构道德风险的形成与监管

国际金融危机中,监管当局对陷入困境的大型金融机构面临两难选择:不救助,其倒闭将带来一系列连锁反应,导致危机蔓延和深化;救助,可能强化其大而不倒的预期,引发道德风险。在对现行金融监管体制的深刻反思中,国际组织和有关国家监管当局意识到,救助是应急之举,强化监管才是根本之计,因此纷纷制定出台措施以强化系统重要性金融机构监管,这些改革措施对于进一步完善中国金融监管体制有重要的参考价值。     

对防范金融会计风险的思考

金融机构在经营发展过程中会面临各种风险,金融会计核算信息不真实、财务核算存在漏洞、会计内控制度建设滞后等是金融会计风险的主要表现形式。随着我国金融体制改革的不断深化,金融会计面临的风险也日趋多样化。建立规范化的现代金融会计核算和监督检查体系,已成为金融机构防范与化解金融会计风险、确保金融企业稳健运营的重要举措。     

构建一体化的证券机构监管体系

证券经营机构是我国金融机构体系中的一支重要力量 ,为了控制和防范金融风险 ,促使证券市场各行为主体合法运作 ,必须构建一个由社会、国家职能部门、行业公会、各类证券机构组成的一体化的证券机构监管体系 ,确保对证券经营机构实施有效监管 ,实现其规范发展     

银行证券保险业监管比较

银行、证券、保险三行业因其业务特性不同,从而面临的主要风险及风险表现的特征也不同。各行业的风险管理既表现出针对主要风险、服从业务特征的共性,也表现出在具体管理技术、方法上的差异性。因此,三行业的监管导向及监管实践都存在着差异和侧重：银行业突出系统性、监管协调和对资产的监管;证券业强调监管对象的多层次性、监管的透明性和对业务的监管;保险业以承保风险为核心,突出母国鉴定和对负债的监管。     

系统重要性金融机构的基本特征与审慎监管——基于金融危机视角的反思

与历次金融危机不同,系统重要性金融机构在本轮国际金融危机发生、蔓延、深化过程中扮演着重要角色。系统重要性金融机构是指那些具有一定规模、市场重要性以及全球相关度,以至于破产或出现问题时会对全球或本国金融体系造成严重紊乱和经济后果的金融机构,其基本特征包括:巨大的负外部性、普遍的道德风险、竞争不公平性、成本收益不对称性、评估结果动态变化性、评估标准不绝对性等。因此,必须针对系统重要性金融机构的特点实施有效的审慎监管,在微观上防范单体系统重要性金融机构的风险,在宏观上防范系统重要性金融机构对于整个金融体系的风险。     

商业银行金融创新初探

如何全面提高商业银行的综合实力,建立一套灵活、高效的运行机制,顺利完成银行的商业化过渡,以迎接来势迅猛的各类外资银行的挑战,金融创新是至关重要的环节。金融创新是指商业银行及其他以盈利为目的的金融机构的业务新品种开发,金融创新在提高金融机构的竞争能力、促进效益的增长、改善经济运行中风险的性质及风险的分配等方面有着积极的作用。     

美国金融危机中银行的去杠杆化——机制、过程和监管措施

在2008年美国金融危机中,资金流动性风险和市场流动性风险相互作用,引起并加剧了银行等各类金融机构的去杠杆化行为,成为金融危机传导的重要渠道。本文对银行的去杠杆化机制进行了分析,阐述了公允价值估值、抵押贷款折扣率在银行去杠杆化过程中的作用。在此基础上,分别剖析了单个银行去杠杆化过程和冲击在整个金融系统中的演变过程。针对美国金融危机中去杠杆化过程中暴露出的问题,本文探讨了对加强逆周期宏观审慎监管的几点启示。