一类含分数阶微积分时滞微分方程的解的指数估计

研究分数阶时滞微分方程的解的存在唯一性具有重要的理论意义。针对基于电流环分数阶PID控制的永磁同步电机,建立了考虑时滞现象的控制系统的理论模型,得到了一类含时滞分数阶项的微分方程。研究了此类微分方程的解的存在唯一性和指数估计。利用分步法证明了此类微分方程的解的存在唯一性;利用广义Gronwall不等式,推导了此类微分方程的解的指数估计,为研究此类方程的解析解提供了理论基础。     

KUK随机化调查模型下的贝叶斯估计

本文针对属性特征的KUK模型建立了贝叶斯估计理论,求出了在先验分布是混合贝塔先验分布、抽样方法是简单随机抽样情况下总体敏感特征比例的贝叶斯估计,并且使用后验均方误差作为精度标准,对贝叶斯估计与极大似然估计进行比较。     

带有线性约束的多元回归模型中回归系数的线性估计的可容许性

针对矩阵风险，给出了矩阵估计量的多种优良性准则．在这些准则下，得到了带有线性约束的多元回归系数的线性估计是可容许的充要条件，进而由于不同的线性约束所引起的可容许的估计类的不同，我们得到了不同的估计类之间的一种刻划。     

阶的估计方法及应用

文章对阶的估计作了一些探讨,给出了一些有用的性质定理,并在此基础上简要地讨论了阶的估计在分析中的应用。     

基于评级模型的违约率估计

违约率是信用风险建模的核心输入变量,文章基于评级模型对违约率进行估计。估计违约数据很少的低违约组合的违约率是一个比较困难的问题,用最大谨慎原则方法解决这类问题时结果偏大,过于保守。文章将最大谨慎原则的思想与极大似然方法相结合,估计了低违约组合的违约率。估计的结果比仅用最大谨慎原则得到的结果很大程度上降低了保守度。     

低重复频率下的目标速度估计算法研究

研究了低重复频率下的目标速度估计问题,提出一种利用相邻回波脉冲的互相关函数进行测速的方法.首先利用每个脉冲起始频率与到达时间的线性关系,在时域上把回波脉冲串对准,使回波达到相参条件.然后对相参之后的相邻脉冲进行互相关运算,估计互相关函数的频率并根据该频率与目标速度的关系得到速度估计值.取所有估计值的均值作为目标速度的最终估计.该方法的估计精度小于无模糊速度,可以用于解速度模糊或作为最大似然估计迭代的初始值.     

正态回归模型中未知参数几种估计的比较分析

给出了正态回归模型中未知参数的无偏估计,最小二乘估计与极大似然估计及其求解过程,并通过数值模拟说明了异同点,验证了相应的结论。     

不相交并和一阶语言的有穷模型性

在模型论语义下,一个公式是否具有有穷模型往往和可计算性相关.但是我们也可以仅仅从基数的角度来观察,譬如在一阶语言里,是什么样的因素强迫一个公式有或者没有有穷模型.对比于一个有穷模型的所有理论①都具有有穷模型性这一事实,发现存在另外一类无穷模型,通过不相交并的方式构造出来,因而它们的所有一阶理论都有有穷模型性.     

高速铁路环境下基于RSSI的距离估计算法优化

针对高速铁路环境下通过节点之间的信号强度值(RSSI)来获得它们之间的距离,提出了距离估计算法。该算法在对数正态阴影模型(LNSM)方法的基础上,首先根据RSSI得到第一次更新的距离。接着运用权重的思想来得到加权后的距离,然后获得加权后的距离与RSSI的规律表达式。通过采集到的RSSI,建立距离d与RSSI的关系,可以获得两个节点间的距离。仿真实验结果表明,提出的距离估计算法优于LNSM方法,能有效地获得估计距离,并且得到的估计距离更逼近真实距离,距离误差较小。     

线性模型参数β的均匀压缩估计

对一般线性模型中参数β的最小二乘估计和岭估计进行了修正;把岭估计中各分量的非均匀压缩修为均匀压缩,从而得到了β的一种均匀压缩估计＾βａ,并给出了具体的求法和适用范围     

一种快速全局运动估计算法

为了对全局运动进行准确快速的估计,在对全局运动估计算法进行研究的基础上,提出了一种快速全局运动估计算法。该算法基于非线性密度估计,采用了六参数的仿射模型。为了提高计算速度,采用了3层金字塔进行多分辨率计算,而且在每层迭代计算中,将基于块的外点去除算法与特征点提取算法相结合,这样既加快了算法的速度,又提高了计算结果的准确性。全局运动估计的实验结果表明,该算法在速度和准确性上具有一定的优势。     

一类一阶双曲型方程的样条解法

利用二元二次样条，给出了一类一阶双曲型方程的样条解；证明了这样样条解的存在性．唯一性以及它的收敛性与稳定性；并举例说明本方法的可行性。     

递阶双因素模型估计信用组合一致性风险

当信用组合内资产个数较少时，基于Gordy提出的粒度调节方法计算的组合风险量度VaR将严重被低估，从而高估一致性风险量度预期短缺ES。本文利用Taylor展开式改进粒度调节方法，提高估计ES的准确性；并且假设行业因素是宏观经济因素的线性函数，由此保证了组合不变性的条件，从而扩展单因素模型为递阶双因素模型，提高相关性估计准确性，解决了单因素模型高估经济资本的问题。模拟结果显示递阶双因素模型的优越性，特别是组合内资产规模较小时，改进的效果更明显。     

基于不同的估计方法的半参数回归模型研究进展

半参数回归模型结合了线性回归模型和非参数回归模型,因此不论是在理论研究上还是实际应用中都具有重要意义.文章总结了国内学者对基于不同的估计方法的半参数回归模型研究的贡献,理清了对该模型的理论研究演进的方向.     

微观金融市场中逆向选择成本的估计模型

微观金融市场中的买入—卖出差价可以分割为定单处理成本、存贷控制成本和逆向选择成本(信息不对称成本)三种成本因素,其中比较引人注目的是对逆向选择成本进行估计的模型。流行的五种估计逆向选择成本的模型分别是G·Losten＆Harris模型,George,Kaul＆Nimalendran模型,Lin,Sanger＆Booth模型,Modhavan,Richardson＆Roomans模型,Huang＆stoll模型。这五种逆向选择成本的估计模型是估计微观金融市场中逆向选择成本因素的主要模型,并且成为引用率最高的几种逆向选择成本估计模型。但针对这些模型有效性的争议仍然存在。     

线性回归模型的一个新的随机约束岭估计

研究带随机先验信息的线性回归模型,提出一种新的随机约束岭估计,得到新的估计在均方误差矩阵意义下优于混合估计、普通岭估计、随机混合估计（Yalian,2008）和另一随机混合估计（富月,2003）的充要条件。理论结果与数值实验都表明：新的估计在均方误差矩阵意义下的性能是优良的。     

增长曲线模型非齐次线性估计的可容许性

讨论增长曲线模型Y =X1BX2 +ε中回归矩阵B的函数C1BC2 的估计L1YL2 +A ,在矩阵损失 (LT2 L1)Y +A - (ST2 XT2 S1X1)B (LT2 L1)Y +A - (ST2 XT2 S1X1)B T 下 ,我们得到了非齐次线性估计L1YL2 +A在非齐次线性估计类Г ={L1YL2 +A|L1:t×p ,L2 ;n×n ,A :t×s均为已知实阵 }中可容许的充要条件 :L1YL2在Г0 ={L1YL2 |L1:t×p ,L2 :n×s均为已知实阵 }中容许且当LT2 XT2 L1X1=ST2 XT2 S1X1时有A =0。     

一类相依回归系统的一类协方差改进估计

对于一类相依线性回归系统,王松桂提出了一种附加信息逐次迭加的估计——协方差改进估计。本文提出了一类新的协方差改进估计,并研究了这一类协方差改进估计的优良性质及其相应的两步估计的优良性质。     

新型冠状病毒肺炎初期传播规模的系统动力学模型估计方法及评价

目的/意义新型冠状病毒肺炎疫情是新中国成立以来传播速度快、感染范围广、防控难度大的一次重大突发公共卫生事件。疫情暴发后,我国各级政府采取积极防控措施,有效控制了疫情传播。面对新冠肺炎传染性强、无症状感染者多、罹患重症致死率高的特点,如何在疫情暴发早期科学判定病毒传播路径及感染规模非常重要。设计/方法利用甘肃省首次发现确诊病例以来最初8天的公开通报数据,构建了基于系统动力学的新冠肺炎患者变动分析模型,对甘肃省首例确诊患者出现后连续20天内的确诊患者数量变动进行合理估计和预判,以期为相关防控措施实施提供参考。结论/发现通过分析比较,该分析模型对疫情暴发初期的传播规律具有较强的适用性,对相关国家或存在感染的地区估计传播规模有较高的参考价值。     

采用循环前缀的OFDM信道盲估计算法

在无线OFDM通信系统中,信道参数估计一直备受关注。该文基于最大似然估计原理,提出了一种改进的盲信道估计算法,利用并根据循环前缀的周期平稳性来进行信道盲估计。该算法是在接收端DFT之前进行信道估计和均衡。研究和仿真表明,该算法不仅显著地减少了运算的复杂度,而且使系统性能也得到了一定程度的改善。