我国GDP增长率的估算方法

据我国官方统计数据,1978～2000年国内生产总值的年平均增长率为9.5%。我国经济的迅速增长引起了国内外学者的广泛关注,有研究显示出了对我国GDP增长率可信度的质疑。这项统计数据的可信度直接影响宏观经济政策的合理性和准确性,进一步可能会影响经济运行。文章主要论述了国内外学者对我国GDP增长率不同的估算方法。     

经济景气指标与实际GDP增长率的混频预测

文章通过构建月度景气指标与季度实际GDP增长率之间的混频动态向量自回归模型,并采用期望最大值算法和卡尔曼滤波来实现混频数据和缺失数据的估计和迭代预测.大量月度景气指标的MFVAR模型的伪实时数据的多步滚动迭代样本外预测结果表明:虽然不同类别的月度景气变量在不同预测期的预测结果存在一定的差异,但实时预报、短期预测,以及组合预测结果均表明混频动态向量自回归预测模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报和短期预测具有精确性、有效性与适用性.     

双重视角下的中国经济周期混频测度

本文同时在混频动态因子模型截距和方差项引入马尔科夫区制转换过程,从经济增长速度和波动强度的双重角度对我国经济周期不同阶段间的运行特征进行详细考察。研究表明,我国经济周期呈现出明显不同的阶段性特征;不同状态间的转移概率存在非对称性;新常态背景下经济运行继续保持微波化的平稳运行态势是大概率事件。此外,本文提取的一致景气指数与我国实际季度GDP增长率的走势基本一致,能较为准确地反映各个时期的经济形势。     

从国际比较的角度重新认识GDP增长率

随着高科技经济在GDP中含量的提高,现行固定基期法计算的GDP增长率可能存在被高估的缺陷,本文通过对比两种增长率的计算结果,认为目前中国的GDP增长率不存在被高估的情况,但从国际比较的角度考虑,建议将连锁加权法纳入核算体系。     

季度实际GDP增长率混频预报单调性的统计检验

本文从统计意义上检验了因子混频数据模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报误差是否会随着新数据信息的采用而逐渐降低,并呈现出单调递减的统计特征。实证结果表明：无论伪样本内外长度比和数据更新时间间隔如何,基于因子混频数据模型生成的预报单调性检验结果都从总体上证实,实时更新的月度数据信息可逐步改善季度实际GDP增长率的预报精度,且在样本的时变特征和阶段属性发生变化时,预报单调性检验方法仍具有稳健性。预报单调性检验是对现有预测和预报评估方法的有效补充和扩展,可为政府部门、相关机构和投资者实时评估宏观经济状况提供有价值的信息和参考。     

GDP数据修正对经济周期测定的影响

 本文在收集和建立季度GDP实时数据的基础上,利用区制转移模型对我国经济周期测定展开了实时数据分析,并深入讨论了GDP数据修正对经济周期阶段性的影响。研究结果表明GDP数据修正引致我国经济周期阶段性发生了深刻的变化,使我国经济周期在2005Q2至2006Q4间从低速增长改变为高速增长。而且,我们发现GDP数据修正对经济周期平均增长率的影响方向,与其是否影响经济周期阶段性具有相反关系,即当GDP数据修正不影响 (影响) 经济周期阶段性时,它对高、低平均增长率都具有同向 (反向) 影响。     

经济综合景气指数与GDP增长率的比较

图表说明：四川经济综合景气指数反转上行。一季度,根据相关景气指数合成的反映四川经济发展情况及趋势的四川经济综合景气指数为112．1点,较2008年四季度回升9．4点,经济发展情况好于2008年四季度,经济发展速度较2008年四季度加快。     

企业景气调查与GDP增长率相关关系及其预测研究

企业景气调查作为监测经济发展变动趋势的一种科学的调查和分析方法越来越受到人们的关注，其调查结果已成为监测宏观经济发展趋势及企业生产经营状况的重要手段之一。本文试图运用浙江几年来企业景气调查结果和GDP增长率进行相关关系分析，并在证明两者呈显著相关的基础上，通     

中国金融经济周期与真实经济周期的动态关联研究

 运用恒常条件相关（CCC）和动态条件相关估计方法（DCC）,本文考察了中国金融经济周期与真实经济周期的动态关系。研究发现,从1999年开始,随着中国金融深化程度和金融市场开放度的提高,金融经济周期与真实经济周期的动态关联程度持续上升。金融因素对经济周期的影响越来越显著,货币政策对真实经济的引导效果进一步强化,金融经济周期在中国表现愈加明显。政府运用宏观经济政策平抑经济波动时,不能仅以真实经济指标作为参考,还应参考金融经济指标。     

人均GDP翻两番: 年均增长率的区间估算

 “实现人均GDP到二０二０年比二０００年翻两番”是十七大报告中的一个崭新提法,它为我们清晰地描绘了中国在重要战略机遇期应当达到的基本发展目标。本文在考虑人口自然增长率时间序列数据变化的基础上,采用移动平均数法和增长率的数学分解法,对达到上述发展目标的人均GDP年平均增长率与实际GDP年平均增长率进行了区间估算,估算的结果表明：必须继续严格执行计划生育政策、控制好各个时期的经济增长速度、保证宏观调控政策落到实处并完成十七大提出的各项配套任务,才能使人均GDP翻两番的发展目标在科学发展观的框架下得到充分实现。     

国际商业周期对中国出口的影响

 国际商业周期变化对中国出口有着怎样的影响？本文在重力方程中引入不可观测的周期性因素,用于分析中国出口的变化及其决定因素。与已有研究相比,本文允许周期性因素的影响具有个体异质性,因此更具一般性,也更符合典型贸易事实。在此基础上,本文使用Pesaran (2006)的异质性面板、Bai（2003）的共同因子等新提出方法分别估计重力方程和周期性因素。结果表明,中国出口具有明显的供给推动特征,国内产出是引起出口增长的最主要因素;国外产出和汇率是导致出口波动的重要因素;周期性因素的影响因贸易伙伴而异,中国对美国、日本等贸易伙伴的出口受周期性影响较为明显。进一步分析发现,金融危机对中国出口的负面冲击在2009年还将进一步显现。     

三大需求对我国GDP贡献率的波动特征分析

文章基于三大需求对我国GDP的贡献率分别建立广义条件异方差双门限自回归模型(DTAR-GARCH),通过贝叶斯方法估计了模型参数,并考察了贡献率的非线性波动特征.结果显示:三大需求贡献率都存在两体制转变和大幅度非线性波动的特征,投资贡献率波动最大,净出口次之,消费最小.而且,三大需求贡献率都存在门限效应,反映了我国经济长期稳定发展的控制条件.建议政府部门把握门限控制条件,以保证经济稳定、持续发展.     

GDP增长的要素贡献率分解

在GDP增长的要素分析中,国内学者一般强调单一要素的作用,如资本的高积累、劳动参与率或技术进步等,并且对不同要素在所研究的特定时期内的贡献率变动趋势缺乏分析;而能源对GDP增长的作用往往被认为是不明显的,这显然与中国政府非常重视能源消耗与GDP增长的关系的事实不吻合。因此,把能源资源引入模型GM（1,4）,构建灰生产函数,借鉴＂索洛剩余＂的思想,对中国2001—2008年期间GDP增长的主要生产要素贡献率进行分解,结果发现：2001—2008年期间,资本对GDP增长的贡献率处于绝对强势地位,其产出弹性保持着强进的增长势头;相反,劳动、能源与技术等要素对GDP的贡献率处于绝对弱势,并且劳动的产出弹性保持着直线式的下降趋势,能源的产出弹性则始终处于比较低的平稳状态,技术的贡献率呈现波动性下滑趋势。鉴此,提出了与之相应的建议。     

经济增速放缓与经济波动对居民福利影响的阶段差异分析

 本文基于中国1952-2007年时序数据定量研究经济增速放缓的福利损失和经济波动的福利损失,并侧重考察两种福利损失的大小关系在改革开放和经济体制改革目标确立前后的阶段差异。研究发现,无论是总体而言,还是在中国经济发展的不同阶段,经济波动的福利损失并不必然远小于经济增速放缓的福利损失,在相关参数的合理取值范围内,经济波动的福利损失大于经济增速放缓的福利损失是相当普遍的情形。因此,中国政府部门在重视长期经济增长的同时,不能草率否定短期经济稳定的重要性。     

基于Bayesian Gibbs Sampler的状态空间模型估计方法研究及其在中国潜在产出估计上的应用

 本文将贝叶斯吉伯斯样本生成（Bayesian Gibbs Sampling,BGS）方法应用到状态空间模型的估计。首先介绍了BGS方法的基本内容和计算步骤,然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据,并对模拟数据应用BGS方法估计。结果表明参数与状态向量的估计值与参数值与状态向量的真实值相当接近,明显优于基于Kalman滤波的最大似然估计结果。最后,本文将BGS算法应用于中国1980年至2008年的潜在增长率与增长率缺口的估计。     

中国GDP数据周期性的时间序列分析——基于制度及其变迁的一个解释

文章利用时间序列模型等计量方法,对中国GDP总量序列进行了时间趋势分解并结合实证结果对中国经济的发展周期进行了重新的划分.同时以此为视角,进一步提出了我国经济周期波动的特点;中国经济周期的超制度特征以及转轨期经济波动的新规律.