我国商业银行利率风险管理分析

我国商业银行利率风险管理存在着资本充足率偏低、资产负债率偏高及资产负债管理不平衡、缺乏专业的风险管理人才、金融市场不够完善等四大问题。随着银行业经营市场化水平的提高,我国商业银行应对利率风险的对策主要有:提高资本充足率,增强商业银行抵抗利率风险的能力;加强以利率风险管理为中心的资产负债管理;加快利率风险管理人才的培养;加快金融市场建设。     

利率市场化与我国商业银行利率风险管理研究

随着我国利率市场化改革的推进,商业银行在利率管制条件下所积累的利率风险逐渐凸现,各商业银行现有的利率定价机制和利率管理模式已不适应风险控制的要求。目前关于利率市场化的文献多为宏观领域的政策分析,对商业银行作为微观主体如何应对利率市场化的具体研究不多。本文通过对我国商业银行所面临的利率风险分析,参考国际上一些先进的利率管理经验,对商业银行在新的利率市场化条件下提高定价能力和加强利率风险管理提出自己的见解。     

商业银行利率风险管理缺口模型的评介

利率风险管理是商业银行资产负债管理中的重要课题,利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理最基本的手段之一。当前,对利率风险管理主要从经济学和财务方法两个角度,通过经济缺口和财务缺口两种利率敏感性缺口模型来达到有关缺口的匹配,实现对利率风险的规避。本文对几种缺口模型进行分析、对比,力图说明各种缺口的优、缺点,为我国银行业提供利率风险控制的理论依据。     

从利率市场化谈我国商业银行的利率风险管理

随着利率市场化改革的推进、市场定价领域的拓宽和利率波动范围的扩大,必然对我国银行的生存环境和经营管理产生重大影响。加强利率风险管理,必须加快产权制度改革;建立商业银行利率风险管理组织体系;建立健全利率风险内控机制;实行利率监测和利率风险衡量。     

关于利率市场化改革的思考

经济生活中市场成分的扩大使得利率市场化非常迫切。但自 1 996年 5月 1日以来我国央行连续 7次降息 ,使得我国法定利率与市场利率的差距进一步扩大 ,利率市场化任重而道远。利率市场化给了商业银行资金定价自主权 ,也使一种主要的市场风险———利率风险产生了。利率风险可细分为阶段性风险和恒久性风险。利率风险的存在既要求商业银行加强利率风险管理 ,也需要金融监管部门改进监管水平     

久期技术与商业银行利率风险管理

内容提要随着我国利率市场化的推进,商业银行的利率风险无论在总量、形式上或在内容上都将发生极大的变化,增加了商业银行管理难度。本文深入分析了被西方商业银行所广泛使用的久期技术,并对这种技术在商业银行利率风险管理中的应用久期缺口方法进行了研究。     

利率市场化条件下国有商业银行利率风险管理

利率市场化是一个世界性的问题 ,西方发达国家从上世纪 6 0年代就开始放松了对利率的管制。目前 ,我国利率市场化正在有步骤地加速推进。从长期看 ,利率市场化有利于商业银行建立当今世界上市场经济国家通行的现代利率制度 ,对金融改革有十分重要的意义 ;但从短期看 ,对银行的财务效益和资产质量将产生较大的冲击。本文通过对利率市场化进程中国有商业银行利率风险进行分析 ,探索积极的利率风险管理措施。     

浅析我国商业银行利率风险之防范

随着我国利率市场化改革的稳步推进,市场利率波动日益频繁,利率风险成为我国商业银行经营管理中面临的主要风险,利率风险之防范与管理也将成为我国商业银行的一项重要工作。因此,有必要从我国现实国情入手,借鉴国外先进的理论和经验,分析我国商业银行利率风险防范问题。     

商业银行利率风险管理手段研究

2000年,中国人民银行公布了我国利率市场化改革的原则与计划,标志着利率市场化开始全面实行。在此背景下,我国商业银行的利率风险管理作为以往管理中的薄弱环节瞬待建立与完善。西方商业银行的利率风险管理理论,经过几十年的积累,形成了较为严谨的体系,其中,缺口管理方法、久期方法、在险分析法都可资借鉴。     

我国商业银行利率风险及防范

利率风险是指由于利率的意外变动而造成银行的赢利状况和市场价值对其预期值的偏离.商业银行在当前形势以及利率市场化进程中面临的利率风险逐渐增大.SHIBOR正逐步成为中国货币市场基准利率表明利率市场化进程加快.对利息的过分依赖使得我国商业银行面临更大的利率风险.本文在分析我国商业银行利率风险和利率敏感性缺口管理和久期缺口管理的基础上,研究了我国商业银行防范利率风险的对策.     

基于有效久期和有效凸度的隐含期权利率风险管理研究

随着我国市场经济的深入发展,利率调整越来越频繁,利率波动的幅度越来越大,隐含期权越来越多地嵌入在商业银行的资产负债项目中,成为利率风险管理的新难题。对隐含期权的忽略会造成商业银行潜在的损失,而传统的久期和凸度已经不能有效的度量隐含期权的资产负债的利率风险,需要引入有效久期和有效凸度。有必要在认识隐含期权、有效久期和有效凸度的基础上,给出有效久期和有效凸度的计算方法,并采用三叉树方法模拟计算了商业银行隐含期权的资产负债的有效久期和有效凸度,提出了科学匹配有效久期和有效凸度的方法来管理隐含期权的利率风险。     

我国利率市场化进程中对利率风险的控制与管理

本文对我国商业银行利率风险如何规避、控制与管理,提出了许多的建议与对策。     

升息周期中利率风险对我国商业银行资本充足率的影响分析

利率上升使得商业银行资产市值下降程度大于负债市值下降程度,其结果是造成银行股本的市值下降得更快,因此这种利率风险在降低商业银行收益的同时,还会导致商业银行资本充足率的波动.根据盯市法通过此轮升息周期中利率变动对我国商业银行资本充足率受到的影响的数值模拟可以看出:利率上升一个百分点,商业银行资本充足率会相应下降一个百分点,因此,我国商业银行必须建立针对利率风险的资本充足率管理机制.     

我国利率互换发展现状分析

利率互换对提高我国金融市场的效率,金融机构利率风险管理水平,金融体系的利率风险承受能力和金融稳定具有重要意义。我国正逐步扩大利率互换试点范围,利率互换必将成为投资者规避风险的“利器”。     

商业银行操作性风险与信用风险:理论框架和经验数据

在利率市场化条件下,商业银行在利率定价权力和定价难度加大的同时,其竞争程度加大,这种定价权力、定价难度和竞争程度的增加,都会影响商业银行的经营行为及借款企业的借款行为,进而影响商业银行操作性风险,这种操作性风险的变化,会传导到商业银行贷款信用风险,导致信用风险的增加。以不良贷款率作为商业银行贷款信用风险的衡量指标,以商业银行净利润解释变量的残差来衡量商业银行操作性风险,以中国上市银行2005～2015年的数据验证了商业银行操作性风险与信用风险的显著正相关关系。所以,商业银行控制操作性风险是控制其信用风险的重要基础之一。     

我国商业银行信风险识别与管理研究

风险管理是商业银行生存和发展的战略问题,风险管理水平的高低不但决定着商业银行的发展更是其生存与否的关键.对商业银行信贷项目风险的识别,一方面可以为商业银行经营者提出预警,另一方面,可以使经营者明确风险的具体来源,为信贷项目全面风险管理提供依据.要从根本上降低商业银行信贷项目的风险,除了银行自身要完善制度、塑造文化以外,整个国家金融环境的优化也十分重要.完善的法律体系、诚信的文化氛围、大批高素质的财经人才以及信贷项目风险预警机制,都有助于我国商业银行信贷项目风险的控制.     

我国现行的利率形成机制对商业银行利率风险管理的约束及对策建议

目前,利率的形成不再是取决于中央银行的行政指令,而是逐步在向市场化靠拢,这在加速经济发展的同时,也给我国商业银行的利率管理提出了新的课题。由于过去长期没有自主定价权,长期存在对央行的依赖意识,我国商业银行对资金的价格—利率缺乏相应的定价机制,缺乏相应的对利率变动的分析技术,缺乏利率风险管理的大量基础性数据和资料,因此,本文介绍了解决我国商业银行利率管理的几个基本手段:如负债资产管理,市场资金供求分析,资产分散化等方法。     

浅析我国商业银行信贷风险内部控制

在今日全球化和金融创新的背景下,商业银行所面临的金融风险越来越大,表现形式也越来越隐蔽而复杂,而我国商业银行更多的是强调业务发展,注重风险控制不够,对银行的风险管理工作提出了特殊而严峻的挑战.本文通过分析目前我国商业银行信贷风险形成的内部因素,提出加强我国商业银行信贷风险内部控制的对策.     

我国商业银行风险管理环境及方法研究

银行的诞生和发展一向和风险密切相关,我国商业银行面临外资银行的入侵,需要提高的不仅是服务顾客的能力和充足的资本,更需要的是自我风险管理的能力。从分析我国商业银行风险管理的环境入手,可以对现在银行面临的三种主要风险的管理方法进行分析。这三种风险包括:信用风险、市场风险、操作风险。     

论我国商业银行个人理财业务风险控制

随着金融开放和国际金融化的发展,我国商业银行金融创新步伐加快,为金融消费者提供综合化、个性化金融服务的个人理财业务逐渐成为商业银行业务发展的重点,也将成为各类商业银行业务拓展的必然趋势.随着个人理财业务的不断扩大,商业银行必然要面临着各种各样的风险,有必要从外部环境构造到内部风险管理探求如何规避和控制各种风险.