基于灰色理论的中国房地产价格指数预测

本文简要介绍了灰色预测方法GM(1,1)模型的构造与模型的检验。利用1999-2004年中国房地产价格指数建立了中国房地产价格指数预测模型。模型预测结果良好,能够较真实反映中国房屋价格的动态变化趋势,从而为预测中房指数提供科学依据。     

基于基金收支平衡的城镇职工基本养老金调整方案设计

目前中国企业退休人员基本养老金的调整属于行政命令式的调整,其科学性和可持续性不足。以不低于物价变动率,同时分享工资增长率的一定比率为原则,设计出六种养老金调整方案,通过构建养老保险基金收支平衡精算模型,测算不同调整方案对养老保险基金短期和长期收支平衡的影响,结果发现:不同的养老金调整方案下养老保险基金短期和长期收支的缺口出现的时间不同,养老基金长期收支将会经历生长期、衰退期、枯竭期三个阶段;为了维持养老基金收支平衡,养老金调整方案的设计必须在三个时期实行实际工资增长率分享比例的动态调整。建议工资增长率的分享比例2015—2034年在100%⁶0%范围内由高到低浮动,2035—2046年在60%60%范围内由高到低浮动,2035—2046年在60%⁴0%的范围内由高到低浮动,2047年以后在40%以下浮动。     

企业职工基本养老金的性别差异测算

文章在对企业职工基本养老金进行概念操作化的基础上,采取相对量的测量方法,构建了企业职工基本养老金性别差异的总体值和平均值精算模型;应用全国数据对2007～2030年的企业职工基本养老金性别差异进行数值模拟。研究发现,在现行就业政策与养老保险管理办法下,我国企业职工基本养老金具有显著的性别差异,性别差异的总体值在0.7338～0.9054之间,平均值在0.7693～0.8571之间。     

基于灰色理论的我国对外直接投资规模预测

结合对相关文献的分析整理,文章运用灰色关联和灰色聚类原理确定人均GDP、外汇储备、全球GDP和全球进口额是四种影响我国对外直接投资规模的主要变量,并以1985～2005年的数据为样本建立了ODI流量和四种变量之间的回归模型。在此基础上,运用新陈代谢GM(1,1)模型对2006～2010年间中国对外直接投资规模进行了预测,预测结果表明我国对外直接投资将呈现强烈的增长态势。     

基于灰色理论的西安土地利用预测研究

研究土地利用的变化并做好预测,有利于了解土地变化的原因及发展趋势,有利于调整土地利用结构,使土地利用更趋于合理。依据1998—2006年西安土地利用的变化数据,基于灰色关联度模型分析西安土地利用变化的主要影响因素,计算得到人口因素、固定资产投资是影响土地利用结构的主要因素,并在此基础上运用灰色系统预测理论对2009—2011年土地利用进行了预测,得到耕地林地将不断减少、建设用地将迅速增加的结论。     

基于灰色关联度的第三产业发展趋势组合预测模型

为更加准确预测第三产业发展水平发展趋势,文章在探讨单一预测模型建模原理的基础上,基于灰关联度能有效刻画曲线间相似程度的原理,给出了基于灰关联度的第三产业发展趋势的组合预测权重确定模型,实证分析了基于灰关联度的第三产业发展趋势组合预测模型要比单一预测模型的预测精度高.     

新型农村社会养老保险基础养老金发展预测

随着农村体制改革的深化,迫切需要建立和完善农村保障制度。文章以我国新型农村社会养老保险开展以来的真实的参保率数据为基础,应用生命表、保险精算等技术对全国农村社会养老保险基础养老金的发展趋势进行了预测,并对测算结果进行了总结和说明。     

基于灰色系统理论的广州市旅游接待人数预测与分析

文章对广州市2004～2008年的年旅游接待人数及对应月份的数据建立模型GM(1,1),并对其间11月份的数据采用动态指数变换法以提高模型精度.发现利用分月预测与直接年预测两方法都能很好地反映实际,前者的效果优于后者.用两方法分别预测了广州市2009～2012年的旅游接待人数.     

基于灰色线性回归组合模型的金融预测方法

建立精确的金融预测模型对金融产品管理和风险控制具有重要的实用价值.文章针对新时期下金融产品推出周期短,可建模数据少的特性,构建了一种少数据建模的灰色线性回归组合金融预测模型.针对传统GM模型中忽略了数据的线性变化规律,对传统的GM模型进行改进,加入线性部分,构建了灰色线性组合金融预测模型,并给出了灰色线性组合金融预测模型的参数识别算法.最后实证分析了灰色线性组合金融预测模型对少数据建模的有效性,且实证结果显示该组合金融预测模型具有较高的预测精度.     

灰色系统预测方法及应用——基于我国私人汽车拥有量的预测

本文讨论了灰色模型GM(1,1)及其GM(1,1)修正模型在我国私人汽车拥有量预测中的应用,比较两种模型的预测结果,提高了预测精度,并对方法的应用进行评价。     

基于长寿背景下的企业年金风险评估

在死亡率不断降低,预期寿命不断提高的背景下,企业年金实现一定替代率目标的难度不断增大,面临的长寿风险越来越不容忽视。在中国人口死亡率最优模型基础上,通过企业年金比率模型评估了三种不同年龄结构企业年金的长寿风险,并在基于Bootstrap方法的VAR模型上考虑了投资风险,对企业年金进行综合风险分析。结果表明,当其他风险都能被完全对冲时,未来死亡率降低及预期寿命延长会对企业年金实现目标养老待遇产生较大影响,并且评估期越长,企业年金积累的长寿风险越大。     

江苏省补充养老保险替代率的差异研究——基于性别差异视角

为研究未来江苏省补充养老保险替代率变化状况,在分析制度替代率的基础上,建立了测算模型,分别对江苏省2010—2030年不同性别的职工做预测。结果显示：江苏省补充养老保险替代率具有明显的性别差异,制度对不同性别参保职工退休后生活水平的影响差别悬殊,超过制度起初设计的目标。逐步提高缴费率、延长退休年龄特别是女性职工的退休年龄,是提高女性职工补充养老保险金替代率的关键。     

基于重复购买理论的一种新的客户选择方法

在今天越来越激烈的市场竞争之中,越来越多的公司已经从产品驱动的市场竞争策略转向客户驱动的市场竞争策略。并且随着计算机技术及数据挖掘方法的飞速发展,直接市场营销越来越受到重视。如何选择目标客户邮寄货单的问题也就越来越引起市场直销者的兴趣。计分模型及增益表选择方法和单群预测及选择方法是目前普遍采用的两种客户选择方法。在平稳市场的假设下,客户的购买模式服从著名的重复购买理论。基于这个理论,本文提出了一种新的客户选择方法,即两群预测及选择方法。应用实际的客户数据比较这三种不同的方法,结果表明新方法表现最好。     

制造业上市公司财务困境预测——基于panel logit模型的实证分析

目前关于财务困境预测的模型大多是局限于横截面数据的静态模型,忽视了公司的财务状况是不断变化的事实。为了揭示公司财务状况的变化过程,利用面板数据建立了panel logit概率模型。在变量的选取上,不仅考虑了财务指标,还考虑了股权集中度、公司治理结构和审计意见等方面的指标。研究结果表明,panel logit模型的判别准确率比较高,可以利用公司当年的数据预测下一年度公司陷入财务困境的可能性。     

信息产业与经济增长：基于协整和灰色关联理论的研究

文章运用时间序列经济计量方法对1991~2003年间我国信息产业在实际经济增长中的作用进行实证分析,证明信息产业对GDP增长存在着格兰杰因果关系,并在长期内稳定地存在着协同互动的均衡关系。并进一步用灰色关联理论测算了信息产业与三次产业的灰色关联度,得到了富有启示意义的结论。     

中国普通高等教育发展及其成因的灰色关联度分析

一、我国普通高等教育发展的现状分析20世纪90年代以来,我国普通高等教育的发展规模取得了较大的成绩(见表1)。以我国普通高校在校生数为例,由1990年的206.3万人增加到2002年的903.4万人,13年来绝对增长697.1万人,相对增长338%。表1我国普通高等教育发展相关数据表年份普通高校     

高校学生消费差异分析——基于基尼系数分解理论的实证研究

运用基尼系数分解方法，通过对北京市某高校325名学生抽样调查数据分析发现，以性别分组，组间差异构成是影响高校学生基尼系数的主要因素。以学生来自不同区域分组，差异主要来源于重叠项影响，但按两层分解基尼系数，性别内部来自不同区域的学生消费存在较为明显差异。学生消费支出主要用于基本生存消费。发展、享受、交往等开支增加起着扩大学生消费差异程度的作用，生存消费的增加起着缩小消费差异程度的作用。     

基于DEA的福建省科技企业投入产出效率及生产力变动评价

本文利用数据包络分析法对福建省的漳州、泉州、莆田、福州和厦门5个城市的民营与港澳台及外商投资科技企业2006年的科技投入产出效率进行评价,并对其在2004～2006年间生产力的动态变化进行测度和分析,提出了科技企业提高投入产出效率及提升生产力的对策建议。     

基于面板数据的陕西省农村居民消费结构分析

采用个体固定效应变系数模型研究陕西省农村居民消费结构。使用2005--2009年数据,对陕西省农村居民人均消费值进行实证分析。结果表明：在自发人均消费支出中,住房支出位居首位,其次是食品、医疗保健、文教娱乐项目;在人均可支配收入系数之中,低收入者的食品、居住、家庭设备系数值相对中、高收入者要大。比较而言,高收入者在衣着、医疗保健、文化娱乐上的系数值要高;在受上年度人均消费支出影响方面,食品、交通通讯支出影响不显著。     

基于Wishart检验的金融市场风险溢出研究

在假定两个金融市场均为有效市场的条件下,基于Wishart分布对不同滞后相关系数进行Wishart检验,来确定在这两个金融市场之间的风险溢出发生期和风险溢出强度。实证检验结果显示,沪、深两市之间的风险溢出发生期大约在3分钟之内,且在3分钟的风险溢出发生期内沪市对深市的风险溢出强度较深市对沪市的风险溢出强度衰减速度缓慢,这反映了沪市较深市具有更重要的影响力,该研究结果与金融市场的实际情况吻合。