低温冻害气象指数保险研究综述

随着极端天气事件的不断增加,低温冻害对我国农业生产造成的影响越来越大.为了减少低温冻害对我国农业及国民经济的影响,需要加强对低温冻害风险管理的学习和应用.作为国内外有效的风险转移及分散手段,指数保险克服了政策性农业保险存在的技术及管理难题.基于此,本文对低温冻害指数保险的相关研究进行梳理及评述,以阐述低温冻害风险管理的相关研究最新进展、实践和我国低温指数保险的研究现状,以期为我国的天气指数保险的发展和今后学术研究的方向提供有益的思路和参考.     

论专业气象服务在保险风险管理中的运用

气象灾害日趋频繁使保险经营风险不断扩大,保险业亟需加强与专业气象服务机构的合作,有效预防、控制和降低气象灾害引致的损失.专业气象服务在承保、防灾、理赔等风险管理环节的作用显著.依托气象基本业务系统协助保险风险管理,开拓保险气象服务市场,推进保险产品创新,是完善保险经营的重要途径.     

论农业保险财政支持机制的重构——深层求解湖南政策性农业保险问题

农业保险是现代农业风险管理机制的核心.湖南的政策性农业保险在发展过程中存在保险公司经营管理力量薄弱、市场化运作欠规范、农民风险防范意识差、农业保险保费补贴配套难等问题.只有大兴调查研究之风,尊重农业保险规律,科学设计农业保险模式,创新机制、创新管理,才能全面推动湖南农业保险的健康发展.     

基于洪水数值模拟的溃堤保险定价研究

洪水保险作为一项重要的行之有效的洪灾风险管理手段,可以有效提高对洪水风险的防御能力和灾后的恢复能力,维护社会稳定.文章针对溃堤情况下的洪水保险进行了系统分析.首先,指出溃堤洪水保险定价系统的核心是保险的定价问题,并对保险定价进行了初步探讨,将溃堤洪水保险的定价归结为洪灾损失期望值和洪水风险附加费率的确定;其次,提出基于溃堤洪水数值模拟的洪灾损失期望值计算方法,并引入资本资产定价模型确定洪水风险附加费率.溃堤洪水保险定价系统研究对于防洪减灾具有重要的现实意义与理论价值.     

"保险+期货"试点效果评估及建议

"保险+期货"试点是对粮食价格风险进行市场化管理的积极探索.与托市收购政策和价差补贴相比,"保险+期货"的保费水平较临储费用有一定的优势,可以实现农户价格风险转移的梯度效应,发挥了保险公司和期货公司精算和风险管理的技术优势,在一定的条件下不影响现货价格的市场形成,可以增强财政支农资金的硬约束及其透明度,并可以在一定的条件下规避国际规则对农业直接补贴的限制."保险+期货"在运行中存在价格发现机制不健全、农产品期货交易的市场容量有限、场外期权存在缺陷、资金支持不足以及存在发生系统性风险的隐患等问题,短期内难以大面积推开.为了推动"保险+期货"的发展,要将其定位为国家粮食价格风险管理市场化手段的重要工具,逐步将其纳入政策性保险体系,建立政府与保险、期货市场的风险共担体系,发展农产品期货和场内期权以及探索收入保险.     

所为非所想?农户风险管理意愿与行为的悖离分析

实现农户风险管理意愿与行为统一是降低农业风险对农户农业生产负面影响的重要途径。利用2018年东北三省和湖北省种植大户的调查数据,从自然风险与市场风险两方面,对农户风险管理的意愿、行为及其悖离进行分析,并探究形成悖离的原因。研究发现：对于自然风险,大部分农户使用了有效的风险管理工具,但风险管理意愿不高;农户的市场风险管理行为极为少见,与之相悖的是,农户具有较高的市场风险管理意愿。结果表明,风险管理实际行为控制、风险管理执行意愿和风险管理外部环境是影响农户自然风险管理意愿与行为悖离的主要因素;此外,农户对农业保险缺乏了解,以及目前农业保险存在的不足也是导致此悖离的重要原因;风险管理执行意愿和风险管理外部环境是影响农户市场风险管理意愿与行为悖离的主要因素。此外,农户获取信息渠道不足,对市场风险管理工具缺乏了解,甚至存在明显的误解与不信任也是导致农户市场风险管理意愿与行为悖离的重要原因。因此,为了有效实现农户风险管理意愿与行为的统一,应健全农业保险的推广机制,加强市场风险管理的宣传,扩大“保险+期货”的试点,发挥新型主体的带动作用。     

商业保险在养老金第三支柱中作用的国际比较研究

在介绍养老金第三支柱内涵的基础上,分析商业保险在养老金第三支柱中作用的国际差异,介绍我国保险参与养老风险管理的方式,认为保险在养老金第三支柱中作用的国际差异较大,并没有绝对优势的保险参与养老金第三支柱的模式;保险与养老金第三支柱既存在密切关系,也存在较大差异;保险参与养老风险管理的内容和形式丰富多样,养老风险管理功能作用远超过养老金第三支柱。我国应扩充个人养老金账户制度的政策优惠方式,纳入财政补贴等多种激励机制,扩大优惠政策的覆盖范围;我国应优化个人养老金账户制度,通过更为有效的激励机制将更多的群体纳入养老金第三支柱的范畴;我国应大力发展保险的养老风险管理功能作用,为我国养老风险管理提供灵活多样的养老风险管理工具。     

现代农业建设中风险管理机制的实证研究——四川省资阳市农业"六方合作"

农业是属于高风险行业,现代农业的重要组成部分就是"建立农业风险管理机制",农业风险管理机制包括对自然灾害和重大动植物病虫害的预测预报和预警应急体系、农业保险体系、农业再保险体系.本文分析了现代农业风险管理机制的基本机理,并探讨在高风险农业中可行的风险管理机制,从而有效地实现农业风险管理、农业生产稳定增长和健康发展.     

基于ERM的我国保险公置绩效评估实证分析

本文构建了基于全面风险管理理论的保险公司绩效评价指标体系,对2007年《中国保险年鉴》所选样本公司的数据进行了因子分析。研究发现风险管理因子在综合绩效评价中占很大的比重,揭示了在全球金融危机的背景下,将原来偏重财务实力评价指标体系转向基于全面风险管理的监管指标体系的重大意义,并讨论了实现途径和方法。     

构建保险分支机构内控制度的对策研究

保险分支机构内控制度是保险监管和保险业风险管理的重要微观基础,当前我国保险分支机构内部控制制度建设普遍滞后于保险行业的发展,落后于保险监管和行业风险管理要求,存在一系列突出矛盾和问题。为此,一要强化分支机构改革和完善内控的内部动力,严格执行监管部门制定的制度建设指引;二要通过保险公司、监管机构、行业协会及其他相关部门给分支机构施加更强的外部压力,二者共同作用以进一步促进保险分支机构加快完善内控制度,提高保险分支机构及其所属公司管理和防范经营风险的能力,最终达到夯实保险业风险管理基础的根本目标。     

科技进步与保险发展关系探析

科学技术快速发展,科技风险日益增多,高新技术产业转移风险的需要推动了近年来保险业的迅猛发展.高新技术成果在保险经营中的应用提高了保险人的风险管理水平,增强了赢利能力.通过提供保险,转移分散科技风险,保险业也支持了科技产业的快速发展.保险业与科技产业之间形成了科技促进保险发展,保险又加速科技发展的格局.     

洪水保险的政府运营模式:美国洪水保险计划的实践和启示

洪水灾害是我国主要的自然灾害之一,然而洪水保险制度在我国却迟迟未能建立。纵观国际上洪水风险管理体系较为成功的国家和地区,以美国为代表的政府主导型洪水保险制度对我国有着重要的启示。通过对美国洪水保险计划(NFIP)的法制发展、运营现状、模式特色,以及出现的问题等方面的分析,我们认为,政府主导的洪水保险模式是我国洪水风险管理的可行模式之一;在洪灾风险管理体系中,洪水保险立法应作为重要的制度基础;在洪水保险计划的实施中,可靠的技术分析以及充分利用商业保险渠道是运营成功的关键。     

我国的农业保险及其风险分散机制

农业保险作为一种市场化的风险管理机制,应该在支持农业发展上有所贡献。本文基于风险管理视角,概括了农业风险、农业保险与农业可持续发展间的关系,分析了当前我国农业保险及其风险分散机制脆弱的表现及其原因,提出了我国应建立多层次、广覆盖、可持续、政府与市场共同参与的农业保险及其风险分散机制的构想,并探讨了具体对策。     

基于“保险+期货”模式的糖料蔗价格保险定价研究

以地方特色农产品糖料蔗为例，基于2006-2022年我国白糖期货和现货价格日度数据，以及广西百色市右江区糖料蔗“保险+期货”试点项目实际数据，通过采用亚式期权定价模型和Monte Carlo模拟方法，对基于白糖期货合约的价格保险费率进行数值模拟，并完善“保险+期货”模式的价格保险定价机制。研究显示，随着我国白糖期货的功能逐步发挥，其定价体系已从现货市场转为期货市场为主导，为“保险+期货”模式提供关键的定价基准。在“保险+期货”模式下，白糖现货价格的波动性小于期货价格的波动性，导致基于现货价格设定的保险费率相对较低，农户承担的基差风险显著降低。再保险费率低于价格指数保险费率，保险公司作为风险承保主体，在风险管理中发挥更主动的作用，而不是仅作为“中介”。在不同的保障水平下，价格指数保险纯保费存在较大差异。因此，保险公司应进一步提高“保险+期货”模式价格保险定价的精确度，推动“保险+期货”产品的多样化和差异化，并构建“保险+期货+N”的地方特色农业风险管理服务体系。     

金融工程及其应用

本文主要对金融工程进行了论述 ,并对金融工程在证券组合保险、投资公司的战略管理、企业的风险管理和企业的盈利能力等方面的应用进行探讨。     

农业保险风险转移与化肥减量

基于2011—2022年我国粮食主产省的县级面板数据,以完全成本保险试点这一外生政策为准自然实验,运用双重差分法考察了农业风险管理对单位面积化肥用量的影响。研究结果表明,完全成本保险试点具有显著的化肥减量效应。机制分析发现,完全成本保险试点通过降低农业收入波动促进了化肥减量。异质性分析发现,开展试点更有助于降低自然灾害高发和农地经营规模更高地区的单位面积化肥用量。据此,应提高农业保险法制化水平,推进风险管理正式制度建设,以保障农业保险绿色减量效应的实现;同时实施差异化的费率和保费补贴政策,加大对自然灾害高发和农地经营规模更高地区的政策支持力度;最后规范理赔制度,进一步强化农业保险的稳收效果。     

发展我国洪水保险的制度思考--美国洪水保险制度的借鉴与启示

洪水保险是一项重要的非工程防洪措施.美国是世界上最早建立国家强制性洪水保险体制的国家,经过艰难曲折的探索,闯出了一条成功之路.我国的洪水保险体制还处于积极探索阶段.中美两国尽管国情差异较大,但以洪水保险作为推进洪泛区洪水风险管理的经济手段,并以立法和国家计划等措施来保障实施的作法是值得借鉴的.本文就美国洪水保险制度的发展与沿革,寻找对我国建立洪水保险制度一些有益的启示,并就此提出了一些建设性意见.     

会计行业的一个特殊领域——风险管理

风险管理的一个重大问题是如何来估计风险并对其进行验证,以获得消除和减少风险的答案。本文着重谈了会计师在这一过程中所起的关键作用。会计师可以帮助一些没有风险管理计划的企业进行广泛的研究,确定可能节省的成本,检验企业内部的风险。对于已有现成风险管理计划的企业来说,会计师可以对企业的风险、风险信息系统以及经纪人选择过程的估价方法进行评价。会计师还可通过债务保险、财产保险等各种途径为企业筹集必要的风险资金。本文还谈及了国营企业在风险问题上的“绝对免疫”的错误观点,要求会计师协助它们设立风险管理计划。     

VaR方法在我国保险投资风险管理中的可操作性

风险价值法是一种投资组合潜在损失的综合性的统计测度方法,VaR方法广泛应用于国外金融机构的风险管理中。研究VaR的具体操作方法及应用到保险投资的风险管理中,对我国保险资金风险防范具有积极的指导意义。     

保险系统及其管理信息系统

当前经济的发展提出了保险管理信息化与保险管理变革的要求.论述了中国保险业在管理方面应研究的主要问题.对保险风险从承保和投资两个方面进行了分析.基于保险管理问题,对保险管理信息系统的基本功能和结构进行了分析和设计,论述了保险管理信息系统实现的方法与途径.