企业可持续成长的多层灰色评价

本文以企业可持续成长能力为评价目标层,以产业力、技术力、制度力和市场权力为评价准则层,设计一套反映企业可持续成长能力的评价指标体系.然后建立多层灰色评价模型,并运用这个模型对江苏快乐集团的可持续成长能力进行了实证分析.结果表明该指标体系具有较强的综合性和可操作性,多层灰色评价模型是科学的、有效的.     

社会科学研究中多层线性模型方法应用的文献分析

文章检索了中国期刊网1999-2009年发表的有关HLM的文章。文献计量分析显示，国内HLM研究发展迅速，文献总量持续增长率33．19％，应用于9大领域，48．86％得到基金支持或项目资助，61．59％的文章使用HLM软件分析数据，但尚未形成核心作者群与核心期刊区；对202篇应用和方法型文献进行内容分析发现，已有文献对数据基本信息报告不全，各研究采用样本量差异大，45．27％的文章检验了零模型，15，42％的文章指明文中采用的中心化策略，28篇使用脉络变量的文章中有15篇检验了rwg（2）指标，50．75％的文章报告了方差解释比例。本研究针对上述内容中的不足提出建议，并展望了HLM的应用发展趋势。     

多层统计模型的应用进展综述

作为一个新的统计学方向,多层统计模型在近年发展迅速。文章对国内外多层统计模型的应用进行了系统性的归纳总结,并对应用进行分类和述评,最后展望了今后的研究趋势。     

运用分层线性模型对高校教师科研水平的研究

文章使用分层线性模型探讨了高校与家庭因素对高校教师科研水平的影响。(HLM,Hierarchical Linear Modeling)。     

幂整体模式累加多层统计模型的建立及应用

文章将幂单变量整体模式累加多层统计模型和单变量整体模式累加多层统计模型应用到仅有两个调查数据的香蕉组织形式绩效的预测中,计算了预测误差,并且比较了幂单变量整体模式累加多层统计模型和单变量整体模式累加多层统计模型的预测结果.     

多变量整体模式的累加多层统计模型研究及应用

在多变量累加随机系数多层统计模型的基础上，考虑层一的回归系数受层二变量影响的情形，建立单变量累加整体模式多层统计模型，此模型拓展了多层统计模型的适用范围。将单变量整体模式累加多层统计模型应用到中国香蕉产业组织化形式与亩收入以及有机肥施用占总用肥的比例之间关系的研究中，得到与实际基本相符的结果。     

多层贝叶斯模型在消费者偏好分析中的应用研究——基于手机市场数据

基于手机市场的调研数据,构建了多层贝叶斯模型,并将其与传统哑变量回归模型进行比较,得出前者比后者具有更好的模型拟合能力和预测能力的结论。利用有人口特征变量的多层贝叶斯随机效应模型来完成对所有未知参数的估计,从个体内行为和个体间行为两个层面对消费者的偏好行为进行全面分析,结果发现该模型可以很好解释消费者的总体偏好及其偏好差异性。     

基于多层因子模型的我国核心通货膨胀估计

本文利用我国CPI分类数据,基于多层因子模型构建了一种新的核心通货膨胀指标.通过与单层因子模型方法的对比研究发现:单层因子模型会高估核心通货膨胀的波动性,原因在于其无法识别仅影响大类价格变化的局部因子,并将局部因子的大部分作用归于具有普遍性影响的全局因子.而多层因子模型不仅能够识别局部因子,并且利用分离局部因子之后的全局因子构造的核心通货膨胀指标具有更小的波动性,且更符合核心通货膨胀的内涵.     

基于状态空间模型和多层模型的广东城乡消费差异研究

运用状态空间模型和多层模型,从宏观与微观、横向与纵向多个维度对改革开放以来广东省城乡居民消费差异影响因素的特征进行了刻画,对场景变量影响城乡消费差异的程度进行测度。研究表明:边际消费倾向、物价水平、恩格尔系数这三个因素对城镇和农村居民消费的影响规律相似,但从整体上看,前两个变量对城镇居民消费影响的波动更剧烈;与2005年相比,2010年城乡居民的整体消费水平不断提高,但城乡之间消费的绝对差距、城乡居民的边际消费倾向都在减小;城乡之间消费环境的差距使城乡居民消费差距不断扩大;社会投资水平对城乡消费的影响力度在逐渐上升。     

多层线性模型的参数估计

文章详对多层线性模型中固定效应与随机效应参数估计方法进行了理论推导,并对推导出的估计量进行了详细说明。     

网上调查应注意的几个问题

国际互联网的飞速发展,正在把 我们带入一个激动人心的网络世界。适应网络时代的调查方式──网上调查随之产生。网上调查是利用网络作为信息收集渠道,获得即时有针对性的各种信息的一种调查方式,具有很高的时效性和效率,可以节省大量调查费用和人力,是二十一世纪调查研究收集数据的主要手段之一。由于国内上网用户数量有限,网上调查也刚刚起步,网上调查的使用具有一定的局限性,应注意以下几个问题: 样本的代表性网上调查的调查对象仅限于网民,网民的构成决定着预定的被调查者是否构成群体规模。如果被调查规模不够大,样本往往缺…     

基于GARCH模型的金融冲击对企业产出影响研究

利用GARCH模型,计算了来自货币供给、汇率以及股市波动因素的金融冲击,结果表明GARCH模型能够很好地反映金融冲击情况。根据GARCH模型分析结果,利用面板数据模型研究了金融冲击对企业产出的影响,实证研究显示:金融冲击会对企业产出有显著的影响,但单独股市波动的冲击对就业影响不显著;资产负债率高的企业,金融冲击会导致产出更大的下降。     

ARCH类模型在风险价值测度中的应用

将ARCH类模型用于计算风险价值，会在很大程度上提高风险价值测度的精度。通过理论分析和实证分析都表明，利用ARCH类模型计算金融资产的风险价值，可以体现其收益率的分布状态和波动性的影响作用，适应风险价值计算的需要，能够提高风险价值的计算精度。     

连续性抽样估计方法研究综述

根据国外的理论研究及应用的经验,预计连续性抽样估计方法在中国的应用前景非常广阔。因此,将连续性抽样估计方法作为研究对象,对国外已有的相关研究成果进行理论化、系统化的研究综述,并比较分析各类连续性抽样估计方法,归纳出存在的问题及未来研究的趋势,为后续的研究提供参考,同时为该方法顺利地应用到中国实际调查工作中奠定理论基础,从而进一步推动中国统计调查方法体系的改革与发展。     

基于倾向分匹配法的农民工培训收入效应实证研究——以吉林省为例

基于2006年吉林省进城务工人员调查数据,采用倾向分匹配法对农民工的培训收入效应进行估算.研究结果表明:培训对农民工的收入确实有显著的积极的影响,其中职前培训的增收效果明显高于在职培训.横截面估计和OLS估计的结果也支持这一结论.同时通过比较不同方法中的受试组和参照组个体统计特征发现,倾向分匹配法中参照组的个体统计特征更接近于受试组,亦即基于倾向分匹配法获得的估计结果更接近于随机实验结果.     

Bounds on Sample Variation Measures Based on Majorization

Using majorization theory, upper and lower bounds are derived for different measures of variation as progressively more items of information are available about the sample data. As a convenient starting point, bounds are first established for a one-parameter family of variation measures, which is a generalized mean difference measure of which Gini's mean difference, the standard deviation, and the range are particular cases. While, as pointed out, some of the derived bounds are well known, others do not appear to have been published and are tighter than established bounds. Some 40 different bounds are derived, besides any number of bounds given for the generalized family of variation measures. A number of interesting inequalities are also derived on the basis of some of the bounds. While the bounds have been developed in terms of real-valued sample data generally, the paper concludes with a brief discussion of the bounds for categorical data when the sample data consists of frequencies (counts).     

Influence on tests with focus on linear models

To assess the influence of single observations on the parameter estimates, case-deletion diagnostics are commonly used in linear regression models; one example is Cook's distance. For nested parametric models we consider a deletion diagnostic for evaluating the influence of a single observation on the likelihood ratio (LR) test. In order to have a common scale as reference, the asymptotic distribution of the diagnostic is derived and the values of the diagnostic are converted to percentiles. We focus on linear models and general linear models, and in these cases explicit results are derived. The performance of the diagnostic is explored in two small bench mark examples from linear regression and in a larger linear mixed model example.     

A note on characterizations based on truncated expectations

Many characterization results of the bivariate exponential distribution and the bivariate geometric distribution have been proved in the literature. Recently Nair and Nair (1988b, Ann. Inst. Statist. Math. 40 (2), 267–271) obtained a characterization result of the Gumbel bivariate exponential distribution and a bivariate geometric distribution based on truncated moments. In this note, we extend the results of Nair and Nair (1988b) to obtain a general result, characterizing these two bivariate distributions based on the truncated expectation of a function h, satisfying some mild conditions.     

基于粗糙理论的高速公路财务评价方法研究

在粗糙理论的背景下,介绍一种高速公路财务评价方法,该方法视高速公路中各评价指标的基础数据或参数为粗糙变量,构建粗糙向量,并提出粗糙模拟技术以及粗糙条件下求解指标期望值、概率和关键值的一般方法和步骤;最后举例说明该方法的可行性和有效性.     

基于点过程的极值VaR研究

风险无时不有、无处不在,风险本身并不可怕,金融机构就是通过承担风险、管理风险来获得收益的。真正可怕的是极值风险,即稀少或极端事件的发生给经济主体带来巨额损失的风险。因此对极值风险的建模就成为风险管理的重中之重。极值理论为极端事件的统计建模和极值风险测度的计算提供了坚实的理论基础,故有必要通过介绍和比较传统极值事件的建模,基于点过程构建极值风险的一般模型,并利用外汇市场的日数据和VaR的估计与检验进行实证分析。