基于固定效应模型的资本充足率对银行绩效的影响探究

巴塞尔协议Ⅲ的提出和我国国内资本监管要求促使我国银行加强资本金的补充,特别是保证符合质量和数量要求的资本充足率,以提高风险抵御能力。资本充足率监管不断加强的同时,我国商业银行的经营绩效不可避免的会受到资本金补充所带来的影响。本文研究在提高资本充足率以保证符合监管当局监管指标的同时,我国商业银行应该怎样提高核心竞争力,提高经营绩效以面临激烈的竞争。     

新挑战下商业银行如何提高资本充足率

近几年来,通过股份制改革,我国商业银行稳步发展,资本充足率平均水平已超过巴塞尔协议的最低要求8%,目前已经达到12%。众所周知,这几年来我国商业银行资本金的补充主要通过国家财政注资,剥离不良贷款(四大国有商业银行最为明显);在A股、B股市场上市融资;发行次级债,并且,次级债的发行成为了补充银行附属资本的主要方式。但是,我国商业银行发行的次级债大多是由银行相互交叉持有,随着次级债的发行,银行间的风险也在不断增加。因此,2009年8月,银监会银监会发布《关于完善商业银行资本补充机制的通知(征求意见稿)》,提出商业银行在计算资本充足率时,应从计入附属资本的次级债务及混合资本债券等监管资本工具中全额扣减本行持有其他银行次级债务及混合资本债券等监管资本工具的额度。面对政策的风云突变,商业银行应如何面对?本文将立足于当前经济形势,对提高商业银行的资本充足率的方式进行审视和探讨。     

探讨我国商业银行资本充足的长效机制

随着近期银监会对商业银行资本管理要求的不断提高，并且在次级债问题上对商业银行做出了新的限制，使得各家商业银行在资本充足率问题上陷入一个不太乐观的境地。银行资本是抵御风险的最后防线，是银行安全运营的保障，因此保持充足的资本是商业银行得以生存和发展，进而维护整个金融体系安全的重要条件。对此，本文将从商业银行补充资本金的渠道入手，分析银行补充资本的各种方法及其优缺点并对商业银行融资机制进行归纳总结。     

“三性”原则下中国上市商业银行资本结构与绩效关系研究

本文基于商业银行的流动性、盈利性、安全性原则,利用主成分分析法核算了各商业银行综合绩效,同时考察了资本结构对其综合绩效的影响。研究结果表明,国家控股上市商业银行有利于其绩效的提高,而核心及附属资本充足率的提高不仅是商业银行应付资本监管的需要,也是其绩效提高的要求。     

资本充足率对宏观经济的影响分析

随着巴III协议在中国的逐步落地,对商业银行资本充足率的监管要求逐步增强,而商业银行资本充足率的提高,一般会导致信贷紧缩,加重经济的衰退速度,以及金融和经济的不稳定。本文通过构建结构向量自回归(SVAR)模型,运用脉冲相应函数和方差分解方法分析资本充足率对银行信贷规模、GDP增长率、CPI及产业结构等宏观经济指标的影响,并进行稳健性分析。研究认为,资本充足率的冲击对银行贷款规模产生负向影响;对GDP增长率的影响较为迅速,影响时间较长;在长期水平上,能够影响CPI的变动;并对产业结构产生波动性影响。     

论商业银行的资本充足率管理

商业银行经营有高负债率、高风险性和监督管制的严格性等特点。根据商业银行负债经营的特点,其资本金是否充足就成为衡量其经营状况是否稳定的重要标志,也是银行审慎监管的核心内容。因此,资本充足率就成为了量化风险控制的重要指标。资本充足率对我国商业银行未来的市场份额、国际信用评级和融资成本都有很大的影响。本文将对如何提高商业银行的资本充足率进行尝试性的理论探索。     

商业银行经济资本管理现状及对策

20世纪90年代以来,随着巴塞尔资本协议逐渐成为对商业银行的核心监管标准,以及商业银行风险度量方法的发展和成熟,经济资本管理体系已经成为当今国际银行业最为先进的风险控制和价值管理的核心体系.随着银监会对资本充足率监管力度的加强和股东对资本回报要求的提高,经济资本管理在我国商业银行的经营管理中日益发挥其效益约束和风险约束的双重功效,推动着我国商业银行加快向现代商业银行转变的步伐.     

后金融危机时代我国商业银行资本充足率浅析

银行的资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心,特别是在后金融危机时代,作为巴塞尔协议新框架下三大支柱中的第一支柱,资本充足率的重要性更是不言而喻。本文对后金融危机时代我国商业银行资本充足率进行了分析,并提出了相应的应对措施。     

浅谈商业银行资本充足率与银行监管

随着国际金融体制的改革,国内银行监管机制逐步国际化,商业银行的资本充足率与银行风险及监管关系越来越密切。本文探讨了国际资本的演进情况,并从国内银行分析现在资本充足率、风险管理等金融现状,最后提出风险控制管理的一些政策启示。     

如何加强对外资银行的监管

巴塞尔协议体系对银行风险监管的基本规定 1988年7月,巴塞尔委员会颁布的《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》（即通常所说的“巴塞尔协议”）,该协议设定了资本充足率。通过对资本充足率的规定,银行业监管机关可以加强对商业银行资本及风险资产的监管,也对衍生工具市场的监管有了量的标准。加上1997年9月颁布的《有效银行监管的核心原则》共同构成对外资银行风险性监管的基本规定。有效银行监管的核心原则》指出监管者应当制定和利用审慎性法规的要求来控制风险,其中包括资本充足率、信贷风险管理、市场风险管理、其他风险管理和内部控制监管等。     

如何引入民间资本以提高商业银行资本充足率

随着经济全球化程度的逐步深化,我国商业银行要参与国际银行业的竞争,也要达到《巴塞尔协议》关于银行资本水平的有关规定,而我国商业银行资本充足率存在着普遍比较低的情况。文章针对我国商业银行资本充足率现状,提出了将民间资本引入银行业以提高资本充足率水平,主要分析了民间资本引入银行业存在的问题和解决办法,为我国政府将民间资本引入银行业提出了参考意见。     

商业银行资本充足率的信息甄别与选择

对商业银行资本充足率的要求已经成为银行监管体系的核心。目前,世界上许多国家和地区都在遵守《巴塞尔协议》规定的资本充足率不低于8%的标准,但这个统一标准忽视了个体差异,显得不尽合理。与现有文献的分析角度不同,本文重点研究了监管部门制定该标准的信息甄别问题,并指出监管部门的监管水平与最低资本充足率要求之间存在一定的替代关系。基于数理模型推导,本文又利用数值分析的方法,对模型的结果给出直观的经济解释。最后文中对一百多个国家和地区的实证分析结果也支持了本文模型的推断。     

商业银行资本结构对盈利能力的影响研究——基于中国15家上市银行面板数据的分析

以上市商业银行资本结构与盈利能力的关系为研究对象,选取15家商业银行2009—2013年的数据为样本,定量分析了商业银行资本结构对盈利能力的影响。结果表明,前五大股东持股比例和资本充足率对银行盈利能力的影响不太明显。对银行盈利能力影响最大的是第一大股东性质,而GDP增长率则与它负相关。研究还发现,国有控股银行的平均盈利水平远远高于全国性股份制银行和城市银行,全国性股份制银行在资本充足率上高于另两类银行。     

国际会计准则39号在我国实施的难点及其影响

《国际会计准则39号》的实施是当前国际银行监管领域的热点话题之一。该准则改变了商业银行传统的资产负债确认、分类、计量以及损益核算的方法,进而对商业银行的资本充足率、贷款损失准备充足度等审慎银行监管指标的计算和评价产生较大的影响。     

浅析我国商业银行风险管理

一、商业银行风险管理的概念巴塞尔委员会将银行风险分为八类：信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险。巴塞尔新资本协议对资本充足率有新的更进一步的要求：把评估银行资本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧密地结合起来,有多少风险就应该有多少资本,风险越大的银行资本就应该越多。商业银行的风险管理是指商业银行为实现自身的经营目标,在业务经营过程中,运用现代管理方法对其业务风险进行识别、衡量和处理的活动以及金融管理当局为实现金融、经济稳定健康发展的要求,对商业银行风险实施的外部监管活动的总称。     

试论地方中小金融机构的资本补充机制

近年来，地方中小金融机构的资本充足率显著提高。但由于资本扩张过快，部分机构的资本充足率下降较快，亟待进行资本补充。本文对我国地方中小金融机构的资本补充机制的现状及约束进行考察分析，提出对策建议。     

试论金融监管的有效性

自上世纪90年代以来,金融全球化的背景下,金融危机频频爆发,各国越来越重视对本国金融体系的监管,金融监管一般分为结构监管和行为监管。主要手段包括:存款准备金率要求、资本充足率要求和存款保险制度等。目前,各国监管当局对所辖金融机构都普遍实行了固定的最低准备金率、资本充足率、存款保险率标准和最高的资产限制比率,这实际上是一种刚性的监管。下面分别分析以上三种监管手段的有效性:一、对存款准备金率要求作为运用最早的审慎性监管手段,它是指银行必须持有足够的流动性资金,以应付存款者在任何时间可能发生的取款要求,它存在的一个假定前提是不发生存款人挤兑现象。如果银行按规定持有的准备金水平正好足够满足在没有发生挤     

商业银行引入经济资本管理理念的收益分析

基于经济资本的管理工具和技术是现代商业银行经营管理的核心技术,对于提高商业银行的资本监管和经营效率具有重要意义,本文主要从资本监管的效率,商业银行绩效评估,和商业银行经营理念三方面来阐述商业银行引入经济资本管理工具和理念所带来的收益     

影响我国上市银行资本充足率困境因素分析

随着我国经济的高速增长,商业银行资本金充足率不足的现象越来越严重。不停的注资和资本市场再融资直接导致控股股东的频繁变更,且给资本市场造成巨大冲击,必将对银行的经营和战略造成重大影响。本文运用多元回归分析,选取最新的、合理的数据进行实证分析。结果表明:银行信贷资产规模的过快增长、银行的盈利能力低,盈利的增长赶不上资产的扩张、商业银行的利润结构不合理、不良贷款率高企、金融衍生资产占总资产比率低等是影响上市商业银行资本充足率困境的主要因素。文章对如何走出该困境提出了对策建议。     

资本结构与股权结构对商业银行综合绩效的影响

依据商业银行三性原则及骆驼评价体系,采用主成分分析法构建了商业银行综合绩效指标,选用我国14家银行2007～2011年的面板数据研究了资本结构与股权结构对我国商业银行绩效的影响。结果表明:资本充足率及股权集中度能显著地影响商业银行的绩效;国有属性对商业银行综合绩效有正向影响,但不显著。