工程项目中社会资本对合理风险分担的影响研究

经济活动总是嵌入在一定社会关系中的,因此,任何一个工程项目风险分担的合理性都应在社会资本的视域下考察与判断.本文通过理论分析构建工程项目中社会资本对合理风险分担的影响模型,并以30个成功建设项目为样本采集到126份有效数据,运用结构方程模型的方法进行实证分析.研究结果表明:(1)风险分担可分解为缔约阶段的风险初次分担和履约过程中的风险再分担,二者之间具有显著的互补与联动关系;(2)社会资本对风险初次分担的完备程度产生显著反向影响,而对事后支持制度产生显著正向影响,且对事后支持制度的总效应相对较大;(3)社会资本对风险再分担的规模与实施效率均产生显著正向影响,且对风险再分担的实施效率总效应最大.本研究有利于引导工程项目交易双方根据社会资本制定更为合理的风险分担方案,从而促使项目成功.     

供应网络联系强度与风险分担:依赖不对称的调节作用

基于供应网络企业间合作风险和机会主义风险的研究视角,本文从联系强度的两个维度——结构强度和关系强度,探讨制造商供应商间联系强度对企业间风险分担的影响机制,并将依赖不对称作为调节变量引入联系强度和风险分担的假设关系模型。研究发现,联系强度与企业间风险分担具有倒U型关系;依赖不对称对联系的关系强度与风险分担关系具有显著的负向调节作用,而对联系的结构强度与风险分担关系不存在显著的调节作用。研究结论说明,企业间保持适度的联系强度有助于实现风险分担,适度的信任、互惠对依赖不对称对关系强度和风险分担关系的调节效应具有抑制作用,而结构强度和风险分担关系不受依赖不对称调节作用的干扰,即结构强度对风险分担起决定性作用。     

不确定性条件下研发联盟的风险分担设计

Shapley值考虑了研发收益如何在企业间进行公平的分配,却没有考虑研发风险如何在风险态度不同的企业之间进行有效的分担.本文在Shapley值的基础上设计了一个直接分配机制,该机制不仅实现了Shapley意义上的公平分配,而且在一定条件下,还能实现风险在不同企业之间的有效分担,提高整个联盟的确定性等价收益.     

合作创新风险分担研究

在合作创新风险管理理论研究中,理论界已做了关于合作创新风险识别、评价及其防范的研究。本文结合合作创新风险分担内涵,探讨了合作创新风险分担的主体、客体及方法。     

PFI模式的利益相关者风险评价研究

从利益相关者的视角出发,剔除了系统风险(人为无法控制),即不包括利率风险、政治风险、不可抗力等风险,在利益相关者和风险管理理论的基础上,对PFI模式风险进行相关研究;并提出控制此类风险的对策。以期在利益相关者角度做出风险分担的类似研究。     

基于随机产出与随机需求的农产品供应链风险共担合同

本文采用单位价格补贴的风险共担机制,分析了农产品供应链中随机产出和随机需求下供应商-制造商采取不同的风险共担合同对农资投入、供应商、制造商以及整个供应链的利润的影响。文中的风险共担合同包括风险无共担合同、需求风险共担合同、产出风险共担合同、产出-需求风险共担合同,结合算例,结论得出:需求风险分担可以使供应链利润增加;产出风险分担可以增加供应商的利润收益,而赋予制造商控制供应商农资投入积极性的权利;产出-需求共担合同既能增加供应链及各成员的利润收益,同时还使得双方相互制约、相互协调,促使供应链良好发展。最后,结合非线性补贴的风险分担形式对上述合同的有效性进行了验证,研究表明,不同的补贴形式只在量上对决策存在影响,而本质上的结论并没有变化。     

企业风险管理和保险筹划实务

如何有效的进行企业风险管理和在现实中利用保险手段进行有效的风险分担是每个企业都面临的重要课题。本文根据笔者多年来从事保险筹划和从投保到索赔全流程的实践,结合高级会计实务中对风险管理的理论,对企业有效利用保险手段分担风险提出建议,以期为企事业单位提供有益的参考和借鉴。     

考虑不同风险偏好的供应链企业创新投资决策模型

在条件风险值度量准则下,建立了考虑不同风险偏好的供应链创新投资决策模型,并在此基础上分别分析了供应商单独投资和联合投资2种情况下供应链的创新投资水平。给出了联合投资时投资分担比例必须满足的区间,确定了供应商主导和制造商主导下的最优投资分担比例。研究表明:制造商喜好风险可以增加市场中的产品数量,提高供应商创新投资水平;供应商可以通过提升技术创新能力,抵消制造商因为风险规避带来的消极影响。当制造商分担供应商的部分创新投资时,供应商的创新投资水平和制造商的产量均得到了提高,并且供应商主导下确定的最优创新投资分担比例大于制造商主导下确定的最优创新投资分担比例。最后用数值分析验证了模型的有效性。     

生态风险及其复合治理战略:以三江源区为例

中华文明是长江、黄河等江河与青藏高原的文明,三江源区是维护中华文明的生态屏障,因人为和自然因素影响,三江源区的生态风险不断加剧,复合治理贯彻了治理的基本精神,即谋求各个治理主体之间的合作互补关系,其目标就是选择风险、分担风险以及规避和减少风险。     

基于返回策略与风险分担的供应链协调分析

基于返回策略分析供应链协调与风险分担问题.该模型含有两种常见的返回政策:比例回购和折价回购.研究结果表明返回策略可以协调供应链.供应链协调时供应链风险在供应商和销售商之间的分担情况由回购折价参数和回购比例参数决定,并且风险分担情况符合一般的收益和风险之间的权衡关系,即获得的收益越高,承担的风险就越大.供应商的最优回购契约是:供应商允许销售商对剩余订货全部按批发价退货,供应商采用边际成本加成定价的方式来确定批发价,加成比例由市场需求的满足率决定;在最优情形下,节点企业分担的风险之比等于两企业在供应链最优订货量处的边际成本之比.     

R&D项目进度费用风险优化的研究

本文针对R&D项目的特点,根据子项目时间、费用的不确定性和进度的相关性,运用相关机会规划理论,建立了进度风险、费用风险和进度费用联合风险优化模型,并采用遗传算法对示例进行了计算和分析,实现了风险分担、进度和费用的优化.对于R&D项目风险的估计具有指导意义.     

需求不确定下两阶段应用服务供应链市场风险分担机制研究

针对应用服务提供商(ASP)与独立软件开发商(ISV)组成的两阶段应用服务供应链面临需求不确定与服务竞争引发的市场风险问题,建立了随机需求下的Stackelberg博弈模型,研究了ASP承担风险与ISV承担风险两种市场风险分担机制。研究结果表明,当由ISV承担风险时,ASP将向ISV定购其所分配服务需求的上限;ASP承担风险时,ISV将向ASP提供一个软件许可销售计划,并通过提高软件开发质量及维护升级服务水平来提高ASP订购软件许可的积极性;ASP作为盟主的风险分担机制较ISV作为盟主的风险分担机制对应用服务供应链的协调效果好。     

新型煤化工项目建设期风险管理与工程保险结合的实践

相比传统煤化工,新型煤化工属于石油化工、煤化工的集成,是清洁能源的最新发展方向。新型煤化工项目规模化、工厂化、园区化的发展方向,使得建设周期较长、风险因素比较多,风险失误的损失也非常严重。为避免风险、防范严重的损失后果,项目业主对风险管理的关注度越发提高。如何保证项目风险处于受控状态,有效规避、转移风险,并且合理分担、降低风险损失已经成为项目管理的重要内容之一。本文结合新型煤化工特大型项目风险管理工作,通过风险控制、风险分析,初步确定项目风险管理策略并重点分析各种风险转移、分担的可能。在风险分析的基础上,结合工程保险理论和国际惯例,将风险管理与工程保险统一安排,充分发挥工程保险风险的承担能力和优势,使风险承担主体多元化、专业化,有效提高抵御风险能力。实践证明,作为风险转移渠道之一的工程保险,必须与风险管理有机结合才能为新型煤化工项目提供多元化的保障。     

R＆D项目进度费用风险优化的研究

本文针对R&D项目的特点,根据子项目时间、费用的不确定性和进度的相关性,运用相关机会规划理论,建立了进度风险、费用风险和进度费用联合风险优化模型,并采用遗传算法对示例进行了计算和分析,实现了风险分担、进度和费用的优化.对于R&D项目风险的估计具有指导意义.     

需求风险和汇率风险在供应链中的传导分析

针对现有文献的缺陷,尝试着利用批发价合同构建了一个包含零售商、制造商与供应商的博弈模型。通过模型均衡,研究了需求风险和汇率风险如何在供应链中传导,并分别讨论了它们对供应链节点企业期望业绩与业绩方差的影响,及供应链节点企业之间的风险分担问题。结果表明,(1)供应链节点企业的期望业绩随市场需求波动和汇率变动程度的增加而增加;(2)供应链节点企业的业绩方差随市场需求波动和汇率变动程度的增加而增加;(3)零售商与制造商之间的相对风险分担(用零售商利润方差与制造商利润方差之比度量)随市场需求函数斜率的增加(零售商(对市场价格变化)的反应灵活性降低)而增加,而供应商与制造商之间的相对风险分担(用供应商利润方差与制造商利润方差之比度量)随供应商边际成本函数斜率的增加(供应商(对制造商的价格变化)的反应灵活性降低)而增加。这些结果从理论上表明,一方面需求风险和汇率风险可以通过节点企业之间的相互作用而在供应链中传导,另一方面供应链中的风险传导受"牛鞭效应"和节点企业利润边际的共同影响。     

巨灾风险管理的国际比较研究及借鉴

本文首先对巨灾对国民经济的冲击进行简要说明,指出应对巨灾对各国而言意义重大。通过对各国在应对巨灾风险方面的经验剖析,结合我国当前灾难频发而巨灾风险管理薄弱的现状,提出了建立我国巨灾风险管理与分担机制的建议。     

房地产开发企业土地拓展风险及控制措施

土地拓展工作是房地产开发流程的"龙头",该工作中的许多风险都是发生的可能性较大和影响程度较高的风险。本文通过对房地产开发企业土地拓展有关流程的认真梳理,找出了其中可能存在的风险,提出了综合采用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略,以实现对风险的有效控制。     

VMI供应链下考虑补货策略的的契约设计

结合(r,Q)和(s,S)两种库存补货策略,提出了货权属供应商的VMI供应链的契约设计问题。采用风险分担的思想,给出了两种可行的风险分担的契约形式。在离散需求下,通过参数试验的形式,分别研究了两种契约形式对供应链效率的影响。研究结果表明,两种契约能够使得供应链的效率达到满意,同时对于影响效率的参数有一定的鲁棒性,并且在一定情况下能协调供应链。相比收益分享契约,引入风险分享的契约形式能够使得供应链协作的效率更高。研究结论对VMI契约设计有参考意义。     

价格柔性合同下的原材料采购策略及风险分析

为了降低原材料价格波动给采购-供应双方企业带来的风险,供应链企业通常采用签订价格合同的方式来共同分担原材料价格波动的风险。本文通过设计价格柔性合同,利用Stackelberg主从博弈模型研究了由一个供应商和一个制造商组成的采购系统的最优采购策略及原材料价格波动风险的分担机制。研究表明,通过实施价格柔性合同可以降低供应双方的风险,且通过设置合理的价格柔性系数可以提高双方的收益。     

随机需求下企业采购外包的风险与博弈分析

企业将具有随机需求的报童商品的订购管理外包给第三方物流公司(3PL),使3PL和企业共同分摊不确定风险,3PL在管理企业物流活动的同时成为企业风险的分担者.这种合作方式无疑会对企业和3PL的决策产生重要影响.本文结合现有文献关于3PL在企业管理的作用,从数学模型上刻画3PL管理报童产品订购对企业、3PL的决策和绩效的影响.通过模型求解,本文得到了3PL最优订购量、企业最优销售价格和最优的损失分担比例满足的条件,不仅如此,通过对比3PL管理订购和企业管理订购的数学模型,本文发现在一定的损失分担比例和委托费用的前提下,3PL管理订购能够给企业和3PL带来更多的收益,而且风险越大3PL管理订购的利益就越突出.