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1.
在连续时间情况下,建立了保费收取次数是一个Poisson过程和索赔次数相依的带随机干扰的风险模型,用鞅方法得到了其最终破产概率及Lundberg不等式,讨论了相依性对破产概率的影响.最后结合实例进行了数值计算. 相似文献
2.
本文在文献[1]-[4]的基础上研究了一类带有扰动的双险种风险模型,其中险种A的保费率随机,保费的收取过程是一Poisson过程,而该险种的索赔计数过程是其稀疏过程;险种B将保费的收取和索赔总额过程同时推广到广义复合Poisson过程,以此解决该险种在同一时刻有两张以上保单到达和两个以上顾客索赔的实际问题;由于保险公司还有一些不确定的收支,所以又考虑了随机干扰项。运用鞅方法证明了破产概率满足的Lundberg不等式. 相似文献
3.
任明浩 《广西大学学报(社会科学版)》2008,30(Z2)
本文研究了保险资产具有不同利息力度配置下的破产概率.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为次指教分布的假定下,得到了与各个利息力度有关的破产概率渐近公式.该结果推广了常数利息力度下破产概率的有关结果. 相似文献
4.
离散经典风险模型中的破产概率及其渐近解 总被引：3，自引：0，他引：3
许璐 《江汉大学学报(社会科学版)》2001,18(3):43-45,78
在文献[1]的基础上针对复合二项模型导出了任意初始盈余和任意个体索赔额情形下的最终破产概率的递推解，并得到了它的渐近解。 相似文献
5.
运用概率知识对保险公司运营过程中遇到的风险模型进行了进一步的研究,对比几何分布,在索赔额服从Poisson分布的条件下,给出了破产概率公式,更新方程和渐近估计,最后利用已知数据进行了比较,结果是令人满意的. 相似文献
6.
一个巨灾风险模型破产概率的估计 总被引：2，自引：0，他引：2
巨灾风险是目前理论界和保险事务界十分关注的重大问题,如何用数学模型描述巨灾保险经营过程更是其中一个关键性问题,其中运用带干扰的Cramér-Lundberg风险模型描述巨灾保险经营过程是保险理论界比较认同的模型。另外,巨灾所引起的保险索赔分布通常属于重尾分布,比如标准的对数正态分布。在此情形下破产概率的精确表达式一般很难求得,因此破产概率的表达式一般就通过渐近等价估计式进行表达。 相似文献
7.
8.
常利率离散时间更新风险模型的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
考虑了常利率离散时间更新风险模型,导出了有限时间不破产概率的递推表达式和最终生存概率的递推表达式,并利用鞅方法得到了最终破产概率的上界估计。 相似文献
9.
通过引入修正理赔总量和修正盈余的概念,探讨了在相继两时期的理赔总量具有相关性的条件下的一种离散时间风险模型,给出了破产发生时期数和最终破产概率的定义,采用鞅论方法得到了最终破产概率的Lundberg上界。 相似文献
10.
保险精算中的一个破产模型的改进 总被引：5，自引：0，他引：5
将古典的破产模型中的保险费收到的次数看作是复合泊松过程 ,将每次的保险费看作是服从指数分布的随机变量 ,从而对古典的破产模型进行了推广 ,并给出了相应的破产概率的上限。 相似文献