基于Lasso和支持向量机的粮食价格预测

首先利用Lasso方法在影响粮食价格波动的众多因素中选出了粮食储备、粮食生产成本、粮食产量、粮食政策、生产需求、贸易需求、心理预期等7个主要影响因素;然后在Lasso变量选择的基础上利用支持向量机进行粮食价格的回归与预测,同时,把Lasso、支持向量机、Lasso-支持向量机及ARIMA方法的拟合预测效果进行比较。实证结果表明：Lasso-支持向量机组合预测方法的拟合预测效果要优于另外三种预测方法。     

基于支持向量机集成学习方法的高新技术上市公司绩效预测研究

本文以创业板高新技术企业为对象,采集样本企业2011-—2014年的年报数据,通过构建支持向量机预测模型和支持向量机集成学习方法预测模型,预测样本企业的绩效。研究结果显示:两种预测模型均能有效预测样本企业的绩效,支持向量机集成学习方法预测模型的准确度更高,样本数据越接近预测年度,预测的准确度越高。     

财务困境的预测研究

财务困境预测通用的四种方法为判别分析、逻辑回归、神经网络和支持向量机。实证研究显示,支持向量机和神经网络模型预测的误判率较低,逻辑回归和判别分析模型预测的误判率稍高。     

基于改进克隆选择算法的最小二乘支持向量机

针对最小二乘支持向量机的参数选取问题,引入了克隆选择算法,提出了一种基于改进克隆选择算法的最小二乘支持向量机。同时根据最小二乘支持向量机的学习能力和泛化能力,在克隆选择算法的目标函数中加入两者的动态调节机制,这样改进的克隆选择算法在寻优过程中能够准确、快速地搜索到最小二乘支持向量机的最优参数。将本文模型用于乙烯裂解炉裂解深度值的学习和预测,经仿真实验表明:该预测模型的训练速度快,预测精度高。     

基于多尺度特征和支持向量机的股市趋势预测

应用支持向量机方法对股票市场趋势性变动进行预测是金融市场行为研究领域里一个重要的研究课题。为了提高股市趋势预测的准确率,现有文献中基本将研究重点集中在改善支持向量机参数上,而没有对输入数据的特征进行深入研究。股票市场时序数据是不同时间尺度因素非线性作用的结果,因此具有本质的多尺度特性。据此构建了股票市场多尺度时序特征趋势预测方法,该方法首先基于小波多分辨分析对股市时序数据进行多尺度分解,然后提取了股票市场数据的记忆性和趋势性特征,最后应用支持向量机对股票市场趋势进行预测,预测结果表明该方法提高了股市趋势预测的准确率。     

固定尺度最小二乘支持向量机

针对最小二乘支持向量机(LS-SVM)在进行回归预测时存在的稀疏性缺陷问题,采用固定尺度最小二乘支持向量机,即固定支持向量数量进行改进。仿真结果表明:固定尺度最小二乘支持向量机在训练各种样本数据集时,有效地避开了LS-SVM中的稀疏性问题,且训练速度快,同时具有良好的预测精度。     

基于小波分析与支持向量机的人民币汇率预测

利用支持向量机方法对汇率进行预测是金融市场研究领域一个重要的研究课题.结合小波变换与支持向量回归,提出一个三阶段时间序列预测模型.先以离散小波框架将汇率序列分解成不同尺度的多个子序列,揭示蕴含在预测变量内的信息,并对各个子序列进行时间序列分析,再以支持向量回归为工具,以这些子序列为预测变量建构支持向量回归模型,最后将各个序列的预测结果进行重构,得到预测结果.实证结果显示,该模型的预测效果较之BP神经网络与单纯的AR-SVM模型更优,证明基于小波分析与支持向量机相结合的预测模型可以为人民币兑美元汇率提供比较准确的预测.     

基于遗传算法的进化支持向量机研究

支持向量机是最近发展起来的一种新的通用的机器学习方法 ,其理论基础是统计学习理论 ,支持向量机无论在模式识别还是在函数拟合方面均显示了其优越性 ,并越来越受到国内外研究者的广泛关注 .但是 ,对支持向量机的推广预测能力具有很大影响的核函数和参数C一直没有一个很好的确定方法 ,针对这一问题 ,将遗传算法和支持向量机结合 ,提出了一种自动选择支持向量机参数的方法 ,结果表明 ,这种方法是科学有效的 .     

基于小波支持向量机的电力系统短期负荷预测

根据相空间延迟坐标重构理论，基于支持向量机强大的非线性映射能力和小波核函数的局部分析和特征提取能力，提出了一种基于小波支持向量机的电力系统短期负荷预测方法，并利用该方法对嵌入维数与预测性能的关系进行了探讨。仿真结果表明，该预测方法能精确地预测电力负荷，而且在电力负荷序列的最佳嵌入维数未知时也能取得比较好的预测效果，这一结论预示着小波支持向量机是一种预测电力系统短期负荷的有效方法。     

优化SVM在锅炉负荷预测中的应用

提出智能优化支持向量机算法来提高模型的预测能力和泛化能力。该算法针对支持向量机噪声敏感问题采用小波方法对数据集去噪;利用核主成分分析方法提取数据特征;采用量子粒子群算法优化支持向量机超参数。将该优化算法应用于锅炉负荷短期预测,实验结果表明,该优化算法预测精度较高,收敛速度较快,泛化性能优于其他预测方法,且工程实现容易。     

支持向量机理论与算法研究综述

统计学习理论(statistical learning theory,SLT)是一种小样本统计理论,着重研究在小样本情况下的统计规律及学习方法性质。支持向量机(support vector machinse,SVM)是一种基于SLT的新型的机器学习方法,由于其出色的学习性能,已经成为当前机器学习界的研究热点。该文系统介绍了支持向量机的理论基础,综述了传统支持向量机的主流训练算法以及一些新型的学习模型和算法,最后指出了支持向量机的研究方向与发展前景。     

改进核函数的支持向量机智能诊断方法研究

针对目前支持向量机( SVM)智能诊断方法核函数选择困难以及参数选择具有随意性的问题,提出了基于模拟退 火算法改进核函数的SVM智能诊断方法,重新设计了支持向量机的核函数以及参数。多项式核函数是局部核函数具有 较强的拟合能力,而径向基核函数是全局核函数具有较强的外推能力,根据Mercer理论,建立一种由多项式核函数与径 向基核函数组合而成的复合核函数,并利用模拟退火算法全局寻优的优点,对支持向量机的参数做最优选择;改进后的 SVM运用于轴承故障诊断。研究结果表明：相对于传统SVM法,该方法具有较好的学习效率及较高的诊断准确率;该方 法运用于轴承故障诊断领域极大地提高了故障诊断的准确率以及诊断效率。该研究为基于模拟退火算法改进核函数的 SVM智能诊断方法应用于机械设备故障诊断提供了相应的理论和实践依据。     

股票价格波动与宏观经济波动

本文从理论和实证两方面分析股票价格波动与宏观经济波动的关系,得出股票价格波动与宏观经济波动存在相关性,股票价格作为宏观经济的先行指标,已成为影响货币政策的外部因素的结论。尽管目前中国的股票价格波动与宏观经济波动呈现异动性,但中央银行也应关注股票价格波动。     

项目网络组织协同治理绩效影响因素分析

为了能够更加准确地判断结构损伤位置和程度,本文提出了基于粒子群优化支持向量机（PSO SVM）方法对斜拉桥主梁进行损伤识别的新方法。该方法以最敏感索张力指标作为损伤识别指标,利用粒子群（PSO）算法寻找支持向量机（SVM）最优参数,建立SVM预测模型,以不同位置、不同损伤程度下最敏感索的张力指标作为SVM的训练和测试输入,由SVM的输出确定损伤位置。通过对实验室的模型斜拉桥的主梁损伤进行了仿真验证,结果表明：采用PSO算法很好地解决了采用SVM方法进行损伤识别时的参数选择随机性难题,实现了对SVM模型参数     

中国股票价格灰色预测研究综述

股票价格走势的预测是投资和证券理论界普遍关注的课题。其中,灰色理论和股票灰色预测方法是由中国人建立且主要由中国人发展起来的,具有较好的预测效果,但还存在一些需进一步研究的问题,这些问题的解决,将为进一步进行研究提供基础。     

支持向量机学习算法-序列最小优化(SMO)

支持向量机作为一种优秀的学习方法，有着严格的理论基础和很好的应用前景，但是由于支持向量机算法实现复杂、效率低，严重限制了支持向量机的应用．SMO方法的提出大大提高了支持向量机学习的效率，作对SMO算法的实现进行了详细的介绍．     

投资者情绪与沪深300指数波动的关系研究

基于2012年1月至2017年12月沪深两市的月度数据,选取新成立基金数目、换手率、市盈率、成交量、新增开户数、消费者信心指数6个指标,采用主成分分析法,构建投资者情绪综合指标,实证分析投资者情绪与股票价格的相互关系。结果显示：沪深300指数和投资者情绪在长期和短期内均具有稳定的均衡关系;股票价格的波动与投资者情绪的波动对投资者情绪的影响具有滞后效应;格兰杰因果关系检验表明,股票价格波动是投资者情绪波动的格兰杰原因,说明股票价格的波动能够引起投资者情绪的波动;投资者情绪波动对其自身情绪的影响是消极的,股票价格波动对投资者情绪的影响是积极的,二者均受自身影响更大。