货币政策信贷传导的银行风险承担机制——基于抵押贷款视角的计量分析

基于2012—2019年沪深A股上市公司和商业银行贷款数据,研究货币政策冲击下银行和公司的风险承担对商业银行信贷供应的影响,以及抵押贷款合约在银行风险承担渠道中发挥的作用。研究发现,货币政策收紧时,高杠杆水平的银行会降低信贷供应量并抬高贷款利率;国有或非国有企业贷款时提供抵押质押物,均能获取更多的贷款,但非国有企业的贷款利率更高;对于不同贷款类型,银行会减少国有企业质押贷款合约的信贷供应量和提高信用贷款合约的贷款利率,同时提高非国有企业质押贷款合约的信贷供应量和降低信用贷款的贷款利率。因此,银行一方面应防止部分经营恶劣公司的“绑架行为”,同时应完善有关资产定价部门的相关规定,积极提升资产定价部门对企业动产及不动产的定价能力。     

国家助学贷款的博弈论分析

国家助学的贷款和还贷过程是商业银行和学生之间的博弈。在贷款时,双方是不完全信息的动态博弈,规范贷款政策、提高商业银行甄别能力、增加绩差学生的粉饰成本,有利于提高贫困学生贷款的机率;在还贷时,双方是完全信息的动态博弈,降低银行的追款成本、加大对违约学生惩罚力度以及建立学生的信用档案、增加对学生的自我约束机制,有利于提高助学贷款的还贷率。     

论我国商业银行对贷款企业的动态监控

发挥银行对贷款企业的监控作用是降低银行信贷风险的有效途径。通过我国商业银行对贷款企业的监控现状分析,商业银行应对贷款企业进行动态监控,它包括贷前监控、贷中监控、贷后监控三个环节,而每个环节的监控都有其具体的监控内容,构成一个动态的监控体系。     

银行业结构与中小微企业融资研究

在银行业的规模结构方面,传统观点认为中小型银行在为信息不对称问题突出的中小微企业提供关系型贷款上具有内在优势,但是新的研究观点表明大型银行通过产品、贷款技术等方面的创新同样可以很好地服务中小微企业。在银行的内部结构方面,银行降低内部层级和下沉贷款审批权更有利于中小微企业获得贷款。我国目前中小型银行的小微企业贷款占其企业贷款的比例更高,但在小微企业贷款发放总量上大型商业银行有绝对优势,小微企业贷款零售化逐渐成为我国银行发展小微金融的新趋势。构建更加多元化和竞争性的银行业结构有利于解决我国小微企业融资难的问题。     

专业银行向商业银行转变的矛盾

专业银行向商业银行转变的矛盾曹庭珍，戴石坚，张新平国有专业银行向商业银行转变是我国金融体制改革的必然趋势，也是专业银行未来发展的方向。但目前要实现这个转轨则急需解决以下矛盾。一、历史遗留下来的呆滞贷款的处理。目前，在几家国有大银行的贷款中，有不小的一...     

贷款集中度对我国商业银行经营绩效影响的实证分析

商业银行作为信贷市场的核心部门,在企业融资过程中扮演重要的中间角色,其信贷资金投放是否合理会直接影响到社会经济的协调发展."利差"作为我国商业银行的主要盈利点,贷款结构配置合理也对银行的经营绩效有重要的影响.研究贷款投放的集中度对我国商业银行经营绩效影响的变化,可以为商业银行优化贷款结构决策提供理论依据.运用理论与实证、比较分析等方法对贷款集中度与商业银行经营绩效的关系进行详细的阐述.     

吉林省金融业发展消费信贷现状及对策

吉林省金融业消费信贷发展状况及成因 鉴于四大国有独资商业银行是吉林省金融业的绝对主体，加之消费信贷业务主要在国有商业银行中开展，所以我们选择了这四家银行进行了调查。调查显示，吉林省四大国有独资商业银行虽然开展了消费信贷业务，但与中国人民银行的要求相距甚远。人民银行对各商业银行的指导意见是争取今年底最迟明年下半年各银行消费贷款额应占新增贷款额的 １０％。我们简单地估算了一下，如果达到这一标准，消费贷款余额占贷款余额的比重约为８％。在这四家银行中建设银行消费贷款业务的开展算是较快的，但消费贷款余额占总…     

我国住房抵押贷款信用风险因素分析

个人住房抵押贷款市场的迅速扩张,得益于房地产贷款是建立在房地产抵押担保的基础之上,房地产抵押为住房抵押贷款提供了充分的保障;其次房地产信贷的利润和质量相对于其他贷款要高。然而,随着个人住房贷款余额的不断增长,商业银行的信用风险也在不断累积。利用银行违约率微观数据并采用Logit模型对我国住房抵押贷款信用风险的影响因素进行分析,个体学历变量、年收入变量、购买房屋总价等因素对贷款人违约率具有很大的影响。相应的政策建议:尽快建立和完善个人信用管理评估体系;大力提高我国商业银行个人住房抵押贷款风险管理水平;稳步推进个人住房抵押贷款证券化改革等。     

贷款集中度对地方性商业银行资产质量的异质性影响——基于股权集中度调节效应的检验

文章基于利益协调假说和掏空假说理论,提出了贷款集中度与地方性商业银行资产质量之间的倒U型曲线关系,并从股权视角考察了股权集中度的调节效应。利用我国31家地方性商业银行2010—2019年面板数据实证检验了理论假设。结果发现,贷款集中度与地方性商业银行资产质量之间存在倒U型曲线关系,在曲线拐点之前,贷款集中度对资产质量具有正向促进作用,在曲线拐点之后,贷款集中度对资产质量具有负向抑制效应。股权集中度调节了贷款集中度与资产质量之间的曲线关系,使得曲线拐点左移。本研究梳理了现有研究关于贷款集中度与银行资产质量之间的不一致结论,清晰地展现了贷款集中度与银行资产质量之间的关系,具有重要理论意义和实践价值。     

股份制商业银行的贷款集中问题及其矫正

股份制商业银行的贷款集中问题日益突出 ,而对其原因的深层分析无疑是矫正的必要条件。以往的分析往往忽视股份制商业银行的特点和国有独资银行对其的影响 ,缺乏针对性。本文从行为金融理论和博弈论角度 ,分析了股份制商业银行贷款集中的原因 ,提出了相应的矫正思路。     

基于保证金制度的信用担保体系研究

为解决中小企业融资难问题,文章构建了银行-担保公司-企业合作加政府支持的信用担保体系,使银行、担保公司、企业和政府通过担保费账号连接在一起,通过模拟期货保证金账号管理方法实现了保证金盯市制度。该模式降低了商业银行对中小企业贷款的信用风险,同时中小企业得到了所需的低成本资金,从根本上解决了我国中小企业融资难的问题。     

信用风险约束下的银行最佳贷款结构研究

信用风险是商业银行面临的首要风险,在<巴塞尔新资本协议>的框架下探讨信用风险约束下的银行最佳贷款结构,目的在于银行经营的盈利性和稳健性的有机结合.关于银行业绩的考核指标有很多.本文选择RAROC的原因是,它把商业银行对利润的追求和对风险的管理要求在一个指标里有机地统一起来,体现了商业银行通过存贷业务进行风险经营的本质.并根据RAROC的基本原理,建立了信用风险约束下贷款结构的最优化模型,运用库恩一塔克条件求出不同条件下的结果,提出我国国有银行积极经营和稳健经营协调统一的建议.     

国家助学贷款风险问题的经济学分析

国家助学贷款推行近十年以来,帮助了许多家庭经济困难学生顺利完成大学学业.但从金融机构反馈的数据来看,制约国家助学贷款可持续发展的瓶颈是风险问题.建议设立组合基金为商业银行减负.根本解决银行"惜贷"问题;从分析信用风险、道德风险入手,建议完善个人征信系统.设置灵活的还款机制.尽可能降低违约风险,保证国家助学贷款可持续发展.为更多的家庭经济困难学生排忧解难.     

基于价值分析的银行抵押贷款风险及防范对策研究

我国商业银行贷款抵押品普遍存在贷款存续期间价值衰减的现象。本文认为抵押贷款管理的核心和难点是抵押品的价值管理,并试图从价值角度分析抵押在信用风险缓释中的作用机理,探讨目前抵押贷款中抵押品价值衰减的原因,揭示银行抵押贷款的风险,提出相应的防范对策。     

商业银行对科技型中小企业贷款的经营策略——基于分业经营和风险投资不完善双重约束下的探讨

科技型中小企业,由于其资产少、风险大,融资相对来说更为困难。本文研究了在我国商业银行存在分业经营限制和风险投资尚不完善的双重约束下,对中小企业贷款的经营策略。研究认为商业银行首先要通过浮动利率,提高商业银行的收益;其次,通过创新经营模式降低风险,通过商业中介、政府政策性机构分担风险;从提高收益、降低风险两个方面,来实现商业银行的收益最大化。     

商业银行贷款组合均值——CVaR优化模型研究

信用风险是商业银行面临的主要风险,而其中贷款组合风险是银行业信用风险管理的重点,因此如何控制贷款组合风险成为银行信用风险管理的主要组成部分。本文以商业银行对各类企业违约损失率的CVaR最小化为目标函数,以银行各项资产组合收益函数的期望作为对收益的约束,建立了商业银行违约损失控制的均值-CVaR优化模型,并利用蒙特卡洛模拟方法研究了该模型的效果。结果表明采用均值-CVaR模型可以更加真实地反映商业银行贷款组合风险,有利于商业银行合理优化地配置资产组合。     

国有企业与银行债务问题的调查与思考

国有企业与银行债务问题的调查与思考张翅一、有关情况的调查交通银行是我国第一家股份制商业银行，而根据洛阳交行信贷部提供的数字，该银行成立不到两年便已有半亿贷款无法按照合同营运生息成为或正在成为风险贷款。其中，工业贷款风险额为１０２８万元，商业风险贷款为...     

商业银行操作性风险与信用风险:理论框架和经验数据

在利率市场化条件下,商业银行在利率定价权力和定价难度加大的同时,其竞争程度加大,这种定价权力、定价难度和竞争程度的增加,都会影响商业银行的经营行为及借款企业的借款行为,进而影响商业银行操作性风险,这种操作性风险的变化,会传导到商业银行贷款信用风险,导致信用风险的增加。以不良贷款率作为商业银行贷款信用风险的衡量指标,以商业银行净利润解释变量的残差来衡量商业银行操作性风险,以中国上市银行2005～2015年的数据验证了商业银行操作性风险与信用风险的显著正相关关系。所以,商业银行控制操作性风险是控制其信用风险的重要基础之一。     

试论国有商业银行不良债权的优化途径

一、银行不良债权成因所谓商业银行不良债权,是指银行贷款营运过程中形成的次级、可疑、损失三项贷款。造成商业银行不良债权的原因是多方面的,归纳起来,主要有宏观经济环境的因素和银行自身的因素。（一）宏观经济环境的因素１、企业经营机制转轨变型,企业借转机建制...     

从房地产贷款看商业银行资产管理

商业银行房地产贷款风险管理一般是指商业银行通过对房地产贷款风险的识别与计量,采用合理的经济和技术等手段对风险加以防范与处理,以达到将风险防患于未然和尽可能地降低风险损失的一种贷款管理活动,其目的是分散、降低、转移风险,尽可能使房地产贷款保持安全性和流动性,保障商业银行能按时收回房地产贷款。