基于模糊综合评价模型的项目风险评估

文章参考一般风险评估理论,提出了建筑工程项目风险评估模型并运用模糊综合评价法对项目风险进行了评估,得出项目中各种风险的重要性权重和排序,最后运用敏感性分析方法对风险因素对项目风险等级的影响进行了分析.     

重大基础设施项目风险多维互动组合评价模型

为对重大基础设施项目风险带来的价值损失进行系统、均衡的评价,文章从项目主体效用的视角设计具有多维、互动、组合特征的项目风险评价模型,全面评价项目风险带给项目主体的多重效用损失,不仅包括客观价值损失,还包括主观心理负效用.首先,构建项目风险效用函数;然后运用直觉模糊区间、数理统计分析、情景调查等方法对主要项目风险参数进行评价,再对单项风险效用进行组合加权计算,得到项目分类风险和整体风险效用;最后,结合代表性案例进行算例分析,以验证模型的有效性和实用性.     

一种条件概率和微粒群相结合的外贸风险识别方法

为了定量研究外贸业务中存在的风险,建立了外贸业务中风险识别的动态指标体系.文章提出一种务件概率和微粒群算法(PSO)相结合的方法对外贸业务风险进行研究,先采用条件概率计算各指标对风险结果的影响程度.再利用微粒群算法对各指标的权重进行计算,两者结果合成得到风险识别的结果.最后将识别结果与支持向量机方法、神经网络方法进行比较,说明了算法的有效性.     

基于群组AHP的代建制项目风险评价

代建制作为我国工程项目管理改革的成果,取得了明显成效,但是代建制在工程实践推行中存在许多风险,文章根据代建制项目的特点,分析了代建制项目的风险因素,建立了代建制风险指标体系,并利用层次分析法和群决策给出了各层因素的权重,随后,利用考虑专家信任度的德尔菲法进行风险度的计算,得出风险指标的等级评定结果,并进行了实证运算,为代建制项目风险管理提供了一种简便和较为客观的分析方法.     

部分权重信息下考虑风险偏好的不确定多属性决策方法

通过引入风险偏好因子,文章借鉴DEA交叉评价思想,构建部分权重信息下考虑决策者风险偏好的不确定多属性决策方法.通过风险偏好因子的引入,将区间数决策信息映射为实数决策信息;假设各决策方案均具有“使自身评价值最大化”的特点,求得各自的最优评价值和权重向量;各决策方案按照系统内所有方案的最有利权重进行评价后,将平均交叉评价值作为决策基准.最后通过算例说明了方法的可行性和有效性.     

基于D-S证据理论的城市基础设施投资风险评价

在对城市基础设施投资风险的评价过程中存在大量不确定因素,传统的方法不适用于对其评价。文章提出一个基于D-S证据理论的城市基础设施投资风险评价模型。该模型主要运用FAHP法计算指标权重,然后运用证据理论的层次递归合成算法对多层次指标进行合成,得出项目风险总体评估值。     

钢铁业上市公司的业绩评价

本文采用了统计学中的因子分析模型,从众多财务指标中提取了钢铁业上市公司赢利能力、股本扩张能力、资产使用效率等各层面因子,并对各层面因子得分进行排序,由此对企业的各个层面竞争力进行分析评价,同时利用客观权重建立了综合业绩评价函数,对企业的综合业绩进行了评价.这种方法有利于挖掘绩效改进的主要领域、明确绩效变动的方向、绩效的分析和考核.     

物流企业开展物流金融服务的风险评价

通过归纳物流企业可能面临的物流金融服务的各种风险,文章构建了初选的风险评价指标体系,采用主成分分析法对初选的指标体系进行筛选,保留可信度较高的指标,形成最终的评价指标体系.在此基础上,运用多层次模糊综合评价法进行评价,得到了各评价指标的风险评价权重,论文最后根据风险评价指标权重,对主要风险影响因素作了详细分析.     

企业ERP项目风险研究

ERP项目风险研究,旨在通过对产生ERP项目风险的内外因分析,从中总结识别出ERP项目实施中的风险,从而为企业进行风险评估奠定基础,进而规避ERP实施风险提高ERP项目实施成功率.     

建设项目风险等级的划分

对于工程建设项目风险的等级划分,多数停留在一个经验估计的基础之上,仅以比较模糊的高中低的说法来分级。本文通过对相似项目全过程的风险样本进行分析,总结出一些风险的发生规律,在这些结果的基础上采用正态分布拟合,再通过正态分布α取值法对项目风险进行有效分级。     

索赔次数的开放式混合泊松分布研究

本文建立了索赔次数的多风险类别混合泊松模型。首先,考虑索赔次数的零膨胀、厚尾性和异质性等特征,建立风险类别待定的开放式混合泊松模型,开放式结构使该模型对实际数据的多样特征和风险类别具有良好的自适应性;其次,定义混合权重参数的iSCAD惩罚函数,实现对权重参数的筛选;最后,借助EM算法求得模型参数,实现对各风险类别下索赔次数的估计。借助iSCAD惩罚函数,给出最优混合数,避免传统混合模型中主观选择的弊端,克服传统混合模型中结构复杂、参数估计没有显式表达式、估计结果不便于解释等问题。基于三组风险特征多样数据的实证分析,本文发现该模型可以显著改进现有模型的拟合效果。     

基于模糊评判法的工程项目的风险评价

文章采用模糊评判的方法,对评判对象的全体根据所给的条件,为每个对象赋予一个评判结果,然后据此排序择优找出风险因素发生而造成的最可能偏差程度从而界定风险等级范围.最后,根据项目风险识别、估计和评价的基本结果,在对项目风险综合权衡的基础上,提出项目风险的管理措施和处置方法,以有效的消除或者控制风险.     

感知风险影响下的旅游购物决策模型

感知风险对旅游者的购物行为有极大影响,最终会导致旅游者减少、推迟甚至取消旅游产品的购买.文章从了解旅游购物感知风险的构成入手,利用因子分析法找出了旅游购物感知风险的4个主因子,通过对传统购物决策模型的回顾,重新构建了感知风险影响下的旅游购物决策模型,分析了感知风险对旅游购物决策过程各阶段的影响,这对深入了解旅游者的旅游购物行为特征具有重要意义.     

基于多因子DTQTSM模型的动态利率期限结构研究

文章首次把离散时间下多因子二次方形式的利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,运用扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然法估计模型参数,并比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对实际利率期限结构模型的拟合.发现在二次方利率期限结构模型下,二次方市场风险函数对1年期利率拟合的最好;对2年期利率的拟合,常数型和仿射型比二次方型表现更佳;而对3、4、5年期利率期的拟合,仿射模型表现最好.     

工程项目主体行为风险分析与综合评价

工程项目主体贯穿于项目的始终,是项目中最活跃的因素,项目主体任何一个行为均会对项目产生重大影响,行为问题在项目管理中占有越来越重要的地位。跳出传统项目风险研究的局限,提出了工程项目主体行为风险这一命题,不仅具有重要的理论意义,同时也具有重要的实践价值。文章运用专家调查法及层次分析法建立了工程项目主体行为风险评价指标体系,并确定了指标权重,构建了工程项目主体行为风险模糊综合评价模型,最后通过应用案例分析对评价模型进行了检验。     

基于首末位质量因子的BP神经网络财务风险预警模型

上市公司往往存在粉饰财务数据来美化企业经营状况的动机,这会降低财务风险预警模型预测的准确性。文章利用Benford律和Myer指数两种数据质量评估方法,构建Benford和Myer质量因子,引入BP神经网络模型,构造BM-BP神经网络财务风险预警模型;并进一步利用2000—2019年中国A股上市公司数据,评价数据质量因子对财务风险预警模型预测准确性的影响,分析新模型预测准确性的稳定性。实证分析结果显示:Benford和Myer质量因子提高了BP神经网络财务风险预警模型预测的准确性;在不同质量因子的比较结果中,包含评选指标Benford和Myer质量因子的BP神经网络财务风险预警模型具有较高的预测准确率和较低的二类误判率,稳定性良好;利用决策树算法筛选指标有效提高了新模型的预测准确性。     

综合素质评价中权系数的确定方法

以往进行综合素质评价,大多是采用主观赋权法确定权系数,由专家根据评价本身的意义,给出综合评价体系中各指标的权重,因此权系数解释性强,但客观性较差.本文提出利用一种新的方法--德尔菲法与因子分析法主客观相结合的方法,确定各指标的权重,使得权系数既易于解释,又更加客观准确,从而使评价结果更为合理,并得出了重要的结论.     

基于稀疏聚类的高维数据特征选择及应用

文章研究了一种高维数据聚类特征选择方法——稀疏聚类,稀疏聚类是通过对特征变量赋予权重,并添加lasso惩罚因子,压缩权重,得到对变量的权重排序,即重要性排序,使其在进行分类预测的同时达到自动剔除冗余变量的效果,从而起到了对高维数据聚类时的特征选择作用.将此方法运用于中国环保问题,将中国31个省份根据环保情况分为3类,并从现有的104个环保指标中筛选得到20个重要指标.     

风险矩阵的供应链风险评价

一、风险矩阵的基本知识风险矩阵是在项目管理过程中识别项目风险重要性的一种结构性方法,并且能够对项目风险的潜在影响进行评估,是一种操作简单且定性分析与定量     

基于组合赋权的绿色产品认证关键风险点识别及评价

为加强绿色产品认证过程中的风险管控,针对绿色产品认证这一全新领域,结合绿色产品的全新特征,分析其认证过程中的风险要素,从绿色产品认证流程分析的视角,提取认证机构固有风险、文件评审风险、现场检查风险、抽样检测风险、获证后监督风险共5大类16个风险点,并对每一风险点的测度方法予以确定。在此基础上,分别采用层次分析法和熵权法计算各风险点的主客观权重,进而基于总误差平方和最小化原则,确定各风险点组合权重;基于组合权重识别出绿色产品认证过程中的关键风险点,并对绿色产品认证总体风险进行评价;组合赋权方法既利用专家经验,又根据实际认证工作动态调整关键风险点,可提升风险管控效果。该研究成果可为中国未来绿色产品认证工作的实施和风险管控提供一定的理论参考。