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《管理学报》2011,(1):96
征文要求1.投稿论文为英文论文且为未发表过的研究成果,一般不超过6页(论文最终页数以实际出版页数为准,超过6页按照每页100元收取加页费用),2.严格按照论文格式要求*撰写和提交论文,否则影响论文出版。3.作者投稿一律通过会议网站的网上投稿系统提交论文,会议网址:http://www.whiceb.com4.为保证被录用的论文收录进会议论文集,被录用论文作者请务必在2011年3月15日之前完成注册。论文具体格式要求和样本,请登陆会议网站www.whi-ceb.com查询。第一作者限投两篇论文(非第一作者不限)。提交论文截止期:2011年1月8日论文录用通知:2011年2月28日会议注册:201 相似文献
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《管理世界》2014,(5)
<正>地点:北京开营时间:2014年10月25~26日主办方:中国人民大学私营企业治理与发展研究中心中国人民大学商学院为了提高公司治理与公司金融领域青年学者的研究实力,推动中国学者做深人、扎实、有社会价值的高水平学术研究,中国人民大学私营企业治理与发展研究中心与中国人民大学商学院将于2014年10月25~26日开办中国青年学者研究营。本研究营以"走出象牙塔.做有社会价值的研究"为宗旨,倡导青年学者联系理论与实际,做求真务实的研究。本研究营将邀请国内外资深学者做有关研究方法的讲座,并安排论文工作坊,帮助青年学者形成具有国际水平的、扎根中国土壤的研究成果,本研究营面向从事公司治理、公司金融、会计、以及相关学科研究领域的青年大学教师、博士牛、及博士后研究生。 相似文献
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近年来,上海期货交易所频繁调整大宗商品期货的交易保证金,以期抑制市场风险。这种调整措施给中国钢材市场的价格发现过程究竟会带来何种影响,是理论界和实践界关注的问题。本文针对上海期货交易所于2010年11月29日上调钢材期货保证金比例和2012年5月2日下调保证金比例这两项措施,采用基于VECM模型的信息份额方法,定量测算了中国三类钢材市场对钢材价格发现过程的贡献。研究结果表明,调升期货保证金的措施可抑制钢材市场价格波动风险、提升期货市场的价格发现功能;调降期货保证金后,期货市场对价格发现过程的贡献度仍占1/3以上;电子交易市场价格发现功能受期货保证金调整影响较大。在钢材期货价格剧烈波动时,电子交易市场作为价格发现工具能引导其它两类市场价格。 相似文献
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2008年10月5日,中国证监会宣布推出融资融券试点,为我国的资本市场引入了做空机制,同时也为我国的股指期货市场的推行提供了实践基础,而当前的中国股票现货市场的发展状况需要我国及时推出股票指数期货拓展投资途径丰富投资策略,以及当前的国际金融市场的形势对我国的股指期货的推出及发展提供了相对有利的时机。 相似文献
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今年4月上旬,经国务院批准,中国证监会决定在上海期货交易所重新推出石油期货,并确定首先推出燃料油期货。我国的石油期货再次开放。近年来,我国石油消费量和进口量逐年上升。2003年我国石油进口量再次突破纪录,达到9100多万吨,其中燃料油消费量是4264万吨,进口2378万吨,占燃料油消费总量的55%。但是,与石油进口大国身份不相称的是,我国在国际定价体系里竟然连0.1%的权重都没有,而印尼、新加坡等国石油消费量虽不大,却能对国际油价造成影响,其原因是推出了石油期货,形成了市场体系。我国目前石油价格的制定仍以新加坡、鹿特丹、纽约三个石油… 相似文献
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国债期货属于利率期货,海外市场若干年的实践表明,国债期货是一种操作简单、应用成熟的利率风险管理工具,它的套保、套利和价格发现功能也早已得到国际金融市场的实践和认可。中金所发布的《套期保值与套利交易管理办法》将套利交易引入市场,为机构投资者大规模入场进行套利交易扫清制度上障碍的法规。2012年2月13日,中金所开始了国债期货仿真交易联网测试;2012年4月23日,国债期货开始仿真交易,2013年9月6日正式推出了国债期货交易。因此,研究我国国债期货的套利交易策略非常有意义,可为机构投资者如券商、私募丰富投资策略,获取更多投资收益提供参考。本文基于我国国债期货正式交易的实证数据,利用统计套利的方法,进行我国国债期货跨期交易策略的实证研究。 相似文献
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为探索恒生指数期货与现货市场之间的跳跃溢出行为.本文利用贝叶斯MCMC推断的SVCJ模型对恒生指数期货与现货市场的跳跃溢出概率、跳跃强度与跳跃大小进行了实证分析.研究结果表明:恒生指数期货与现货市场均存在明显的跳跃特征,并且,两市场之间具有显著的跳跃溢出行为;相对与包含跳跃的波动变化和收益,不包含跳跃的波动和收益模型会过度估计恒生指数期货与现货市场之间的相关性;对同日或次日而言,恒生指数期货市场对现货市场的条件跳跃溢出概率均大于现货市场对期货市场的条件跳跃溢出概率,且跳跃引起负收益的跳跃溢出概率均大于条件跳跃溢出概率;此外,恒生指数期货与现货市场之间的同日跳跃强度与同日跳跃大小均是显著的,相对而言,恒生指数期货的平均跳跃大小要远小于恒生指数的平均跳跃大小,并且,彼此的跳跃溢出均可在同日或次日到达对方. 相似文献
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高频交易在当前国际金融市场上炙手可热,股指期货的推出、融资融券和转融通业务的开通,使得我国高频交易市场初现端倪。本文立足于我国金融衍生品市场的现状提出了基于LASSO变量选择方法和遗传网络规划的期货高频交易策略。该策略首先使用LASSO从众多技术指标中,选出极少数最有效的指标作为判断函数,然后通过一种进化算法遗传网络规划来搜索合适的买点和买点,从而构建交易策略,并以黄金、铝和橡胶期货的5分钟高频交易数据为例进行回测检验。结果显示:第一,与最优子集法相比,LASSO方法在不降低预测精度的情况下,选出的指标数量最少,且均集中在趋势指标和震荡指标中。第二,通过结合遗传网络规划模型与Q强化学习法,搜索效率得到了显著提高,构建出适合于衍生品市场的简洁有效的交易策略,且在不同品种的期货交易中均超越了"买入并持有"策略,并获取超额收益,在量化投资领域充分体现了实践价值。 相似文献
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