对预测模型优劣性评价的方法探讨

根据预测的目的建立损失函数，来衡量预测误差给管理决策带来的损失，以损失函数取得最小值可以作为评价预测模型最优准则。文章提出了建立损失函数和对预测模型进行优劣性评价的一般方法     

改进的熵值法在确定组合预测权系数中的应用

传统的熵值法是根据各单项预测模型的预测误差序列的变异程度,利用信息熵的概念,求得权重系数。文章对此作了改进,认为相对误差序列是一种随机变量,要考虑其服从正态分布的特点,可以按照等概率原则划分状态区间,并赋予一定的概率。实例分析结果表明改进后的方法更能提高组合预测的精度。     

ICOWA算子的区间组合预测模型

文章针对区间数的预测问题,将Theil不等系数和诱导连续有序加权平均(ICOWA)算子结合,建立了基于Theil不等系数的ICOWA算子的区间组合预测模型.针对该模型建立了评价体系,并提出了优性区间组合预测、非劣性区间组合预测和劣性区间组合预测等概念,最后通过实例分析,得出该区间组合预测是合理的和有效的.     

AID法在回归分析中的应用

一、问题的提出回归预测的一个基本前题，是样本期数据比较均匀地分布在一条曲线周围，如果有些偏离回归曲线的“特异值”，并不是由随机因素的影响造成的，此时，很可能产生较大的误差，而多元统计的聚类分析中有许多适用于此情况的预测方法，其中AID法就是一种较为简便易行的方法。二、AJD预测法AID方法的基本思想是依据最优分割的原则，对有序样本进行合理分类，使划分后的各类离差平方和达到极小。然后再根据预测值所属的类进行预测。AID方法的关键是如何分类，为方便起见设样本期有n牟观察值为lx，y；，i－1，2…，n卜x，v；均为…     

基于区间直觉集的互联网金融模式择优方法

文章根据互联网金融模式择优评价过程中存在的不确定性,提出一种群组专家参与的区间型直觉模糊集评价方法.给出了区间型直觉模糊集的精确函数计算方法,根据互联网金融模式择优评价过程中存在的不确定性和模糊性,利用能综合群组意见的区间型直觉模糊集作为评价标度,给出一种互联网金融模式择优评价方法.层次分析法用来确定互联网金融模式择优影响因素的指标权重确定.最后实证分析了某省金融模式择优过程,验证了本方法的可行性和科学性.     

新阶段沪市波动率预测模型的选择

根据陈浪南把我国股票市场划分为三个阶段的划分理论,选取CSMAR数据库中2000.3.17-2003.12.31之间的上证综合指数收盘价为研究数据样本,分析该指数波动率的特点,从而选取ARCH、GARCH、CARCH-M、EGARCH模型来预测股市的波动性,用三种评估模型包括非对称的LINEX损失函数对这几种预测模型进行综合评价.     

经济预测中的指数平滑法

指数平滑法是回归分析和时间序列相结合的一种预测方法。华伯泉同志在《统计研究》1986年第2期中介绍了这种方法,但没有解决平滑常数和初始统计量的合理确定问题,也没有提到模型和实际数据是否适合的检验问题;并且以普通回归方程中y的预测区间代替指数平滑法中Z的预测区间,这是不合适的。本文试图解决这些问题,并研究K个观测值总和的预测区间。 -、以时间为独立变量的回归模型 设Z_(n j)表示在时间n j的观测值,考虑如下形式的模型:     

区域城市化水平的可变模糊识别评价方法研究

以可变模糊集理论为基础,提出一种新的区域城市化水平评价方法-可变模糊识别评价方法,详细论述了其建模过程。该方法能够科学、合理确定样本指标对各级指标标准区间的相对隶属度、相对隶属函数。并且能够通过变换模型及其参数,合理的给出样本的评价等级,评价结果的可信度较高。最后将该方法应用于江苏省城市化水平评价。结果表明,该方法计算简便,计算结果可靠,可以推广到我国其他地区的城市化水平评价和实现同一区域城市化进程的动态评价。     

基于IGOWLA算子的区间组合预测模型

文章针对实际值序列和预测值序列均为区间数的组合预测问题,将区间数的左右端点作为考虑问题的出发点,引入诱导广义有序加权对数平均算子(IGOWLA)算子的概念,以误差平方和为准则,分别建立左右端点的基于IGOWLA算子的变权系数最优组合预测模型,并通过引入偏好系数把多目标最优化模型转化为单目标最优化模型.通过实例分析说明了该模型能有效提高预测精度.     

一种变权系数的区间数组合预测模型

文章针对实际值序列和预测值序列均为区间数的组合预测问题,引入了相关系数和诱导有序加权平均算子的概念;将区间数的左右端点看作时间序列,分别建立了两端点的变权系数多目标最优组合预测模型,并通过偏好系数转化为单目标最优化模型。实例分析表明,所提出的方法在区间数预测误差指标上明显优于其它区间组合预测方法。     

送货线路优化问题研究1

在货物运输过程中,合理选择送货线路是极其重要的,它不仅可以加快配送速度,提高服务质量,还可以有效的降低配送成本,增加经济效益。本文构建了送货线路的规划模型,将送货问题转化为运筹学中的旅行推销问题进行求解,根据运输路线优化策略中的成组法,用射线旋转法进行区域划分,以车辆满载率为80～90%为划分依据,利用整数规划对每一个区域进行线路规划,从而得到最优线路。该模型对物流企业合理安排送货线路,提升运送效率有着很强的理论指导作用,因而有着重大的实用价值。     

送货线路优化问题研究

在货物运输过程中，合理选择送货线路是极其重要的，它不仅可以加快配送速度，提高服务质量，还可以有效的降低配送成本，增加经济效益。本文构建了送货线路的规划模型，将送货问题转化为运筹学中的旅行推销问题进行求解，根据运输路线优化策略中的成组法，用射线旋转法进行区域划分，以车辆满载率为80～90％为划分依据。利用整数规划对每一个区域进行线路规划，从而得到最优线路。该模型对物流企业合理安排送货线路，提升运送效率有着很强的理论指导作用，因而有着重大的实用价值。     

基于IOWHA算子与向量夹角余弦的联系数型区间组合预测

文章根据联系数与区间数的性质将区间数转换为联系数的表示形式,结合诱导有序加权调和平均算子与向量夹角余弦建立了联系数型区间组合预测最优化模型,继而定义了联系数型区间组合预测模型的优劣性,最后通过实例验证与评价所建立的联系数型区间组合预测模型的有效性,实证结果表明本文所创建的方法是优性的与有效的.     

我国股票与债券市场风险传导的时滞分析

文章通过建立股票市场与债券市场间的向量自回归模型,利用脉冲响应函数分析我国股票市场和债券市场之间波动传导的时滞,并依据金融危机这个突发事件,将样本区间划分为两个阶段.从波动传导的时滞以及强度对比分析危机前后两市场闯的联动关系.     

本期导读

在多指标综合评价中,可拓层次分析法弥补了层次分析法的一些缺陷,但在可拓层次法的区间数判断的精度求解仍然是我们不可忽视的问题.《提高可拓层次法可拓区间数判断精度的方法》一文针对可拓区间数判断精度问题,提出了一种统计融合算法.该方法首先定义了一种用于衡量专家之间相互支持程度的置信距离融合度,并在此基础上构造置信距离矩阵和支持矩阵,利用最大特征值对应的特征向量求取综合支持程度以剔除含有较大误差的专家评判可拓区间数,运用实例进行了验证.     

基于模糊时间序列模型的股票市场预测

文章针对模糊时间序列模型目前存在的缺乏客观论域划分方法和模糊关系前件单一等缺陷,首先应用模糊聚类方法将数据分类,以相邻两个聚类中心的中点作为子区间的分界点来划分论域;其次将数据模糊化后根据证券市场主要量价指标建立了具有多个前件的高阶模糊关系;最后根据序列对比规则计算预测值。将该模型用于股票指数的价格预测和涨跌预测,与传统模型比较的结果表明其预测准确率有了较大提高。     

基于Logistic曲线的k-NN灰色评估法的指标量级同化

基于Logisitic曲线的k-NN灰色评估方法,一定程度上消除了主观因素对评估结果造成的影响.一般的指标量级同化,都存在着一定程度的误差.以线性指标量级同化方法为例,相对于划分更细致度量空间更大的指标来说,那些划分粗略度量空间较小的指标向其量级同化后往往会造成不容忽略的误差.文章以线性指标量级同化方法为例,借鉴了Logisitie曲线的k-NN灰色评估方法中消除主观因素的处理方法,对评分矩阵的数据先进行修正,然后,再进行规范化即指标量级同化,力求评估结果更加客观合理.     

社会经济统计数据的误差分析

一、误差分析模型与误差分解统计调查是为了获得汇总数据 ,因此统计数据的误差应从汇总的角度来评价 ,也即可以用均值的误差来表示。可Ｅｘ(ω)表示均值 ,由于统计调查只能对有限的ｎ个个体进行统计 ,其实际调查结果设为ｘ1 ,… ,ｘｎ,于是统计数据的总误差可以表示为Δｘ =Ｅｘ(ω) - 1ｎ ｎｉ =1ｘｉ。 (1)设Ｆ(ｘ) (这种表示不符合常规 ,主要是为了便于区分 ,以下同 )是随机变量ｘ(ω)的分布函数 ,Ｆｎ(ｘ)是ｘ(ω)的样本即实际调查结果ｘ1 ,… ,ｘｎ 的分布函数。当ｘ1 ,… ,ｘｎ为真实数据 ,且ｎ→∞时 ,根据Ｗ .Ｇｌｉｖｅｎｋｏ定理…     

基于ARIMA模型的消费者价格指数预测

科学准确地预测CPI将为宏观经济政策的制定提供合理的数据支持.文章根据我国2010年1月至2015年6月CPI月度数据建立ARIMA模型,对2015年下半年我国的CPI数据进行预测.实证结果表明:ARIMA(12,1,2)模型的预测效果良好,可以作为我国CPI走势判断的有效依据.     

基于STAR模型的人民币实际汇率走势研究

文章采用平滑转移自回归(STAR)模型来揭示中国实际汇率的动态行为,对其进行分析和预测,检验结果表明,以logistic函数作为过渡函数的STAR模型能很好地描述人民币实际汇率的行为,中国实际汇率走势是非线性的并体现了非对称性.基于此模型得出的汇率预测显示,2009年人民币汇率将基本保持稳定,会出现小幅贬值,波动区间为6.79-6.96.