含有图结构约束的稀疏最小方差资产组合模型

图结构是广泛用于描述生物学信息的一个重要方法。考虑到不同资产之间的相互影响作用,引入图结构来描述高维资产之间包含的信息,建立了一种基于图结构约束的最小方差资产组合模型,并且提供了一种有效的坐标下降优化算法。研究结果表明,基于图结构约束的资产组合模型在收益率、波动率和变量选取方面优于传统的资产组合模型,该模型对金融机构的投资决策有重要的实际意义。     

基于复杂网络的投资组合优化研究

本文基于复杂网络的局部聚类系数改进了传统的全局最小方差投资组合模型。首先通过股票对数收益率的相关系数矩阵构造股票关联网络,然后计算股票关联网络的局部聚类系数,最后通过全局最小方差模型确定最佳投资组合。将改进后的模型应用于A股市场,经过夏普比率、信息比率和欧米茄比率的对比分析得出改进后的投资组合模型在样本外的表现优于传统的全局最小方差投资组合模型。     

黄金是否为原油的“避险天堂”?——基于组合收益及其波动视角

本文从资产组合极端收益以及资产组合波动两个视角分析了原油与黄金资产的风险问题。实证结果表明,原油与黄金市场间的联动关系具有动态变化特征,在市场极端危机阶段显著减弱。在资产组合收益视角下,当原油市场处于极端风险时,黄金不是原油的"避险天堂"资产。然而,在资产组合收益的波动视角下,原油与黄金投资组合在一定程度上可以降低资产风险暴露,特别是在2008年下半年金融危机阶段以及2014年下半年原油市场暴跌阶段,资产风险显著降低。     

关于教育改革评价的一些思考

随着教育改革的深入，对决定教育改革成果的评价制度的完善势在必行。教育改革评价是教育改革活动的最终衡量标准，决定着教育教学活动的发展水平和发展方向。本文从涉及教育改革评价的基本概念着手，阐述了关于教育改革评价论的基本内容，主要包括教育改革评价的标准，现状和问题通过这些叙述使人们对教育改革的评价有一个客观的认识和思考，从而为评价教育改革提供参考价值。     

基于思维法则学的群决策方法及其应用

针对群决策中如何科学地收集、集成、分析决策者真实看法的问题,基于西方的思维法则学理论,提出了指示优先级的程式化方法。该方法蕴涵了东方管理中的均衡思想,广泛用于爱尔兰政府及企业的各种项目中。作为该方法的原创者和翻译者合作团队,我们在5年多的合作研究中,探索了有关的理论发展及其中文表述。本文介绍指示优先级的程式化方法的适用情景和应用步骤,与其他方法论进行了比较,给出了应用案例。在应用案例中,对陕西省的5个市县财政局进行了访谈和问卷调查,对西安市财政局的调查数据进行了识别、集成和分析,得到了决策方案及优先级次序。应用结果表明:指示优先级的程式化方法适用于中国情境下的多属性/多准则群决策,能够提供决策依据。     

决策单元交叉效率的自适应群评价方法

传统交叉效率评价方法因决策单元偏好权重不唯一而难以操作,因交叉效率有效性分值平均化集结而难以被接受。目前的学者通常围绕决策单元指标权重的确定性分配方法、交叉效率有效性分值的去平均化集结等分别开展研究。本文将交叉效率评价方法中自评互评相结合的评价模式看作群决策过程,即每个决策单元既是一个被评对象,又是一个决策"专家",提出了一种决策单元交叉效率的自适应群评价方法,将决策单元偏好权重的确定和交叉效率有效性分值的去平均化集结作为同一个决策过程,根据每个决策单元的评价结果与群体评价结果的接近程度,同步迭代调整决策单元的"专家"权重和决策单元自评产生的、并提供给其他被评价决策单元的一组确定的偏好指标权重。实验验证与实例运用分析表明,该方法收敛效果良好,能得到客观稳定的决策单元交叉效率有效性分值及排序。     

交互式多属性群决策评价方法研究

针对多属性群决策中属性指标权重的确定,将群体看作由多个被评价且参与权重决策的独立成员组成,提出一种交互式迭代算法,以均等属性权重为起点进入迭代过程,每一次迭代在当前给定的权重参数下求解含参规划模型并计算得到新的权重参数。迭代过程终止于任一群成员在相邻两次迭代的参数权重下加权综合属性值的绝对差异控制在非阿基米德无穷小量以内,此时使用的参数权重即为各属性的最优权重。实际迭代计算过程以及属性指标权重由所有群体成员共同参与和决定,故可以认为最终优化和选择结果为绝大部分成员所接受并满意。通过一个算例以及一个关于研发项目选择的实例,说明该交互式群决策评价方法的可行性和有效性。     

面向评价局部环境的群评价长效机制分析

在群组评价问题中,称评价参与者(即节点集)及参与者之间的评价关系构成群组评价局部环境,即评价群体的网络结构。将评价局部环境看作是一个有限状态、不可约且非周期性马尔可夫过程,使得群组评价问题水平维度的评价局部环境基于时间维度进行拓展,证明参与者对评价关系的调整可以改善群体网络结构的稳定性;具有评价关系的参与者状态正相关;参与者不满意效用状态持续时间的增加降低了其达到满意效用状态的概率。在此基础上,讨论以被评价对象为主要研究对象设置群组评价方法,根据三种常见的评价局部环境状态,考察评价群体的群体性行为或认知趋势性特征,在此基础上讨论评价目标的可执行性。允许有关被评价对象的新信息注入群组评价系统,在长期分析评价群体的群体性评价行为的趋势特征,据此构建面向评价局部环境的群组评价方法,分析评价目标的可执行性,以期使群组评价行为具有稳定性和可预见性。     

一种语言评价信息不完全的多属性群决策方法

针对语言评价信息不完全的多属性群决策问题,提出了一种基于D-S理论的新决策方法。该方法首先对多个决策者给出不完全的语言评价信息进行分析,得到不同属性下各焦元的基本概率分配函数值,然后通过Dempster-Shafer合成法则对其值进行合成,计算决策方案的信度函数和似真函数值,并据此对所有决策方案进行排序。最后,通过一个算例验证该方法的可行性和有效性。     

基于PMO的项目群管理研究

当前项目建设日趋巨型化、复杂化、群体化,如何进行项目群的管理越来越引起人们的重视。项目管理办公室PM0,作为一种交付组织战略目标的支持方式,对项目管理和项目群管理提供了有效的过程支持。本文以某工艺项目群PMO管理模式为例,探讨了PMO的结构、功能、及对项目群管理的支持作用。     

一种具有不确定偏好序信息的多指标群决策方法

针对具有不确定偏好序信息的多指标群决策问题,给出了一种决策分析方法。在本文中,首先对具有不确定偏好序信息的多指标群决策问题进行了描述;然后给出了将不确定偏好序转换为投票数的计算公式;进一步地,依据Bernardo方法的基本思想,根据每个专家给出的不确定偏好序信息,计算相应的投票数并构建群体投票矩阵,并基于群体投票矩阵构建0-1整数规划模型,通过求解模型可得到方案排序结果。最后,通过一个算例以及与已有方法的对比分析说明了本文给出的方法的可行性和有效性。     

具有不同偏好网络结构的群体评价信息集结方法

以评价者为节点,评价者之间偏好相似性测度为连接的网络为群体偏好网络,讨论了评价群体在偏好网络均衡状态时3种不同网络结构(星形网络、闭链结构和完整网络)的群体评价信息集结方法,将具有网络结构信息的节点数据转化为平面数据,提出了平面密度加权平均算子和平面密度加权几何平均中间算子。给出了平面数据的划分方法及平面密度算子的趋同性测度,并将算子应用于各网络结构的评价群体评价问题。     

一种多阶段交互式群体评价方法

针对传统的群体评价方法多是静态且无交互的不足,探讨了一种多阶段交互式的群体评价方法.在给出几个假设条件之后,对多阶段交互群体评价的过程进行了描述;然后从"纵向"和"横向"2个角度出发,分别给出了群体意见的稳定性指标和一致性指标,以此探讨交互终止的条件;在群体交互加权算子(DOWA算子 和DOWGA 算子)的基础上,对各轮交互结果进行了集结.最后给出了一个算例.     

我国研究型大学核心竞争力的评价指标体系研究

本文借用企业核心竞争力的理论,结合研究型大学的特点,设计出了一个用以评价、分析我国研究型大学核心竞争力的指标体系,利用AHP法与专家评判相结合的方法对指标体系进行了评价,并通过实例分析表明该指标体系和评价模型的通用性和科学性。     

An Evaluation of Alternative Safety Criteria for Nuclear Power Plants

Safety criteria for frequency of nuclear-reactor accidents and for reactor-induced risk to individuals and to society are evaluated on the basis of their comprehensiveness, clarity, recognition of uncertainty, practicability, defensibility, simplicity, and internal consistency. Many criteria were found to be comprehensive and practicable; few completely satisfied the other evaluation standards. A consensus inferred from the most favorably evaluated criteria would allow between 1.0time10^-4 and 1.0time10^-3 core melts per reactor year, between 1.0time10^-6 and 2.0time10^-5 fatalities per reactor year per individual, and a total exposure in the United States of between 1000 and 10,000 person rems per reactor year. This consensus is consistent with the criteria proposed in NUREG0880.     

一种主客方交互式群体评价方法及其应用

传统的群体评价方法均不考虑被评价对象的参与,针对此缺陷提出了一种新的群体评价方法——主客方交互式群体评价方法。首先对主客方交互式评价的过程进行描述;然后给出交互过程中基于优先排序概率的单轮评价结果呈现方式;其次,给出群体评价的稳定性、满意性指标,以此探讨交互终止的条件;最后,定义了2个主客方交互加权算子,以此对各轮交互结果进行集结,得出最终的群体评价结论。     

基于成组理念的产品组合与企业经营绩效的研究

本文以成组技术理论为基础,时企业产品组合进行了不同的组合分类,并进一步分析了不同的产品组合类型与企业经营绩效的关系,以此指导企业优化产品组合而提高经营绩效的目的.     

一种主客方协作式群体评价方法及其应用

传统的群体评价方法均不考虑被评价对象的参与,针对这种不足,本文提出了一种新的群体评价方法--主客方协作式群体评价方法。文章首先对主客方协作式群体评价的过程进行了描述;其次,给出了基于密度算子的主方信息集结方法,以得出主方评价结论;然后,以主方评价结论为依据,在规则指导下对客方信息进行调整,并得出客方评价结论;最后,对主方评价结论与客方评价结论进行集结,得出最终的评价结果。