我国蔬菜价格调控机制研究综述

针对近年来我国蔬菜价格经历了"过山车"式的波动,从价格调控的目标、手段、波动特点、波动影响因素和蔬菜调控机制等方面,对现有文献进行梳理和评述。认为以下问题有待进一步研究:要明确蔬菜价格调控机制的目的,区分众多影响我国蔬菜价格上涨与波动因素中的合理成分和不合理成分;必须从时间维度区分影响蔬菜价格波动的诸因素及其影响力度,并加强对现有政策的绩效评价,有针对性地提出蔬菜价格调控的长期性政策、短期性政策,选择合适的政策手段和正确的介入时机,避免短期政策的长期化;必须考虑蔬菜产业链中价格波动的传导机制,理顺农资供应、生产、加工、储运、销售等环节中各个主体的行为模式及其收益分配机制。     

福建省农产品价格波动、传导及预警

运用Census X12方法和H-P滤波对2004-2016年福建省农产品生产价格指数和2003-2015年福建省农产品零售价格指数进行分解,获取原序列的季节成分、趋势成分和周期成分。实证结果表明:福建省农产品生产价格和零售价格都存在季节性波动特征,生产价格的季节性波动幅度大于零售价格;生产价格和零售价格的趋势特征相似;生产价格的周期波动幅度大于零售价格。波动结果说明,农产品生产者承受的市场风险远大于零售商。进而用格兰杰因果检验分析农产品价格传导机制。结果显示,福建省农产品生产价格受预期零售价格的影响,农产品零售价格也受预期生产价格的影响。最后用黑色预警方法构建福建省农产品生产价格预警模型,提出了提高农业合作社质量、建立农产品市场信息共享平台和区域性农产品市场信息监测预警系统等建议。     

我国农产品价格调控机制研究综述

农产品价格问题一直备受社会关注,也是理论和政策研究的热点,国内外相关研究已经相对成熟。重点从农产品价格调控的目标与手段、农产品价格波动特征、农产品价格波动因素分解等方面,对前沿研究进行梳理和评述。现有研究具有重视采用演绎方法对农产品价格波动表观现象进行分析,并逐步拓展到对农产品价格波动结构效应、调控机理等归纳性研究领域的特点。但以下问题还有待于进一步研究解决:一是农产品价格调控机制的利益主体博弈关系、剩余分配与转移以及调控成本的评估问题;二是如何科学确定政策启动与退出时机以及覆盖范围,即调控阀值与操作边界问题,建立区别于目前经验式、"自上而下"的调控机制;三是如何确定政策工具箱以及政策的配套使用,扩大政策的认知程度,减少"超调"和"空调"现象,避免生产者和消费者"双失"问题。     

国际现货白银价格波动的影响因素研究CSSCI

基于2008年1月—2014年12月的国际经济月度数据对影响现货白银价格波动的影响因素进行实证研究。结果表明,美国失业率、布伦特原油、美国非农数据分别每增加1个百分点,现货白银价格波动分别增加0.634、0.666、0.053个百分点;美元指数、美国ism制造业指数每增加1个百分点,现货白银价格波动则分别减少1.103、0.529个百分点。在95%的置信区间下,美国第二轮量化宽松政策对现货白银的价格波动存在着显著影响。美元指数、美国ism制造业指数的1阶或多阶滞后对现货白银价格波动存在显著的负向冲击;美国失业率、布伦特原油价格、美国非农数据的1阶或多阶滞后对现货白银的价格波动存在显著的正向冲击。     

湖北食品价格影响因素分析及调控策略研究

食品价格波动问题一直广受关注，食品价格的影响因素是关系到民生的重要议题。为此，本文分析2001—2019年湖北食品价格及CPI涨跌幅数据，发现食品价格呈现出阶段性、结构性和关联性等特征。实证研究结果表明，供给稳定确保了食品价格平稳，消费升级和成本上涨决定食品价格温和上涨方向，综合购买力提升和消费市场繁荣为食品价格稳定运行形成有力支撑。此外，食品价格还受到经济环境、供给水平、成本要素和国际形势等多方面的风险挑战。面对国内外复杂的经济形势变化，在电子商务快速发展的今天，食品价格波动的影响因素逐渐呈现多元化的趋势。最后，本文为政府制定科学有效的食品价格调控政策提出建议。     

近期国际石油价格的变化、原因及其影响

1999年 6月以来 ,国际石油价格飙升 ,短短的 1 8个月内 ,国际油价从每桶 1 0美元上升到 38美元左右。今年 3月起 ,0PEC国家增加了产量但油价并未降低。原因既有经济形势的变化导致的供求失衡也有投机者的炒作。不管怎样 ,油价上涨对世界经济产生了巨大的影响。     

国际原油价格变动对中国经济影响的波及效应分析

随着中国进口石油依存度的不断升高,国际原油价格波动将会给中国经济带来怎样的影响与冲击,是值得认真关注并尽快澄清的科学问题。已有研究一方面通过MULTMOD、CNAGE等较复杂模型进行测算分析,另一方面基于竞争型投入产出表进行研究,没有考虑国际原油与国内原油价格的差异。因此,基于非竞争型投入产出表推导给出了价格影响模型,区分了国际原油与国内原油的价格差异,并在修正的中国2002年非竞争型投入产出表的基础上,测算了国际原油价格在2002年平均价格基础上分别提高10%、5美元/桶和10美元/桶后,对其它各部门的价格水平以及价格总指数和消费者价格指数的影响程度,为测算国际原油价格波动对中国的影响提供了科学依据。     

国际油价波动与中国成品油价格风险研究

文章以扰动项为正态分布的GARCH模型研究了Brent、Dubai和Minas原油市场的价格波动风险,以Kupiec的失败频率检验法检验模型的有效性,结果表明,模型能够刻画考察期的原油收益率波动特征,也能较好地度量上述3个原油市场的价格风险。由于中国成品油定价过程中参照Brent、Dubai和Minas原油市场,文章对3个原油市场的历史数据拟合结果进行了相关性分析,通过组合波动最小原理得出3地市场的权重比为0.238 9∶0.575 9∶0.185 2时,中国成品油用油成本的波动率达到最小值。通过蒙特卡罗模拟验证了这一结果,实证表明在75美元/桶的国际油价水平下,置信水平取95%,使用最优权重能够减少用油成本波动0.16~0.17美元/桶。     

中国农产品价格波动机理探索

为探索我国农产品价格周期性波动的内在机理,首先对农产品价格波动的成因、价格波动与影响因素之间相关关系进行了研究;利用多Agent技术,构建了农产品价格波动动态模型,并对多因素间的协作过程与工作原理进行了设计;在多Agent模型下,以小麦市场价格趋势数据为对象,借助自回归条件异方差模型(ARCH)对价格波动规律及强度进行了探索,在此基础上对ARCH模型进行变换形成TRCH模型,进行了模型的检验与估计。通过实验仿真,结果表明农产品价格波动动态模型能有效的反应价格波动的内在机理,有利于实现农产品价格波动的事先预警。     

我国期铜价格波动的成因分析

针对美元指数、伦敦期铜价格等这些国际指标及国内宏观经济指标对国内期铜价格的影响进行研究,分析究竟是美元指数、伦敦期铜价格等这些国际指标还是国内宏观经济发展趋势指标在促使我国期铜价格波动中占主导因素.通过协整检验发现美元指数、伦敦期铜价格及国内宏观经济指标与我国期铜价格存在长期均衡关系,构建误差修正模型来分析期铜价格的短期变动是如何向长期均衡调整的.     

国内外农产品价格波动研究及最新进展

农产品价格稳定一直是世界各国农业宏观管理的核心问题。国外对农产品价格波动研究的成果非常丰富．近年来的研究侧重对汇率波动、能源危机、金融资本等外部冲击因素对农产品价格影响的考察。国内对农产品价格波动的研究理论较为薄弱,侧重对粮食、生猪等大宗农产品价格波动的实证分析,近年来也开始关注国际农产品价格波动等外部冲击因素对国内价格的影响。现有文献存在对生鲜农产品波动研究较少、对各种外部冲击的传导机制厘清不够、对各种外部冲击因素的贡献度缺乏比较以及对价格波动中的非对称性效应分析不够等不足。     

国际原油价格与农产品价格的波动效应研究——基于VAR-DVEC模型

利用1997年3月—2012年12月数据,建立VAR模型研究国际原油价格对国内大豆价格、玉米价格和小麦价格的动态冲击;同时运用DVEC和DVEC-TARCH模型分析国际原油价格波动和国内主要农产品价格波动的关联性和非对称性。结果发现:国际原油价格和国内大豆价格互为Granger原因,国际原油价格对大豆价格影响程度最大,对玉米价格的影响次之,对小麦价格影响不明显;国际原油价格波动主要来自自身前期波动,而大豆价格波动同时受到自身和外部冲击的影响。大豆价格波动呈发散趋势,玉米和小麦价格波动趋于收敛;国际原油价格和大豆价格波动具有非对称性,玉米和小麦价格的非对称性则不显著。     

我国猪肉价格波动的原因分析与政策建议

以猪肉价格波动的特征为切入点,运用蛛网模型分析供求曲线的弹性关系,发现近年来我国猪肉价格波动具有发散性特征,不能自发达到均衡。为进一步解释猪肉价格波动的原因,运用向量自回归模型对成本、替代品等影响猪肉价格的因素进行定量分析,研究发现,玉米价格对于猪肉价格波动的影响十分明显,其影响在6个月左右达到峰值,而其他因素对于猪肉价格波动的影响并不明显。因此,可以在参考玉米价格的基础上,通过引导建立有效的育种体系和联动的价格预警机制来抑制猪肉价格的过度波动。     

我国羊肉价格波动特征及替代品价格冲击效应分析

运用Census X12季节调整法和H-P滤波法,从我国羊肉价格月度数据中分离出长期趋势、不规则变动、季节变动和周期变动,并分析其各自波动情况及波动规律,在此基础上运用VAR模型分析羊肉替代品价格对羊肉价格变动的影响。结果表明:我国羊肉价格表现出显著的季节性波动规律;羊肉价格存在先缓慢上升再缓慢下降、之后再快速上升再下降的长期趋势;外部冲击在多数时间内对羊肉价格具有推动作用;自2000年以来,羊肉价格经历了4个周期,且周期波动长度有增长的趋势,波动幅度有加大的趋势;替代品价格中对羊肉价格波动影响最大的是牛肉价格,其次是猪肉价格和鸡肉价格。     

价格限制机制对股票价格波动及流动性的影响

分析了实行价格涨跌幅限制后股票价格的变化特征,研究了价格限制机制对股票价格波动的影响,并在考虑两阶段延续冲击效应因素的基础上,通过对投资者总成本的考察,研究价格限制机制对市场流动性的影响。进一步的仿真试验结果表明,股票价格涨跌幅限制机制的引入,将增加股票市场的波动性,并且会导致投资者心理所能承受的潜在收益、损失量减小,使投资者更加频繁地买卖股票,增加市场换手率．进而提高整个市场的流动性。     

中国能源价格与相关产业价格影响机制实证分析——基于投入产出价格模型

能源是人类生产生活的必需品, 能源价格的波动对于经济发展的影响是一个不容忽视的问题。在提出四项假设的基础上, 基于投入产出价格模型对煤炭开采和洗选业, 石油、天然气开采业, 石油及核燃料加工业, 电力、热力生产及供应业等4个能源行业与其相关产业价格的影响机制进行了实证分析, 并给出了价格传导链条的数量关系。研究表明:不同能源的价格波动对相关产业的价格影响存在很大的差异, 而且有些部门之间会形成价格影响螺旋。研究结论揭示了能源及相关产业价格运行的关键环节和传导机制, 可以作为政府相关部门对能源及相关产业进行宏观调控的理论及操作依据。     

铀的远期价格与现货价格关系实证研究

铀的价格是影响我国“十二五”战略新兴核能产业发展的关键要素.为了准确了解铀远期价格和现货价格之间的规律,在协整研究的基础上,又进行了脉冲响应函数分析和方差分解.发现铀的远期价格与现货价格存在长期动态均衡,铀的市场价格传导富有效率,均衡短期偏离能够很快得到纠正.在价格波动传导方面,远期价格的波动对现货价格影响显著,反之则不成立.所以,铀价格波动主要来自于远期市场.研究结论表明,国际市场上铀的价格受远期市场的影响大于现货市场,铀的远期价格对现货价格具有价格发现作用.决策者可以根据这一结论适时决策.     

生鲜乳价格波动、倒奶杀牛与奶业调控政策研究

生鲜乳价格剧烈波动是我国乳业发展面临的一大难题。采用Census X12季节调整法和H-P滤波法对我国生鲜乳价格波动特征及其成因进行分析。研究发现,我国生鲜乳价格波动主要受长期趋势和循环波动因素的影响,季节性波动和不规则波动的影响极其微弱。生鲜乳价格的长期趋势是不断上涨的,但2014年后出现了下行势头,生鲜乳价格的循环波动可划分为3个周期,呈现“大幅波动-相对平缓-更大幅度波动”的变化趋势。消费需求变化、生产成本变动、进口乳品冲击、产业政策调整和突发质量安全事件等是影响我国生鲜乳价格波动的最主要因素,而开放经济条件下的生产效率差异、产业链视角下扭曲的利益分配机制以及当前我国乳业快速转型调整的阶段特征则是我国生鲜乳价格剧烈波动和奶农“倒奶杀牛”的根源。因此,我国奶业调控政策应聚焦市场需求变化、奶业生产效率的提升、合理利益分配机制和价格预警机制的构建。     

我国农产品价格波动:特点、成因及对策

近10年来,我国农产品价格持续、普遍上涨,累计涨幅较大,且部分农产品价格暴涨暴跌。农产品价格的大幅、频繁波动会对农业生产和人民生活带来冲击,也会影响社会经济的正常运转。结合近10年来我国农产品价格的波动情况,分析其特点与成因,最后提出相应对策。     

我国大宗农产品价格波动的影响因素研究述评

有关农产品价格波动影响因素,国内外研究相当丰富。国内研究主要是从价格波动的原因出发进行分析,进而着重讨论农产品价格波动带来的影响,在此基础上判断未来农产品价格的长期趋势并提出相应的政策建议。国外研究侧重于农产品价格波动对全球经济的影响,并借助新的模型工具,得出了一些比较具体的结论。拟在通过重点梳理国内外相关研究的基础上,指出我国大宗农产品价格波动影响因素研究的方向。