空间自回归模型及其估计

一、概述在经济问题研究中,处理的数据分为时间序列数据、截面数据以及截面时间序列数据(paneldata)。应用回归模型研究变量之间的关系时,假设模型满足Gauss_Markov条件,当研究的数据是时间序列时,通常会存在序列相关,针对这类数据的问题可以结合时间序列分析的方法加以处理;如     

基于辅助回归模型的空间Hausman检验

 基于面板数据空间误差分量模型,提出空间Hausman检验,并通过数理推导,构造辅助回归模型的空间Hausman检验,进而通过Monte Carlo模拟实验,研究空间Hausman检验,以及辅助回归空间Hausman检验的有限样本性质。研究结果表明,空间Hausman检验能有效矫正空间面板数据下经典Hausman检验的水平扭曲,但随着空间相关性和样本量增大,其水平扭曲偏离理想值;辅助回归空间Hausman检验始终保持理想的水平扭曲。此外,二者均具有优越的检验功效。     

平滑转换自回归模型的单位根检验问题研究

 内容提要：针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行。以LSTAR(1)模型为例,本文给出了在其中进行单位根检验的统计量及其临界值。用蒙特卡洛试验证实,本文提出的单位根检验统计量的功效明显高于DF单位根检验,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出其中的单位根,因此,在非线性模型中进行单位根检验是必要的。     

基于CGE模型的中国能源环境政策分析

 本文构建了中国的能源环境CGE模型,在模型中引入环境反馈机制,详细划分能源部门,并利用该模型模拟分析减少重工业出口退税、征收化石能源从价资源税以及经济结构变动的节能减排效果和宏观经济影响。基于数量模拟结果,本文认为征收化石能源从价资源税是节能减排的一个有效途径,但由于其对宏观经济也将造成较大负面影响,其征收必须结合各种补贴形式,同时必须建立一个合理透明的能源价格机制。另外,长期内中国必须有步骤分阶段地降低重工业比例,提高第三产业比例,短期内可逐步取消重工业的出口退税。     

平稳阈值自回归下的伪回归研究

 研究表明相互独立的平稳阈值自回归(TAR)模型之间的回归存在伪回归,且伪回归的产生与样本容量和随机干扰项的分布无关。通过一系列的MC模拟,不仅证实了理论结论,而且模拟结果还表明当持久性相同时,两机制TAR回归模型比三机制TAR回归模型具有更大的拒绝率,原因在于两机制TAR下,OLS法估计得到的标准误具有更厚的左尾。此外在模拟中也发现当随机干扰项服从TAR模型时,Newey-West(1987)的一致异方差估计法是不适用的。     

门限自回归模型在经济分析和预测中的应用

The paper presents the application of Threshold Auto-regression ( TAR ) model in dealing with the nonlinearity in economy. With SETAR model, forecasting of 31 China’s macro-economic series is performed and the accuracy of different preprocessing methods are compared. With TARSC model, China’s Adjacent National Income Index and Accumulation rate are used to analyze economic fluctuation, empirical in terpretation of the fluctuation and leading and lagging are also presented. The results of the application are satisfactory.     

可变系数空间自回归模型的参数估计

传统的空间面板数据模型利用截距项来体现空间异质性,往往无法完全体现出空间异质性,文章构建一种系数随空间个体变动而变动的空间自回归模型,利用系数来考察空间异质性,并可以考察经济关系以及空间关系的个体特征。在一定的模型设定条件下,文章给出了该模型的完全信息极大似然估计,并推导了该估计量的渐进分布。     

基于超效率DEA的中国区域能源利用效率研究

在全要素能源效率的框架下,综合考虑能源消费结构和非期望产出,构建一种新的投入、产出指标体系的超效率DEA能效评价模型。利用1998—2007年中国29个省份面板数据进行的实证研究表明：中国区域能源利用效率差异显著,大部分的省份能源效率呈现先上升再下降的趋势;在节能方面,各省份还有很大的提升空间。     

空间自回归模型的局部影响分析和运用

由于空间数据的相依特性,使得通常的删除点诊断异常值的方法不适合采用。为了寻找数据中的异常点和影响点,采用局部影响分析技术,通过引入扰动的方法来发现影响点,最后通过实例说明局部影响分析技术能够有效地发现模型中可能的影响点,并且能够揭示更多的细节信息。     

两类分析相关数据的Logistic回归模型

摘　　要:本文主要结合具体例子,针对具有相关关系的分类数据的统计分析,介绍了两类Logistic回归模型,并分析了它们的联系与区别 。     

时变系数空间自回归面板数据模型的极大似然估计

本文对扰动项存在跨时期的异方差、但不存在序列相关的时变系数空间自回归模型提出了极大似然的估计方法,并证明了该估计量的一致性,同时,证明了该估计量渐进服从正态分布,由此说明该估计量具有优良的大样本性质。同时,我们还对本文所提出估计量的小样本性质进行了数值模拟。本文研究表明,估计量虽然在N较小时偏差较大,但是随着N的不断增加,估计量偏差减小,体现了比较优良的渐进性质。同时,估计量的偏差会随着时期数的增加而变大,这说明本文所提出的估计方法适用于个体数较多、时期数较少的短面板数据。     

中国省际全要素能源效率差异的空间统计分析

准确把握能源效率空间差异,对拟定我国区域能源差异性政策具有重大意义.文章根据全要素能源效率框架,应用空间统计方法,对2004-2014年间我国省际能源利用效率展开空间自相关性以及集群情况分析.结果表明:我国省际能源效率呈现出正的空间自相关性,东部地区较中西部地区空间自相关现象更为明显,省域能源效率空间集群具有很强的稳定性,很难脱离原先的集群,结合能源资源、经济环境和地理位置等对不同省份能源效率聚集的原因进行分析,并从“一统筹、二区别、三重点”的角度提出相关政策建议.     

中国能源消费地区差异的特征分析

基于第二次全国经济普查的数据,结合资源禀赋、经济发展水平、产业结构等影响因素,利用聚类分析方法对中国30个省区进行分类,并分析各类的差异特征,为省级能源规划和区域差异研究提供依据。     

对中国各地区能源强度空间影响的实证研究

运用莫兰指数考察了地区能源强度的空间自相关性,并在能源要素禀赋差距指标和地理邻近矩阵的基础上创建了一个空间计量权重矩阵。通过Matlab7.0的空间计量工具箱,分别运用空间滞后面板数据模型和空间误差面板数据模型对中国地区间能源强度的空间效应进行了实证检验,结果证明了空间聚集效应的存在,邻近地区的能源强度确实会对目标地区的能源强度产生影响。     

基于空间Shift-Share模型测度区域经济空间影响的新方法

梳理Shift-Share模型的演进过程,讨论了不同形式的Shift-Share模型的经济学含义,并将其拓展到区域空间影响测度研究,构建了一个完整的分析框架和测量模型。将该方法应用于长三角地区产业空间影响测度,得到了一些有意义的结论。     

双重滞后随机前沿模型技术效率的估计

首次在随机前沿模型中同时引入因变量间(或双边误差间)和技术效率间的空间相关性并构造了双重滞后随机前沿模型,使用极大似然估计方法和JLMS方法得出参数和技术效率的估计。蒙特卡罗模拟表明:忽略技术效率的空间相关性,参数估计和技术效率的估计均表现欠佳。本研究能以较高的精度估计参数和技术效率。随着样本容量的增加,估计效果更优。     

我国各地区社会保障资源条件利用程度分析

本文分析了我国各地区社会保障资源条件的丰裕程度,探讨了社会保障资源条件与社会保障水平之间的关系,发现我国不同地区社会保障资源条件与社会保障水平差异很大,发展不平衡,社会保障资源条件与人均社会保障待遇成正相关关系,与社会保障水平成负相关关系.     

我国粮食生产技术有效率的区域分析

改革开放以来 ,我国粮食作物单位面积产量有了显著提高 ,但各地区产量提高的幅度存在很大差异。这其中自然条件不同、科技投入不同固然是十分重要的原因 ,但现有资源和科技条件是否得到了充分、有效利用也是一个值得研究的问题。为此 ,本文将利用时间序列和截面结合数据建立生产函数 ,并依此对我国粮食生产的技术有效率进行估计和分析。　　一、技术有效率及边界值技术有效率是反映资源配置效率和技术利用程度的指标 ,定义为实际产出量与潜在的最大可能产出量之比。技术有效率分析通常是以某一行业为研究对象 ,计算该行业各生产单位的技术有…     

区域新型城镇化水平测度与空间动态分析

文章从新型城镇化发展的内涵和要求出发,构建我国新型城镇化指标体系,运用层次分析法和功效系数法,得出2005-2014年各地区新型城镇化水平,并将空间因素引入分析,对新型城镇化进程进行空间动态分析.研究发现:2005-2014年各地区新型城镇化水平基本呈上升趋势,但水平还不够高、发展不平衡、地区差异较大,新型城镇化进程具有显著的正向的空间自相关,大部分地区之间呈现出正向局域相关和集聚.     

中国区域碳排放强度的空间计量分析

在对中国2000-2012年30个地区的碳排放强度数据进行估算的基础上,利用Moran’I空间自相关统计量检验了历年各地区的碳排放强度之间的空间自相关性,在空间自相关检验的基础上,以STIRPAT模型为理论基础,利用空间滞后模型研究了各种影响因素对中国区域碳排放强度的影响。结果表明：历年各地区的碳排放强度之间均存在着明显的空间自相关性;人口结构、能源强度、能源结构和产业结构这四项因素是中国碳排放强度的主要影响因素。