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1.
未来计值风险测量与管理方法的几个核心问题
田宏伟
张维
章飚
《天津大学学报(社会科学版)》
2001,3(2)
给出未来计值(Mark-to-Future),这一建立在情景模拟(scenarios)基础上的风险/收益测量与管理方法的概念、模型、指标和实施步骤,重点讨论了其在实施和资本配置、业绩评价和组合优化应用中的几个核心问题.包括情景模拟方法,市场风险与信用风险的整合,风险的比较基准(benchmark)与后悔值,经风险调整的估值以及看跌/看涨有效前沿等.
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