我国企业集团上市公司关联交易频率特征分析

现有的研究表明,关联交易是产生企业集团信用风险的重要因素之一。因此,对关联交易的分析是商业银行防范企业集团信用风险的重要工作。但是,目前还缺乏对关联交易定量化的研究。根据CCER数据库定义的29个关联交易类别,在2002-2006年上市企业集团公司的关联交易数据基础上,分析企业集团关联交易类别和频率特征,以及它们与企业集团信用风险的逻辑关系。统计分析显示,企业集团每年的关联交易频率符合负二项分布,并解释了负二项分布参数的实际意义。案例分析表明太多或太少的关联交易次数,都说明企业集团的经营存在问题,从而将直接或间接地增大其信用风险。     

随机动态装卸混合问题的分区求解策略

针对需求服从一般分布的随机动态装卸混合问题,提出一种求解该问题的分区求解策略,分析了需求稀少和需求密集情况下该策略的渐近性.仿真比较了需求服从一般分布情形下分区求解策略、随机队列中位策略、多车场随机队列中位策略和堆栈策略的求解效果,以及需求服从一般分布和需求服从均匀分布情形下分区求解策略的求解效果.结果表明,对于需求服从一般分布的随机动态装卸混合问题,分区求解策略是一种有效的求解策略.     

部分延迟订购的Weibull分布变质品库存策略研究

研究需求依赖于即时库存、变质服从Weibull分布、部分延迟订购且延迟订购率与等待时间相关的变质品库存优化策略.当需求依赖于库存水平时,利润最大化问题不能简化为成本最小化问题,所以以利润最大化为目标构建库存模型,并证明了最优解的存在性和唯一性,同时给出应用牛顿迭代法求解模型的具体步骤.最后,通过算例给出了模型的应用并对参数的灵敏度进行了分析.结果表明:延迟订购阻力、缺货成本或机会成本的增加会降低系统的利润同时要求提升系统的服务水平;系统的平均利润对购买成本比较敏感,而服务水平对库存持有成本非常敏感.     

C2C环境中顾客重复购买行为的实证与建模

通过分析C2C商家的交易记录,发现单个商家的顾客重复购买次数呈幂律分布,这与重复购买理论以往得到的购买次数为负二项分布的结论不同.基于C2C交易的实际情况,建立了具有购买强化效应的购买概率模型,模型很好的解释了顾客重复购买率呈幂律分布的现象.实证和模型表明,C2C环境中,顾客购买次数的分布具有很长的尾部,大量顾客有低的购买次数,而少数顾客有很高的重复购买次数;模型还揭示了巨大的潜在顾客数量和顾客多次购买的强化效应是造成重复购买分布呈幂律形式的重要原因.     

C2C 环境中顾客重复购买行为的实证与建模

通过分析C2C 商家的交易记录, 发现单个商家的顾客重复购买次数呈幂律分布, 这与重复购买理论以往得到的购买次数为负二项分布的结论不同. 基于C2C 交易的实际情况, 建立了具有购买强化效应的购买概率模型, 模型很好的解释了顾客重复购买率呈幂律分布的现象.实证和模型表明, C2C 环境中, 顾客购买次数的分布具有很长的尾部, 大量顾客有低的购买次数, 而少数顾客有很高的重复购买次数;模型还揭示了巨大的潜在顾客数量和顾客多次购买的强化效应是造成重复购买分布呈幂律形式的重要原因.     

基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型

本文运用保险精算思想，建立了经济资本计量模型，并阐述了经济资本计量模型在银行确定贷款组合风险中的应用。本模型对经济资本计量模型作了三点改进。其创新与特色一是对贷款组合的风险暴露数进行分段，在每一频段上分别确定风险暴露数分布，进而可以更准确的描述各笔贷款的风险暴露数。二是在确定风险暴露数分布时，用Г分布替代了传统的正态分布，解决了贷款违约的风险暴露数分布的厚尾问题，进而解决了大宗贷款违约的风险度量问题。三是确定违约频率时，用负二项分布来代替传统的泊松分布，解决了违约频率的方差通常要大于其均值的分布拟合问题。这样，改进后的经济资本计量模型在实务中可以更加贴切的度量银行贷款组合的风险。     

基于可控提前期的两供应商-单制造商协同模型

本文建立了一个基于BOM表关系的两供应商-单制造商供应链模型,在需求服从正态分布和给定服务水平约束条件下,决策制造商分别向两供应商的订货提前期和订货批量,使得供应链成本最优.文章通过模型分析得出所建立的模型是一个凸规划问题,存在唯一的最优解,并且给出了模型的求解算法,最后通过一个算例说明了模型和算法的有效性.     

基于备件需求优先级的随机库存控制模型研究

根据所安装设备发生故障时对生产过程的影响,备件的需求可划分为关键需求和非关键需求。基于此,研究了需求服从泊松分布、提前期等于常数、基于(S-1,S)订货策略的随机库存模型,提出当库存降低到预定水平,则预留存货以满足关键需求的控制策略,并给出了不同优先级备件服务水平的计算方法。最后结合某核电站库存管理中的一个实例,验证了本文所设计模型的优点和准确性。     

开放性对科学创新和技术创新的影响——以国家重点实验室为例

本文以国家重点实验室为例,探讨研究型组织的开放性对科学创新和技术创新的影响,并分别构建负二项分布模型。基于2006-2009年204个国家重点实验室相关数据的实证研究结果表明,开放性对科学创新具有显著影响,其中,与企业的合作、流动人员比例与科学论文产出均呈现正U型关系,而国际合作与科学论文产出呈现倒U型关系;以国际合作和流动人员比例衡量的开放性对技术创新具有显著影响,其中,国际合作与发明专利产出呈现倒U型关系,而流动人员比例与发明专利产出具有线性的负相关关系。     

爱尔朗型按订单装配系统最优生产——库存控制策略研究

本文研究具有复杂装配结构的爱尔朗型按订单装配(ATO)系统的组件生产与库存优化控制问题。系统涉及多种组件,一个最终产品和多类客户需求。在此系统中,各种组件的生产时间服从爱尔朗分布,各类客户的需求为泊松到达过程。针对不同客户需求类型:产品需求与独立组件需求且同为销售损失型,建立基于马尔可夫决策过程(MDP)的平均总成本模型,应用动态规划方法求解最优策略。仿真模拟方法实现最优策略,并通过数值实验分析多生产阶段和系统参数对最优策略的影响。研究结果表明,爱尔朗型生产时间ATO系统的最优策略为状态依赖型策略,即组件的生产与库存分配由动态基础库存水平值和动态库存配给水平值控制。对于任一组件,其基础库存水平值和库存配给水平值均随着生产阶段的增加而降低,且生产阶段对基础库存水平值和平均总成本的影响较显著。     

带有马尔可夫竞争因子的多产品报童模型

在竞争的环境下考虑多产品报童问题。为了刻画多产品间的竞争关系，本文利用马尔可夫链构建多产品的需求转移模型，并根据模型的转移概率矩阵提出马氏竞争因子和综合竞争力等核心概念，进而结合卷积公式和雅可比行列式，将竞争因子的概念纳入经典报童模型的框架，构建了带有马氏竞争因子的多产品报童模型，同时在该模型的理论基础上给出了新的决策机制。模型的数据实验表明：竞争因子对多产品库存系统的最优订购策略具有重要的影响，关于产品的综合竞争力为单调递增函数；将竞争因子纳入多产品库存系统的决策机制，可进一步拓展报童模型在实际应用领域中的适应性以及提高库存系统的优化与控制的效用。     

A hybrid inventory management system responding to regular demand and surge demand

This paper proposes a hybrid policy for a stochastic inventory system facing regular demand and surge demand. The combination of two different demand patterns can be observed in many areas, such as healthcare inventory and humanitarian supply chain management. The surge demand has a lower arrival rate but higher demand volume per arrival. The solution approach proposed in this paper incorporates the level crossing method and mixed integer programming technique to optimize the hybrid inventory policy with both regular orders and emergency orders. The level crossing method is applied to obtain the equilibrium distributions of inventory levels under a given policy. The model is further transformed into a mixed integer program to identify an optimal hybrid policy. A sensitivity analysis is conducted to investigate the impact of parameters on the optimal inventory policy and minimum cost. Numerical results clearly show the benefit of using the proposed hybrid inventory model. The model and solution approach could help healthcare providers or humanitarian logistics providers in managing their emergency supplies in responding to surge demands.     

基于投产点库存的随机综合生产计划模型研究

以企业基于投产点法的生产与库存控制策略为研究起点,分析了随机需求条件下生产系统服务水平与库存水平的数量关系,并将产品在计划期间的平均库存量引入综合生产计划模型。模型中计划期产量是与产品需求具有相同分布的随机变量,模型的优化目标是通过确定最佳的投产库存量和生产系统服务水平,求得相应的计划期产量区间。提出了模型的计算机辅助求解算法,并采用案例分析验证了模型的有效性。     

带学习效应的双渠道供应链库存策略研究

针对具有学习行为的双渠道供应链问题,本文研究了两种分销渠道并存下的最优库存策略。有限计划期内,分销商通过传统销售和在线销售来满足下游顾客的需求。两种分销渠道下的销售单价为时变不减线性函数,当系统中各周期的生产订购固定成本以一定的概率具有学习效应行为时,分别建立了非变质产品生产存贮问题的混合整数约束优化模型以及易变质产品存贮问题的无约束混合整数优化模型,所建立模型的目标为极大化分销商总利润函数。对于这两类模型,通过分析其最优解的性质,利用将生产订购次数松弛为连续变量的技巧证明了最优解存在的唯一性。给出了最优策略的求解方法并比较了两类模型最优利润函数值的大小。最后通过数值算例对上述模型进行了验证,数值结果表明当供应链系统中存在学习效应行为时,该系统能够获得更多的利润。     

按单装配系统中的协同补货问题研究

多库存品的库存系统中各库存品具有需求相关性在现实中很常见,但许多关于库存的文献并没有考虑这一点.针对按单装配系统的特性,本文研究了不同部件需求具有相关性的情况下的库存控制问题,分析了不同部件独立补货和不同部件协同补货两种补货策略.数值分析表明,按单装配系统中部件协同补货策略比部件独立补货策略具有更低的总成本.     

LR型模糊需求下连续盘点库存策略研究

本文研究了LR型模糊需求下缺货需补的连续盘点库存优化问题。基于可信性理论,建立了成本最小化的库存模型和两种服务水平下的库存分析模型,给出了其求解方法,并将成本和服务水平两方面进行综合获得最优库存策略。最后的算例分析,数值比较了不同模型下的库存策略。     

Integrality in Stochastic Inventory Models

We study several finite‐horizon, discrete‐time, dynamic, stochastic inventory control models with integer demands: the newsvendor model, its multi‐period extension, and a single‐product, multi‐echelon assembly model. Equivalent linear programs are formulated for the corresponding stochastic dynamic programs, and integrality results are derived based on the total unimodularity of the constraint matrices. Specifically, for all these models, starting with integer inventory levels, we show that there exist optimal policies that are integral. For the most general single‐product, multi‐echelon assembly system model, integrality results are also derived for a practical alternative to stochastic dynamic programming, namely, rolling‐horizon optimization by a similar argument. We also present a different approach to prove integrality results for stochastic inventory models. This new approach is based on a generalization we propose for the one‐dimensional notion of piecewise linearity with integer breakpoints to higher dimensions. The usefulness of this new approach is illustrated by establishing the integrality of both the dynamic programming and rolling‐horizon optimization models of a two‐product capacitated stochastic inventory control system.     

DEMAND FULFILLMENT RATES IN AN ASSEMBLETO- ORDER SYSTEM WITH MULTIPLE PRODUCTS AND DEPENDENT DEMANDS

This paper presents a model for evaluating product fulfillment rates in an assemble-to-order system with a two-level bill-of-material structure (products and components). Inventories are kept at the component level and are used to support service levels to product demands; each component is managed under a periodically reviewed, decentralized order-up-to policy. Product demands are correlated in a given period but are independent across periods. We develop the demand fulfillment rate for each product when demands are filled based on a first-come-first-served discipline with limited priorities for different products within a period. We show that the fulfillment rate can be expressed as a multivariate normal probability when the product demands follow a multivariate normal distribution. We then use a numerical example to discuss computational issues and bounds associated with the evaluation of the demand fulfillment rates. Finally, we consider a model for minimizing the total inventory investment subject to given product demand fulfillment rates.     

具有多元马氏需求的多产品多阶段库存优化模型

本文研究一类新的多产品库存控制策略,即具有多元马氏需求特征的多产品多阶段的订货点订货量(Q, R, SS)策略,该策略考虑市场需求在不同产品之间具有多元马氏转移特征,并考虑缺货因素设置安全库存。论文首先建立了多产品多阶段的多元马氏需求预测模型,并通过该模型确定了各种产品需求之间的关系。同时,在该模型的理论基础上,提出了多产品多阶段的总期望成本模型及其最优(Q, R, SS)策略,进而结合算例给出模型的最优策略的数值解。     

基于CPFR的多产品分销系统库存优化模型

本文中的分销系统由生产多种产品的多个制造商,一个地区分销中心DC,多个零售商所组成,系统采用基于CPFR来确定订货临界点,并且在假设DC和零售商都实行连续性盘点的(R,Q)库存控制策略,提前期为随机变量,零售商需求为泊松分布的前提下,以整个分销系统的库存成本最小化为目标函数,以DC和零售商的多产品服务水平为约束条件,通过确定最佳订货批量,建立了此多产品分销系统的库存优化模型,从而达到有效控制库存的目的.