基于Lévy过程的一篮子期权定价研究

文章充分考虑了带跳金融市场的实际特征,因为Lévy过程能准确地刻画股票市场的运动,故引入Lévy过程构建一篮子期权定价模型,通过三阶矩匹配的方法获得一篮子期权的近似分布。最后通过指数挂钩担保投资凭证中7支股票指数组成的一篮子期权对经典Black-Scholes模型与3类Lévy过程定价结果进行比较。结果体现了Lévy过程在带跳的金融市场下,对一篮子期权定价的优越性。     

可靠性分析在煤矿巷道顶板稳定性分析中的应用

把可靠性理论引入煤矿巷道顶板稳定性分析中,通过对锦界煤矿93401回风巷道的分析,探讨了可靠性分析方法在煤矿巷道顶板稳定性分析中的可行性,结果表明,可靠性分析方法中的蒙特卡洛法和概率矩点估计法都适用于煤矿巷道顶板的稳定性分析。为煤矿巷道掘进设计提供了更多、更可靠的理论依据。     

KS,χ~2检验方法的K分布杂波参数估计研究

提出了一种基于矩估计的KS,χ2检验方法,用于对K分布杂波进行参数估计。该方法从拟合最优的角度进行参数估计,结合矩估计将二维优化转化为一维优化问题。仿真结果表明,该参数估计方法相比于二四阶矩估计方法有明显的改善,KS与分数阶矩法相比,仿真效果较好。χ2法在小v值时与分数阶矩法相当,当v增大时,性能下降。     

基于蒙特卡洛重要抽样法的结构时变可靠性分析

针对蒙特卡洛法求解效率低的问题,提出一种基于蒙特卡洛重要抽样法的结构时变可靠性分析方法。首先,该方法通过对时间离散的方式,使随机过程转换为随机变量,将原时变可靠性问题转换为常规时不变体系可靠性问题;然后通过一次2阶矩法求解转化后的模型,得到随机变量在各时刻下相应的最可能失效点,接着随机变量在MPP点处采用"重要抽样法"进行采样;而后将获得的样本点代入功能函数中进行计算,累计结构失效的次数,求得结构的失效概率;通过3个数值算例的计算分析,证明本文方法的有效性。     

一种单视广义极化K-分布纹理参数的估计方法

提出了通过归一化极化联合矩对SAR（合成孔径雷达）单视广义极化K-分布纹理参数进行估计的方法,阐述了SAR各个极化通道之间的纹理相关性。在此基础上给出了单视广义极化K-分布波形因子、纹理相关系数和相干斑相关系数的算法及偏差性能分析,并进行了蒙特卡洛仿真实验论证,进一步证明了该方法的良好估计性能。     

项目投资决策的实物期权方法及其应用评价

实物期权方法将项目投资中的管理柔性视作期权(选择权)进行分析,比传统的净现值法更适合用来分析不确定环境下的项目投资决策问题。论文分析了传统净现值法的缺陷及实物期权法对其的改进,以及项目投资中实物期权的类型,构建了基于实物期权的项目投资决策模型,并对实物期权方法在项目投资决策中的应用进行了评价。     

期权理论在投资决策中的应用研究

传统的投资决策方法-净现值法,建立在投资是可逆的和不可推迟的条件上,它忽视了投资时间选择的价值,因而存在一定的局限性。应用期权理论进行投资决策分析,给以NPV为基本方法的决策研究提供了一种新的思路。期权理论提供了分析及测定不可逆投资项目中不确定性的方法,运用该方法进行投资决策,可提高决策的科学性和准确性。     

公允价值评估方法对保单价值计算的影响——以寿险保单为例

当前保单价值估算方法对于保单所具备的"嵌入式期权"不计入评估范围,导致保单价格与价值的不符。而期权定价法对于寿险保单详细"分部定价",体现了潜在风险变化所引致的具体收益变化情况,对于投保者而言,该方法是增强其市场信任感最直接和最有力的方式;对于保险公司,期权定价法对于风险与收益的匹配实现了两者关系的明晰,有助于保险企业更好地规划资金的投资方向,以实现收益最大化。因此,研究认为,以公允价值为价值评估基础,建立交易公平、互信的市场机制是保险企业顺应金融市场发展所必须执行的市场规则。     

期权在投资项目决策中的运用

投资项目决策是企业至关重要的长期决策,本文通过引入期权理论,与传统的投资净现值法进行对比分析,应用期权定价模型构建分阶段投资评估的期权决策模型,并提出了其基本原理、方法。     

煤炭企业循环经济仿真分析

以煤炭企业经济体系为背景,结合循环经济的相关理论,运用蒙特卡洛法仿真YM集团煤炭、煤电、氧化铝、煤化工、矸石砖、水泥等产业链以及所形成总系统的收益,同时,结合YM集团自身特点对企业发展循环经济进行分析,表明企业发展循环经济不仅提高了经济效益,而且改善了生态环境。     

重要性抽样在期权定价中的应用

在期权定价的蒙特卡罗模拟中,重要性抽样是一种有效的方差减小技术。从理论上分析了重要性抽样技术在几种期权定价中的具体应用,通过实例说明了这种测度转化的运用以及最优漂移率水平的确定;给出了模拟的具体算法;用对比分析的方法实证模拟和检验了用最优漂移率水平进行重要性抽样能最大限度地减小估计方差。     

基于Monte Carlo方法的机械可靠性仿真

介绍了可靠性设计与Monte Carlo方法的基本原理,并提出了一种基于Monte Carlo的可靠性仿真方法.应用该方法可以在样本数据有限的情况下,求解机械零部件的可靠度及其置信水平.给出了应用该方法分析工程机械轮胎可靠性的一个算例.     

基于制动器试验台的控制方法研究

制动器试验台是评价制动器的必要设备。研究一种模拟性好,误差较低的制动器试验台是非常重要的。本文根据题中所给的数据和相关假设分析制动器试验台的等效转动惯量,能量误差等内容,并建立了一个新的电模拟控制方法。     

电子回旋共振放电中电子能量分布特性的研究

建立了电子回旋共振(ECR)放电的粒子模型,编制了准三维电磁模粒子模拟与蒙特卡罗模拟程序。通过对氩气ECR放电电离过程的理论分析与数值模拟,得到了放电稳态形成时不同放电区域的电子能量分布。研究了不同中性气压以及外加磁场位形对这些区域中电子能量分布特性的影响。随着中性气压的升高,远离ECR区域中的低能电子减少,高能电子增加,而ECR区域中电子能量分布变化特征与之相反;相对于收敛磁场位形,磁镜磁场位形更有利于约束放电下游区的电子能量以及电子能量分布的宽度。     

空调客车室内太阳辐射换热比例分布研究

采用Monte Carlo数值模拟方法，对SH6700中型空调客车室内各表面太阳透射辐射的分配比例进行了计算．计算结果与实测较好地吻合，表明数值模拟太阳辐射传递可以定量确定太阳辐射在车室内各固体表面引起的热流变化，对空调负荷的准确计算及车室内空气流场温度场数值模拟结果的正确性有重要意义．     

蒙特卡罗方法及其在辐射剂量计算中的应用

概述了蒙特卡罗方法的产生与发展,阐述了蒙特卡罗方法的基本特点,最后就蒙特卡罗方法在辐射剂量计算上的应用进行了讨论。     

二维微槽道内的流动模拟

直接模拟蒙特卡罗方法(DSMC)通过计算机跟踪仿真分子的运动,求解稀薄气体流动规律.选用硬球模型模拟仿真分子间的碰撞,编写DSMC的计算程序,模拟处于滑流和过渡流动领域的二维微槽道内气体流动.结果表明,气体流动在边界附近出现速度滑移和温度跳跃.计算结果和理论值相吻合.     

自旋S=1/2号反铁磁链的量子Monte Carlo研究

在投影量子Monte Carll方法基础上,提出了一种有效地处理反铁磁自旋长链的Monte Carlo方法。用该算法计算了自旋S=1/2、链长N=32的反铁磁链的基态能。计算结果与Betsuyaku和Bonner等人的结果相符合。同时,计算了反铁磁链的基态关联函数,得出了随链长N的增加,其自旋链的长程有序消失的结论。     

基于有效预测区域的模糊数据关联

多目标多传感器跟踪系统由数据关联和目标状态估计两部分组成,数据关联是多目标跟踪系统研究的核心。数据关联和目标状态估计两部分既有一定的独立性又有密切的联系,而将两部分合理地结合对提高跟踪系统的性能是重要的。该文以跟踪目标的有效预测区域为依据,利用基于Mahalanobis距离的模糊均值聚类方法解决数据关联问题,在一定程度上将数据关联和目标状态估计两个不同的过程相结合,仿真计算说明了其有效性。     

蒙特卡洛模拟在随机网络中的工程应用

建立一个工期和费用估计的随机网络模型，说明应用蒙特卡洛模拟进行工期和费用风险分析的原理及方法．为进一步验证该方法．对一个实际工程进行了模拟，列出关键活动，根据历史经验估计出悲观、最可能和乐观工期，运用蒙特卡洛方法模拟其工期，并进行了费用估计．最终结果使用模拟软件Monte-Carlo得出，与该工程实际工期及费用对比．具有很好的一致性．验证了蒙特卡洛模拟在建筑工程工期和费用模拟中的有效性．