利用多目标模糊线性规划方法解决水资源合理利用问题

前文介绍了利用模糊线性规划方法制定投资计划的方法,这类问题的特点是求单个目标在一组线性约束条件下的最优解.但实际决策时问题往往更为复杂,人们常常希望能够得到在一组线性约束条件下使多个目标同时达到最佳水平的解,这种规划问题就是多目标线性规划问题.它的一般数学模型是:     

目标约束中偏差变量的选择

一、引言 目标规划是在线性规划的基础上发展起来的.线性规划只能求解单一目标的最优化问题,而目标规划可以同时考虑多个目标,并且给出满意解.     

多目标规划在企业管理中的应用

多目标规划是一种辅助管理决策的数学方法,它是在线性规划的基础上,适应多目标最优决策的需要而逐步发展起来的.     

不确定决策的鲁棒优化方法

决策按照已知信息的多少可以分为确定型决策,随机型决策以及不确定型决策。许多可以归结为线性规划、非线性规划,动态规划以及组合最优化的决策问题都是确定型决策;随机型决策又称为风险型决策,一般采用随机优化的方法进行决策;不确定型决策是更常见的一种决策类型,     

村域经济治理效率综合评价的非参数方法

文章从系统科学的思想出发，综合运用数据包络分析的有关理论，给出了一种用于村域经济治理效率综合评价的非参数模型及方法，讨论了模型的含义和治理有效单元与相应的多目标规划Pareto有效解之间的关系，以及治理无效单元无效的原因、调整的方向和可能达到的理想状态，通过建立在样本数据、模糊综合评判和偏序集理论上的线性规划模型对村域经济治理方案的有效性进行了分析。     

风险投资组合的线性规划模型的建立及求解

当要对比市场上的无风险投资(如存入银行)与多种风险投资组合两种投资方式并进行组合投资策略时,要考虑两个目标,即尽可能获得最大总收益同时承担尽可能小的总体风险,但是这两个目标很难同时实现,因为高收益意味着高风险.文章通过设计一个有关于投资组合的线性规划模型来讨论这两个问题.通过选取合适的决策变量以化解风险函数的非线性性.通过对因子进行加权,我们求得了最佳方案并得到了有效投资曲线.投资者根据有效的投资曲线结合自己的偏好,选择自己的投资方向.最后通过非线性规划,说明线性规划的结果对于交易费收取的阈值有一定的容忍度.     

一类区间线性双层规划的最小最大后悔解及其解法

文章应用决策理论中的最小最大后悔原则对上层目标函数具有区间系数的区间线性双层规划进行了研究，首先提出了区间线性双层规划最小最大后悔解的概念，揭示了其与完全最优解和可能最优解的关系，提出了基于遗传算法的最小最大后悔解的求解方法，最后给出算例。     

非常规突发事件下的高速公路环境风险评价

文章将模糊逻辑与多目标决策、层次分析法相结合,提出了一种基于模糊逻辑的多属性决策模型。它与传统的多属性决策模型相比,将输入参量转化为语言变量后,获得一个集专家知识、系统变量间关系为基础的优势得分排序规则,可对不确定环境下的多目标及其子目标进行决策评价。为了验证这种决策方法的科学性,文章设计了一个比较两条高速公路路段环境评价的算例,并对其目标及子目标进行了敏感性分析。     

可计算一般均衡模型及其LCP范式研究

可计算一般均衡(CGE)模型作为一种有效的实证分析工具,得到了越来越广泛的应用.文章介绍了CGE模型的理论基础、数据来源(社会核算矩阵),以及模型基本架构,并且在此基础上构造了其线性规划(LCP)范式,利用优化知识证明了其解的存在性.     

线性双层规划的一类鲁棒解

文章基于上层目标函数获得鲁棒解的前提假设,对上下两层目标函数和约束条件的系数均在箱集内扰动的不确定线性双层规划进行了研究.提出了系数扰动情形下线性双层规划一类鲁棒解的概念,给出相应的定义与定理,以此将原不确定性模型转化为确定性模型.继而通过引入一个充分大的常数,将含有互补等式约束的确定性模型处理为混合整数规划问题,从而获得鲁棒解.最后通过数值算例验证了该算法的可行性及有效性.     

风险资本分阶段投资链条优化模型

分阶段投资是风险投资的基本运作方式,因此研究分阶段投资的决策问题具有重要的意义。本文运用多目标决策理论和非线性规划理论,建立了分段投资链条优化模型,并通过模型的精简与求解,研究了风险投资家投资总额固定的前提下,风险资本各阶段投入的合理比例以及相应的投资金额问题。     

基于蚁群优化的多目标资源配置模型及应用

多目标资源配置问题就是将有限资源分配到不同事件来获得预期目标.为满足未来的特定要求,一般需同时对多个目标(如成本最小化或效率最大化)进行优化.为有效获取一组帕累托解,提出一种改进蚁群算法,该方法可通过增加蚂蚁的学习来提高求解效率.通过比较蚁群算法和混合遗传算法所得的实验结果,验证了改进蚁群算法的可行性、有效性及正确性.     

基于离散双层线性规划的二级分销网络模型及算法

文章针对二级分销网络优化问题,充分考虑了网络决策部门和顾客双方的自身及共同利益、顾客间决策的独立性,建立了离散双层线性规划模型;为了在决策过程中达到整体目标,协调顾客的独立决策,克服多层规划模型求解的复杂性和困难性,提出了相应的交互式补偿模糊算法,最后通过实证分析验证了模型的有效性和算法的简单性、实用性。     

节能减排约束下区域经济增长的最优解

文章构建了我国节能减排的目标规划模型,通过线性规划求解出节能减排约束下30个省市经济增长的最优解;引入技术进步和产业结构因素建立了经济增长与节能减排的计量模型,分析了节能减排对经济增长的贡献度.     

决策最优解"难产"的原因

随着现代决策问题的日趋复杂,决策目标和影响因素的增加,人们在寻找决策最优解时却遇到了种种困难.即使能找到最优解往往也是在忽略了许多约束条件和次要目标的情况下找到的最优解.因此,它只能为决策行动提供方向,不能为决策问题提供可靠答案,影响决策的有效性,造成一些决策失误,甚至使一些人对决策的科学性产生了怀疑.那么究竟是什么原因导致决策最优解难以产生,在最优解寻找问题上屡屡受挫,而使近几年的决策研究几乎处于一种徘徊不前的境地呢?     

不完全信息下基于成功概率最大化的善意兼并策略

文章基于目标企业股东对于兼并协同度具有不完全信息的现实,在使用实物期权方法求解了兼并参与双方价值函数和决策阈值的基础上,提出了以兼并成功概率最大化为决策目标的主并企业善意兼并策略制定原则,为制定兼并策略提供了非线性规划理论模型。     

多属性决策的理想解法及其应用

多指标决策(MADM)又称多属性决策,是多目标决策理论研究的重要内容,其主要解决的是有多个属性指标的有限决策方案的排序问题.     

基于Vague集的BBTOPSIS方法

TOPSIS法得到了广泛的应用,由于Vague集对处理不确定信息、不精确信息的优势,Vague集在决策领域应用越来越多,BBTOPSIS在处理非基数信息具有优势,因此在Vague集的环境下研究BBTOPSIS有其必要性.本文首先定义了接受指数,然后讨论了Vague集的BBTOPSIS,并给出具体的算例.     

基于Rough约简的多准则Vague集股票决策方法

在股票投资决策中,股票评价指标的选择与投资方案排序优化是投资者形成决策进而做出最终选择的两个关键环节.文章给出了一种新的基于Rough约简的多准则Vague集股票决策方法,先利用粗糙集理论对股票评价指标进行约简,提取对股票价值有较强影响的主要因子;在此基础上,运用Vague集合多准则决策方法,实现对同板块的优势股票选择排序.最后,通过实例对该方法进行了验证,实验结果表明该方法是有效的.     

基于多目标规划的商业银行资产负债管理

商业银行资产负债管理目标众多,很多目标还存在冲突、矛盾。文章将多目标规划与商业银行资产负债管理相结合,构建基于多目标规划的资产负债管理模型,希望能够同时实现资本充足率目标、利润目标和风险资产目标。模型的求解结果表明,多目标规划模型能能够同时实现多个资产负债管理目标。而且,最优解与目标函数的优先级密切相关。