基于非参数投入前沿面的Malmquist生产率指数研究

本文采用生产前沿面理论及其非参数方法,对假定产出确定条件下投入压缩的生产率指数──基于投入前沿面的Malmquist生产率指数进行了理论与测度方法研究。通过规模收益不变且要素自由(C,S)前沿面条件下的技术效率、距离函数及其非参数模型的分析,本文给出了基于非参数(C,S)投入前沿面的Malmquist生产率指数的非参数测度模型,并从技术变化和资源配置效率变化两个方面进行了分解。     

环境效率评价方法的统计属性分析及其实例

首先分别构建了考虑期望产出和非期望产出的生产函数,进行环境效率DEA评价方法的凸非参数最小二乘估计,提出当参数αi1,β'' i1,αi2,β'' i2的估计值给定时,可以得到f和g的显性表达式,然后利用考虑非期望产出的DEA及凸非参数最小二乘 CNLSUO,可以求得拟合曲线之间的数量关系,即对于每个DMU的实际投入,CNLSUO法得到的产出拟合值不大于DEA法得到的产出拟合值． 实证分析表明,考虑期望产出和非期望产出的DEA估计效果较好． 包括考虑非期望产出DEA的非参数最小二乘估计在内的环境效率评价方法的统计属性分析,势必会拓展DEA统计属性研究的范畴,推动统计学与运筹学的进一步融合与发展．     

现代统计学理论与实践

本文从探讨现代统计学的发展和理论形成出发,分析现代统计学的主要特点,对现代统计学的多元分析理论、概率分布理论、广义回归模型、非参数统计模型基本理论和方法进行分析和探讨,研究现代统计学基本理论的实践运用,促进现代统计学理论的发展与实践应用能力。     

基于GJR-GARCH的VaR模型及其在上海证券市场的实证研究

针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象进行了实证研究,结果表明基于非对称的VaR计算模型优于对称的VaR计算模型。     

考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进

本文创新性地提出基于成对抽数的非参数Bootstrap方法、二元正态分布和Copulas函数三种考虑已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法,并结合非寿险精算实务中的经典流量三角形数据,应用R软件对三种考虑相关性的随机性准备金进展法进行了完整的编程实现,并模拟得到了最终损失、未决赔款准备金和IBNR的完整的预测分布。本文提出的考虑相关性的随机性准备金进展法不但考虑了两类赔款数据之间的相关性,而且体现了不同事故年已发生已报案未决赔款准备金进展情况之间的差异。这种处理相关性的思路和方法在多元准备金评估中具有重要的应用价值。     

我国农业科研投资效率的研究

定量分析了我国农业技术的变化,集中估算了我国农业科研投资的效率,并检验了诱致性创新假说的有效性.采用的是参数-非参数混合的分析方法,首先,在存在多种农产品的框架下,通过对生产集一般性的非参数描述,以"净产出增量"的形式对技术的变化进行了剖析,然后,确定了净产出增量、农业科研投资和相对价格变化之间的动态参数关系.实证分析结果表明,我国农业科研投资对资本、中间投入要素、粮食和肉类产品产生了较大的作用;通过诱致性创新,市场机制主要在产出方面也发挥了一定影响.     

基于粗糙集的不一致信息系统规则获取方法

本文提出了一种基于粗糙集的既能学习决策性分类规则也能学习非决策性分类规则的方法,目的是获得更一般、更可靠的分类规则,并设计了相应的算法。算法的基本思想是允许用户在学习分类过程中指定三个参数:最小的支持度、分类规则必须满足的一致度、覆盖度,据此推导出满足参数要求的规则。最后将该方法应用于一个算例中,提取了满足给定参数阈值的规则。该方法在处理噪音数据及大型数据库分析等方面具有较强功能。     

基于遗传算法的前沿生产函数构造及其应用

效率测度分析是评价企业经营管理的重要指标,其求解往往同构造前沿生产函数联系 在一起. 对采用遗传算法构造前沿生产函数进行了研究,电力工业的实证效率测度分析以及与 非参数方法的比较结果验证了本方法的正确性和实用性,可为电力工业的决策者和这一领域 的研究人员提供参考.     

数据包络与边际分析——微观经济中的非参数分析

引言数据包络分析(DEA)方法作为一种非参数分析方法在社会经济科学中得到了广泛的应用。自1978年由 A.Charnes,w.w.Cooper 和 Rhodes 提出 DEA 模型 C²R 以来,这一方法迅速发展。从1986年开始,我们与 Charnes 等人合作研究,又得到了几个新的 DEA 模型,并且把这一方法有效地应用在微观经济的一些领域中。利     

高新技术创业企业生存分析

本文使用非参数方法和半参数（分层）Cox模型，对上海高新技术创业企业进行了生存分析。通过高新技术企业相关数据的分析，发现高新技术创业企业生存数据服从指数分布：通过对Cox模型预后因素的分析，建立了分层的Cox模型，并进行了假设检验，结果表明Cox模型对高新技术企业生存数据拟合良好。     

中国证券投资基金市场择时能力的非参数检验

本文运用传统的参数检验方法(TM模型和HM模型)和Jiang(2003)提出的非参数方法对我国33只封闭式证券投资基金的择时能力进行了实证研究,并对研究结果进行了对比。研究表明:(1)非参数方法可以克服参数方法过于严格的假设条件;(2)非参数方法不存在参数方法选股能力与择时能力之间存在严重的负相关性这一难以解释的问题:(3)虽然整体上基金经理有显著较差的择时能力,但是个体上基金经理既没有显著很好的择时能力,也没有显著很差的择时能力。     

我国宏观经济非参数联立模型的局部线性广义矩估计

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用,但以往的线性或非线性联立方程模型容易造成单方程的设定误差,致使联立方程的累积误差很大,不能很好地反映现实中的经济现象.本文将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,首次提出了非参数计量经济联立模型的局部线性GMM估计并应用于我国宏观经济非参数联立模型且与线性联立模型进行了比较,结果表明:我国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型.     

生产前沿的参数与非参数方法的比较

总结了生产前沿的参数及非参数方法，给出DEA在确定随机参数生产前沿中的应用，并对这两种生产前沿方法的特征及优越性进行了比较研究。     

评估技术进步与技术创新的一种随机模型

当评估技术进步和技术创新时,我们认为它们是不可逆的,本文提出评价技术进步的单调约束回归分析方法,该方法在处理生产函数的参数估计时,加入某些随时间变化的单调约束条件,参数的求解采用带约束的非线性规划,文中给出用该法对美国249家大公司,1968—1987年的数据所做的分析实例。     

股指期权定价的非参数数值方法研究

扩散过程估计的参数化方法存在先入为主的不足,并且扩散项函数形式的设定十分困难,而非参数方法不需要数据产生过程的先验信息,直接从数据出发估计扩散函数,克服了以上不足。本文提出了一种基于连续时间过程的非参数股指期权定价模型。对于刻画基础资产动态行为特性的扩散函数不加任何函数形式限制,利用离散数据匹配密度函数构造它的非参数估计,进而计算股指期权的均衡价格。论文从理论上论证了扩散项估计的一致性和渐进正态性。实证研究表明,该方法对于实际市场价格具有较高的拟合效果,特别是在市场波动剧烈时期,非参数方法更优于经典B-S方法。     

管理专业《统计分析》课程的改革

自上世纪80年代中期以来,我国教育系统在多数非数学专业设置了《应用统计学》(应用数理统计)课程.这样做的初衷,是为非数学专业的学生提供研究本专业问题、处理本专业的数据、挖掘深层信息的工具.     

转轨时期中国工业的效率与生产率——动态非参数生产前沿面理论及其应用

本文采用非参数生产率指数方法对转轨时期中国工业经济增长方式的转变程度进行定量研究。文中采用分区域的工业统计数据生产资源配置效率的变化和技术水平的变化两个方面测算了工业生产率的演化,并对生产率增长的内涵、经济增长方式转变的判据、区域性工业经济增长的特征等问题阐述了作者的观点。     

随机效应半参数二值响应模型的估计研究北大核心CSSCI

为了研究诸如在收入差距和健康关系中某些解释变量的影响效应可能依赖于其他解释变量的状况,降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数二值响应模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析.随后本文探讨了模型非参数和参数部分的估计.由于似然函数中随机效应和非参数的存在加大了估计难度,为此本文采用B样条方法逼近非参数部分,同时将随机效应视为缺失数据,利用EM算法和MCMC方法建立了模型参数的估计,并研究了其一致性.模拟研究结果表明估计量在有限样本下的表现良好,最后将模型运用于收入差距与健康关系的实例研究中,结果表明数据支持收入差距弱假说.     

非期望产出、影子价格与无效决策单元的改进

本文首先建立考虑非期望产出的非参数DEA效率模型,从影子价格的视角论证DEA有效的充分必要条件,计算出无效DMU的可改进量,从而构建了一个考虑非期望产出、影子价格以及无效决策单元的改进的非参数DEA模型,然后通过一个算例进行实证分析,将这个新的模型和经典的SBM模型进行比较,结果显示两者的相关系数超过0.9,而且这一新模型还显示出一些SBM模型所没有的优良特性.这种新的非参数方法不仅能够对环境效率水平进行测度评价,而且相较于参数方法而言,它不需要事先设定规范的函数形式,对指标数据也不需要考虑计量单位问题,具有比较独特的优势.     

VaR的主要计算方法述评

VaR产生于1993年，现已成为金融风险管理的标准方法。本文介绍了VaR的起源和定义。概述了VaR的三种主要计算方法：参数方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。并对这三种计算方法的优缺点做了简单的述评。本文还着重介绍了VaR预测基于参数方法的指数加权滑动平均(EWMA)模型及其最新的发展。