运用Excel模拟抽样分布与中心极限定理

中心极限定理是理解和学习统计推断的难点与关键。本文介绍了运用 Excel模拟中心极限定理的方法与步骤,以辅助抽样分布与中心极限定理的教学。     

中心极限定理在分析保险偿付能力中的应用

偿付能力是指保险公司对保险合同规定范围内,意外事故造成的经济损失进行赔偿和给付的能力。它是保险企业管理的核心,也是国家对保险企业监管的核心。本文在分析保险费结构的基础上,利用中心极限定理就提高保险公司偿付能力的方法进行数理分析。     

中心极限定理在管理中应用的探讨

中心极限定理告诉我们：当定理条件满足时，和数依分布收敛），即当n足够大时，独立随机变量之和伽一近似服从正态分布（同分布场合为，二项分市场合为N（uP，nPg）。（1）由上可得这里O（X）为标准正态分布变量的分布函数，由上式可解决下列管理中的实际问题：（i）根据现有生产（供应）能力及用户需求状态，估算能满足社会需求的可靠程度（已知M，n，求g）。（n）根据社会需求状态来确定生产（供应）任务（已知n，p估求M）。（iii）根据需求及产品质量情况来确定订购量（或生产量）（已知M，p估求n）。现以一个实例说明其应用：例：设…     

中心极限定理及其在统计分析中的应用

文章首先阐明了中心极限定理的核心内容以及两个常用的中心极限定理的基本理论 ,然后论述了中心极限定理和正态分布的关系及其重要性 ,最后指明了中心极限定理在统计推断中的应用     

蒙特卡罗试验在降雨量分布拟合中的应用

本文采用精算学中的聚合风险模型构造月累计降雨量的分布,对聚合后的模型分别参数距估计法和蒙特卡罗模拟办法来近似。最后比较两种办法拟合的结果并得到相关结论。     

基于蒙特卡罗模拟的工程造价风险评估

文章以工程造价风险为研究对象,从主观风险和客观风险两个角度构建工程造价风险评价指标体系;在此基础上构建工程造价风险评估的蒙特卡罗模型.     

基于蒙特卡罗模拟随机抽样的财务报表分析

自从S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼发现蒙特卡罗模拟法以来,该方法在在各个领域被非常广泛地运用.然而在财务管理领域的应用十分有限,仅在项目投资的风险分析中被运用.文章将蒙特卡罗模拟引入财务报表分析,拓宽了财务报表分析的方法,并以中国石油和中国石化两家公司的财务报表为例,说明该方法的运用原理和过程,可为后来研究者提供参考.     

假设检验功效的蒙特卡罗模拟

检验功效是评价检验法检验效果的重要指标,因而计算功效函数极为重要。文章先从假设检验两类错误的蒙特卡罗模拟入手,继而得到功效函数的蒙特卡罗模拟,最后以实例说明蒙特卡罗模拟是很好的功效函数数值展示的方法,这对难以得到功效函数显示表达式的统计分析尤其有重要意义。     

π的蒙特卡罗模拟及方差缩减技术探讨

文章探讨了π的蒙特卡罗模拟方法及其方差缩减技术.首先构造了π的估计量,,然后使用条件期望法、对偶变量法来缩减估计量I的方差.由于蒙特卡罗模拟近年来在管理、金融、工程等领域得到了广泛的使用,介绍的方差缩减技术对减少蒙特卡罗模拟的计算量、提高蒙特卡罗模拟的估计精度有很强的现实意义和经济价值.     

基于蒙特卡罗模拟的动态风险管理

文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势.实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日.此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点.     

偏正态混合效应模型的蒙特卡罗模拟研究

文章给出偏正态混合效应模型下非中心偏F统计量的蒙特卡罗模拟算法.并利用此算法获得非中心偏F统计量犯第一类错误的模拟概率和功效,以验证该统计量的有效性.在此基础上,将非中心偏F统计量应用于实际案例的数据分析中.结果表明,所给非中心偏F统计量能有效控制犯第一类错误的概率,并具有较高的检验功效.     

基于蒙特卡罗模拟的几种VaR模型度量效果比较

文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GARCH过程敷据,在其基础上利用真实分位数和估计分位敷之间的误差评价了几种VaR模型的度量效果.结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GARCH模型优于误差项服从标准正态分布的GAARCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法:从而实证研究中,由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种VaR模型,从中选择最适合的模型.     

算术平均数、众数、中位数之间关系的再探讨——来自蒙特卡罗模拟分析

算术平均数、众数和中位数是统计学中用来描述数据分布的统计指标,对于三者之间的大小关系,既有现成的结论,也有不少文献提出疑义,本文从蒙特卡罗模拟的角度,从不同变量类型和偏度下抽取数据分析了三个指标之间的关系,指出现行教材关于三者关系的结论存在的问题。     

空间ZISF的估计及蒙特卡罗模拟

在随机前沿模型中引入空间效应和技术无效率项的非连续性并构建了空间零无效率随机前沿模型,使用极大似然估计和JLMS方法得出参数和技术效率的估计。蒙特卡罗模拟表明:(1)逆似然比检验能以较高的准确率识别真实模型;(2)本方法在参数估计和技术效率的估计两方面均表现较好;(3)若真实模型为空间零无效率随机前沿模型但误用了空间随机前沿模型,参数估计和技术效率的估计两方面均表现较差。空间零无效率随机前沿模型有其存在的必要性。     

基于蒙特卡罗模拟的误差序列自相关检验研究

进行计量经济分析时一般都要检验模型是否存在自相关性,但目前常用的几种自相关检验方法都不同程度地存在一些问题,对此进行进一步的研究有重要意义。对于一阶自相关性检验,DW检验是最常用的方法,但其存在两个不确定区域。针对给定的解释变量,运用模拟方法,可以得到DW检验的临界值,从而克服了其存在不确定区域的缺陷。回归检验法则无可用的临界值,也可以用模拟方法计算其临界值,而且除检验功效很接近1的情形外,回归检验法的功效显著大于DW检验,可以替代DW检验。当样本量不是很大时,LM检验统计量的临界值与卡方分布的临界值差距较大,不能使用标准卡方临界值。在LM检验中,通常通过对最高阶滞后项系数进行t检验以确定自相关的阶数,但LM检验中最高阶滞后项系数的t统计量与标准t分布有较大差距,也不能用t分布临界值。     

非齐次马氏链场二元泛函的极限性质定理

树上随机场是随机过程理论在树--这一最新的数学模型上的应用,它产生于信息理论的编码和译码问题.在一个序列中状态和状态序偶出现的频率是否遵从大数定律直接影响到编译码方法的优劣.本文主要研究了Caylay树上非齐次马氏链场二元泛函的强极限定理,作为主要结果的推论,得到了Caylay树上非齐次马氏链场关于状态和状态序偶出现频率的强极限定理.     

细分群体佣金价值随机模型的蒙特卡罗模拟求解

文章以过度自信和处置效应作为细分维度,用K-means聚类对客户按照投资心理细分后,以证券市场收益率为随机变量,分别采用GARCH模型和线性模型对各细分群体的资产周转率和投资收益率建模,得到各细分群体佣金价值随机模型。由于模型无解析解,采用蒙特卡罗模拟法求数值解。实证结果表明,相对于确定性模型,基于投资心理细分和GARCH的客户价值随机模型能够更准确地识别不同投资心理特征群体的长期价值。     

对我国权证产品定价的蒙特卡罗方法

目前关于权证定价的研究主要依据Black-Schools的定价理论.通过分析认股(沽)权证的特性及其影响因素,作者认为运用蒙特卡罗数值方法来模拟权证定价可能拟合效果更好,因此文章将运用蒙特卡罗方法得到的近似解与Bhck-Schools模型解和认股(沽)权证的市场价格进行比较.结果表明对权证的价格具有很好的模拟效果.并进一步区分了对不同种类权证产品模拟结果存在差异的原因.     

GARCH模型的蒙特卡罗模拟方法及应用

文章以长江电力(600900)股票和长电CWB1(580007)权证为例进行了实证研究分析,结合GARCH模型与蒙特卡罗模拟方法,利用Eviews和R语言对长电CWB1权证进行了数值方法的定价.实证结果显示出了金融时间序列的GARCH模型特性,并且蒙特卡罗方法定价与实际价格偏差较小,证实了该方法在期权定价中的有效性.     

随机前沿生产函数非效率项不同衡量方式的一致性问题——基于蒙特卡罗模拟的分析

 摘　　要:本文应用蒙特卡罗模拟方法，在定义单次模拟程序时，假设数据产生机制是一个超越对数随机前沿生产函数的10模型，由此创造出模拟样本，并用一个超越对数的00模型（scaling-property模型）计算出有关参数、特别是非效率项的估计值。又进一步判定了所得到的估计值和原来10模型中的“真实”非效率项的一致性。研究发现，真实非效率项与从scaling-property模型中计算出来的非效率估计值之间的各种相关系数均为负值。因此，效率秩估计值和“真实”效率秩是不一致的