股票市场风险计量中的损失分布法与价值分布法研究

股票市场是一个稳定性极差的平台,需要学术界对其损失与价值进行科学全面的分析,才有利于全球经济的持续健康发展.文章借助VaR方法,对我国股票市场风险计量中的损失与价值分布进行了科学全面的分析.     

双曲分布在VaR模型中的应用

传统的计算VaR的RiskMetrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算。本文将双曲分布应用到VaR模型的计算之中。事实上,通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈现厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比RiskMetrics方法假定的正态分布更符合金融数据的实际情况,故本文的结论与方法对金融市场的风险管理是有价值的。     

分布形状在数据分析中的应用

一直以来,人们大多认为正态分布(Normal Dis-tribution)是最常见、在通常情况下应有的分布,(这从其名称就可见一斑——“normal”的本义就是“正常的、通常的”意思)因而在分析数据时,都自然的将正态分布作为确定模型的依据,径直作出“正态”的预设.从正态分布的函数(公式1)看,一个正态分布只取决于两个参数:μ(位置参数)和σ(离散度参数).基于正态分布的这一特征,人们在描述一组变量的数量特征时,习惯于只考虑其集中趋势和离散趋势,但是还有一个重要的特征:分布形状却一直没有得到重视.     

二元极值分布的独立性检验在深圳股市分析中的应用

自2001年起,中国股市大盘一直萎靡不振,但这段时间深圳股市中的长安汽车股票却表现出极强的抗跌性,一直处于领头羊的位置.因此本文利用二元极值分布独立性检验的方法,对二者的极值收益波动进行了定量分析,同时本文给出了四个独立性检验统计量的模拟分位数,并计算了当相关参数θ为0.1至1时各统计量的模拟功效.     

AID法在回归分析中的应用

一、问题的提出回归预测的一个基本前题,是样本期数据比较均匀地分布在一条曲线周围,如果有些偏离回归曲线的“特异值”,并不是由随机因素的影响造成的,此时,很可能产生较大的误差,而多元统计的聚类分析中有许多适用于此情况的预测方法,其中AID法就是一种较为简便易行的方法。二、AJD预测法AID方法的基本思想是依据最优分割的原则,对有序样本进行合理分类,使划分后的各类离差平方和达到极小。然后再根据预测值所属的类进行预测。AID方法的关键是如何分类,为方便起见设样本期有n牟观察值为lx,y;,i－1,2…,n卜x,v;均为…     

Von Mises分布在陕西省保费收入中的应用

保费收入的季节波动对保险业的增长具有重要的影响。应用方向数据统计对2005~2009年陕西省保费收入进行了季节波动分析,通过假设检验及统计推断得出陕西省保费收入服从双峰Von Mises分布,具有明显的季节波动性。     

t分布函数的应用及在EXCEL软件中的实现

t分布是概率分布和抽样推断中的一个重要的分布函数,主要是在正态总体方差未知的小样本情况下使用;但很多情况下人们对t分布的来源及应用没有一个很清晰的了解。本文旨在介绍t分布的原理及在EXCEL中如何运用函数来返回t分布数值以及对应的概率密度,并举例说明t分布在参数估计和假设检验中的实际应用。     

区域间投入产出技术在碳足迹空间分布中的应用

在区域间投入产出表(MRIO)的基础上建立了区域间碳足迹相互影响模型,以便分析最终消费碳足迹在哪里的问题。计算和分析了2007年中国不同省份的碳足迹及其特征,并以江苏省为例对MRIO在碳足迹空间分布研究中的应用进行了说明。从最终消费视角看中国人均碳足迹(国内部分)并不高,但不同省份间存在很大差异,经济发达地区一般具有较高的人均碳足迹。就江苏省来看,其39%的碳足迹发生在省外地区,以河北、内蒙古等资源型产业比重较大的省区以及河南、山东等农业及食品业较发达的省份为主。     

组合分布在我国居民收入分布拟合中的应用研究

本文使用CHNS家庭微观调查数据研究发现,我国城乡居民家庭人均收入对数呈现明显左偏特征.为了适应这种需要,根据组合分布函数的构造思想,首次提出使用反向帕累托-对数正态组合分布对居民收入数据进行建模,并使用极大似然估计方法对参数进行估计.然后,使用变量替换方法导出我国城乡居民收入原始数据的确切分布,并在此基础上,测算出我国城乡居民收入的基尼系数.实证研究发现,农村居民家庭人均收入基尼系数高于城镇居民,就基尼系数发展态势而言,我国城乡居民家庭收入基尼系数在2007-2009年间发生了转变,由之前的持续增加转为下降.     

三个重要统计分布在商业企业税收中的应用研究

税务部门如何验证各商业企业上报的资料是否准确呢 ?本文利用概率统计中的三个重要分布来研究营业收入这一具有决定性意义的指标 ,以协助和强化监督税收征管工作的进行     

高新技术开发区综合绩效空间分布研究——基于自然断点法的分析

国家级高新技术产业开发区在推动经济发展、促进研究开发和技术创新、创造就业、人才培养、吸收外资、引进技术、技术扩散、产业集群、扩大出口、企业家精神形成和制度创新方面具有重要的地位。运用数据包络分析(DEA)对全国56个高新技术开发区进行绩效评价,研究发现:56个国家级高新技术产业开发区技术效率(crste)均值为0.768、纯技术效率(vrste)均值为0.838、规模效率(scale)均值为0.920;采用自然断点法对评价结果进行分级研究,并对分级结果进行空间分布分析,发现高新技术产业开发区的绩效呈现东高西低的梯度分布格局。     

相似度法在综合分析投资环境中的应用

文章针对相似度法的在投资环境评估中存在的缺陷提出改进的初步设想,并结合改进方法叙述应用过程.改进后的相似度法能够更加合理地评估投资环境,帮助决策者做出正确的投资决策.     

漂移幂律函数在期刊论文被引数次分布研究中的应用

运用非线性迭代计算方法模拟,获得更接近实际情况的期刊论文被引次数密度分布情况,即期刊论文被引次数的概率密度服从漂移幂律分布,并对期刊论文被引次数的幂律分布做了改进,解决了期刊论文被引次数幂律分布中存在的两个问题。从实际情况来看,这种改进是合理的,可为今后有效合理地利用期刊计量指标提供科学的依据。     

Rayleigh分布在逐步型Ⅱ受限产品过程能力分析中的应用

文章使用Kane(1986)过程能力指标CL作为研究对象。在Rayleigh分布总体情形假定下,推导出基于逐步型II截尾资料的CL的极大似然估计量。同时讨论了CL统计假设检验问题,并通过模拟比较了5种不同截尾情形下检验势的变化。实践中,企业管理人员可以该方法对产品质量进行有效控制。     

三个重要统计分布在商场销售活动统计分析中的应用研究

在商业工作的整个经营过程中,经营者最关心的,也是最难预料的,是其所经营的商场中的销售情况了.这不仅由于商场中的销售情况将最终决定整个经营活动的成败,而且这种销售情况的好坏一般不由经营者的主观愿望所决定.在市场经济条件下,这种销售情况的好坏可以说是一个“不可控”的过程,或者说是一个随机现象.于是,我们可以用概率统计的思想方法来分析研究这个问题.     

广义双曲线分布在概化理论偏态数据方差分量估计中的应用

心理与教育测量的应用领域发生了较大变化,被测群体的知识和能力等特质在一定程度上不再服从偏度为0的分布.文章利用广义双曲线分布性质,模拟生成一定偏度的偏态分布数据,探讨数据不同偏度对概化理论方差分量估计的影响.结果表明:利用广义双曲线分布性质可以有效模拟生成概化理论所需要的偏态分布数据;广义双曲线分布模拟的偏态分布数据对概化理论各种方法估计方差分量有影响.     

季节性发病数据余弦模型的NLR算法及其与圆分布的等价性

余弦模型与圆分布法均可算出周期性数列的高峰时间，余弦模型还可以拟合出曲线的期望值两种算法均较繁琐，本文用ＳＰＳＳ／ＰＣ＋４．０软件包的非线性回归（Ｎｏｎ－ｌｉｎｅａｒＲｅｇｒｅｓｓｉｏｎ）程序可在几分钟内算得余弦模型的各个参数；其次，建议了余弦模型较好的表达式，说明了不同表达式的等价性，以及与圆分布计算结果的等价性     

趋势分析法在现金流量表分析中的应用

现金流量表作为企业三张主要报表之一,其编制与分析的正确与否对企业至关重要。本文就如何运用趋势分析法对现金流量表进行分析与预测作了详细阐述。