时间数列模型的联合估计

月份或季度资料时间数列,至少存在长期趋势、季节变动和不规则变动三种变动。测定和分解这三种变动,是时间数列分析的基本任务之一。目前,国内外通行的测定方法是分别测定,即用移动平均法或曲线配合法测定出长期趋势,再用移动平均趋势剔除     

组距数列下各指标计算公式的矫正

组距数列下各指标计算公式的矫正雷钦礼在统计分析中,组距数列是最常见的变量数列之一。在组距数列中,所考察的变量在其取值范围内被划分成了若干个区间,所观察的各个个体单位则按其取值的区间被进行了归类合并,因此各个个体的确切变量数值已不可得知,在计算各种统计...     

论组距数列方差和总方差

一、问题的提出在组距式分组条件下,通常用组距数列方差近似地代表资料的总方差。这个指标不仅运用广,而且还是计算其他一些重要的统计指标,如相关系数等的基础。不弄清楚它与总方差的关系,势必会给理论研究和实际运用带来困难,甚至出现对社会经济现象数量表现和数量关系的错误认识。我们知道,组距数列方差是按各个组的组中值计算的,从逻辑上说也只能按组中值计算,并且实际总平均数也只得按组中值计算,这种计算的假定条件是各组标志值呈均匀或对称分布。由于这个假定条件在实际中难以满足,即各组组中值不会与各组的组平均数互相吻合,因     

工艺参数识别及优化的多元分析方法

所谓工艺调优,就是希望寻找一套更佳的工艺方案,或通过对某些工艺参数的调整,使生产过程在某个方面有所改善,例如使质量上升,消耗下降。目前的工艺调优技术大体上可分为机理型和经验型两种。所谓机理型就是根据工艺的物理化学过程,计算最优控制的工艺参数。显然,机理型调优有较深刻的物理意义,在毫无经验的前提下,是唯一的途径。但是,由于工艺过程的复杂性、随机性,仅仅依靠机理型往往难以进一步调优,在生产实际中常常是利用已有的工艺过程参数,通过总结经验,然后提出调优方案,这就是所谓经验型调     

我国宏观经济动态的监测预警体系

一、监测和预警的涵义 所谓监测和预警,就是从宏观上对国民经济运行系统的各个主要方面进行过程性刻划、追踪分析和警情预报。监测侧重于经济活动的并行分析,旨在揭示经济活动中各种因素的关系和经济变化的内在规律,是现实经济运行轨迹的实证展现;预警则侧重于经济活动和发展方向的险情预报,旨在预报经济活动中的各种不正常现象,是未来经济趋势的科学推断。两者既有联系又有区别,它们在内容和作用上构成一个总体,监测为预警服务,预警也为监测提供必要的信息。     

关于划分农民贫富动态标准的探讨

制订划分农村居民贫富的标准是考查农村经济状况和农民生活的重要内容。它不但直接反映农民收入水平的差异,也是考察政府的一些重大改革政策是否取得实效的重要依据。对制定农村的发展计划、扶贫政策等措施,估价农民的实际承受能力有重要的参考价值。 一、现行划分方法的弊端 划分农民贫富标准的现行方法是一个阶段性的静态标准。1982年国家统计局把我国贫富农民的标准由原来的年人均收入100元提高到150元,1985年又将农民人均纯收入200元以下定为贫困线, 200-500元为温饱; 500-1000元为宽裕;1000元以上定为小康水平,这种静     

建立宏观经济动态统计初议

一、关于建立宏观经济动态统计的理论基础与现实意义 (一)加强宏观经济控制为国民经济持续稳定协调发展所必需。所谓宏观经济控制,是以整个国民经济这一总体为对象,在经济运行中控制经济发展的总量关系。它以社会产品的总需求及其构成同总供给及其构成的平衡关系为中心内容,协调各重大的比例关系,以保证国民经济持续稳定协调的发展,保证各生产要素得到充分合理的使用,以取得最大的经济效益。因此,所谓宏观经济控制的实质,就是保持国民经济的综合平衡。     

中国工业的经济周期及其动态特征

工业是国民经济的主要组成部分,工业经济形势的稳定与否对国民经济的整体态势有着决定性的影响。因此,研究工业生产的波动对宏观经济运行机制的研究无疑具有极为重要的意义。本文以工业总生值月度统计数据为基础,着力刻划了工业生产波动的形态和特征,如实描述了工业生产经历的过程,以期对国民经济整体运行机制的研究提供一个客观的事实基础和数字根据。     

关于工业净产值动态考察方法的研究

一、问题的提法 工业净产值作为反映工业生产活动新创价值(v+m)的重要综合指标,在统计上是由各生产单位根据企业财务资料按现行价格计算的。我们若记“Q”为各种产品的产量(略去表示不同产品的下标),“R”为相应的单位产品净产值,或称产品的“净产值价格”,下标“i”表示指标所属时期(特别地,若i=0,则表示基期),那么,第i期的工业净产值就为∑Q_iR_i。因此,连续观察若干个时期,就有工业净产值动态序列。     

改革开放以来中国物价动态的实证分析

The article systematically analyses China’s price reform process from 1978 to the year 1995, and thoroughly presents the basic trends and stage characteristics of price change of China, and further analyses the factors of sustained price hike since China carried out the economic reform and open door policy.     

时间序列转折点的贝叶斯预测

时间序列转折点的贝叶斯预测施发启在实际经济预测工作中,预测者越来越关心时间序列的变化趋势。迄今为止,由于转折点的预测和解释特别困难,本文试图运用贝叶斯方法对此问题作一初步探讨。一、预测转折点有关一个时间序列的转折点的定义,众说纷坛,莫衷一是。为了下文...     

Dynamic Copula-Based Markov Time Series

This article examines a test procedure for checking the constancy of serial dependence via copulas for Markov time series data. It also provides a copula-based modeling approach for the dynamic serial dependence. Various parametric families of copulas offering different dependent structures are investigated. A score test is proposed for checking the constancy of a copula parameter. The score test is constructed and its asymptotic null distribution established under a two-stage estimation procedure. The test does not require specification of the probability distribution for the copula parameter. To capture the dynamics of dependence structure over time, autoregressive moving average and exponential type models are proposed. Illustrations are given based on simulated data and historic coffee prices data.     

Extreme Values and Haar Series Estimates of Point Process Boundaries

ABSTRACT.  We present a new method for estimating the edge of a two-dimensional bounded set, given a finite random set of points drawn from the interior. The estimator is based both on Haar series and extreme values of the point process. We give conditions for various kind of convergence and we obtain remarkably different possible limit distributions. We propose a method of reducing the negative bias, illustrated by a simulation.     

Convergence of Discount Time Series Dynamic Linear Models

This article studies the limiting behavior of multiple discount time series dynamic linear models (TSDLMs). It is shown that, under mild conditions, all discount TSDLMs converge to the constant (time-invariant) TSDLM. In particular, the limiting posterior precision matrix of the superposition of multiple discount TSDLMs is explored. For non seasonal models, the elements of the limiting posterior precision of the states are given in a recurrence relationship, while for seasonal models the solution of a linear system provides the elements of the respective limiting precision matrix. The proposed methodology uses canonical Jordan forms and it is illustrated with a detailed example of simulated data featuring both trend and seasonal time series.     

两种时间序列孤立点挖掘方法的比较

一、引言在传统的观念中 ,孤立点常常被认为是噪声数据或无用数据 ,常用的方法是排除这些干扰数据。然而 ,一个对象的噪声可能是另一个对象的信号 ,这可能导致重要的隐藏信息丢失。因此 ,识别这些孤立点 ,挖掘隐藏信息也是我们的一个重要的任务。从实际来看 ,它能用于欺诈监测 ,例如探测不寻常的信用卡使用或电信服务。此外 ,在市场分析中用于确定极低或极高收入的客户消费行为 ,或在医疗分析中用于发现多种治疗方式的不寻常的反应。这样 ,孤立点地探测和分析是一个有趣的数据挖掘任务 ,被称为孤立点挖掘 (OutlierMining)。目前该领域已取…     

基于统计特征的动态过程质量异常模式识别

文章针对目前动态过程质量异常模式的识别精度不高的问题,提出一种基于统计特征的动态过程质量异常模式识别方法.该方法首先提取出样本数据的16个统计特征,再通过相关性分析筛选出相关性较小的统计特征;然后将筛选后的相关性较小的统计特征输入支持向量机(SVM)分类器进行识别.通过仿真实验进行验证,实验结果表明,基于统计特征的异常模式识别模型能够提高整体的识别精度,可适用于生产现场的质量监控.     

A Joint Test for Conditional Heteroscedasticity in Dynamic Panel Data Models

This article proposes a joint test for conditional heteroscedasticity in dynamic panel data models. The test is constructed by checking the joint significance of estimates of second to pth-order serial correlation in the squares sequence of the first differenced errors. To avoid any distribution assumptions of the errors and the effects, we adopt the GMM estimation for the parameter coefficient and higher order moment estimation for the errors. Based on the estimations, a joint test is constructed for conditional heteroscedasticity in the error. The resulted test is asymptotically chi-squared under the null hypothesis and easy to implement. The small sample properties of the test are investigated by means of Monte Carlo experiments. The evidence shows that the test performs well in dynamic panel data with large number n of individuals and short periods T of time. A real data is analyzed for illustration.     

中国地区大气环境效率的异质性、动态演化与成因识别

提升大气环境效率是改善中国大气环境质量、减少雾霾天气频发的重要途径。利用非径向DDF与Luenberger生产率指标考察了2006-2015年间中国13个主要工业省市大气环境效率的异质性、动态演化及其成因。研究结果显示:中国13个主要工业省区大气环境效率偏低,地区异质特征显著,效率改进空间较大,纯技术效率是大气环境效率较低的主要制约因素;通过动态效率的分解,发现中国主要工业省市大气环境效率的提升完全依靠技术进步来驱动;根据大气污染防治优劣势分析结果,发现中国主要工业省市大气环境效率两极分化趋势非常明显,省市之间的效率差距有可能继续扩大。所得结论以期为中国主要工业省市有针对性地制定大气污染防治对策提供依据。     

航班动态定价机制下的机票价格序列变点估计

文章旨在研究受航空业动态定价机制影响下的机票价格序列变点估计模型,文中分析了机票价格u8序列数据的结构特点,提出了可用于高噪声数据环境下、阶梯状、带明显多变点的多阶段序列变点估计框架,该框架中级联组合了DBSCAN算法、EM-高斯混合模型聚类、凝聚层次聚类算法和基于乘积划分模型的变点估计方法等多种成熟的数据分析方法,通过对“北京-昆明”航线航班的实证分析,验证了数据分析框架的有效性和普遍适用性。