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短期聚合风险模型中,关于保险公司总损失(理赔总额)分布的研究非常丰富。而对于在一定再保险策略下,原保险人与再保险人理赔总额联合分布的近似问题,可先采用平移伽马分布来估计原保险人和再保险人理赔总额的边际分布,再运用椭圆型连接函数(Copula)刻画其相关性结构。 相似文献
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在金融混业经营的大背景下,商业银行面临客户风险的同质性现象越来越典型,大的商业银行经过对客户进行适当的风险分类,分组后的贷款对象的某些风险也呈现出同质性特征,由于风险标的数量一般较大.相关的金融计算也十分复杂,文章证明了短期个别风险模型当理赔次数随机变量为0-1分布时.可以寻求一个短期聚合风险模型与之等价;更为重要的.当个别风险模型的风险随机变量服从较小参数的Poisson分布时,也可以寻求到一个复合Poisson分布与之近似.为此,本文章解决了一些特定风险损失随机变量和的分布计算问题. 相似文献
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经典的生物等效性检验是平均生物等效性检验,然而其没有考虑效应的变异度和个体与药物之间可能存在的相互作用.文章在平均药物浓度服从药物代谢动力学中的一房室模型,误差变量分别服从正态分布、对数正态分布和韦伯分布的基础上分别建立统计模型.采用多重检验直接比较两种药物的浓度时间侧写,采用自助法求得多重检验过程中的置信上限.通过模拟分析说明该方法能够提高检验的效能. 相似文献
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道路交通统计生命价值是道路交通安全项目经济评价的重要指标。运用意愿选择法和正交试验法设计了出行路径选择的调查问卷。假定时间、死亡风险为常数,费用服从对数正态分布,建立了基于Mixed Logit模型的统计生命价值评价模型。以大连市私家车出行者为调查对象获得调查数据,利用Monte Carlo方法并借助GAUSS软件对模型进行了150次仿真实验。研究表明:模型各参数的估计值具有较强集中性,t检验值具有较强显著性,模型优度比较高。统计生命价值服从参数为0.922和0.814的对数正态分布,其数学期望是35万元,可以作为道路交通安全项目经济评价的参考数据。 相似文献
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独立同分布是进行股价波动服从随机游走模型的假设条件,同时现代资产组合理论分析股市也默认这一假定分布。这些分布中又以正态分布被人们广为采用。然而,我国学者在进行股市有效性的统计检验时较为普遍地忽视了这一前提。文章通过检验得出,中国股票市场股价波动不服从正态分布,从而股价波动独立同分布假设得不到满足,对中国股市进行有效性检验需要使用诸如非参数方法、过滤检验等不受这一限制的方法。 相似文献
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个人所得税免征额调整的财政影响估算 总被引:1,自引:0,他引:1
在采用比例的方法缩小样本量的基础上,证实了我国城镇居民收入状况大体上服从对数正态分布,建立了估算个人所得税免征额调整所导致的财政收入的变化情况的理论公式,然后利用灰色系统估算出城镇就业人口.从而进一步给出具体额度计算结果。这对于制定合理有效的税收政策具有相当的现实意义。 相似文献
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分析证券市场的有效性,指出其线性范式与现实市场状况并不符合。传统的金融学认为证券收益率服从对数正态分布,而大量的实证表明收益率分布与正态分布相比有"尖峰胖尾"特征,具有分形结构。在此基础上剖析了传统B-S权证定价模型的不足,结合分形市场中的分数布朗运动,提出了基于分形理论的B-S股本权证定价模型,考虑了股本稀释效应。由于股本权证定价模型需要已知企业股权价值及其波动率,但企业价值是权证价格的函数。基于此,运用数值方法以股票价格和波动率来估计企业价值波动率,并给出了在实际运用中的案例。 相似文献
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一、引言当我们对总体均值进行统计推断时,常常需要假定样本均值服从或近似服从正态分布。我们知道,当样本来自于正态总体时,样本①均值服从正态分布;当样本来自于非正态总体时,根据中心极限定理对于足够大的样本容量n,样本均值将近似服从正态分布。对于非正态总体,问题的关键是样本容量n的“足够大”到底指多少?这很难一概而论。人们通常以30为界,将n≥30的样本称为大样本,并认为样本均值-x的抽样分布可作正态近似;而将n<30的样本称为小样本,认为此时不宜将-x的抽样分布作正态近似。许多统计应用者都是按这样的工作规则来做的,但在许多实际… 相似文献
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采用Monte Carlo模拟方法对STAR模型样本矩的统计特性进行研究。分析结果表明:STAR模型的样本均值、样本方差、样本偏度及样本峰度都渐近服从正态分布;即使STAR模型的数据生成过程中不含有常数项,其总体均值可能也不是0,这与线性ARMA模型有显著区别;即使STAR模型数据生成过程中的误差项服从正态分布,数据仍有可能是有偏分布。 相似文献
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本文运用蒙特卡罗模拟的方法对小样本下长记忆性的三种半参数估计量的分布特征尤其是有偏性问题进行了深入分析,结果发现,当长记忆和短记忆同时存在时,在大多数情况下,各参数估计量仍然服从正态分布,因此在小样本下仍可以构造t统计量判别参数的显著性,但由于受到短期参数的影响,估计量的分布是有偏的,因此导致参数的估计和检验出现偏差。而当真实数据过程接近非平稳或过度差分时,半参数估计量的分布也会发生改变。 相似文献
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文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GARCH过程敷据,在其基础上利用真实分位数和估计分位敷之间的误差评价了几种VaR模型的度量效果.结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GARCH模型优于误差项服从标准正态分布的GAARCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法:从而实证研究中,由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种VaR模型,从中选择最适合的模型. 相似文献
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中国股市实际波动率实证研究表明(1)经实际波动率标准化的收益率序列接近于正态分布;(2)对数实际波动率序列的分布近于正态;(3)实际相关系数序列接近于正态分布;(4)实际波动率序列、对数实际波动率及相关系数序列均具有显著的长记忆特征;(5)不同股票的对数波动率序列之间具有显著的相关性. 相似文献
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最近几十年 ,计量金融学家对股票收益率的无条件分布已进行了深入的研究。如Kendall(1953)、Osborne(1959)通过对英国与美国股市收益率数据的研究 ,认为股票的收益率近似的服从正态分布。Al exander(196 1)对Osborne的数据重新进行了分析 ,并且进一步发展了Kendall的观点 ,认为尖峰、肥尾是金融资产收益率的基本特征 ,用正态分布来描述金融资产的短期收益率是不太合适的。Mandelbrot(196 3)研究了投机资产的价格行为 ,提出了用稳定的Paretian分布来描述收益率 ,Fama(196 5)部分… 相似文献