经济周期与商业银行信贷关系的VAR模型分析

文章以20世纪90年代中期到21世纪头10年的经济数据为研究对象,通过VAR模型的一系列分析手段,检验了我国商业银行信贷和经济周期之间的关系.在翔实的VAR模型分析过程中,Johanson检验、Granger检验、响应函数和方差分析,都充分说明了我国商业银行的信贷质量和经济周期之间具有明显的一致性,二者也表现出双向因果关系.这也告诉我们,我国要确保商业银行的稳定运营和经济的健康发展,就要确保高信贷质量的长期性,商业银行业应该充分避免羊群效应.     

规模的门限效应、综合化经营与我国商业银行系统性风险

综合化经营已经成为我国商业银行应对传统业务收入比重不断降低、谋求突破性发展的重要战略。现有研究常采用非利息收入占比作为综合化经营程度的测量指标,这种做法具有明显的技术缺陷。本文将非金融企业产品多样化熵的测量指标引入到商业银行综合化经营分析,较好地解决了综合化经营程度的测量问题。基于宏观审慎与微观审慎相结合的监管理念,本文在利用成分期望损失方法测量商业银行层面系统性风险基础上,借助于动态面板门限模型重点探讨并识别了商业银行规模的门限效应,并借此区分不同的机制状态来分析综合化经营对商业银行系统性风险的影响作用。研究结果表明：综合化经营对于我国商业银行系统性风险的影响作用具有规模的门限效应,表现为规模小的商业银行开展综合化经营会降低系统性风险,规模大的商业银行开展综合化经营会增加系统性风险。     

利率市场化对商业银行风险控制影响因素的实证分析

由于利率市场化对宏观经济增长及金融市场的健康发展均具有正向影响,但在推进过程中给商业银行带来的风险也不容忽视.因此,为了考察利率市场化对商业银行的风险控制带来的影响、以及各影响因素的具体作用,文章以14家上市商业银行1996-2014年的面板数据为基础,从银行内、外部环境两个角度实证分析并检验了利率市场化对商业银行风险控制水平的影响.     

我国商业银行介入风险投资领域的创新模式设计

探索我国商业银行进入风险投资领域,有利于商业银行跳出传统的成长思维模式,进一步提升其成长和发展的能力.同时,通过商业银行的介入也有利于推动我国风险投资行业的快速发展.而目前我国商业银行进入风险投资领域的模式只处于初级阶段,文章通过创新模式的设计,为探索商业银行将来全面进入风险投资领域提供参考.     

基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究

本文基于我国16家上市商业银行的股票日收益率数据,通过分位数回归估计广义CoVaR模型,即将CoVaR模型的条件由q分位点下的收益率等于VaR推广至最多等于VaR.在此基础上分别度量了上市商业银行对整个金融市场体系和上市商业银行对其他上市商业银行的风险溢出效应.结果表明,全国性商业银行的系统性风险普遍高于地方性商业银行,而各个上市商业银行之间的风险溢出效应具有显著的差异.     

试论市场营销战略在商业银行中的应用

一、我国商业银行市场营销工作的现状和问题经过20年的改革开放,商业银行已成为中国当代金融系统的重要组成部分,它不仅在社会主义经济建设和人民群众的日常生活中发挥着不可取代的金融服务作用,而且部分国有商业银行如中国银行还跻身于世界500强之列,成为具有一定影响的世界大银行。这些成就的取得,得益于中国的改革开放政策和社会主义市场体系的建立,也得益于商业银行自身的改革与发展,更得益于中国金融业寡头垄断和国家信用力量的支撑。然而正是基于开放度有限和国家政策的保护,20年来我国商业银行的市场营销工作已明显落后于其自身业务…     

浅谈商业银行拓展中间业务市场

商业银行中间业务是社会经济和信用关系发展的必然产物,也是银行自身发展的必然结果。我国加入WTO后,国有商业银行业务面临着严峻的考验和前所未有的挑战,而中间业务作为商业银行的三大支柱业务之一,已成为各大商业银行竞争的焦点。一、商业银行中间业务开展情况和比较我国国有商业银行虽然陆续开展了中间业务,但整体水平与发达国家商业银行相比还有较大差距。主要表现为:一是思想认识水平不能适应中间业务发展的需要。国外商业银行中间业务收入一般占其总收入的1/3以上。而我国商业银行业中间业务收入的比重仅占3%左右,远远低于发达国家…     

推进我国商业银行中间业务发展的若干建议

一、我国商业银行中间业务发展状况及存在问题 近几年来,随着金融体制改革的不断深化,加之经济发展对金融需求的推动作用,国内各家商业银行逐步认识到中间业务作为商业银行支柱业务之一的重要意义,开始重视中间业务的发展,积极探索新的服务方式,倡导新的服务理念,大力拓展业务领域,使中间业务有了一定的发展.但与国外商业银行相比,我国商业银行开展的中间业务无论在业务范围、发展规模,还是在业务品种和业务收入上还相差甚远.目前,我国商业银行发展中间业务的主要问题在于:     

内蒙古股份制商业银行的优劣势及发展对策分析

正一、内蒙古股份制商业银行发展的优劣势近年来,内蒙古经济发展迅速,金融业也随之快速发展,行业竞争日益激烈。从2005年至2011年,先后有7家全国性股份制商业银行在内蒙古地区设立分支机构,其中包括华夏银行、招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、光大银行和中国民生银行。进驻内蒙古的股份制商业银行依靠其自身优势迅速发展,规模不断扩大,市场占有份额逐年增加。然而,内蒙古的股份制商业银行在其发展过程中也存在一些问题和短板,对其发     

国有商业银行如何加快不良资产处置

一、实行国有商业银行不良资产流量处置.不良资产流量处置就是在发展中解决不良资产问题,这在我国目前是一种非常值得选择的处置方式,一方面它有利于银行业务的发展,避免商业银行因降低不良资产而收缩业务,另一方面它避免商业银行"惜贷",有利于地方经济的发展.对国有商业银行推行流量处置方式主要是由中央银行给予商业银行适度的专项再贷款,增强商业银行的流动性,降低商业银行资金来源成本,支持商业银行发展业务,增加盈利,在发展中逐渐消化不良资产.     

上市商业银行同业业务的风险承担影响实证研究——来自面板工具变量法的证据

深入考察商业银行发展同业业务对银行风险承担水平的影响,以同业净资产/总资产综合衡量同业资产负债业务扩张净效应,基于面板工具变量,运用2SLS回归估计方法,进行实证检验,结果发现:同业净资产占比增加显著提高了商业银行风险承担水平;商业银行风险承担水平随着银行杠杆水平、股权集中度、不良贷款率的提高而增加,但随着资本充足率、资产规模和存贷款占比的提高而降低。"高风险高收益假说"没得到实证检验;上市商业银行发展同业业务的风险承担影响机制:同业业务期限错配和高杠杆运作方式,增加了商业银行总资产收益率波动率,从而降低商业银行单位风险收益和单位风险的资本要求,提高了商业银行的破产风险概率,最终增加了银行风险承担水平。     

我国商业银行盈利能力统计分析

本文从我国商业银行的盈利能力入手 ,选取了我国十家商业银行作为样本 ,通过SPSS软件使用主成分分析法对样本进行分类分析和综合分析 ,得出新兴的股份制商业银行赢利能力强于国有商业银行 ,上市的股份制商业银行强于未上市的股份制商业银行 ;并通过与国外银行的资本收益率、银行利润率、资产收益率三个单项指标对比得出新兴原股份制银行具有与国外银行竞争的实力 ,特别是在股票市场上市的股份制银行。     

信贷资产证券化及实施思路浅析

银行信贷资产证券化是金融领域内的重大创新 ,现已席卷全球各国。通过将商业银行的贷款等适合资产转换成可流通的证券 ,可以有效地提高银行的安全性、流动性和收益性。在我国推行信贷资产证券化还面临诸多障碍 ,但选择住房抵押贷款为突破口先行试点 ,对我国银行业发展具有很重要的现实意义 ,长远看对化解商业银行不良债权也有借鉴意义     

我国商业银行绩效评估指标体系的构建与应用

当前对商业银行进行绩效评估有重大意义,本文结合商业银行的特点,提出一套绩效评估统计指标体系．运用因子分析法进行实证分析,对15家商业银行进行绩效评估,并对商业银行未来发展提出相关建议,希望有助于商业银行绩效的提升。     

规范商业银行业务收费的对策分析

本文在分析了商业银行业务收费的现状和存在问题的基础上,从政府、监管机构、银行业、客户四个方面提出商业银行业务收费的改进措施和建议。目的在于逐步规范商业银行的收费行为,切实保障消费者的合法权益,更好地促进银行业健康发展。     

基于BP神经网络的银行信贷风险评价

信贷风险评价是商业银行风险管理的重要环节,文章利用BP神经网络的自学习能力、自适应能力和容错能力,建立了基于BP神经网络的信贷风险评价模型,以有效降低人为因素对商业银行信贷风险评价的影响.以江苏省常州市商业银行为例,文章对常州市20家地板企业进行信贷风险评价.结果表明,基于BP神经网络的商业银行信贷风险评价与专家评价结果具有很好的一致性.     

我国商业银行表外业务不发达的原因分析

自上世纪 70年代以来 ,西方商业银行在表外业务的开展方面获得了相当迅猛的发展 ,至今 ,许多西方商业银行表外业务已经与表内业务并驾齐驱。而我国商业银行特别是国有商业银行与西方商业银行相比 ,其表外业务仍处于起步阶段 ,发展速度也比较慢 ,本文试图从我国商业银行所处的特有的金融制度环境的角度出发 ,探讨我国商业银行表外业务不发达的原因     

对商业银行财务管理体制创新的探讨

随着商业银行改革步伐的加快,商业银行财务管理职能和财务管理方法也正经历着重大转变。但目前商业银行的财务管理体制存在着一些亟待解决的问题,如不引起高度重视,势必会影响商业银行的发展。一、商业银行财务管理体制存在的主要问题(一)财务管理体制有待于进一步调整1、现代商业银行要求总行对分支机构的财务主管实行“垂直管理”     

关于我国商业银行发展中间业务的思考

随着经济全球化和金融国际化的发展,全球商业银行中间业务有快速发展的势头,尤其在发达国家商业银行中间业务收入已成为其经营收入的主要来源。例如:德国商业银行60％以上的收入来自中间业务,英国最大的商业银行巴克莱银行中间业务的利润可弥补全部业务支出的73％。而我国,中间业务收入占总收入的比重不足10％,跟不上世界的步伐。因此,我国商业银行的中间业务作为新的利润增长点迫切需要进一步发展,这样才能适应世界的发展趋势。     

我国商业银行不良资产证券化之问题解析

我国商业银行开展不良资产证券化问题是一个具有核心竞争力的问题。文章解析了不良资产证券化的内在运行机制，并对我国商业银行开展不良资产证券化存在的主要问题和障碍进行了深刻的分析，给出了完善我国商业银行不良资产证券化的一些意见与建议。