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对给定的一组泊松样本,在与信息论中的熵函数有关的一种对称损失函数下,用参数估计方法研究了产品无失效概率的贝叶斯估计与区间估计。在给定先验分布下得到了这两种估计的精确形式,并讨论了贝叶斯估计的可容许性,模拟结果表明文章得到的这两种估计都具有较高的精度。 相似文献
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文章在加权平衡损失函数下,得到了泊松分布参数的Bayes估计和可容许估计,并讨论了一类cX+d形式估计的可容许性和不可容许性. 相似文献
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寿命产品可靠度的贝叶斯估计 总被引:1,自引:1,他引:0
在与信息论中的熵函数有关的一种新的加权对称熵损失函数下,用参数估计方法研究了寿命服从几何分布的产品可靠度的估计问题。得到了可靠度的贝叶斯估计的一般形式与精确形式并讨论了贝叶斯估计的可容许性。最后研究了可靠度的多层贝叶斯估计,数值算例表明研究结果能为实际生产提供稳健性较高的估计形式。 相似文献
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零膨胀计数数据破坏了泊松分布的方差-均值关系,可由取值服从泊松分布的数据和取值为零(退化分布)的数据各占一定比例所构成的混合分布所解释。本文基于自适应弹性网技术, 研究了零膨胀计数数据的联合建模及变量选择问题.对于零膨胀泊松分布,引入潜变量,构造出零膨胀泊松模型的完全似然, 其中由零膨胀部分和泊松部分两项组成.考虑到协变量可能存在共线性和稀疏性,通过对似然函数加自适应弹性网惩罚得到目标函数,然后利用EM算法得到回归系数的稀疏估计量,并用贝叶斯信息准则BIC来确定最优调节参数.本文也给出了估计量的大样本性质的理论证明和模拟研究,最后把所提出的方法应用到实际问题中。 相似文献
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在我国目前精算实务中,未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐得到重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,而过度分散泊松模型是与传统链梯法等价的随机性模型,在过度分散泊松模型下,准备金的极大似然估计和传统链梯法的估计值相同。文章把非参数Bootstrap方法应用于过度分散泊松模型中,得到了未决赔款准备金的预测均方误差和预测分布,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以了实证分析。 相似文献
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巨灾保险制度在很大程度上依赖于巨灾损失的建模分析。由于巨灾损失通常存在极端值,一般的统计分布很难对其进行有效拟合。本文以我国大陆地区1950-2015年期间的地震灾害为研究样本,基于二维泊松过程建立了地震灾害死亡人数的预测模型。根据地震死亡人数的分布特征,将地震灾害分为非巨灾事件和巨灾事件,分别用右截断的负二项分布和右截断的广义帕累托分布拟合死亡人数;用齐次泊松过程描述地震灾害在给定期间的发生次数;用Panjer迭代法和快速傅里叶变换计算地震死亡人数在特定时期的分布以及风险度量值;用蒙特卡罗模拟法测算我国地震死亡保险基金的规模和纯保费水平。与传统的巨灾模型相比,本文提出的方法同时考虑了地震灾害发生的时间和地震死亡人数两个维度,并用贝叶斯方法估计模型参数,对地震死亡人数的拟合更加合理,为完善我国地震死亡保险提供了一种新的思路。 相似文献
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负二项回归模型在过离散型索赔次数中的应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
索赔次数预测模型中通常考虑泊松回归模型,但当索赔次数中出现过离散问题时,泊松回归模型就不再适合。本文讨论了两种分布形式的负二项回归模型,并利用它们对一组车险数据进行了拟合,效果得到了明显改善。 相似文献
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首先,模拟从正态分布,指数分布和泊松分布中随机抽样;然后,利用自助法进行总体统计泛函的估计,模拟B次后分别得到了不同分布不同样本量下的B个统计泛函估计值;最后,采用平均绝对误差和均方误差为评价标准,比较了不同分布不同样本量下自助法估计的优劣.结果表明,离散分布的自助法估计最好,在连续分布中,样本量n≤5时,对称分布不如非对称分布的自助法估计,样本量n≥6时,非对称分布不如对称分布的自助法估计. 相似文献
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本文从二项分布的两种近似计算法即泊松分布近似和正态分布近似入手,构建计量模型对两种近似计算的有效性进行验证,得出了用泊松分布和正态分布在相应条件下近似计算二项分布的合理性。 相似文献
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经济数据常存在空间相关性,忽略空间相关性会引发内生性问题,导致相应估计量有偏且不一致。空间随机前沿模型在随机前沿模型的基础上考虑了生产单元的空间相关性,更利于效率测算。然而现有空间随机前沿模型的生产函数形式单一,适用性较差,实证分析存在局限性。文章在空间随机前沿模型中引入平滑转移效应,构建了平滑转移空间随机前沿模型,该模型同时考虑了空间相关性和个体异质性,适用性较佳。为丰富估计方法,同时采用极大似然方法和贝叶斯方法估计模型,其中极大似然估计的核心在于推导对数似然函数、对数似然函数的最优化以及使用JLMS法估计技术效率,贝叶斯估计的核心在于推导未知参数的后验分布及执行MCMC抽样。数值模拟结果显示:(1)极大似然估计和贝叶斯估计的估计精度均较高,其中贝叶斯估计的估计精度略高于极大似然估计;增加样本容量,贝叶斯估计和极大似然估计的估计精度更高。(2)若忽略空间效应或者平滑转移效应,则估计精度较低。 相似文献
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本文建立了索赔次数的多风险类别混合泊松模型。首先,考虑索赔次数的零膨胀、厚尾性和异质性等特征,建立风险类别待定的开放式混合泊松模型,开放式结构使该模型对实际数据的多样特征和风险类别具有良好的自适应性;其次,定义混合权重参数的iSCAD惩罚函数,实现对权重参数的筛选;最后,借助EM算法求得模型参数,实现对各风险类别下索赔次数的估计。借助iSCAD惩罚函数,给出最优混合数,避免传统混合模型中主观选择的弊端,克服传统混合模型中结构复杂、参数估计没有显式表达式、估计结果不便于解释等问题。基于三组风险特征多样数据的实证分析,本文发现该模型可以显著改进现有模型的拟合效果。 相似文献