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文章运用最优再保险的均值-方差原则研究比例再保险和非比例再保险的混合最优再保险,并推导出混合再保险组合的最优自留水平的表达式.在实证研究中运用随机模拟获得符合实际灾害特征的损失分布而不是使用Poisson分布,并运用实际的分布推导最优混合再保险组合和分析再保险组合中各分担部分的走势.对洪水保险的最优再保险组合、再保险组合内部损失分担、再保险组合的现实可行性进行实证分析,以期能为我国洪水保险的顺利开展提供技术支持. 相似文献
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我国大型企业设立和运作专业自保公司将成为一种趋势.文章从集团化企业成立专业自保公司后保险过程的变化出发,通过将专业自保公司、外部商业保险公司、再保险公司各自的固定成本、理赔成本和保险赔偿条款纳入数学模型,考察了集团化企业最优保险比例的条件,并进行了数值模拟,得出了相应结论.企业的最优保险比例主要受到商业保险公司和专业自保公司各自成本的影响,但成本又受到众多外部参数的制约. 相似文献
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文章根据我国07款车险奖惩系统BMS计算出相应奖惩规则下的四种最优保费尺度;并根据无差异原理对07款惩罚区域加入适当免赔额,使得在保持07款现行费率不变的条件下新体系的惩罚尺度性能与最优保费尺度的惩罚系数性能相一致. 相似文献
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文章分别就不存在消费者道德风险和存在消费者道德风险两种情况,使用委托代理理论建立了产品责任保险契约模型。研究表明:在不存在道德风险时,可以实现Pareto最优风险分担,最优契约要求完全保险,最优保险费为风险的期望值;在存在道德风险时,为了对消费者的使用产品行为进行激励,最优契约要求消费者所受的实际损失随风险损失的增大而增大,最优契约要求部分保险,最优保险费低于风险的期望值。 相似文献
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针对综合评价过程中无量纲化方法选择盲目性较强的问题,文章首先引入综合评价结果优良性的度量指标,优化综合评价结果稳定性和区分度的度量函数,建立无量纲化有效性的统计检验方法;其次,以无量纲化有效为主要约束条件,分别以稳定性最高、区分度最高以及稳定性和区分度均最高为目标函数构建三类最优无量纲化模型,分析大平移尺度和小平移尺度约束条件对最优无量纲化模型的影响;最后,通过大量的数值模拟实验研究了6种常用综合评价方法中的最优无量纲化模型,并对结果进行深入分析。研究发现,大平移尺度约束下几种综合评价方法中的最优无量纲化结果均不同于现有无量纲化方法,小平移尺度约束下的最优无量纲化与均值化较为接近,但不完全相同;经过不断优化后的稳定性函数和区分度函数能更科学地度量综合评价结果的稳定性和区分度大小,无量纲化有效性的统计检验方法能准确判断指标间的量纲差异是否被有效消除;综合评价方法、目标函数和约束条件不同时所对应的最优无量纲化结果不同。 相似文献
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中心极限定理在分析保险偿付能力中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
偿付能力是指保险公司对保险合同规定范围内,意外事故造成的经济损失进行赔偿和给付的能力。它是保险企业管理的核心,也是国家对保险企业监管的核心。本文在分析保险费结构的基础上,利用中心极限定理就提高保险公司偿付能力的方法进行数理分析。 相似文献
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本文研究了两种不同的保险条款设计——设立免赔额和设立最高限额对经典盈余风险模型的调节系数的影响,给出了调节系数所满足的方程,并在理赔分布为指数分布条件下具体算出了设定各种不同免赔额或者最高限额时的调节系数,得出了设立免赔额比设立最高限额相对有效的结论。 相似文献
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文章在PBF合同研究的基础上,在合同中引入风险这一重要约束条件,建立了基于风险约束的委托组合投资管理线性PBF合同,研究了合同对管理者的最优组合证券选择的影响及对管理者的激励作用,建立了一个风险约束下基于基准组合的投资者与管理者之间的单期委托代理模型,得出了风险约束下的最优线性激励合同并对结果进行了分析。 相似文献
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投资组合保险策略的实证研究 总被引:2,自引:0,他引:2
随着我国保本基金的兴起,对投资组合保险进行深入研究的意义凸显.文章以一种能够反映沪深两市所有流通A股价格变动的综合指数作为实证样本,对固定比例投资组合保险策略和复制性卖权策略进行了系统的实证研究与比较分析.在此基础上,提出在我国应用投资组合保险策略的建议. 相似文献
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机动车辆交通事故的统计分析表明,道路交通事故率高是造成机动车辆保险赔付率高的关键原因,对机动车辆风险进行的估测和评价发现被保险人的心理风险因素是导致机动车辆风险事故的主要隐患,保险人应选择对被保险人进行保险基础知识的培训以预防风险,在保险合同中运用责任免除条款和保证条款规避风险,运用免赔条款和共保条款加大被保险人的风险自留,同时对风险隐患小的被保险人采取价格优惠等管理方法来强化对被保险人的心里风险管理。 相似文献
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文章基于信贷约束条件,构建包含信贷市场、货币市场、房产市场、生产市场及宏观经济等多因素的动态一般均衡模型,分析了房价传导机制;以我国2005年7月至2015年10月的数据为样本,对我国的房价进行拟合,建立了普通最优模型、信贷加速效应模型、信贷门限模型、危机前模型和危机后模型等,对比分析了信贷约束加速效应、门限特征、分段特征等;对房价波动进行了脉冲响应分析,考察了信贷约束、产出、通胀、货币政策对房价的冲击影响. 相似文献
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文章利用非参数估计的思想对带约束条件非线性回归模型进行了随机化改造,将带约束条件非线性回归模型转化为一个不带约束条件的随机化模型。并运用这一随机化方法和最优化理论,在这个随机化模型下对带约束条件回归模型的广义LS估计量的存在性进行了研究。 相似文献
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汽车保险奖惩系统下的追奖将导致真实的损失频率高于报告索赔频率,且真实的平均损失金额低于每案平均赔付金额。对于有比例免赔和保险限额的汽车第三者责任保险,本文用动态规划方法评价和估计最优自留额;然后利用极大似然法对真实损失分布进行参数估计。 相似文献
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文章建立了基于分成制契约的供应链模型,研究了供应链中供销双方市场力量不同时,供销双方如何设计分成制契约和确定最优努力投入的问题。得到了两种情况下的利润分成比例和双方的最优努力投入策略,并发现供应链以销售商为主时,供销双方所分得利润只受供销双方成本差额的影响;而以供应商为主时,供销双方所分得的利润还受到供应商所支付给销售商的成本补偿的影响。 相似文献
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经济增长促进保险发展已经得到了一致的认识,但这种促进作用的稳定性与周期性尚未得到验证.文章利用脉冲函数实证研究发现,经济增长对人身险的促进作用是周期性的,一个周期约为7年,对财产险的促进作用是较为稳定的,这也与不同险种的保费来源有关.而通过聚类分析对经济增长促进保险发展的地域性进行分析发现,随着GDP与保险发展程度的地区分布高度一致,但保险密度与GDP的地区分布具有一定差异,这进一步说明,经济增长促进保险发展的机制是复杂的. 相似文献
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在广义再保险策略下,从保费准则、风险度量、再保险策略等基本概念出发,构建求解最优再保险策略的理论框架,减弱传统再保险策略中假设条件较为严苛的限制,克服再保险定价过程中人为设定保费准则参数的弊端,给出巨灾保险基金规模理论表达式,并结合中国2008—2020年自然灾害损失数据进行实证研究,给出不同承保比例及风险容忍度下经验期巨灾保险基金的总规模,以及不同承保比例及固定风险容忍度下未来五年巨灾保险基金规模。研究发现,VaR—期望保费原理在目标函数条件下的最优再保险策略是有上限的止损策略;再保险行为取决于风险容忍度和风险附加因子,风险容忍度与风险转移的成本成正比,与总再保险费成反比。随着实际风险容忍度的提高,总再保险费金额逐渐下降,风险容忍度的提高会加速该下降速度。达到某个临界值时,再保险行为终止。再保险费最小化条件下,风险附加因子随着风险容忍度的增加先增后减。以α与β分别为横坐标和纵坐标,以β=1/α-1为分界线,将第一象限划分为两个区域,分界线右上侧表示原保险人停止再保险行为,在分界线左下侧表示原保险人会选择再保险行为。 相似文献