巴塞尔协议Ⅲ下的农村商业银行信用风险管理研究

随着经济全球化的发展及我国金融业对外资的开放程度不断提高,我国传统的农村商业银行信用风险管理方式已经不能满足当前形势的需要,亟需提高其风险管理能力以实现持续发展。而新巴塞尔协议的实施给我国的农村商业银行信用风险管理带来了机遇,本文以新巴塞尔协议关于商业银行信用风险为核心思想,探讨我国农村商业银行的信用风险发展状况以及新巴塞尔协议对信用风险管理的影响,从而提出完善我国农村商业银行信用风险管理的对策。     

国内商业银行贷陕款信用风险管理模型建立初探

本文分析了国内商业银行建立贷款信用风险管理模型的迫切性以及实施障碍,并提出现阶段,国内商业银行可以建立CreditRisk+类型的贷款信用风险管理模型以为过渡,逐步发展以符合新巴塞尔资本协议的要求.     

警惕身边的“小腐败”

新巴塞尔协议的银行资本管理方式 （一）全面认识商业银行经营过程中的风险。 新巴塞尔协议对商业银行经营过程中面临的风险认识比1998年巴塞尔协议更加系统全面，在原有的信用风险的基础上，新加入了市场风险和操作风险，使新巴塞尔协议对商业银行风险监管的灵敏度有所提高。其中，信用风险是指借款人到期不能偿还债务本息时，给商业银行造成违约贷款所产生的损失。新巴塞尔协议将银行资产分为公司贷款、国家贷款、银行同业、零售贷款、专利贷款、股权投资等六大类，并规定对于不同类别的资产要采用不同类型的信用风险计算方法。     

中国商业银行操作风险管理现状及防范措施

近年来,随着市场经济的不断发展,我国金融行业也取得了巨大的进步,商业银行也获得了更大的发展空间,与此同时,关于商业银行的风险问题也受到了越来越多的关注。国际银行业监管的理论和实践中,将银行风险分为市场风险、信用风险和操作风险三种。随着巴塞尔银行监督管理委员会心颁布的《巴塞尔新资本协议》中,将操作风险纳入到风险资本的计算和监管框架,使得操作风险问题受到了国际银行业广泛关注。本文就主要针对我国商业银行操作风险管理的相关问题进行简要的分析。     

基于信用评分模型的我国商业银行客户违约概率研究

信用风险是商业银行面临的最主要和最复杂的风险。《巴塞尔新资本协议》对信用风险的计量提出了标准法和内部评级法,指出有条件的银行要实施内部评级法,通过对历史数据构建模型测算客户的违约概率。本文结合内部评级法和我国的实际情况,从客户评级的角度,研究了个人客户违约概率和公司客户违约概率。     

后金融危机时代我国商业银行资本充足率浅析

银行的资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心,特别是在后金融危机时代,作为巴塞尔协议新框架下三大支柱中的第一支柱,资本充足率的重要性更是不言而喻。本文对后金融危机时代我国商业银行资本充足率进行了分析,并提出了相应的应对措施。     

现代信用风险度量模型的实证比较与适用性分析

本文通过实证比较分析发现,现代信用风险度量模型对银行贷款的违约率、贷款损失和损失率的预测结果的差异性较大;但信用监测模型和信用风险附加法所预测的经济资本配置比例不仅符合巴塞尔协议对银行贷款经济资本的要求,也略大于实际应该配置的比例,实证表明了它们对度量我国商业银行贷款组合的信用风险具有较好的适用性.此外,本文也充分验证了借款人信用等级的不同,银行贷款经济资本配置的比例会有显著性的差异.     

商业银行经济资本管理现状及对策

20世纪90年代以来,随着巴塞尔资本协议逐渐成为对商业银行的核心监管标准,以及商业银行风险度量方法的发展和成熟,经济资本管理体系已经成为当今国际银行业最为先进的风险控制和价值管理的核心体系.随着银监会对资本充足率监管力度的加强和股东对资本回报要求的提高,经济资本管理在我国商业银行的经营管理中日益发挥其效益约束和风险约束的双重功效,推动着我国商业银行加快向现代商业银行转变的步伐.     

基于人工免疫机制的商业银行内部评级违约概率模型研究

违约概率(PD)度量是巴塞尔新资本协议(Basel Ⅱ)内部评级法的核心内容之一。随着同业竞争的不断加剧和信息量的不断增加,伴随计算科学的进步和网络技术的发展,内部评级模型向着智能化方向发展。本文在人工免疫原理的框架下,将免疫机制应用于商业银行客户信用风险模型中,提出了基于人工免疫机制的商业银行违约概率模型。     

新巴塞尔协议对信用风险管理的影响

在全球化的背景下,金融业快速成长,特别是银行业,而对银行来说,如何管理信用风险是最重要的任务,而相应而生的巴塞尔协议也对现在各国银行产生了重大的影响,本文从信用风险管理角度,对新巴塞尔协议进行深入研究并对其未来进行展望。     

巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行资本充足率探究

2010年9月巴塞尔银行监管委员会就加强银行业监管的改革方案达成一致,即《巴塞尔协议III》,其主要涉及了最低资本要求水平和过渡期安排。本文探讨了《巴塞尔协议III》的主要变化及其对我国商业银行的影响,同时提出巴塞尔协议III下我国银行监管新思路。     

国内外商业银行业信用风险管理状况及思考

一、引言在《新巴塞尔协议》中,商业银行的主要风险被定义为:信用风险,操作风险以及市场风险。其中,信用风险是商业银行在其业务中所面临的最主要和最复杂的风险。它被定义为债务人或金融工具的发行者不能根据信贷协定的约定条款支付利息或本金的可能性。换句话说,信用风险是由     

浅析我国商业银行风险管理

一、商业银行风险管理的概念巴塞尔委员会将银行风险分为八类：信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险。巴塞尔新资本协议对资本充足率有新的更进一步的要求：把评估银行资本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧密地结合起来,有多少风险就应该有多少资本,风险越大的银行资本就应该越多。商业银行的风险管理是指商业银行为实现自身的经营目标,在业务经营过程中,运用现代管理方法对其业务风险进行识别、衡量和处理的活动以及金融管理当局为实现金融、经济稳定健康发展的要求,对商业银行风险实施的外部监管活动的总称。     

关于商业银行信息质量管理的思考

在越来越多的国家和地区商业银行选择实施内部评级法的背景下，信息质量管理的重要性和紧迫性引起了人们的关注。本文在介绍了信息质量管理对外部监管、决策支持和业务发展以及巴塞尔新资本协议实施的重要性后，提出了加强商业银行信息质量管理的若干措施。     

我国商业银行信用风险产生的原因及其控制风险的建议

一、引言在《新巴塞尔协议》中,商业银行的主要风险被定义为:信用风险、操作风险以及市场风险。其中,信用风险是商业银行在其业务中所面临的最主要和最复杂的风险。它被定义为债务人或金融工具的发行者不能根据信贷协定的约定条款支付利息或本金的可能性。换句话说,信用风险是由于借款人违约或其信用质量发生变化而可能给银行带来的损失。那么信用     

商业银行信用风险研究

随着商业银行经营中信用风险的不断增多,信用风险管理已经成为商业银行风险管理工作中的重中之重。本文分析了信用风险产生的原因,总结了信用风险的特征,分析了我国商业银行信用风险管理中存在的问题,并且最终提出了完善我国商业银行信用风险管理的对策。     

如何引入民间资本以提高商业银行资本充足率

随着经济全球化程度的逐步深化,我国商业银行要参与国际银行业的竞争,也要达到《巴塞尔协议》关于银行资本水平的有关规定,而我国商业银行资本充足率存在着普遍比较低的情况。文章针对我国商业银行资本充足率现状,提出了将民间资本引入银行业以提高资本充足率水平,主要分析了民间资本引入银行业存在的问题和解决办法,为我国政府将民间资本引入银行业提出了参考意见。     

论国有银行资本金优化路径——以国家信誉担保退出为假设

按照巴塞尔新资本协议的要求,强化中国商业银行的资本金管理已经成为中国银行业风险管理和国际化的必要条件。随着国有商业银行股份制改革的一步步成熟,国家信誉的退出,目前国有银行的改革着眼点集中在结合国有商业银行几十年发展过程中形成的巨额不良资产和不足的资本充足率特殊脆弱性的实际情况,采取多方面措施恢复国有商业银行的稳健性。因此研究商业银行资本金管理理论与实践问题,已经成为当前中国商业银行改革与发展亟待解决的一个重要课题。     

考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量

巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用.     

我国商业银行内部审计在新巴塞尔资本协议下的调控措施

新巴塞尔资本协议的通过和推行,标志着新的金融规则的确立。如何在新的经济和金融形势下利用内部审计的特质采取有力的调控措施,增强商业银行的竞争能力是内部审计的新课题。