基于Markov机制转换模型的黄金价格周期波动研究

自20世纪70年代以来,黄金价格波动日益频繁。基于Markov机制转换模型对1975-2011年间黄金价格波动的特征进行分析,发现黄金价格波动在不同的机制（上涨、震荡状态、下跌）间周期转换。各种机制的平均持续时间不同,其中黄金价格上涨或者下跌的平均持续期是19周左右,黄金价格维持震荡状态的平均持续期约为24周,持续时间较长。另外,黄金价格波动所处的波动机制由诸多因素引起,但最重要的因素是由当时的世界经济状况,尤其是美国经济状况所决定的。     

市场预测初探

市场预测是指企业对市场以商品供需为中心的诸多关系的发展变化趋势进行调查、分析、预见、判断和预测。按照预测期长短不同分为近期预测、短期预测、中期预测和长期预测。市场预测的内容包括商品的购买能力和需求数量预测，商品资源预测，市场供需平衡预测，商品消费趋向预测，经营成果预测。企业要依据自身的发展需要，选择适当的预测方法，对所确定的市场预测内容，做好长短期预测，以适应市场的需求和变化。     

我国电子政务的市场预测分析

从电子政务的经济背景看 ,政府信息化包括的三个方面主要内容 ,政府行业软件应用的市场状况及当前存在的主要问题 ,对未来市场的发展趋势影响极大 ,我国应大力发展信息产业来推动全社会的信息化 ,创造空间 ,赶超世界发达国家     

Markov预测模型及应用

本文利用 Markov链理论 ,建立了一个预测模型 ,并应用它进行市场份额分析     

基于Markov链的社员与合作社系统平稳运行分析

近年来,农业合作社发展迅速,成为农民联合起来办大事、增产增收的重要平台。这里将社员与合作社看做一个系统,选取影响社员与合作社系统平稳运行的八个关键因素,画出因素间的网络结构关系图,根据Markov链理论得出网络结构关系图的邻接矩阵和Markov链的转移概率矩阵,最后通过计算得到该Markov链的平稳分布,并根据平稳分布结果,给出合理解释和相关建议。     

Markov模型的软件可靠性测试充分性问题的研究

在分析现有Markov模型的软件可靠性的充分性判别的基础上,定义了严格转移概率的概念,提出了基于严格转移概率的测试充分性判别方法。将Markov模型转化为严格Markov模型,在每个边或者状态的差异计算时引入严格转移概率,对可达相异转移集中所有可达相异转移k的转移概率进行原转移概率对应计算后进行求和再平均运算,得到的结果作为每个边或者状态的差异值。实验表明严格测试充分性判别方法比非严格Markov模型方法更稳定、有效。     

一个齐次的有限Markov链——Ehrenfest模型

本文用递推数列的方法研究了一个齐次的有限Markov链(Ehrenfest模型),得出与李政道著“统计力学”相同的结论。但本文表述方式较之准确、简练,推导所用数学工具较之初等、直接。     

摩托车技术发展趋势与市场预测

对摩托车技术发展趋势进行了探讨 ,并从摩托车工业现状、消费特征、制约因素、WTO影响等方面入手 ,对摩托车市场进行了较深入的分析和预测 ,在此基础上 ,对扶植我国摩托车工业的发展提出了积极的建议     

中国经济增长均衡与非均衡的转换机制——基于Markov机制转换自回归模型的实证分析

通过使用三状态三阶滞后的Markov机制转换自回归模型,笔者分析了1991年第1季度到2010年第1季度我国季度GDP增长的非线性特征,以及不同状态之间的转换机制问题。研究发现:1991年第1季度到2010年第1季度的中国季度GDP增长可以分为低增长状态、高增长状态和均衡增长状态三种情况;处于低增长状态和均衡增长状态的季度GDP增长率具有振荡收敛于其平均增长率的趋势,而处于高增长状态的季度GDP增长率具有振荡远离其平均增长率的趋势;低增长状态的平均持续期大约为46个季度,高增长状态的平均持续期为1个季度,均衡增长状态的平均持续期大约为3个季度。     

灰色马尔可夫模型在成本预测分析中的应用

结合灰色SCGM(1,1)预测模型和马尔可夫预测模型的优点,建立了灰色马尔可夫SCGM(1,1)预测模型.并且以施工质量成本CQ的预测为实例,证明灰色马尔可夫预测模型对于随机波动性较大的施工质量成本的数据列的预测具有一定的准确性和应用性.     

基于马尔可夫决策的动态电源管理技术

研究了随机最优算法,并建立了该算法的电源管理系统模型。在系统任务响应延迟的约束条件下,应用马尔可夫决策方法对电源管理方案进行优化,得出系统模型最佳的电源管理策略。分析比较表明,一些传统的动态电源管理方法虽然也可以有效地减少系统的能耗,但是对系统的性能却有较大的影响。随机最优算法可以在节约系统能耗和保证系统性能之间取得较好的平衡。     

基于MRS-GARCH的社保基金投资风险测度研究

考虑到我国金融市场受宏观政策等影响较大,社保基金的波动可能存在结构变化特征,以“社保重仓”代表社保基金的投资组合,基于马尔科夫状态转移GARCH(MRS-GARCH)模型研究社保基金波动的变结构特征,测度其市场风险VaR和ES.研究发现:MRS-GARCH模型能够解决GARCH模型的伪强持续性,提高预测精度;误差服从GED分布的MRS-GARCH建模效果最好,其参数估计值表明“社保重仓”收益率波动存在不对称的状态转移特征;与“上证指数”、“深成指数”、“基金重仓”等相比,“社保重仓”虽然承担的风险较高,但其经风险调整的平均收益率也是最高的,遵循了“安全性”和“收益性”的委托投资原则.由此,建议“十二五”期间,应对社保基金投资实行分类管理,逐步做实个人账户基金,并允许其以委托投资的管理模式在资本市场上投资,以实现其保值增值.     

马尔柯夫模型在土地利用结构预测中的应用--以南昌市为例

以南昌市为例,定量分析了土地利用动态变化过程以及土地利用各类型之间的相互转化情况,在此基础上,求得研究区土地利用变化的转移矩阵,据此分析南昌市1998-2001年间土地利用变化的空间过程.同时运用马尔柯夫模型,对土地利用动态变化及演变趋势预测进行了分析,从而达到全面把握城市土地变化规律的目的.     

基于小波隐性马尔可夫树模型的车牌定位

根据小波隐性马尔可夫树模型对车牌纹理特征精确的多尺度描述,提出了一种基于WHMTM的车牌定位方法。该方法首先以小波域的高频滤波作为预处理,再根据车牌纹理的WHMTM参数采取从粗到精多尺度地分割车牌,从而快速、准确地在复杂的背景中定位车牌。实验结果表明该方法是一种速度快且抗扰性强的车牌定位方法。     

基于灰关联模型的汽车市场需求影响因素分析

国家工业化程度的快速发展推动了汽车工业繁荣,对汽车市场的需求情况也就在不断的提升,为了能够更加准确地预测市场的需求量首先就必须分析影响汽车市场需求的主要因素。在总结国内外前人研究的基础上,提出了从定性和定量两个方面去分析影响汽车市场需求的因素,并运用灰色关联度模型分析了各种影响因素对汽车市场需求变动的影响程度,最后对各因素的重要度进行了排序,并根据排序结果提出了相应的对策建议。     

基于概率Tubes的Markov跳变系统的随机预测控制

针对一类带有随机干扰的Markov跳变系统,考虑状态概率约束,提出一种随机预测控制方法.采用Tube技术,将概率约束转化为递推可行的概率Tubes,基于概率Tubes设计的控制器,保证闭环系统随机稳定.仿真实例验证了本文方法的有效性.     

对马尔可夫测度的研究

给出了马尔可夫测度定义，讨论了马尔可夫测度的一部分性质     

基于灰色灾变模型的企业资本运营绩效的预测分析

针对国内外关于企业资本运营绩效多是结果评价的状况,选用GM(1,1)灰色灾变预测模型,对企业的资本运营绩效进行预测分析。结果表明该方法具有一定的精度,预测结果基本正确可靠,可以用于企业资本运营绩效的预测分析,为企业相关决策提供指导。