中国股市波动率的TSK非线性组合预测模型

Grey-GARCH模型是一类新的波动率模型.针对单一Grev-GARCH类模型只能有限地提高波动率的预测精度,利用TSK模糊推理系统,结合组合预测的思想,建立波动率的TSK非线性组合预测模型.通过对上证综指和深证综指的实证分析,发现与单一Grey-GARCH类模型、RBF非线性组合预测模型和线性组合预测模型相比,TSK非线性组合预测模型总体上能够获得更高的预测精度,说明TSK非线性组合预测模型是一种有效的波动率预测分析方法.     

四川省产成品存货组合预测研究

文章分别建立了四川省产成品存货的ARCH预测模型和GMDH变量自回归预测模型,然后利用它们的预测结果构建了ARCH-GMDH组合预测模型.将组合预测结果与产成品存货实际值以及ARCH、人工神经网络等单一模型的预测结果相比较,表明了所述方法的可行性和有效性,从而为产成品存货及其它宏观经济指标预测提供了一种思路.     

基于时间序列ARIMA与BP神经网络的组合预测模型

文章将时间序列ARIMA模型和BP神经网络算法相结合,设计一种组合预测模型,并将其应用于实际预测中,通过实际预测检验了组合预测模型在实际预测中的有效性.研究发现,组合预测模型在预测精度方面总体上优于这两个单项预测模型,因此这种组合预测模型具有良好的预测效能.     

基于组合加权算术平均算子的组合预测方法

组合预测能有效结合单一预测模型的优势,有效提高预测的精度,文章在建立广义相对偏差组合预测权系数确定模型的基础上,给出广义相对误差组合预测权系数确定模型的遗传算法求解过程,最后给出基于组合加权算术平均算子的组合预测集结方法.     

基于ARMA-GM-BP组合预测模型及应用

文章介绍了ARMA、GM(1,1)模型并建立了ARMA-GM-BP组合预测模型;通过对中国2005～2013年(DP的预测和检验,表明该组合预测模型的拟合及测试效果比单独利用ARMA、GM(1,1)模型的效果有很大改善;最后运用ARMA-GM-BP组合预测模型,对中国2014年、2015年的GDP作出了预测.     

基于IOWA算子的税收组合预测模型

文章引进诱导有序加权平均(IOWA)算子的概念,建立诱导有序加权平均新的组合预测模型.该模型与传统的组合预测方法的区别在于组合预测的赋权系数与单项预测模型无关,而是与单项预测模型在各时点上的预测精度的大小密切相关,这是组合预测方法的一种新的可变赋权方法.文章给出了基于IOWA算子的税收组合预测模型,实例分析结果表明该模型是可行和有效的.     

基于GARCH和有偏EWMA模型预测股票价格

EWMA方法是金融风险研究中重要方法之一.文章将有偏EWMA模型与GAKCH模型相结合,详细介绍了有偏EWMA模型的参数估计,并建立了相对准确的股票交易价格波动幅度预测模型,对3只股票进行了价格预测.实证分析表明,有偏EWMA模型比标准EWMA模型预测的效果好.     

基于多因素影响的房地产价格预测模型

文章根据我国房地产发展情况以及与其影响因素之间复杂的非线性关系,提出了基于多因素影响的房地产价格预测组合模型.首先运用灰色关联法对影响因素进行计算排序,筛选出主要的影响因素变量,然后应用改进的小波神经网络组合预测法对房地产价格进行预测,最后使用马尔科夫链分析法将预测值区间化,提高预测值的可信度,得出最终预测结果.研究表明,考虑多种因素影响的房价预测模型能够有效地预测房地产价格,且较传统的预测方法大大提高了预测精度.     

线性时变参数DGM(1,1)变权组合预测模型

文章为了提高统计组合预测的拟舍和预测精度,根据线性时变参数离散灰色预测模型的初值优化方法,给出了几个线性时变参数DGM(1,1)模型作为单项预测模型,进一步利用这些单项预测模型建立了一类变权线性时变参数组合预测方法.最后,将变权重线性时变参数组合预测方法应用于新疆生产建设兵团城镇化发展水平的组合预测,实例结果表明变权重线性时变参数组合预测方法具有较高的拟合精度.     

我国农产品价格波动影响因素的实证检验

农产品价格波动对城乡居民生活和经济社会都产生深远影响.文章从我国农产品价格波动现状出发,通过VAR模型运用平稳性检验、协整分析和脉冲响应函数对我国农产品价格波动影响因素进行分析.结果表明,国际石油价格、农业生产资料价格、人均可支配收入是影响我国农产品价格波动的主要因素.