工资增长与CPI挂钩吗——基于中国统计数据的实证研究

研究工资增长是否应该与CPI挂钩,对建立职工工资正常增长机制具有重要意义.文章利用1978～2007年时间序列数据,对我国职工平均工资和CPI建立模型,研究CPI变动对工资水平变动的解释程度,同时分析GDP和汇率对工资水平的影响.实证结果表明,我国的职工工资水平增长与CPI之间有很强的相关关系.健全职工工资正常增长机制,工资调整应考虑与CPI联动,但不宜与CPI直接硬性挂钩.     

居民家庭金融资产风险与宏观经济波动的协动性关系研究——基于GARCH-M模型的风险度量方法

居民家庭金融资产组合不仅存在风险,而且风险会随着居民持有不同金融资产的比重、家庭外部宏观经济的波动而变动。通过构建GARCH-M模型,引入宏观经济变量(GDP增长率、CPI、利率),并计算在险价值VaR,分析宏观经济指标波动与家庭金融风险的协动性关系。研究认为,家庭金融收益主要受利率影响,家庭金融风险主要受GDP和CPI影响,而且家庭金融风险具有集聚性,并会影响利率的变化。     

外汇储备增长与物价变动

本文从实证分析的角度探讨我国外汇储备增长率与物价之间的Granger因果关系并通过基于向量自回归(VAR)的脉冲响应函数分析外汇储备增长率对居民消费物价指数(CPI)的动态影响关系,得出结论外汇储备增长率明显是居民消费价格指数CPI的Granger原因,而且外汇储备增长对物价具有显著的正效应.在我国面临严重通货膨胀压力的今天,外汇储备对通货膨胀的影响不可忽视.     

金华市投资与经济发展相关性分析研究

一、金华市历年投资与GDP增长情况金华市从1990年以来固定资产投资增长率与GDP增长率之间的上下波动几乎是同向的,二者虽不完全一致,但它们的变化趋势和波动周期却基本相同。从中可以看出二者有很强的相关性。二、高投资率带来高增长国内外经济发展的实践证明,由大规模的基础建     

中国制造业PMI与CPI的相关性分析

文章选取了2005年1月至2015年4月的中国制造业采购经理指数(PMI)与居民消费价格指数(CPI)的数据进行相关性分析,并对两个时间序列构建向量自回归模型,进而通过Granger因果检验、脉冲响应函数分析、方差分解分析说明了中国制造业PMI与CPI之间的定性定量关系,得出PMI与CPI互为Granger因果关系,PMI与CPI之间存在相互作用关系,且PMI对CPI具有较长时间和较大程度的正向影响.     

基于BP神经网络的GDP增长率预测

GDP是反映一国所有常住单位在核算期内生产活动的最终成果及衡量国民经济发展规模、速度、结构、效益的代表性指标,也是制定经济发展战略目标的主要指标.GDP增长率直观地反映了经济发展的成就,是国际间普遍认同并广泛引用的重要指标.但GDP增长率核算不易,有时核算结果甚至会与实际情况有所出入.能否借用其他比较容易核算的指标,并通过建立这些指标与GDP增长率之间的映射关系,来预测GDP的增长率,是一个值得思考的课题.其好处在于,一来可以预知经济运行的情况;二来预测值可作为实际GDP增长率的一个参考指标,便于互相校对.     

连接函数Copula在我国物价指标相关性分析上的应用

物价稳定是宏观经济政策的四大目标之一,CPI和PPI是衡量物价水平的两大重要指标,研究二者之间的关系具有重要现实意义.文首先分析了我国近些年CPI和PPI的运行情况,然后应用Copula方法实证分析我国CPI和PPI的关系,发现CPI与PPI有较强的正相关关系,但也存在相背离的现象:CPI和PPI尾部相关结构是非对称的,下尾相关性大于上尾相关性.     

基于期货市场CRB价格指数角度的物价水平波动规律探析

文章在借鉴国内外研究经验的基础上,基于2008年1月至2012年3月间相关数据的分析,对中价国际期货CRB价格指数与我国居民消费CPI价格指数以及居民粮食消费价格指数LCPI之间的相关性进行了相关的实证研究.研究结果表明:样本区间内CRB价格指数与CPI以及LCPI价格指数各变量之间均能通过ADF、协整以及格兰杰因果检验.同时相关研究也表明CRB指标对CPI以及LCPI指标具有较明显的预测和引导机能,但由于种种原因的限制,该机制在我国并没有得到较好的发挥,因此今后我国相关当局应加强这方面的工作力度.     

基于VEC模型的城市住宅市场价格的影响因素研究

文章通过VEC模型分析了上海市人口、人均可支配收入、消费者价格指数、国内生产总值对住宅价格的影响.研究表明:在1994～2008年间,CDP的增长导致了CPI的上涨,而适度的CPI的上涨又促进了GDP的增长.当剔除人口因素对住宅价格的影响时,在上海经济基本面的其他因素中,CPI是住宅价格的Cranger原因,表明在这一时期内,CPI是上海房价的直接的主要的影响因素;而GDP和人均收入又是CPI的Granger原因,说明这两个因素通过影响CPI而影响了上海的住宅价格,是上海住宅价格上涨的间接原因.     

中国经济增长与通货膨胀之间的关系研究

文章采用国家统计局公布的1980~2010年的历年国内生产总值(GDP)、消费物价指数(CPI)作为我们研究的基础数据。利用计量经济学中的向量自回归(VAR)理论,展开了中国经济增长与通货膨胀之间的关系模型研究。最终,得到了符合我国近30年经济实际运行状况的经济增长与通货膨胀之间的自回归模型。通过对该模型进行了相关性分析研究和横截性分析研究,对我国经济运行中存在的问题有了较为深入的认识。从而对解决当下经济运行存在的问题给出了具体方案,同时对未来我国经济发展进行了展望与思索。     

网上调查应注意的几个问题

国际互联网的飞速发展,正在把 我们带入一个激动人心的网络世界。适应网络时代的调查方式──网上调查随之产生。网上调查是利用网络作为信息收集渠道,获得即时有针对性的各种信息的一种调查方式,具有很高的时效性和效率,可以节省大量调查费用和人力,是二十一世纪调查研究收集数据的主要手段之一。由于国内上网用户数量有限,网上调查也刚刚起步,网上调查的使用具有一定的局限性,应注意以下几个问题: 样本的代表性网上调查的调查对象仅限于网民,网民的构成决定着预定的被调查者是否构成群体规模。如果被调查规模不够大,样本往往缺…     

基于GARCH模型的金融冲击对企业产出影响研究

利用GARCH模型,计算了来自货币供给、汇率以及股市波动因素的金融冲击,结果表明GARCH模型能够很好地反映金融冲击情况。根据GARCH模型分析结果,利用面板数据模型研究了金融冲击对企业产出的影响,实证研究显示:金融冲击会对企业产出有显著的影响,但单独股市波动的冲击对就业影响不显著;资产负债率高的企业,金融冲击会导致产出更大的下降。     

ARCH类模型在风险价值测度中的应用

将ARCH类模型用于计算风险价值，会在很大程度上提高风险价值测度的精度。通过理论分析和实证分析都表明，利用ARCH类模型计算金融资产的风险价值，可以体现其收益率的分布状态和波动性的影响作用，适应风险价值计算的需要，能够提高风险价值的计算精度。     

连续性抽样估计方法研究综述

根据国外的理论研究及应用的经验,预计连续性抽样估计方法在中国的应用前景非常广阔。因此,将连续性抽样估计方法作为研究对象,对国外已有的相关研究成果进行理论化、系统化的研究综述,并比较分析各类连续性抽样估计方法,归纳出存在的问题及未来研究的趋势,为后续的研究提供参考,同时为该方法顺利地应用到中国实际调查工作中奠定理论基础,从而进一步推动中国统计调查方法体系的改革与发展。     

基于倾向分匹配法的农民工培训收入效应实证研究——以吉林省为例

基于2006年吉林省进城务工人员调查数据,采用倾向分匹配法对农民工的培训收入效应进行估算.研究结果表明:培训对农民工的收入确实有显著的积极的影响,其中职前培训的增收效果明显高于在职培训.横截面估计和OLS估计的结果也支持这一结论.同时通过比较不同方法中的受试组和参照组个体统计特征发现,倾向分匹配法中参照组的个体统计特征更接近于受试组,亦即基于倾向分匹配法获得的估计结果更接近于随机实验结果.     

Bounds on Sample Variation Measures Based on Majorization

Using majorization theory, upper and lower bounds are derived for different measures of variation as progressively more items of information are available about the sample data. As a convenient starting point, bounds are first established for a one-parameter family of variation measures, which is a generalized mean difference measure of which Gini's mean difference, the standard deviation, and the range are particular cases. While, as pointed out, some of the derived bounds are well known, others do not appear to have been published and are tighter than established bounds. Some 40 different bounds are derived, besides any number of bounds given for the generalized family of variation measures. A number of interesting inequalities are also derived on the basis of some of the bounds. While the bounds have been developed in terms of real-valued sample data generally, the paper concludes with a brief discussion of the bounds for categorical data when the sample data consists of frequencies (counts).     

Influence on tests with focus on linear models

To assess the influence of single observations on the parameter estimates, case-deletion diagnostics are commonly used in linear regression models; one example is Cook's distance. For nested parametric models we consider a deletion diagnostic for evaluating the influence of a single observation on the likelihood ratio (LR) test. In order to have a common scale as reference, the asymptotic distribution of the diagnostic is derived and the values of the diagnostic are converted to percentiles. We focus on linear models and general linear models, and in these cases explicit results are derived. The performance of the diagnostic is explored in two small bench mark examples from linear regression and in a larger linear mixed model example.     

A note on characterizations based on truncated expectations

Many characterization results of the bivariate exponential distribution and the bivariate geometric distribution have been proved in the literature. Recently Nair and Nair (1988b, Ann. Inst. Statist. Math. 40 (2), 267–271) obtained a characterization result of the Gumbel bivariate exponential distribution and a bivariate geometric distribution based on truncated moments. In this note, we extend the results of Nair and Nair (1988b) to obtain a general result, characterizing these two bivariate distributions based on the truncated expectation of a function h, satisfying some mild conditions.     

基于粗糙理论的高速公路财务评价方法研究

在粗糙理论的背景下,介绍一种高速公路财务评价方法,该方法视高速公路中各评价指标的基础数据或参数为粗糙变量,构建粗糙向量,并提出粗糙模拟技术以及粗糙条件下求解指标期望值、概率和关键值的一般方法和步骤;最后举例说明该方法的可行性和有效性.     

基于点过程的极值VaR研究

风险无时不有、无处不在,风险本身并不可怕,金融机构就是通过承担风险、管理风险来获得收益的。真正可怕的是极值风险,即稀少或极端事件的发生给经济主体带来巨额损失的风险。因此对极值风险的建模就成为风险管理的重中之重。极值理论为极端事件的统计建模和极值风险测度的计算提供了坚实的理论基础,故有必要通过介绍和比较传统极值事件的建模,基于点过程构建极值风险的一般模型,并利用外汇市场的日数据和VaR的估计与检验进行实证分析。