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风险控制已经成为投资管理的重要内容,如何对投资组合进行风险度量一直是研究的热点.文章在极值理论的基础上,建立了用于计算投资组合最大亏损事件概率的阈交方法.通过对上证指数的历史数据进行经验研究,发现该方法能很好地度量我国证券资产的实际风险程度.该方法弥补了传统风险工具VaR的不足,有助于投资者更好的进行风险控制. 相似文献
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本文将风险预算技术应用于机构投资者的行业投资战略风险管理中。为了准确地界定战略风险预算中的风险源,在国内基准证券组合比较少,不可能把战略风险源用可投资的战略基准证券组合进行刻画的情况下,引入多因素模型来刻画行业收益的风险源,建立了基于多因素模型的行业投资战略风险预算模型,并结合三因素模型进行了实证分析。在对行业战略风险进行预算的基础上配置风险,找到了一种能更好地控制行业投资战略风险的方法。 相似文献
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在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型.依据沪深证券市场的实际数据,运用遗传算法进行数值仿真,实验表明该模型能更有效地控制风险. 相似文献
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基于属性测度的企业战略风险评价 总被引:2,自引:1,他引:2
企业战略风险是目前战略管理研究的前沿课题,战略风险评估则是战略风险研究的核心问题之一.目前关于战略风险的评估研究主要是专家集成方法,如层次分析法、模糊综合评价法等,这些技术由于较多采用人工赋值而主观性影响较大,属性数学是一种用属性集的测度来刻画属性空间分布的定量分析方法,用来评估战略风险具有较好的精度和解释性. 相似文献
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企业物流外包的风险分析与控制 总被引:7,自引:0,他引:7
物流外包以其能降低物流成本、强化核心竞争力、加速组织重构等优点迅速成为企业一种新的经营战略。本文对企业物流外包中面临的诸多风险进行了深入分析,构建了企业物流外包风险控制模型,系统提出了风险控制的策略,为物流外包企业决策提供理论依据。 相似文献
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商业银行操作风险控制战略结构模型的构建与实证 总被引:3,自引:0,他引:3
建立我国商业银行操作风险控制战略结构模型可以对我国商业银行的风险管理实践提供全面的指导,大幅度提高银行业的风险控制效率。本文运用因子分析对模型的有效性和合理性提供实证检验,得出了我国商业银行操作风险管理实践中若干现实性的结论。 相似文献
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企业战略联盟一方面可以提高各个企业的综合竞争力,但另一方面,也需要承担因战略联盟失败随之而来的损失.因此,组建战略联盟时需要对风险发生的各个环节进行分析,并形成风险评价的最高层、中间层和最底层指标体系.利用直觉模糊技术对定性指标进行定量处理,运用直觉模糊层次分析法(IF-AHP)确定指标权重,得到风险指标的状态,有利于企业决策者根据自身企业实际情况作出判断,尽量避免风险的发生,充分发挥战略联盟共赢的作用. 相似文献
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控制风险是指某一帐户或某类经济业务本身或连同其他帐户或业务一起产生误报而未能被内部控制防止、发现或纠正的可能性.控制风险是被审计单位的内部控制有效性的函数,有效的内部控制将降低控制风险,无效的内部控制将增加控制风险. 相似文献
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文章以方差和条件风险价值(CvaR)分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险,建立了基于方差-条件风险价值的期货会期保值优化模型,将该模型等价转化为可以有效求解的凸二次规划模型,并基于实际铜现货和期货价格数据计算出模型的有效前沿.研究结果表明,该优化模型增强厂套期保值者有效评估和控制期货重大损失风险的能力,提高了套期保值策略的可靠性和套期保值者根据自己实际风险承受能力合理选择会期保值策略的灵活性. 相似文献
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外部环境变化会给企业带来潜在威胁,但只有企业内部能力无法与其匹配时才会对企业产生真正价值损失.文章借鉴演化经济学的某些观点,从企业动态能力及组织演化的角度提出了对外部环境战略风险的平衡与匹配,并模拟了企业战略体系接受刺激与演化变革、再循环的过程,提出提升动态能力才是企业应对外部环境产生的战略风险的关键. 相似文献
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创新是经济持续增长的核心动力,鼓励创新是各国国家创新战略的关键.现行的创新相关政策忽视了如何从风险管理的角度,系统地控制和分散从事创新活动的参与者所面临的风险.本文试图从这个被人忽视的视角,探讨如何鼓励人们进行自主创新的逻辑框架;并对相关理论研究假设进行了实证检验,以期为政府决策者提供新思路. 相似文献
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围绕着风险导向审计中的风险内涵,存在着诸多观点,引起风险导向审计应用的混乱。本文试图针对各种有争议的观点——控制风险导向、诉讼风险导向、管理舞弊风险导向、重大错报风险导向等——分析其含义,并加以评价。最后提出应将现代风险导向审计界定为重大错报风险导向的审计。一、控制风险导向该观点将风险导向审计中的"风险"看作是狭义的审计风险(财务报表中存在重大错报而审计师发表不恰当审计意见的风险)。在评价审计风险时以控制风险为评价风险的核心,审计风险模型为"审计风险=固有风险×控制风险×检查风险",职业界称之为传统风险 相似文献
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我国目前部分高校的贷款风险越积越大.高校的融资风险主要表现在可用于偿债的非限定性净收入与年应还贷款之间存在不匹配,学校资金不能为贷款提供稳定的还款资金流,应还款额与可偿债资金之间存在巨大缺口,进而造成高校的现金到期债务比出现剧烈波动.因此,利用高校贷款存续期间现金到期债务比的均值和标准差,可以勾画出高校融资风险的等风险曲线.高校结合自身的资金结构,利用该曲线制定合理的贷款计划,可以有效控制和管理高校融资风险. 相似文献