价格指数的质量调整方法及决策过程

要使所计算的价格指数只反映纯价格变动,需要对调查项目进行质量调整.质量调整的主要方法有显式质量调整和隐式质量调整.进行质量调整首先需判断项目的规格特征是否发生了变化,进一步判断项目质量是否发生了变化,然后再选择具体的质量调整方法.     

居民消费价格指数的季节调整及短期预测

文章首先论述了季节调整方法的发展过程;然后把居民消费价格指数的同比数据转换为定基比数据.运用国际上最新流行的X-12-ARIMA程序对我国居民消费价格指数时间序列进行季节调整:再运用TRAMO/SEATS方法剔除中国特有的春节假日因素;最后对CPI进行短期预测,得出了我国的通货膨胀可能还会持续一段时间的结论.     

季节调整方法及其在我国的应用研究综述

根据国内外理论研究和应用实践发现,季节调整方法在中国的理论发展和应用前景非常广阔.因此,将季节调整方法作为研究对象,对国外先进季节调整方法进行系统梳理和研究综述,并对比、归纳各种方法的优缺点,从抽样角度对季节调整方法在中国的改进和实践应用进行综述,总结出存在的不足和未来研究的趋势.     

季节调整方法的历史演变及发展新趋势

本文梳理了季节调整方法的历史演变过程,深入分析了当前季节调整方法的理论、实践的最新发展趋势,找出我国在季节调整理论研究和实践应用方面存在的差距,提出加强我国季节调整理论研究和实践应用的建议。     

季节调整方法在中国的发展与应用

随着我国社会主义市场化经济程度的不断提高,人们逐渐开始使用环比数据监控宏观经济重要指标,而环比数据质量的好坏取决于对季节调整方法的了解与掌握程度.在简要介绍了季节调整方法及相应软件的发展现状之后,本文对季节调整研究在我国的发展与应用状况进行了总结.在季节调整发展部分,文章主要介绍了中国人民银行PBC版X-12-ARIMA季节调整软件和国家统计局版NBS-SA季节调整软件的特点;在季节调整应用部分,则分别以春节效应和结构时间序列模型为主线对我国季节调整文献进行了梳理.最后在小结部分,本文给出了一些建设性意见.     

连云港市产业结构的调整与优化

经济的发展过程同时也是产业结构不断调整和优化升级的过程 ,产业结构的现状特征是经济发展阶段和水平的重要标志之一。在加快发展中不断调整优化产业结构 ,以结构调整来促进经济不断提高运行质量和整体素质 ,是经济发展由一个历史时期进入新的历史时期的重要内容。本文用静态分析与动态研究相结合的方法 ,在分析连云港市产业结构现状特征及演进的一般规律基础上 ,探讨未来10年连云港市产业结构的调整方向、布局重点和优化途径     

基于倾向得分匹配与加权调整的非概率抽样统计推断方法研究

文章针对非概率抽样统计推断问题,提出了一种解决方法:首先采用倾向得分匹配选择样本,然后采用倾向得分逆加权、加权组调整和事后分层调整三种方法对匹配样本进行加权调整来估计目标总体,并比较不同方法估计的效果.蒙特卡罗模拟与实证研究表明:当网络访问固定样本大小与目标样本大小的比率小于3对,三种加权方法估计的效果均比未加权时匹配样本的估计效果好;当网络访问固定样本大小与目标样本大小的比率不小于3时,倾向得分事后分层调整与未加权的匹配样本估计效果较好.     

运用变权重动态调整预测方法对季节变化数据的预测

变动权重组合预测方法使预测精度在过去常规的固定权重预测法的基础上大幅度提高.文章在分析了季节变动数据特征的基础上,对季节变动数据提出了变权重动态调整预测的方法.该方法不仅具备变动权重的大幅度降低预测误差的优势,同时基于季节变动数据的特征,采用了动态规划的思想调整预测数据,使误差进一步降低.     

基于VAR模型的产业结构调整与生态安全实证研究

生态安全是推进产业结构调整优化升级的前提和基础.文章选取1990～2009年的相关数据对新疆产业结构调整和生态安全之间的关系进行了实证分析,结果表明,新疆产业结构调整和生态安全之间存在着长期均衡关系,且产业结构调整在一定程度上是形成生态安全的原因,并在此基础上提出了新疆推进产业结构调整的生态保障措施.     

基于MMSE的AR(2)过程质量监控

基于AR(2)过程,讨论了MMSE对自相关过程进行调整的效应;进而定义信噪比、ARL和报警概率评价调整对控制图探测均值偏移的影响,发现当过程均值发生偏移时,能否及时发现取决于过程的自相关程度和均值偏移的模式,而均值偏移模式起着支配作用。     

基于季节增长率的一种直接调整方法

传统季节调整方法在提取环比增长率时需要先剔除原始数据中的季节成分,这会带来原始数据信息的失真.鉴于此,本文提出了一种直接拟合原始数据增长率的季节增长率(SGR)模型,该模型不仅可以直接提取环比增长率,还可以对原始数据的增长率进行预测.蒙特卡洛模拟结果表明,本文给出的针对SGR模型的MLE估计方法具有良好的有限样本表现.通过对我国GDP和CPI数据进行实证,本文发现利用SGR模型直接提取的环比增长率的稳定性要高于其他一些季节调整方法.不仅如此,SGR模型的拟合和预测表现相比BSM模型和SARIMA模型均有显著提高.此外,SGR模型还具有容易拓展为非线性、多元情形的优势.     

季节调整方法在CPI指数中的应用

文章首先对季节调整方法的发展及应用进行了说明,着重介绍了国际上使用最广泛的两种方法:X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS;然后用X-12-ARIMA方法对我国居民消费价格指数序列进行了季节调整,探测了交易日、闰年、异常值和春节对CPI指数的影响,比较了三种季节调整模型之间的优劣并进行调整,得出了我国CPI指数只受春节因素的影响的结论,相应的最优模型也是春节效应模型;最后用这种模型对我国CPI指数进行季节调整,分离出趋势成分、季节成分和不规则成分,得到了最终的季节调整序列。     

中国经济结构性减速时代的来临

本文从产业结构调整视角,研判中国经济结构性减速时代的来临并预测中国未来20年的经济增长速度.对产业结构合理化和高度化的传统测度指标进行完善,基于1978-2012年省域数据,利用非参数面板模型均值估计和逐点估计方法,实证检验了中国产业结构调整与经济增长的关系.结果显示,中国产业结构合理化和高度化都显著促进了区域经济增长,但无论采用合理化还是高度化指标,结构调整效应的产出弹性均随产业结构的调整、资本积累和劳动投入的增加而呈现“倒U型”动态演进过程.当前,中国整体正处在“倒U型”曲线的拐点,面临从“结构性加速”向“结构性减速”转变的困境.经济增速的预测表明,中国经济增长将在2013-2017年进入“7时代”,在2018-2022年进入“5时代”甚至“4”时代.     

无回答加权调整中的回答率模拟研究

加权调整属于处理无回答的事后调整方法,文章列举了权数调整中计算回答率的两种方式,并从回答率入手,利用统计模拟的方法找出了在MCAR和CDM数据缺失机制下,回答率的不同计算方法和不同取值对估计效果的影响。     

Hedonic质量调整系数的构建与运用

Hedonic质量调整法的基本思想是根据hedonic模型估计一个质量调整因子,利用质量调整因子针对消失了的旧产品估计其消失后的价格,或针对新出现的新产品估计其未出现之前的价格.该方法的优点在于:建立hedonic函数的数据可以不同于建立价格指数的数据,hedonic函数是计算质量调整系数的依据,该样本数据的容量可以较大,其来源可以完全不同于构建价格指数的数据,其时间也可以不同于指数的发布期.这些优点增强了hedonic质量调整法的实用性.     

非寿险服务产出核算中调整后已生索赔的测算

按照SNA(1993)的公式计算非人寿保险服务产出,一旦发生大的灾难,按“实际索赔”计算的非寿险服务产出有可能出现负数.SNA(2008)建议采用“调整后已生索赔”替代“实际索赔”,但如何计算调整后已生索赔,尚未提出具体的可行方法.文章以广东实际数据为基础,以预期法为思路,分别采用指数平滑法、移动平均法、随机时间序列模型法和回归模型法计算了调整后已生索赔,为调整索赔的实现做了有益的尝试.     

收入不确定性的测算方法研究

收入不确定性一直是研究居民收入和居民消费等相关问题过程中不可或缺的重要变量。如何对收入不确定性进行科学、精确地测量一直是相关研究过程中的重点和难点。本文在总结相关研究成果的基础上,采用调整离差率（Adjusted Deviation Rate）指标来对居民的收入不确定性进行测算,较好地克服了代理指标过于间接、没有剔除居民预期之内的那部分收入波动以致对不确定性进行了放大、面临技术约束等不足。然后依据此测算方法对我国城乡居民的收入不确定性进行测算,并对此测算方法的特点及应用性进行归纳和说明。     

河南省能源强度影响因素的实证研究

文章运用计量经济模型从全要素生产率和产业结构两个方面研究了影响河南省能源强度的因素,研究表明,全要素生产率和第三产业比重的提高能够使能源强度下降,并对2006年和2007年河南省能源强度变化做了分解,研究表明河南省节能减排政策实施过程中存在的问题主要是产业结构调整力度不大,基于此文章提出当前应尽快加快产业结构调整和建立有利于全要素生产率稳步提高的机制等建议,对于政府制定节能减排政策具有一定的借鉴意义.     

山西产业结构调整中应注意的几个关系

山西调整产业结构过程中应注意:长远目标与近期各项工作安排之间的关系;加快山西产业结构调整、升级与创新的关系;加强基础设施建设的关系;开拓市场、扩大消费的关系;培育新的经济增长点的关系;国有经济战略性调整的关系;和增加就业岗位的关系;挖掘传统产业潜在优势的关系;环境保护的关系等等。     

基于流动性调整的期望损失研究

与传统VaR方法相比,期望损失是一致风险测度,满足次可加性,但忽视了资产的流动性风险.流动性调整在险损失虽然考虑了流动性,但传统VaR方法的不足限制了La-VaR的实际应用范围和效果.鉴于此,基于相对半价差,文章研究了如何将流动性引入期望损失,得到带有流动性调整因素的期望损失模型.并给出了计算La-ES的仿真算法.实证分析表明,一致性风险测度LaES既能够覆盖大部分极端风险,又表现的不太保守,是一种较好的风险度量工具.