一种新的基于双前沿面的交叉效率方法及其应用

本文将双前沿面效率评价的思想引入到传统交叉效率模型中,同时,针对双前沿面交叉效率方法中仁慈型和激进型交叉效率策略无法抉择,以及这两种交叉效率策略的应用范围有限的不足,提出了一种新的基于双前沿面的交叉效率方法。该方法的基本思想是选取一个理想决策单元和负理想决策单元,使用被评价决策单元的权重来计算理想决策单元和负理想决策单元的效率,并使被评价决策单元的效率尽可能接近理想解的效率,同时,尽可能远离负理想解的效率。根据该思想,分别在乐观前沿面和悲观前沿面下求解交叉效率值并进行集结,避免了由于前沿面的选择不同导致的差异以及决策者对仁慈型和激进型交叉效率策略进行抉择的困难。最后,将本文方法与现有方法进行对比分析,并将本文方法应用于我国东部地区10个省(直辖市)的创新效率评价中,以验证方法的有效性。     

随机环境下的多投入多产出生产前沿面估计

传统的DEA模型假设观测样本的投入产出都是确定型数据, 这使得DEA在实际应用中受到限制, 本文提出的基于拟似然估计的多投入多产出随机非参数包络数据 (PLE-StoNED) 方法拓展了这个假设, 能够估计随机环境下的生产前沿面.本文证明, 生产可能集假设条件下的前沿面可以用一个有凹凸性和单调性限制的函数来表示.相较之前的StoNED方法, 本文提出的方法可以估计随机环境下多投入多产出决策单元 (DMU) 的前沿面.通过Monte Carlo实验, 多投入多产出PLE-StoNED方法的有效性得到验证, 它可纠正DEA等传统方法产生的偏误.最后, 实证研究部分运用这一新提出的方法估计了中国大陆商业银行的生产前沿面和效率.本文提出的方法弥补了DEA缺乏统计性的不足, 可为决策者在随机环境下对多投入多产出决策单元进行生产力和效率评估提供决策参考.     

基于完全包络面的DEA Super效率评价方法

为了对决策单元进行公平、合理、完全的排序,提出一种考虑完全包络面的DEA Super效率评价方法.讨论包络面的选取与DEA效率值的关系,提出完全包络面的概念,并在等产出图上演示了最优前沿面、最劣前沿面与完全包络面的区别和关系;提出基于最劣前沿面的Super效率DEA模型,给出基于完全包络面的DEA Super效率评价排序模型,目标函数包含决策单元的最优效率和最劣效率两部分.该方法用于决策单元的排序,同时考虑最符合与最不符合决策单元自身偏好的权重体系;该方法用于决策单元的效率排序,能获得比较合理的排序结果,可以实际应用于各种决策单元排序中.     

基于DEA的房地产业投入效率分析

本文采用数据包络法评价2003~2012年中国35个大中城市房地产业的投入效率。研究表明:我国房地产业投入效率整体偏低,大部分城市房地产业投入出现DEA无效的情况。严格控制土地供应、合理配置房地产投资规模和完善住房保障体系是提高房地产业投入效率的重要途径。     

基于DEA模型下的科技投入产出效率评价研究——以广东省科技投入产出效率评价为例

通过构建科技投入产出指标体系,运用DEA模型对广东省2000-2012年的科技投入产出效率进行评价。结果表明:广东省的科技投入产出效率平均值达0.962,科技资源配置基本处于相对最佳状态,不存在科技资源过度浪费的现象,科技产出的不足在科技投入不断合理、高效利用的过程中逐渐得到消除。广东省应在有限的科技人力、财力资源条件下进一步提高资源的利用效率;在有条件的情况下,适当增加科技投入,以期获得更多的科技产出。     

基于DEA的商业银行效率实证研究

使用混合数据,采用数据包络分析的基本模型及其各种改进模型,对我国 12家商业银行 2001年和2002年的效率进行分析,计算了各商业银行的效率值以及广义效率值;提出了投入-产出导向的基于可变规模收益的超有效数据包络分析模型,并使用该模型计算了各家银行的广义纯技术效率值,从而实现了对各家银行按总效率和纯技术效率进行完全排序,揭示出了各家银行的相对竞争优势;计算了各家银行的规模效率,并分析了其规模报酬状况;对各家银行的效率、纯技术效率状况做了两年的对比分析.     

基于逐次DEA的矿产资源开发效率评价

从劳动力投入、资本投入、土地等自然资源投入,经济效益产出、环境效益产出等方面来构建矿产资源开发评价指标体系。采用逐次数据包络分析(S-DEA)方法来确定各级效率前沿面,实现对各决策单元的矿产资源开发效率的分级划分。以河北省2011年各县区铁矿资源开发效率评价,实例验证了指标体系的可用性与S-DEA方法的有效性。     

基于DEA技术的华东地区建筑业生产效率研究

利用DEA方法对2007年华东地区的建筑业生产效率进行详细分析发现,江西、安徽及山东均处于规模递增阶段,特别是安徽和山东,存在较大的投入冗余及产出不足;进一步分析安徽的生产效率增长情况发现,其经历了由高速增长到低速增长的转变,而这种生产效率增长仅来自技术进步,未获得任何规模经济;最后,得出安徽及山东建筑业发展方向主要为如何实现现有资源的整合及优化,通过鼓励企业资产兼并与重组,提高单个企业的资源利用效率,最终实现建筑业的规模经济。     

基于DEA方法的中国商业银行综合效率的研究

根据数据包络方法(DEA)的非阿基米德模无穷小C2R模型,结合中国大陆商业银行的投入和产出的特点,建立了综合考虑银行盈利能力与风险控制能力的投入产出指标体系和中国商业银行综合效率的评价模型.基于4家国有独资银行样本、14家国有银行和股份制银行的混合样本两种情况,分别评测出了各家银行综合效率值.给出了低效率银行的人员数、固定资产净值、营业支出,所有者权益、机构个数等投入的冗余率和营业收入、新增存款总额、新增贷款总额、资本收益率、不良贷款率等指标的产出不足率.论文的创新和特色一是运用不良贷款率反映银行产出的质量,改变了现有研究忽略贷款质量差异的弊端.二是通过定量分析找出具体银行效率不高的真正原因,有针对性地提出了提高银行效率的宏观对策和具体对策.三把14家国有银行与股份制银行合并起来进行评价和比较,又显示出了两种银行组织方式下银行间的真实差距.     

供应链前沿生产函数的DEA估计研究

技术效率评价在管理学理论研究与企业市场实践中均具有重要意义,而对技术效率的评价必须立足于对前沿生产函数的估计。供应链管理已经被证实是降低成本以提供更大产品与更好服务的有效方法,然而,对于供应链的前沿生产函数的估计尚未得到研究。这主要是因为两方面研究的缺乏;其一,多产出的生产系统的前沿生产函数估计方法;其二,多阶段的生产系统的前沿生产函数估计方法。本文将提出一种供应链前沿生产函数的估计方法,以解决上述两个主要障碍。有关商业银行运作的实证研究表明,该方法能够估计供应链的前沿生产函数。     

基于可变权重的DEA效率评价模型

传统DEA模型将投入、产出权重视为固定变量。为了更合理地对决策单元的效率进行评价,本文研究了如何将有关投入、产出变量的权重的更多信息融入效率评价模型,提出了可变权重的概念,给出了一种基于可变权重的DEA效率评价模型。本文模型是CCR模型的推广。在有关权重信息可得的前提下,本文模型较之CCR模型中效率评价上更为合理。但是,如何准确度量投入、产出权重并将其函数化,是本文方法应用的难点。一个算例分析演示了本文模型。     

并联结构决策单元的DEA效率评价研究

对复杂生产系统进行效率评价,是改善其运作性能的重要工具.并联结构生产系统是一类有代表性的复杂生产系统,现有研究已经提出了若干针对并联结构生产系统的效率评价问题.然而,现有研究均未考察并联生产系统的前沿生产能力.本文分析了并联生产系统的前沿生产能力,提出了评价并联生产系统的乘数模型和包络模型,证明了这两个模型与有关文献的等价性.与传统CCR模型相比较,本文模型具有更强的鉴别能力,可更大程度挖掘系统整体性能改善的潜力.最后,一个农业评价的实证研究验证了有关结论.     

考虑交易成本的投资组合效率估计方法

投资组合绩效评价是学术界研究的热点问题。本文在经典的经济学框架下,基于真实前沿面,给出了投资组合效率的明确定义。由于实际投资环境的影响,投资组合优化模型非常复杂,难以获得真实前沿面的解析解,这给投资组合效率的应用带来了很大的困难。本文基于投资组合理论,在投资组合模型所对应的前沿面为凹函数的情况下,采用基于数据的投资组合DEA评价模型构造前沿面来逼近真实的前沿面,从而估计一般情形下投资组合的效率。在此基础上研究了考虑交易成本的投资组合效率评价问题,并用实例说明了本文方法的合理性与可行性。     

基于整体效率的区间DEA方法研究

针对现有的区间DEA方法采用非统一指标数据进行效率评价的不足,本文在分析现有区间DEA方法的基础上,提出一种基于整体效率的区间DEA方法。该方法能够在多决策单元系统整体效率最大化的同时,得到统一的各决策单元投入/产出的精确数据及各指标权重,一次性求解出所有决策单元的效率。最后,采用一个算例分析说明文章所提方法的合理性和优越性。     

基于DEA和方向性距离函数的中国省际能源效率测度

基于全要素能源效率框架,利用数据包络分析(DEA)和方向性距离函数建立2类能源效率测度新模型,分析比较了2004～2008年中国29个省份、全国整体及三大区域的全要素能源效率和节能潜力;同时,在新模型的基础上,结合单要素能源效率和全要素能源效率,引入"目标能源强度"指标并测算了2004～2008我国各省份的能源强度效率。实证分析结果表明:中国能源效率整体水平较低,节能形势严峻,各省份、区域之间的能源效率差异显著,能源节约和产出增长还具有很大的潜力和空间,因此,提升科技实力,实现经济增长方式由"粗放型"向"集约型"转变仍然是中国今后相当长时期的战略重点。     

基于超效率CCR-DEA的中国港口上市公司成本效率评价研究

本文在选取固定资产净值、员工人数等为投入指标,每股收益等产出指标构建港口上市公司成本效率评价指标体系的基础上,建立了基于超效率CCR-DEA(SUP-CCR-DEA)的港口上市公司成本效率评价模型.本研究特点一是构建了一套包含固定资产净值等投入、每股收益等产出的中国港口上市公司成本效率评价指标体系,解决了现有文献缺乏对港口上市公司的成本效率评价指标体系不足,也为合理评价成本效率奠定基础.特点二是借助超效率CCR-DEA思想,对有效率(效率值1)的港口上市公司进一步评价,解决了以往在港口上市公司成本效率的评价研究中无法对有效率的单元进一步排序的弊端.特点三是采用国内13家港口上市公司2004年和2005年数据进行了实证研究,并计算得出我国港口上市企业的连续2年成本效率评价结果与相对排序,对比分析了港口上市公司的成本效率的随时间变化趋势,得出了如下结论:1)2004年和2005年的国内港口上市公司成本效率高的企业都约占整个样本数量的50%,而G上港在效率值1的港口中则位居首位.2)2004年和2005年的国内港口上市公司成本效率整体上比较稳定,但G盐田港大幅上升以及北海港和G天津港则下跌较深,其成本效率变化远高于其他港口上市公司.