复杂关联情境下城市关键基础设施运行风险演化机理研究

明晰城市关键基础设施运行风险演化机理是有效防范和化解风险的前提与基础,而现实中动态变化的多风险、多系统以及多风险关联和多系统关联叠加形成的复杂关联情境加大了机理研究的难度。本文从复杂关联情境着手,分别分析了多风险关联和多系统关联的演化机理。然后,利用系统动力学模型,构建了城市关键基础设施运行风险演化仿真模型,并设计了三个针对性的仿真实验。仿真结果表明,影响城市关键基础设施运行的风险因素呈现动态演化性,在不同的时间节点应关注的风险因素有明显差异;风险因素在多系统层面的叠加作用将扩大风险损失,且随着系统关联强度的增加,系统失效率会进一步加大;系统关联强度的不同将影响风险应对策略的恢复效率。研究成果将为城市关键基础设施相关监管部门管理者直观识别复杂关联情境下多风险的动态演化路径、科学研判影响多系统运行的关键风险因素,以及制定风险应对策略提供重要的决策依据。     

考虑风险关联和决策者偏好的海外投资国家风险评估研究

国家风险是我国企业海外投资优先考虑的外部因素,其构成的多维度性、不同维度风险之间关联的客观存在性以及企业决策者差异化的偏好等特点,加剧了海外投资国家风险评估的难度。本文引入风险关联和决策者偏好,提出一种二元语义DEMATEL法、基尼系数客观赋权法与VIKOR法相结合的海外投资国家风险评估方法来量化风险关联,并从主客观集成视角确定风险评估指标权重,以期得到不同决策机制下的投资风险国别排序。随即,通过采集“一带一路”沿线63个国家的数据开展实证分析,验证所提出方法的有效性,并对结果进行分析与讨论。研究结果能够为海外投资区位选择提供必要的决策支持,也能够对我国企业海外投资风险防范、推动共建“一带一路”高质量发展有所裨益。     

多元化集成模式下交通基础设施建设融资风险识别研究

从单一模式向多元化集成模式转变已成为新形势下拓宽交通基础设施建设融资渠道的必然选择,在规避单一模式局限、形成多元模式优势合力的同时,也加剧了融资不确定性和复杂性,从而对融资风险识别提出了更高的要求。综合考虑多元化集成模式下交通基础设施建设融资风险的多源性、关联性、模糊性、随机性等典型表征,设计了与典型表征相匹配的融资风险识别框架,并构建了融资风险识别两阶段模型。在该模型中,明确了融资风险因素确定流程和维度划分规则,并提出了基于随机二元语义DEMATEL的风险因素关联分析方法进行融资风险因素的研判与诊断。最后,以“PPP+ABS”模式下大成西黄河大桥收益权计划为例开展了计算实验,验证了所构建模型的有效性,并给出了融资风险应对与化解的启示与建议。研究成果能够为相关利益主体明晰融资风险因素构成、研判融资风险因素影响力、诊断融资风险因素可控性、有效应对与化解融资风险提供系统性解决方案。     

打好防范化解重大风险攻坚战:思路与对策

党的十九大报告提出,从现在到2020年,是全面建成小康社会决胜期,这个时期要坚决打好防范化解重大风险攻坚战。作者阐释了这一时期的风险形成机理和传导机制,提出了风险识别的六部门框架,深入分析了主要风险领域和风险点,进而提出了"主动防范、系统应对、标本兼治、守住底线"的总体思路,明确了短期、中期和长期的风险防范重点,强调要加快风险管理体系和管理能力现代化,建立覆盖金融、实体、政府、社会和对外部门五位一体的风险防范政策体系,有效防范化解各类可能出现的风险,守住不发生系统性风险的底线。     

基于多主体仿真的大群体应急决策风险致因分析

大群体应急决策风险来源众多，且对决策的影响不容忽视。本文从个体因素和群体因素两方面对大群体应急决策风险进行系统识别，并将各风险因素与两类群体效应（认知冲突和关系冲突）进行关联，建立大群体应急决策风险致因体系。在此基础上，设置由个体认可度、群体结构、沟通方式、决策策略和外部影响组成的仿真变量，然后基于观点动力学利用Netlogo工具建立大群体应急决策风险致因多主体仿真模型，最后通过案例模拟得出各风险因素致因机理的一般规律。仿真结果表明：控制高认可度决策主体的比例，增加聚集间交互，采取必要的预见性措施，对降低决策风险，提高决策共识速度，应对决策环境的高动态性具有积极作用。研究有助于掌握大群体应急决策风险因素的组成及其影响规律，为应急决策的策略引导提供参考和借鉴。     

经济政策不确定性与系统性金融风险溢出——基于关联网络视角

经济政策不确定性（EPU）已成为系统性金融风险的重要驱动因素。研究基于七个部门的35个相关因子抽取系统性金融风险信息，综合采用DYCI溢出指数法、复杂网络分析法和滚动时间窗口技术等构建跨部门风险溢出网络，考察和检验EPU与金融体系内部风险压力承接与转移的关联动态和传导机制。研究发现：EPU与金融部门各维度风险变量间存在关联网络，且EPU冲击加剧了系统性金融风险的网络传染效应；危机时期，EPU冲击下的跨部门风险协同运动趋势明显，网络结构呈现更高的完备性。同时，本文研究结论为阻断内外部风险冲击以及维护经济金融稳定提供重要的理论基础和决策参考依据。     

语言决策方法综述

语言决策是决策理论和现代决策科学的重要内容,具有广泛的应用前景。笔者通过深入研究二元语义、不确定性语言短语优势度、区间直觉梯形模糊数和双语言变量等典型语言决策方法的基本概念与算子,总结了各方法的典型特点与应用范围,并对其未来的发展方向进行了探讨与展望。     

成都“肥胖症”

近年来,随着我国城镇化进度越来越快,由于城市空间增长不合理和扩张速度过快而引起的各类城市问题越来越多。本文把城市类比为人体,把城市各类元素归结到城市的"八大系统"中。利用成都近五年来的典型数据,通过层次分析法(AHP)、群决策等方法论述成都是否患有"肥胖症",并对城市"肥胖症"的治疗方法给出了建议。     

国家自然科学基金资助项目综合评价:基于Vague集多准则决策

采用基于Vague集的多准则决策方法,对国家自然科学基金11类主要竞争性资助项目的实施情况进行综合评价和排序.首先,通过问卷调研的方式,由国家自然科学基金项目评审专家采用"高"、"不高"和"不清楚"三类语义,对各类项目按照"评审公正性"、"管理规范性"、"科研创新性"和"社会影响力"四个准则进行评价;然后,根据问卷统计结果,将语义评价转化为Vague估计值,并利用一种新的评分函数计算各类项目在各准则下的得分;最后,采用正态分布的OWA算子集结各准则下的得分,得到所有项目的综合评价和排序.本文的研究结果将为完善国家自然科学基金的资助结构与管理模式提供重要参考依据.     

国家自然科学基金资助项目综合评价:基于Vague 集多准则决策

采用基于Vague 集的多准则决策方法,对国家自然科学基金11 类主要竞争性资助项目的实施情况进行综合评价和排序． 首先,通过问卷调研的方式,由国家自然科学基金项目评审专家采用“高”、“不高”和“不清楚”三类语义,对各类项目按照“评审公正性”、“管理规范性”、“科研创新性”和“社会影响力”四个准则进行评价; 然后,根据问卷统计结果,将语义评价转化为Vague 估计值,并利用一种新的评分函数计算各类项目在各准则下的得分; 最后,采用正态分布的OWA 算子集结各准则下的得分,得到所有项目的综合评价和排序． 本文的研究结果将为完善国家自然科学基金的资助结构与管理模式提供重要参考依据．     

考虑风险总关联的项目风险应对策略选择方法

本文针对考虑风险总关联的项目风险应对策略选择问题,首先结合MACBETH方法以及DEMATEL方法分析项目风险总关联;然后,在考虑项目管理者风险态度的基础上,以最大化项目管理者期望效用为目标构建考虑风险总关联的项目风险应对策略选择优化模型;最后,通过实际案例分析验证所提方法和模型的可行性与有效性,并比较分析了不同关联作用对风险应对决策的影响。结果表明：1）存在使项目管理者期望效用达到最大的最优项目风险应对预算;2）项目管理者的风险态度和对风险关联的关注程度对风险应对策略的选择和项目管理者的期望效用均有影响,在实际项目风险应对决策中均应予以考虑;3）在项目风险应对策略选择过程中,项目管理者不仅要考虑风险之间的直接关联还要重视风险之间的间接关联,而风险之间的积极关联则可以忽略。     

一种具有不同粒度语言判断矩阵的群决策方法

针对具有不同粒度语言判断矩阵形式的偏好信息的群决策问题,提出了一种基于二元语义运算的群决策方法.在该方法中,首先给出了不同粒度语言判断矩阵的定义;然后给出了不同粒度语言判断矩阵一致化为由基本语言评价集表示的二元语义信息的方法,并且采用近年来最新发展的关于二元语义信息集结的加权平均算子和语言优势度直接对语言短语进行运算,最终确定最优方案;最后给出了一个算例.     

基于离差的区间二元语义多属性群决策方法

针对具有多粒度区间语言评价信息的多属性群决策问题,提出一种基于区间二元语义信息处理和离差最大化的群决策方法。该方法首先针对由基本语言评价集表示的区间二元语义信息,采用了多粒度区间语言评价信息一致化的方法;然后对属性权重信息完全未知的情形建立基于离差最大化的目标规划模型,得到一个求解属性权重的公式,从而获得相应的属性权重;再利用区间二元语义的集结算子对评价信息进行加权集成,通过区间二元语义信息的可能度公式对集成结果进行排序和择优;最后由实例分析说明该方法的有效性和可行性。     

基于语言评价信息的快速集结方法研究

针对具有语言评价信息的多指标群决策问题,研究了基于二元语义的快速集结方法。把各决策者的语言评价信息转化为二元语义矩阵;依据各决策者的判断偏好,提出方案属性权重求解的规划模型;通过集结和比较各决策者偏好和总体偏好的差异,提出决策者权重确定模型;定义决策者判断一致度及决策者偏差的查找算法,快速辨别偏差较大的决策者并对其提供偏好调整建议;文后例子将其应用于某危险品的救险应急方案的选择。     

考虑多指标模糊关联的服务制造网络协同绩效评价方法

本文针对服务制造网络伙伴协同绩效评价问题中指标之间具有关联性的特点,给出了一种考虑多指标模糊关联的评价方法。首先,构建了服务制造网络伙伴协同绩效评价的框架和指标体系;然后,通过将模糊语言信息转化为Two-tuple linguistics以及对TAC(Two-Additive Choquet)积分算子进行扩展,对Two-tuple linguistics形式的指标关联信息与评价信息进行处理和集结,从而获得交互性协同和互补性协同两个维度的评价结果。最后,通过一个算例说明了给出方法的潜在应用价值。     

基于二元语义信息处理的一种语言群决策方法

针对解决具有语言评价信息的多指标群决策问题,提出了一种基于二元语义信息处理的 群决策方法. 该方法是采用近年来最新发展的二元语义概念对语言评价信息进行处理和运算, 它是依据传统理想点法的基本思想,通过计算每个方案与正、负理想点间的语义距离,最终确 定最优方案,使该方案最贴近正理想点和最远离负理想点. 该方法具有对语言信息处理较为精 确的特点,避免了以往采用的语言信息处理方法所带来的信息扭曲和损失. 最后给出了一个 算例.     

基于社交网络分析的区间二元语义群决策方法研究

通过基于Steiner点的区间二元语义集结方法,将评价信息通过相关转化规则量化为对应的二维坐标系中的坐标点集,运用植物模拟生长算法获取对应区间点集的Steiner点(专家群体最优结集点,即群体共识点),按照逆映射关系还原为二元语义集结信息,从而提出一种基于社交网络分析和专家自信偏好关系的区间二元语义群决策问题的新方法。结合专家自信程度系数和社交网络结构中的影响力调整专家主观权重,结合专家相对重要系数与群体相似度系数获取客观权重,最终确定专家综合权重,并对方案进行择优排序。通过算例分析说明方法的可行性和有效性。     

基于相互依赖性的信息安全投资博弈

相互依赖性是现阶段信息安全风险所具备的一个重要特征,网络中企业的信息安全决策会相互影响.本文以企业间的病毒传染为例,依据相互依赖性和威胁侵入类型的多样性,提出了企业间信息安全的投资博弈模型.通过外部性对企业间的依赖程度进行度量,说明了投资风险与企业间的病毒传染的概率和网络中企业数量之间的关系,并根据该关系,确定了多个企业进行信息安全投资的纳什均衡解.     

INFORMATION ACQUISITION IN INTERDEPENDENT VALUE AUCTIONS

We consider an auction environment with interdependent values. Each bidder can learn her payoff type through costly information acquisition. We contrast the socially optimal decision to acquire information with the equilibrium solution in which each agent has to privately bear the cost of information acquisition. In the context of the generalized Vickrey‐Clarke‐Groves mechanism, we establish that the equilibrium level exceeds the socially optimal level of information with positive interdependence. The individual decisions to acquire information are strategic substitutes. The difference between the equilibrium and the efficient level of information acquisition is increasing in the interdependence of the bidders' valuations and decreasing in the number of informed bidders. (JEL: C72, C73, D43, D83)