我国银行间同业拆借利率的R/S分析

本文将H.E.Hurst提出的R/S分析法应用于我国银行间同业拆借利率分析,测定了我国银行间同业拆借利率收益率的Hurst指数,得到了不同拆借期限利率序列的Hurst指数,从而说明了我国银行间同业拆借利率序列是具有反持续性的序列.我国银行间同业拆借利率变化不是一个随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程,利率之间不是相互独立的,而是具有状态反持续性.     

上海证券市场基于修正R/S分析的长记忆研究

文章以上证综合指数周收益率和日收益率为研究对象,用R/S分析法和修正R/S分析法来分析上海证券市场的长记忆性,并使用V统计量对其进行双侧检验,此外还分析了R/S分析法产生偏差的原因.得出结论:上证综合指数周收益率时间序列和日收益率时间序列并没有表现出显著的长记忆性.     

股指时间序列的分形插值模型与R/S分析

运用分形插值模型和R/S分析法研究股指时间序列的变化规律和结构特征,通过建立分形插值模型刻画上证综合指数在一定时间内的变化规律,并预测其在短期内的指数走势。使用R/S分析法和Hurst指数,分析了上证综指的结构特征,指出市场具有状态持续性和分形分布等统计特征。     

矿山铅污染时序预测的R/S分析

矿产的开发利用给人类创造了巨大的物质财富,但在矿产开发利用的同时却对生态环境造成巨大的污染和破坏.矿产在开采、选矿和冶炼的过程中,重金属以各种形式,如废石、废渣、原矿等形式进入环境,最终以一定的化合物形态进入土壤、水系河流,使原有自然环境的构成或状态发生巨大的变化,生物圈内所有要素被触动,环境质量下降,人类的正常生活条件被扰乱和破坏.合理开发矿产资源,保护生态环境已成为人类面临的新问题.     

含控制因子的R/S分析的H参数估计及应用

R/S分析法是揭示金融时间序列长记忆性的主要方法之一。针对经典R/S与修正R/S分析法之不足,对R/S分析法进行改进,设计含控制因子的R/S统计量,并应用蒙特卡洛模拟说明改进的方法比经典R/S与修正R/S分析法在估计H指数上的有效性。运用新方法对上证综合指数和深圳成分指数收益率序列的长记忆性与两市的平均非周期循环长度进行实证分析,研究表明：沪、深股市的收益率序列都具有长记忆性,但是沪市的收益率序列不存在明显的平均非周期循环长度,而深市的收益率序列则存在一个大约308天的平均非周期循环长度。     

基于R/S方法的中日外汇市场非线性分析

本文应用R/S(Rescaled Range Analysis)分折法研究了中日外汇市场的非线性.实证结果表明两国外汇市场均存在着状态持续性,波动呈现集群性,汇率所构成的时间序列呈现非线性.     

股票价格分形特征的实证研究:修正R/S分析

一、引言在现代金融理论中 ,线性范式一直占据主导地位 ,满足高斯假定的正态分布一直是金融理论与金融研究的基础。像马柯维茨的资产组合理论、CAPM、市场有效性假说、Black Scholes期权定价模型等 ,这些所谓构成现代金融理论的基石无不都是以正态分布假定为前提的。经验的研究总是试图去证明这一高斯假定。然而 ,实际的金融资产价格并非像人们所认为地那样服从完美的正态分布 ,多数实证研究文献结果表明 ,像股票、债券、汇率、期货和期权等金融产品及金融衍生产品的价格波动并不完全遵从随机游走 ,而是一个有偏分布 ,呈现出尖峰、肥尾、…     

基于经典R/S分析方法的H指数估计有效性评价

在设定不同H真实值的情况下,通过DHM算法模拟出一系列FGN序列,对经典R/S分析方法估计H指数的有效性进行研究,并对中国股市收益序列的H指数进行测定.研究结果表明:当H真实值介于0～0.6和0.8～1之间时,分别高估和低估H指数;仅当H真实值介于0.6～0.8之间时,经典R/S分析方法才能做出稍好的估计,其估计有效性尽管不受回归方式、局部趋势性剔除处理的影响,但是受到标度长度的选取、短期相关性处理、序列长度、序列包含的白噪声成分强弱等各种因素的显著影响,中国股市收益序列的H指数可能介于0.6～0.8之间,从而具有明显的长记忆性.     

基于改进R/S法的中国股票指数长记忆性分析

针对中国股市的长记忆性问题,本文在比较各种长记忆检验方法的基础上,采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明,我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆性,并且深市的长记忆程度比上证长记忆程度强。     

基于R／S分析的股指期货套利策略

文章应用K／S分析模型研究了高频基差数据（股指期货和标的指数之差）的记忆性特征,实证发现每个当月合约的基差序列的Hurst指数都大于0．9,具有明显的记忆性。然后根据统计量VN的变化,得出基差序列的记忆时间长度大约为2至3个交易日。最后,根据实证结果提出了相应的套利策略：设定合理目标利润,当套利持仓周期和基差记性周期长度基本吻合时,套利收益明显超过传统的建仓并持有策略。     

股指时问序列的分形插值模型与R／S分析

运用分形插值模型和R／s分析法研究股指时间序列的变化规律和结构特征,通过建立分形插值模型刻画上证综合指数在一定时间内的变化规律,并预测其在短期内的指数走势。使用R／S分析法和Hurst指数,分析了上证综指的结构特征,指出市场具有状态持续性和分形分布等统计特征。     

基于B/S和C/S混合结构的煤炭企业综合统计系统的研究

根据目前我国煤炭企业综合统计工作的实际情况,文章采用结构化生命周期和面向对象相结合的系统开发方法,建立了C/S和B/S相结合的混合结构模型,实现了技术指标的动态管理、综合数据智能分析、报表的连续计算和打印、数据平衡等系统关键功能。     

基于B/S模式的施工企业绩效考核管理系统设计

0引言当前社会已逐步由“资本经济”过渡到“知识经济”,人力资源成为施工企业的核心竞争力。相应地人力资源管理的地位和作用不断凸现,作为人力资源管理重要组成部分的绩效考核也相应地在诸多企业得到实施和推广眼1熏2熏3演。在绩效考核制度和规程建立以后,定期考核和考核后的     

基于分形R／S技术的中国股市非规则周期性研究

一、前言通常,确定性和随机性不能并存。标准的高斯统计,像大数法则,是假定所研究的系统是随机的且有正态的极限分布,介于随机结构与确定结构之间的分形结构,其系统为非线性系统,标准统计分析不再对其有效。像重标极差(RescaledRange,即R S)这种非参数统计方法就不必假定序列的分布特征,无论序列是否服从正态分布,分形的重标极差技术分析的结果稳健性均不会受影响。Peters(1994)利用R S技术对1888～1991年间的道·琼斯工业指数进行了研究,得出其平均长度为两个月和四年的双重非规则性周期;McKenzie(2001)也利用该方法对澳大利亚股市1980…     

基于B/S模式的网上直报系统的实现

在传统的统计业务中,统计数据采集基本上由统计部门工作人员手工制作报表,并以纸质或excel表格形式下发到下级各个调查对象,各个调查对象手工填报数据后,以纸质、电子邮件、传真方式上报。随着统计工作的不断发展,上级主管部门对数据收集的及时性要求也越来越高。传统的统计业务模式已经不能适应统计的需求。随着计算机技术、信     

基于B/S和C/5混合结构的煤炭企业综合统计系统的研究

根据目前我国煤炭企业综合统计工作的实际情况,文章采用结构化生命周期和面向对象相结合的系统开发方法,建立了C/S和B/S相结合的混合结构模型,实现了技术指标的动态管理、综合数据智能分析、报表的连续计算和打印、数据平衡等系统关键功能.     

上海股票市场分形特征的动态研究——基于R／S分析

本文通过R/S分析方法计算出上海股票市场不同发展时期的Hurst指数,进而对市场的分形结构进行了实证研究。研究结果表明,上海股票市场在不同时期其分形结构存在一定程度的差异。     

级库存(R,Q)策略的优化控制算法及应用

文章分析了由一个中心仓库和多个零售商构成的两级供应链配送系统,研究了其基于泊松需求假设的级库存(R,Q)策略的优化和应用;对中心仓库在随机的提前期内的需求分布和缺货引起的零售商订货时延,提出了优化级库存订货点的迭代计算算法,并给出了具体的算例.     

基于B/S模式的经济类高校图书馆信息检索系统设计

经济管理类学生学习时需要参阅的图书资料繁多,在采用手工管理图书借阅的时代,管理员工作非常困难,查找资料往往要遍历全部书目,效率低下,不能适应当今高效的工作节奏。另一方面,高校图书馆面向社会开放已经成为一种趋势,日益增多访问量也加速了高校图书馆手工操作管理时代的终     

主成分分析与R型因子分析的异同比较

本文从基本思想、数学模型、优缺点以及在SPSS11.0软件中的具体步骤方面,详细地综述了主成分分析与R型因子分析的异同比较,使广大的读者能够在实践应用中更加清楚主成分分析和R型因子分析,并进一步掌握主成分分析和R型因子分析如何在软件应用中的操作方法.