防范信贷风险之我见

金融业本身是一个高风险的行业，近年来受多种主客观因素的影响，造成银行信贷资产质量下降，三项贷款增加。造成风险贷款的原困：从银行外部看，片面追求高速度，忽视经济效益的粗放型经济增长方式，是导致信贷资产质量下降的主要原因。过去我国经济增长主要靠规模扩张和过量的资金投入来实现，造成企业生产经营资金对银行信贷资金的高度依附。而在企业经营机制转换过程中，个别地区忽视对国有资产和信贷资产的保护，使得部分企业借转换企业经营机制之机，有意架空分离银行的信贷资产，导致信贷资产风险加大。如一些企业借转制为由，设立二…     

企业逃废银行债务的表现及防范

近年来,逃废银行债务的现象层出不穷。随着企业转换经营机制工作的深入,企业逃废银行债务的现象也日益蔓延,日趋严重,不但使银行大量债权失去保障,而且危及了现代经济正常运行的基石——信用关系,加大了金融风险。一、逃废银行债务的主要表现1.转移资产给新企业,债务留给老企业     

企业借贷经营市场化报告之三：危机的预测和化解研究

银企借贷经营的实质。银企借贷经营,本文主要是指商业银行对国有企业的资金有偿借贷关系,因为四大国有商业银行贷款的80％左右集中在国有企业。银企借贷经营的实质,说到底是个资金有偿供求的问题。银行的不合理投放,企业使用的低经济效益,银行回收失灵,导致银行不良资产产生。企业过多的贷款,管理运用不当,经济效益低下,还本付息有困难,导致企业债务危机产生。银企借贷经营的危机。银企借贷危机形成的原因是什么？我们认为主要来源于信用关系的破坏。从商业银行方面看,银行投放的贷款不能收回,处于逾期呆滞或呆帐状态下,或变为…     

商业信用融资成本计量与决策的新方法

商业信用融资决策的核心内容是付款期的选择问题,其融资成本的计量并不一定要像长期资金一样计算其资金成本率,文章采用了一种新方法,即计算比较各期竹款在信用期终了时企业偿还给银行的贷款额和支付给供货方的货款,现金流出成本最低的付款期为最佳方案.计算中无需考虑所得税因素,贷款利息的计算依据银行现行规定采用单利计算.     

小微企业两期借贷模型及多期拓展与客观概率研究

中国市场经济发展迅速,小微企业迎来成长的黄金时代,但融资困难一直是制约小微企业发展的主要原因.文章根据小微企业资金需求急、数量小、周期短的特点,建立了资金分两期到账的借贷模型,并拓展多期分析借贷双方收益与风险,考察客观概率(P值),为企业和银行或其他金融机构提供新的贷款模式和风险估量及信用评价思路.     

鄂尔多斯市银行业目前存在的问题及建议

2011年,鄂尔多斯市辖内银行业资产负债规模不断扩大,存贷款稳步增长,资产、负债和存贷款增速同比小幅回落,不良贷款继续保持"双降",抗风险能力进一步增强.虽然鄂尔多斯市银行业经营状况总体良好,但运行中存在的风险和问题不容忽视.一、鄂尔多斯市银行业运行中存在的风险和问题(一)民间借贷风险不断向银行渗透由于受宏观调控政策影响,社会融资总量减少,导致民间借贷日益活跃,蕴含的风险也不断加大.民间借贷风险正不断向银行渗透.一是民间资金主要流向煤炭、房地产市场和"两高"行业,弱化了国家宏观调控政策,一定程度上也制约了信贷政策的执行;二是高息成为企业经营发展的巨大"包袱",直接导致企业偿债能力下降,可能会影响信贷质量;三是由于融资约束的不同而削弱企业的还贷意愿.     

基于证据融合的信用担保风险评价方法

信用担保是连接银行和企业的桥梁,对于改善企业融资环境、拓展银行业务、促进社会信用增级具有重要作用.信用担保业是国际上公认的高风险行业,因此,建立卓越的风险管理能力,探讨实用的信用风险管理方法,对以风险专营为基础的信用担保机构而言尤为重要.     

谈不完善信用体系下的银企关系

信用体系是为了维护社会信用而建立的,是对市场主体之间的信用关系进行规范和管理的一系列规章、制度、法律、法规。银企关系是银行与企业在社会经济活动和社会生产过程中形成的必然的、广泛的联系。完善的信用体系是市场经济条件下,银企关系协调发展的基础。在当前我国不完善信用体系下,良好的信用秩序很难形成,从最初企业逃废银行债务,到银行不良贷款增加,再到银行慎贷、惜贷,企业融资难,银企关系不可避免地陷入了恶性循环中。构建新型银企关系,必须从信用这一市场经济发展的基础抓起,本文主要从信用体系建设的角度分析银企关系。信用体系…     

论信用卡的信用风险及措施

一、信用卡风险形成的原因信用卡风险,主要是指有造成资金损失的危险程度.从理论上讲,信用卡业务在营运过程中,因受主客观因素的影响,必然或多或少地存在着造成资金损失的可能性.这是绝对的,也是无法避免的.信用卡的资金损失度只能是减少,而要避免是不可能的.（一）外部原因1.透支持卡人（公司或个人）信用差.用假身份证等骗领信用卡作案者往往利用银行信用卡机构急于发卡占有市场以及资信审查方式单一等情况,利用假身份证、假营业执照、假担保等方式,骗取银行信用卡,利用信用卡诈骗资金,一但银行发现便逃之夭夭.由于所提供的资料是虚假的,银行和司法机关侦查难度很大,这部分因诈骗而失去的资金往往难以追回.     

我国商业银行信用性风险管理中存在的问题及对策

正一、我国商业银行面临的信用风险主要表现(一)信贷结构简单,贷款风险集中长期以来,我国商业银行的主要贷款对象是国有企业,其中以国有大中型企业为主,大中型企业贷款量达到国有商业银行的贷款总量的80%左右。这些企业资金使用量、贷款量都较大,这就容易出现一个现象:个别银行的大部分资产被锁定在某一个企业之中,该银行自身效益的好坏就取决于某大企业经营状况的好坏。这个企业经营状况良好,该银行资金运作正常,能获取正常利润;这个企业经营状况比较差,该银行就会被连带不能实现预期效益,甚至可能出现呆坏账从而蒙受损失;这个企业倒闭或破产,由于银行债权     

浅析大型国有企业内部银行的定位与职能

2上个世纪九十年代的尾声,冠以“集团公司”的大型特大型公司制企业开始在我国市场经济环境中出现。特别是一些传统行业的大型国有企业经过公司化改造,建立起了完整的现代企业治理结构;同时对原下属各二级单位和遍布全国旗下子公司、分公司进行了资产清理与企业优良资产的重新整合。在这一过程中,内部银行作为一种企业内部资金结算中心性质的机构渐渐开始出现在企业中,并逐渐得到了行业内的普遍仿效与认同的一种管理内部单位资金结算工作的方式。随着内部银行在这些大型国有企业的持续运行,一些体制上的问题已经引起理论界企业的关注。一、…     

银行自身效益提高的难点及对策

一、难点分析我国专业银行目前的自身效益普遍不高，有相当一部分基层行经营亏损问题十分突出。银行经营亏损原因是复杂的，归纳起来不外乎是由于国家政策性因素以及银行自身经营木善造成的。具体可归纳为二高一多，即：资产风险高，负债成本高，应收利息逐年增多。（一）我国专业银行信贷资产风险高，结构极不合理，三项贷款居高不下。银行信贷资金90％以上用在了贷款上，而发达国家只有50％左右用于贷款。同时，我国银行目前信贷资产中的70％以上已纳入企业营运的最低资金需要，15％左右已经坏死。实际可盘活的资金低于信贷资金的15％。所…     

中国银行信贷资产证券化的现实意义与措施

一、银行信贷资产证券化的现实意义 (一)增强资产的流动性,提高银行总体盈利水平.资产证券化的初衷就是使缺乏流动性的资产组合起来变现和出售,以尽快回收资金,增大货币的扩张效应.如果将贷款证券化,使长期被占用的银行贷款转化为证券出售给投资者,则整个金融系统就有了一种新的流动性机制,银行就可较快的回收资金,扩大金融资金来源渠道.资产证券化本身并不意味着收入的增加,而在于释放的资本,用于其他较高边际收益的项目,将增加更多的潜在利润.而现阶段,我国商业银行不良资产率较高,除了信贷管理等各种原因之外,应该说资产流动性较差也是原因之一.因此,资产证券化有利于我们在改革中,通过提高银行信贷资产的流动性,改变信贷资产的质量.     

银行逾期贷款的风险分析

银行，作为社会的信用中介机构，担负着最重要的社会资源配置--资金融通的重任，在经济建设当中起着重要的作用。而近几年，几乎所有专业银行都出现了不同程度的亏损。据１９９４年、１９９５年《中国统计年鉴》资料显示，我国金融机构全部贷款中，不良信贷资产占全部贷款...     

中小企业信用危机与融资壁垒

一、我国中小企业信用状况 企业信用是企业履行各种经济承诺的能力及可信度,它是企业的基础素质、财务状况、资产质量、经营状况、社会信誉、发展潜力等各方面综合素质的集中体现.中小企业信用状况是中小企业在持续经营期间,对外进行经济交往的基本信息的集中表现,它主要包括企业登记、合同履行、应收应付账款、银行贷款偿还、产品质量、企业经济合同纠纷以及法定代表人信用记录等情况.     

构建中国影子银行统计指标体系：基于国际比较视角

当前,针对影子银行体系,主要的国际组织和国家、地区均以监测为主,而统计影子体系是监测的前提。通过国际比较分析,本文构建了中国影子银行体系的统计指标体系。研究发现：一是国际社会关于影子银行体系统计方法至少包含五种：广义非银行金融机构法、广义非银行信用中介法、基于经济功能的狭义非银行信用中介法、基于风险的（狭义）非银行信用中介法和狭义非核心负债法;二是是否统计非MMFs投资基金,是IMF和FSB统计范围的主要差异,前者排除,而后者包含;三是从资产还是负债角度统计本身没有优劣之分,只要明确一个视角,就可以避免统计混乱和重复统计。结合中国实践,借鉴FSB狭义非银行信用中介法,从负债融资视角出发,本文构建了中国的狭义影子银行体系统计口径,涵盖规模指标、结构指标（资产结构指标、负债结构指标等）,以及影子银行体系与其他金融部门之间的关联性指标。可以大致观察到影子银行体系总量和规模特征,以及潜在的风险点及其传染路径。     

基于看跌期权的信贷资产可回收价值与风险补偿的估计

履约风险对资产现实价值的动态影响是衡量风险溢价的重要因素.履约风险来源于贷款偿还所依赖的基础资产价值,比如现金流、企业净资产等的波动性.这种风险以期权的形式隐含在银行的资产业务中,是不良资产形成的根源之一.我们可依据实物期权的思想,通过把银行承担的违约风险转化为损失的现实价值,为制定资产价值补偿策略提供依据.     

努力构建支持民营经济发展的金融服务体系

目前拓宽对民营企业的金融服务有利于国有商业银行调整资产结构 ,防范金融风险。长期以来 ,国有企业一直是国有银行信贷优先扶持的对象。近年来 ,国有银行向商业银行转轨 ,金融同业竞争日趋激烈 ,为争夺客户 ,各家银行竞相将资金投向国有大中型企业 ,并在结算、票据贴现等方面提供种种优惠和便利。这使得国有商业银行资产结构一直处于投向单一的高风险状态。而通过发展对民营经济的服务 ,则可以实现其资产结构的自主调整。1、中央银行要进一步出台扶持民营企业发展的信贷政策 ,对于符合国家产业政策发展方向的企业从资金方面加大倾斜力度 ,…     

基于主成分分析和支持向量机的商业银行信贷风险评估

近年来,随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点.作为我国银行业主体的国有银行不仅其不良贷款额占我国银行总不良贷款额的约80%,而且其不良贷款率也最高,面临的不良贷款问题最严峻,已成为我国金融体系稳定运行的主要隐患.如何化解和防范信贷风险,继而避免由此引发的银行呆帐坏帐及信用危机,已是摆在中国金融业面前的迫切课题.因此,建立贷款企业的准确审核模型,对提高银行信贷资产的安全性并减少不良资产的产生有极其重要的意义.     

住房贷款还款方法的比较

个人住房贷款的还款方法是近来媒体和业界比较关注的焦点.等额本息还款法和等额本金还款法是银行最常用的两种方法,目前,各家银行普遍采用等额本息还款法,是因为在目前情况下,银行的沉淀资金一直维持在较高的水平上,大量的资金贷不出去,而个人住房贷款违约率一直很低,属于银行业的优良资产,风险很小.银行从借款人正常还款方面来分析,同样本金、利率和期限的贷款,采用等额本息还款法要比等额本金还款法多收一部分利息,因此银行更愿意减慢回收住房贷款的速度,从而取得更多的利息收入.