自相关过程的ARMA控制图

由于自相关过程违背了过程输出数据独立性的假定,使得常规控制图的有效性降低。ARMA控制图技术使用自回归移动平均模型作为统计量,依据两个信噪比指标来确定适宜的参数值。文章运用平均链长(ARL)系统研究了ARMA控制图的检测性能,并与残差图进行了比较。模拟结果表明,在自相关条件下,ARMA控制图对均值偏移具有较高的检测灵敏性。     

自相关对MEWMA控制图影响的模拟研究

为了分析样本协方差不同时自相关结构对常规多元控制图监测偏移能力的影响,针对传统样本协方差矩阵S_1和基于相邻向量差数据构建的协方差矩阵S_2的两种不同取值,通过Monte Carlo模拟对比忽略自相关的原始数据和考虑自相关时基于多变量时间序列模型VAR(1)构建的残差数据的两种情况,以平均运行链长比较了不同均值偏移大小及不同自相关结构下多元控制图的性能。对比结果发现:基于VAR(1)模型的残差MEWMA控制图整体表现更佳,可以更快地捕捉到均值的变化,且该控制图在均值偏移大于一个标准偏差时监测效果更明显;当S_2作为总体协方差估计值时,基于残差数据构建的MEWMA控制图受控平均运行链长ARL_0较低,但该方法能更快地检测到均值的偏移。最后通过一个案例验证了结论的准确性。     

多变量自相关控制图在货币政策预警监控中的应用

质量管理理论中的控制图通常都是对质量过程进行监控的。文章将多变量自相关控制图首次引入货币政策效果的监控中,对我国货币政策的执行效果进行预警控制,结果表明我国货币政策经常出现失控状况;文章还分析了影响货币政策稳定性的因素,并针对失控的原因提出了相应的政策建议,为货币政策等金融领域的多变量时间序列数据提供了预警监控的另一种途径和方法。     

监测SPC/EPC整合过程的残差控制图研究

针对SPC/EPC整合中的自相关问题和窗口问题,在分析整合监测规律的基础上,构建了SPC/EPC整合过程的AR(3)时间序列模型,并分析了模型的稳定性条件,构建了监测整合过程的残差控制图,通过仿真比较实验表明:该方法与常规控制图相比能准确监测到异常扰动的发生并能解决窗口问题.     

基于自相关过程的控制图的性能评价

文章以AR（2）过程为例,对控制图监测自相关过程失效的原因进行了探讨,以平均运行长度（ARL）为评价指标,通过仿真分析验证了自相关性对控制图性能的影响。     

自相关过程的监测与调整

利用控制图进行统计过程控制的基本假设为观测值相互独立并服从正态分布,然而,由于过程中某些不可消除因素的影响,使得实际过程的输出观测值常常是自相关的,而工程过程控制(EPC)可以消除观测值的自相关性。本文在比较分析过程监测与调整的基本原理基础上,给出了监测与调整自相关过程的的概念模型,并运用一个例子加以说明。     

惯性中容忍度及其控制图分析

文章从实证中发现SPC难以探测趋势的例子引出惯性问题,并运用容忍度的统计量大小来衡量惯性,在EWMA控制图中推导出容忍度的表达式,并构建了容忍度的控制图来进行过程的监控。     

不同周期数据递归图中的类分形自相似结构研究

金融数据中的类分形自相似结构是金融市场作为复杂系统的显著标志,也是进一步分析市场变化的基本出发点之一.文章在前期发现金融数据递归图中存在着类分形自相似结构的基础上,运用不同周期的金融数据绘制的递归图,对其中的类分形自相似结构进行了对比分析,发现它们之间也存在着自相似性,这说明类分形自相似结构在不同的周期状态下保持着标度不变性特征.     

存在自相关时检验和估计方法的改进——基于自回归分布滞后模型的自相关检验和参数估计

存在自相关时的自相关检验和参数估计是基础计量经济学的一个重要内容,并且存在自相关时的原模型已转化为自回归分布滞后模型。讨论存在自相关时的自相关检验和参数估计问题,提出了一种基于自回归分布滞后模型的自相关检验法,并同时给出了相应的参数估计。     

自相关函数在时间序列分析中

我们知道,对一个随机时间序列进行完全的描述通常是不可能的（即完全地确定它的概率分布）,而自相关函数是一个非常有用的指标,我们定义滞后期为k的自相关函数为:     

高维GARCH型数据控制图的主成分方法

高维GARCH模型逐渐在金融市场中建立并使用,而高维控制图应用较少,文章首次采用主成分的方法建立高维GARCH控制图,能够有效改善控制图不易识别和保存数据信息量等问题,以美元汇率和股票市场2008-2009年共262个数据为例,建立汇率市场与股票市场的合成控制图,实证表明该控制图能够准确、有效识别异常点,起到监控和预警的作用。     

关于自相关的分析与检验

本文首先简要的分析了自相关的影响和根源 ;其次给出了检验自相关的非参数与参数的八种方法 ,并指出了各种方法的适用条件     

基于比例赋权方差法的验收控制图设计

验收控制图把过程控制、产品验收和产品评估融为一体,是一种非常重要的统计过程控制工具。传统验收控制图都是基于过程输出服从正态分布的假设建立的,然而在实际生产中存在大量不服从正态分布的过程输出,有时过程的分布形式未知。当过程输出有偏或分布未知时,可以用Burr分布近似,但抽样数据不足将导致分布函数估计不准确。赋权方差方法虽然弥补了这一缺陷,但也存在不足。针对以上情况,文章基于比例赋权方差方法,根据验收双方的风险、可接受和不可接受水平,构建了验收控制限。数值计算的结果说明本文方法是有效可行的。     

通用型指数加权移动平均控制图的设计

为提高质量控制图监测微小到中等过程偏移的灵敏度,文章提出一种新的用于过程均值监控的通用型指数加权移动平均(UEWMA)控制图,该控制图是EWMA控制图的一般性推广,根据数据特征,自定义选取平滑系数λ₁,λ₂,…,λ_s,使控制效果达到最优;给出UEWMA控制图的均值与控制限的求取方法,并推导出平均运行长度(ARL)和运行长度标准偏差(SDRL);最后,研究平滑系数对该控制图性能的影响,并将其与现有控制图监测微小到中等过程偏移的灵敏度进行比较。研究结果表明,UEWMA控制图通过数据特征设计平滑系数,具有灵活性好、灵敏度高、扩展性强和控制效果好的特点。     

基于自相关视角的弱平稳过程之间的伪回归分析

随机干扰项之间的未知形式自相关是导致相互独立的弱平稳过程之间伪回归的主要原因.通过理论分析和一系列的蒙特卡罗模拟,揭示了数据过程本身的持久性、样本容量T和随机干扰项自相关之间的内在联系.研究发现随机干扰项往往呈现出与数据过程阶数相同的自相关.进一步研究表明,运用广义差分法和Cochrane- Orcutt迭代法虽然能大大减少伪回归概率,但在有些情况下,即使当样本容量较大时,较高阶的Cochrane- Orcutt迭代法仍然无法避免伪回归的发生.     

基于质量损失函数的ARMA控制图经济设计

为提高统计过程监控灵敏度并减少监控费用,文章研究了自回归移动平均(ARMA)过程的统计与经济设计问题.首先构建ARMA控制图监控自相关过程,基于田口质量损失函数对ARMA控制图进行经济设计并构建经济模型;利用遗传算法求解,确定ARMA控制图的五个参数[n,h,k,φ,θ]最优组合,使单位时间费用最低.最后,对该模型的参数进行灵敏度分析,由此得出在实际监控过程中与单位时间期望费用相关的参数,以减少质量损失.     

应用—R控制图对混煤生产过程进行分析控制的尝试

根据质量控制图的设计原理 ,结合具体实例 ,对混煤灰分进行监测、检验、分析、计算 ,从而达到控制混煤灰分起标的目的。     

可变抽样区间的几何EWMA控制图设计

传统的c图是基于过程服从泊松分布的假设建立的,但是,这个假设在使用中很少能得到证实,其分布还经常服从几何分布。文章设计了几何EWMA控制图,并对它进行可变抽样区间’设计,利用马尔可夫链方法计算了其平均报警时间,结果表明,所设计的可变抽样区间几何EWMA控制图较固定抽样区间的几何EWMA控制图能更好地监控过程的变化。     

角度质量控制图的特性及分析

文章研究角度质量控制图在典型分布、样本统计量与抽样分布、控制界限表达形式和过程能力指数等方面的特性.与传统的计量控制图相比,这些特性反映了方向数据统计与传统的概率统计在研究方法与结果的表达形式上的明显区别.     

带有(2,3)转换规则的VSSI 控制图的经济设计

文章在已有VSSI 控制图基础上,增加了(2,3)转换规则,构建了相对应的控制图经济模型,给出了相应的费用函数。运用马尔可夫链方法推导出ATS、AATS、ANSS、ANOS的表达式。针对具体实例,运用遗传算法搜索了经济设计的最优解,与现有的VSSI 控制图进行了比较分析,结果表明(2,3)VSSI 控制图可以显著缩短报警时间,节约生产费用。