基于古诺模型的寡头垄断发电厂商产量分析

发电厂商之间的竞争是典型的寡头市场竞争,本文以寡头电力市场为基础,以发电量作为厂商的决策变量,采用古诺模型对发电厂商之间的博弈行为进行分析,探讨了发电厂商所采取的策略对自身以及对市场的影响。根据模型讨论结果,发电厂商既有进行合作、垄断市场的动机,也会担心其他发电厂商破坏协议、获取更高的利润,从而陷入选择合作还是不合作的两难境地,同时,也为发电厂商发电量的选择和监管部门对发电厂商的监督提供一定的理论依据。     

多个企业同时博弈的动态古诺模型的长期产量解研究

考虑到多阶段的博弈过程需要涉及长期利润的特点,建立了两个以长期利润为目标的多个耐用品企业同时博弈的动态古诺模型(长期非合作模型和长期竞争均衡模型)。通过对多个模型求解结果的比较与分析可知,长期竞争均衡模型下的市场竞争最为激烈,但还是优于短期竞争均衡模型;当然,它依旧劣于非完全竞争情形下的长期非合作模型和长期合作模型。     

相异成本情形下的耐用品动态古诺模型研究

依据耐用品的市场容量随着时间发生变化的特点,建立了具有相异成本的两个企业同时博弈时的动态古诺模型.在此基础上,考虑到企业的公平性要求,进一步建立了一个新的多目标动态古诺模型.通过时以上两个模型的产量均衡解的比较与分析可知,处于成本劣势的企业可以通过降低竞争对手的利润达到自身的公平性要求,但这种措施却使得产品竞争加剧.     

寡占市场中自适应动态古诺模型的建立

本文通过引入自适应期望产量的概念,利用现代控制工程理论建立了市场非线性反需求函数下的自适应动态古诺模型。该模型建立的目的是为厂商各生产周期的产量决策提供理论指导。动态仿真结果及实例分析表明,自适应动态模型的稳定状态总趋近于古诺均衡解,该模型能够对现实经济运动进行合理描述,具有动态自适应能力,是厂商制定产量决策的有利工具。     

考虑利他主义的古诺模型研究

针对完全利己和(或)完全利他可能不具有集体帕累托效率这些经济现象,利用文献[1]建立的GR博弈模型和GR均衡,建立了基于GR(黄金规则)的古诺模型,研究了GR均衡的集体帕累托效率性质与GR博弈中权重系统(描述厂商关心自己和他人的程度)之间的关系.结果表明,(1)对于N-厂商的情形,GR均衡集合与具有集体帕累托效率的策略组合构成的集合一致的充分必要条件是每个厂商都均等地关心自己和他人的利润;(2)对于两厂商的情形,GR均衡都具有集体帕累托效率的充分必要条件是,存在一个厂商均等地关心自己和他人的利润.这些结果一方面在古诺竞争的背景下加强了文献[1]的结果;另一方面表明.一个"平等地看待竞争对手利益"的古诺竞争将会获得集体有效率的竞争均衡.     

基于古诺寡占模型的纵向兼并问题研究

纵向兼并是一种获得市场垄断力量的手段,传统的研究认为纵向兼并可以节约交易成本和降低交易风险.从产业链的角度分析,处于不同产业链环节的利益主体受到纵向兼并的影响不同,一般来讲,上游和下游未兼并厂商受损于纵向兼并活动,消费者福利则得到改善,而兼并厂商的利润变化情况不确定,取决于产业链中厂商的数量结构.     

基于不完全信息古诺模型的产业集聚起源的博弈分析

本文通过不完全信息下的古诺寡头竞争的博弈模型,分析了专业化产业集聚形成的原因,主要源于区域经济效应和集聚经济效应合力的大小。     

不同目标条件下的企业最优行为分析

本文首先给出了企业追求不同目标时的四个微观优化模型,然后考虑了它们的均衡条件,最后就达到均衡时其最优产量进行了对比分析,所得到的结论基本上涵盖了文[5]的结果。     

动态投入产出模型的解

本文给出动态投入产出模型,在不同消费条件下解的情况,包括有经济意义的解,均衡增长解,最优解和解的唯一性.     

多模式交通条件下合理制定旅客票价的优化模型及算法

在本文中,充分考虑了旅客和交通管理部门两方面的利益,提出了一个双层规划模型来描述城市间多种交通方式竞争条件下合理制定旅客票价问题。在此模型中,既保障了旅客使自己的广义出行费用最小,又使得交通管理部门在客运市场的竞争中取得最大的经济效益。然后给出了求解该模型的基于灵敏度分析的启发式算法 (SAB)。最后用一个实际算例说明了该模型及算法的应用。     

企业间生产与广告投资分配的竞争分析

提出了两企业间进行广告与投资分配决策竞争的一般模型, 对这个一般模型及其特殊形式进行了研究; 证明了模型的Cou rno t 型均衡解的存在性和单调性; 对广告间的影响参数进行了分析; 给出了具体问题均衡解的求解方法; 最后, 通过一个简单例子的分析计算对本文进行了验证.     

一种新的动态综合评价方法

在经济管理与决策中, 经常遇到大量的动态综合评价问题. 动态综合评价问题的核心是 评价指标在不同时刻的权重系数的确定. 针对由时序立体数据表支持的综合评价问题的特殊 性, 提出了一种新的确定权重系数的“‘纵横向’拉开档次”法, 并给出一个实际例子. 该方法具 有原理简单、直观意义明显、评价过程“透明”等特点.     

期权定价方法综述

介绍了期权定价理论的产生和发展; 然后对期权定价方法及其实证研究进行了较详细的 分类综述, 突出综述了既适用于完全金融市场, 又适用于非完全的金融市场的确定性套利定价 方法、区间定价方法和E2套利定价方法; 最后, 对各种方法的条件和特点进行了讨论和评价.     

基于多智能体的复杂信息系统开发方法研究

提出一种将组织学与多智能主体技术相结合建造复杂信息系统的开发方法. 该方法的基 本思想是首先将复杂信息系统看成一个多主体组织, 依据组织学原理分析多主体系统组织特 性, 建立多主体组织模型, 从而形成多主体系统宏观结构和功能需求的严格规范; 其次, 根据现 有技术和可用资源确定承担各类组织职能的多个主体, 由此确定了各主体的职责和粒度; 然 后, 依据组织模型, 采用信念2愿望2意图(BD I) 结构设计各类主体的概念模型, 为系统的机上实 现建立清晰的可操作的开发模式; 最后, 将所设计的概念模型在协同工作平台(MBO S) 上编程 实现, 快速获得复杂信息系统的原型系     

V aR 之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性

主要研究在V aR 风险度量之下, 收益具有厚尾性质的资产的投资组合问题. 证明了基于 尾部分布二阶展开的最优投资组合收敛于基于尾部分布一阶展开的最优投资组合. 因此, 对于 V aR 风险度量之下的最优投资组合问题, 如果要求的风险承受水平充分低, 则只需要利用尾 部分布的一阶展开代替厚尾部分布进行近似计算, 就可以达到满意的精度, 从而不需要进行复 杂的高阶运算.     

基于MA S 的群决策支持系统研究

群决策支持系统(GDSS) 与传统的决策支持系统(DSS) 在体系结构和工作方式上有着较 大的差异. 在网络环境中, 组织的决策需要一种开放的GDSS 体系结构和协作的工作方式. 本 文提出一种基于MA S 的GDSS 体系结构, 以及在这种体系结构下的协同决策的模型. 在此基 础上开发了一个GDSS 的原型系统, 并对今后的研究方向进行了展望.     

A comparative analysis of due date based job sequencing rules in a flow shop with multiple processors

The literature on job scheduling recognizes the importance of due date performance criteria such as mean tardiness and maximum tardiness. A number of studies test a large number of sequencing rules for these criteria in job shop and flow shop settings. The object of this present research is to examine the performance of some well-known priority rules in a flow shop with multiple processors. This study investigates the performance of ten priority rules in terms of mean and maximum tardiness. It examines the effects of problem characteristics, such as number of jobs, number of machines stages and number of parallel processors at each stage, and the performance of priority rules using regression analysis. The findings of the study suggest that the primary determinants of tardiness-based criteria are problem characteristics. In addition, both the regression analysis and the analysis of variance provide strong evidence of the strategy-effect. Finally, a detailed performance review of examined priority rules for various problem characteristics is presented.     

短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析

以中国上海证券交易所从债券价格导出的0.5年期利率的周度数据为分析对象,使用SNP法,估计出短期利率的条件密度函数,发现其条件分布具有明显的异方差性和非正态性.然后利用EMM法实证分析了常用的连续时间的单因子和两因子短期利率模型.单因子短期利率模型包括Vasicek模型,CIR模型,CKLS模型等,两因子利率模型包括Gallant,Tanchen给出的随机波动率模型和Balduzzi等人的随机均值回复模型.实证结果表明所有的单因子短期利率模型都不能很好地描述中国上海证券交易所债券市场上的短期利率变化,CKLS模型是它们中表现最好的单因子利率模型.随机均值回复模型也不能描述短期利率的变化,只有随机波动率模型可以描述上海证券交易所的短期利率的变化.