金融运行异常情况统计监测方法的选择

正从统计学的角度看,金融运行中的异常情况是可以进行界定的。因为在金融运行中我们关心的指标数据一般为时间序列数据,所以金融运行的异常情况在数据上就体现为时间序列数据集中的异常。按照异常的表现形式不同,时间序列的异常主要可以分为点异常和模式异常。这两种异常都可以用于发现一条时间序列或多维时间序列数据集上的     

分形与统计学

一、传统统计学处理数据的一般原则 统计学与统计工作一般分为四个阶段:即统计数据的搜集,整理,分析和推断.一般对数据的整理可分为横截面形式(即固定时间,在空间展开)和时间序列形式(固定空间,在时间展开,已有人开始研究固定空间多起点的时间序列问题).     

中国棉花产量的时间序列预测模型

时间序列分析预测的首要任务是辨识影响时间序列的项目因素,这个辨识过程称为分解。每个项目的辨识都独立进行。完成分解后的各项目再度组合,由此途径来分析预测时间序列的未来值时间序列分析预测的主要任务就是对时间序列的观察样本建立尽可能合适的分析预测模型。     

基于秩方法的TAM估计

一、问题的提出作为统计学一个重要分支学科 ,现代时间序列分析的发展十分惊人 ,尤其是近二十年来 ,人们已不再满足于平稳、线性的时间序列分析 ,如AR、MA、ARMA、ARIMA等 ,越来越多的人将视野投向非平稳时间序列、谱分析、时间序列的线性系统、非线性时间序列及非线性系统、空间序列、不等间隔抽样等问题的研究。TAM模型属于非线性时间序列分析的范围 ,是我国香港地区的学者汤家豪 (参见 [12 ,13])先生于 1978年提出来的 ,由于该模型具有一些重要的性质特征 ,如比 :设置“门坎”(门限 ) ,然后通过门限的控制作用 ,保障模型自身的稳…     

SARS疫情对深证成指影响的时间序列模型

时间序列是一组按时间顺序排列数据序列,经常用x1,x2,……,xm,……表示.在经济分析中,许多历史统计数据都可建立时间序列模型,并可借助相应模型进行外推以预测未来,亦即时间序列预测.本文利用SAS系统下时间序列(ETS)模块建立带有自相关校正的回归模型和带有干预序列的ARIMA模型,计算、分析SARS疫情对我国深证成指走势的影响.     

也谈时间序列的可比性原则

任何现象随着时间的推移都在发生变化，要反映其发展变化的过程和规律，统计中所使用的基本方法是编制时间序列进行分析。编制时间序列，最重要的是遵循可比性原则，可比性原则强调时间序列中对应于不用时间的指标值可以相互比较，符合这一原则的时间序列才能够正确反映现象的变动过程和规律。 《中国统计》2002年第六期的“时间序列分析应当重视对价值指标的缩减”(以下简称“缩减”)一文中，提出“无论是一些著名的经济学家，或是普通的人们都普遍忽视一个十分重要的问题，即时间序列分析应当对价值指标进行缩减。”“甚至在高等统计教…     

时间序列分析

时间序列分析上海财经大学张尧庭时间序列分析是分析社会经济资料的一种重要的方法，它对于信号处理、无线电工程、工程控制技术等许多领域都有深刻的影响，本文只介绍它在社会经济数据中如何进行分析并扮演一个重要的角色。社会、经济的发展是随时间而演变的，因此反映、...     

美国加州大学陈江教授应邀来我院作时间序列分析高级讲座

美籍华人、美国加州大学陈江教授应邀于 2 0 0 2年 1 2月 1 2日 -2 0 0 2年 1 2月1 6日在西安统计研究院进行了为期 3天的时间序列分析高级讲座 ,西安财经学院、厦门大学、安徽财贸学院、河北财经学院等多位老师参加本次讲座。通过三天的讲授和培训 ,各位老师都感到收获颇丰 ,使大家视野更加宽广 ,了解了当前时间序列分析在国内外发展的趋势以及应用的前景 ,并学习到陈江教授一些比较新的研究成果。本次讲座主要讲述了以下内容 :1 通过大量的应用实例 ,讲述了时间序列分析在当前的发展趋势和应用前景。现在时间序列分析已经应用到经济、社…     

美国加州大学陈江教授应邀来我院作时间序列分析高级讲座

美籍华人、美国加州大学陈江教授应邀于 2 0 0 2年 1 2月 1 2日 -2 0 0 2年 1 2月1 6日在西安统计研究院进行了为期 3天的时间序列分析高级讲座 ,西安财经学院、厦门大学、安徽财贸学院、河北财经学院等多位老师参加本次讲座。通过三天的讲授和培训 ,各位老师都感到收获颇丰 ,使大家视野更加宽广 ,了解了当前时间序列分析在国内外发展的趋势以及应用的前景 ,并学习到陈江教授一些比较新的研究成果。本次讲座主要讲述了以下内容 :1 通过大量的应用实例 ,讲述了时间序列分析在当前的发展趋势和应用前景。现在时间序列分析已经应用到经济、社…     

空间统计方法在社会福利分析中的应用

在研究经济问题时,处理的数据大多是时间序列数据,对这类数据的分析采用的是时间序列分析方法,较少进行空间分析,建立的模型也是以时间序列为主。虽然这种以时间序列数据为对象进行分析、研究问题的方法能够反映一定的经济问题,但是往往会掩盖空间的差异。因为我们生活在由时间     

时间序列分析应当重视对价值指标的缩减

在日常经济生活中，当人们从时间角度分析客观现象时，都不可避免地要用到时间序列分析方法。然而，对于有关由价值指标构成的时间序列，在计算一些诸如速度指标时，除了官方统计部门在正式出版物中明确表示是在剔除了物价因素后用可比价格计算的外，无论是一些著名的经济学家，或是普通的人们都普遍忽视一个十分重要的问题，即时间序列分析应当对价值指标进行缩减。甚至在高等统计教育的课堂上或教科书中，也很少涉及到此类内容。由此而带来的直接危害就是，人们在利用时间序列方面指标来认识客观现象及其发展规律时会产生这样或那样的错觉…     

中国大豆期货收益GARCH效应的实证研究

文章研究了中国大连商品交易所大豆期货连续合约1994-2003年收益时间序列,并以该序列2003年第一个样本数据为分界点,建立了两子序列,分别进行了统计学分析,发现两子序列分布均是非正态的,较正态分布有尖峰厚尾的特征,具有记忆效应。并且,进一步根据两子序列的波动集群性建立一系列GARCH模型,对中国大豆期货的两个收益序列的波动性进行分析,并比较了二者的异同。     

时间序列分析法对我国三次产业结构变化的分析

一、时间序列分析法简述 　　客观现象都是处在不断发展变化之中,对现象发展变化的规律,不仅要从内部结构、相互关联去认识,而且还应随时间演变的过程去研究,这就需要运用时间序列分析方法.时间序列分析是一种广泛应用的数量分析方法,它主要用于描述和探索现象随时问发展变化的数量规律.……     

时间序列中DF单位根检验存在的问题及方法改进

在时间序列分析中,DF单位根检验方法被广泛使用。文章通过随机模拟试验研究这种检验方法的DF统计量在不同情况下的统计特征,并以此为基础论证DF单位根检验方法存在的一些问题：假设检验的设计存在缺陷、小样本时间序列检验和强自回归时间序列检验误判率高、与时间序列分析的目的相悖等。综合来看,使用这种方法不一定能达到时间序列分析的目的,应谨慎使用。     

我国大豆期货收益波动性分析

本文研究了我国大连商品交易所大豆期货连续合约1994年——2003年收益时间序列,并以该序列2003年第一个样本数据为分界点,建立了两子序列,分别进行了统计学分析,发现两子序列分布均是非正态的,较正态分布有尖峰厚尾的特征,具有记忆效应。并且,进一步根据两子序列的波动集群性建立一系列GARCH模型,对我国大豆期货的两个收益序列的波动性进行分析,并比较了二者的异同。     

基于混沌时间序列分析的股票价格拐点预测方法

随着混沌科学的迅猛发展,当前在经济、金融研究领域,对经济、金融系统行为的混沌分析已成为一大热点,由此发展起来的混沌经济学大大增强了经济理论对现实的描述能力。股票价格时间序列是一个受政治、经济、心理等多方面因素影响的离散时间序列,使得股票价格常表现出包括混沌在内的各种复杂现象与行为。这些现象与行为若采用传统的统计学的方法处理往往难以得到令人满意的结果,而若采用混沌的方法处理则非常有效,因而混沌时间序列的建模与预测已成为当今学术界的研究热点。     

多指标面板数据聚类方法及其应用

文章针对多指标面板数据的样品分类问题,从多元统计学理论角度提出一个多指标面板数据的聚类分析方法。该方法综合考虑面板数据的水平指标、增量指标和增量变化率指标的时间序列特征及其非同步时间序列问题,在重新构造了离差平方和函数基础上,提出了一种聚类方法。通过实证分析,表明新方法能够解决多指标面板数据聚类的问题,分类效果较好。     

运用空间统计方法分析我国社会福利的有关问题

在研究经济问题时,处理的数据大多是时间序列数据,对这类数据的分析采用的是时间序列分析方法,较少进行空间分析,建立的模型也是以时间序列为主。虽然这种以时间序列数据为对象进行分析、研究问题的方法能够反映一定的经济问题,但是往往会掩盖空间的差异。比如一个问题从时间序     

时间序列趋势分析方法的选择及矫正

经济定量化的发展,使时间序列趋势分析在解决社会经济生活中问题的作用越来越广泛,如国民生产总值(GNP)和股市行情的趋势分析等等.单纯地谈及趋势判断问题和趋势预测问题,人们都很清楚其重要性,然而实际分析中,一些貌似枝节实际极为重要的环节往往被人们忽略.那么,如何开展时间序列趋势分析呢?     

时间序列的季节调整及其方法

一、季节调整的必要性 在经济分析和国民经济核算中,经常会看到经过季节调整后的时间序列数据,也经常会遇到关于国内生产总值时间序列季节调整的方法。时间序列季节调整是对时间序列中隐含的由于季节性因素造成的季节变化的影响加以纠正的过程。时间序列是指不同的时间上,对所发生的经济活动进行