我国商业银行非利息收入及其影响因素分析

随着我国资本市场的发展和银行经营业务的扩展,非利息收入在银行总收入中的比重逐年增加。本文以我国12家商业银行2000年至2007年的数据为样本,探讨商业银行非利息收入的构成及其影响因素。研究结果表明,总体上非利息收入的大小与银行的规模、存款占总资产的比重和员工人数与存款的比例显著正相关,与银行的净资产收益率无关;手续费收入仍是我国商业银行非利息收入的主要来源;但国有商业银行与非国有商业银行无论是非利息收入的总量还是构成,均存在显著的差异。     

商业银行资本结构对盈利能力的影响研究——基于中国15家上市银行面板数据的分析

以上市商业银行资本结构与盈利能力的关系为研究对象,选取15家商业银行2009—2013年的数据为样本,定量分析了商业银行资本结构对盈利能力的影响。结果表明,前五大股东持股比例和资本充足率对银行盈利能力的影响不太明显。对银行盈利能力影响最大的是第一大股东性质,而GDP增长率则与它负相关。研究还发现,国有控股银行的平均盈利水平远远高于全国性股份制银行和城市银行,全国性股份制银行在资本充足率上高于另两类银行。     

从银行业收入结构变动看小额账户管理收费

非利息收入相对于利息收入相对稳定,对银行收入结构改善发挥着越来越重要的作用。近年来,我国主要商业银行相继出台了小额账户清理和收费的措施,各界对于该项收费的合理与否争议不断。本文概观了我国各主要商业银行收入结构与小额账户管理收费的现状,并提出了对我国商业银行优化小额账户管理收费的建议。     

商业银行安全水平的测度及其影响因素——基于跨国数据的实证分析

本文首先引进VaR法对传统Z值模型进行了修正,然后借助于基于VaR的Z值模型对我国14家主要商业银行与全球前100家商业银行的安全水平进行了测度,在此基础上分析和比较了国内外银行的安全水平及其影响因素。研究表明:在2001-2006年间,国内银行安全的均值水平低于国外银行,而2007-2009年间国内银行安全的均值水平则相对较高。进一步研究发现:国内银行安全水平受资产规模增长率、中介效率、行业集中度、人均GDP水平等因素的影响程度显著高于国外银行,而受非利息收入占比水平、净利差等因素的影响程度则显著低于国外银行。上述不同主要源于国内外商业银行业务结构与盈利模式的差异。     

基于实证分析的我国商业银行信用卡业务盈利因素的研究

本文通过对信用卡收入成本结构的分析,发现消费额和透支余额是影响信用卡业务盈利的重要因素。同时,结合A银行的数据,利用SPSS软件进行相关性和回归分析。最终提出,提高银行卡收益的关键在于提高我国商业银行信用卡的循环贷款利用率,扩大透支余额规模。     

浅谈非利息收入对中国商业银行经营管理的影响

商业银行作为国家重要的信贷机构,在企业、机构的生产运营以及个人生活中占有很重要的地位。为了保证国家、企业和个人正常信贷活动的进行,商业银行加强经营管理具有了很大的必要性。非利息收入作为商业银行收入的重要组成部分,对商业银行的经营管理具有很大影响作用。下面,本文在简介非利息收入的类型以及影响商业银行经营管理的因素的基础上,就非利息收入对商业银行的影响进行着重分析。     

商业银行金融科技对零售贷款的影响——基于年报的文本分析

本文利用49家上市银行2013-2018年的年报,采用自然语言处理技术和文本分析方法测度了商业银行个体层面各个年度的金融科技发展水平,并实证考察了商业银行金融科技发展水平对零售贷款规模和零售贷款占比的影响.研究发现,商业银行金融科技的发展对零售贷款规模和零售贷款占比都具有显著的正向促进作用,且促进作用对于全国性大型商业银行和随时间推移更为明显.进一步的机制检验结果表明,金融科技是通过改善管理水平、提高风控能力和精准触达客户而发挥作用,表现为金融科技对管理水平较低、风控水平较差、存量客户规模较大的商业银行的零售贷款更具促进作用,并能够显著地提升零售贷款收益率.     

利率市场化对银行业的影响

利率市场化以后,对银行业带来了不少的影响。利率市场化加速了银行的经营模式转化,加大商业银行的利率风险,全面冲击银行净利息收入和中间业务收入两大支柱的增长,并且利率市场化后存贷利差收窄是大势所趋。     

我国上市公司资产结构与盈利能力实证研究

本文以权变理论为基础,从资产结构出发研究资产结构与盈利能力之间的关系。本文从上市公司的资产分布和盈利能力的特点入手,通过对选取的样本公司的资产结构及盈利能力进行描述性统计和多元线性回归统计分析,研究上市公司的资产结构与盈利能力之间的相关关系。本文通过研究发现如下：（1）资产结构与盈利能力线性相关;（2）存货资产占比,流动资产占比和固定资产占比这3个变量之间是一个系统。相互之间存在影响,共同线性组合之后对盈利能力产生消极影响;（3）现金资产占比对盈利能力产生积极影响：（4）应收款项占比对盈利能力产生消极影响;（5）无形资产占比可能对盈利能力产生消极影响。     

商业银行开展私募股权业务的现状分析

近年来,国内商业银行纷纷试水私募股权业务,该业务已经成为商业银行改善银行客户结构、收入结构、业务机构和人才结构的重要手段,本文基于目前的现状,分析了国内商业银行开展私募股权业务的优势、劣势以及后续发展的建议。     

国有商业银行与股份制商业银行顾客忠诚意向驱动因素比较研究

为对国有商业银行和股份制商业顾客忠诚意向驱动因素进行对比研究,本文将银行类型作为调节变量引入模型。Logit Moderated回归模型结果显示,国有商业银行和股份制商业银行顾客忠诚意向的差异,主要来源于顾客对两者价值资产和关系资产的感知显著不同,而顾客感知两者品牌资产的差异在统计上不显著。在其它变量水平相同的情况下,国有商业银行比股份制商业银行为顾客提供的价值高,但股份制商业银行比国有商业银行与顾客的关系更紧密。该结论从统计上论证了国有商业银行和股份制商业银行各自维持顾客忠诚的特点,同时也为银行未来优化营销经费配置提供了理论依据。     

考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量

巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用.     

基于共同持有资产的银行间接关联网络研究

金融市场是一个复杂系统,银行之间不仅有直接的拆借关系,还能够通过投资市场建立间接关联。本文分析了资产内生相关性、资产降价出售以及银行投资行为等因素对银行间接关联程度的影响,基于这些因素通过持有共同资产构建银行系统的间接关联,并以此为基础通过平面极大过滤图方法生成银行间接关联网络,论证了该网络中的系统重要性银行,并通过对该网络结构特征的分析,发现间接关联网络具有小世界和无标度等特征,这些特征与银行通过直接拆借形成的网络相似。本文对于银行间接关联网络的研究不仅能够更加清晰地了解银行之间的关系,也为银行系统性风险的监管提供了新的视角。     

认知差异对商业银行信贷配给的影响效应分析

探讨如何缓解商业银行的信贷配给,尽最大可能满足企业特别是小企业的贷款需求是一个具有很强的现实意义的研究课题。本文在以往学者的研究基础上,将银行和企业对投资项目的风险认知差异引入模型分析,研究了风险认知差异程度和信贷配给两者之间的相关性,并基于此进行仿真模拟。结果显示,信贷配给会随着局中人风险认知差异程度的扩大而恶化,因此降低银行和企业在风险项目上的认知差异可以有效的缓解信贷配给的难题,并基于此提出了如何加大对小企业贷款的相关政策建议。     

Local Banks Efficiency and Employment

Abstract. This work analyses the links between credit and labour markets highlighting the influence of credit market inefficiencies on employment. We argue that if banks are not efficient in monitoring the borrowers in the presence of asymmetric information, credit market imperfections have real effects. We estimate dynamic equations using system generalized method of moments (GMM) for bank loans and employment on panel data for Italian firms. The system GMM estimates indicate that the impact of credit market on employment is higher where the local financial market is less developed, asymmetric information is widespread, bank managers are less efficient in assessing the firms' solvency and do not use appropriate methods to evaluate the borrowers' payback capacity.     

国有商业银行技术风险控制测度模型研究

金融信息化建设在我国商业银行界取得了巨大的成功,而随之而来的银行技术风险也引起国有商业银行界的格外关注.商业银行技术风险是银行信息化运作过程中所滋生的风险,融于商业银行的各项传统风险之中.银行技术风险控制测度模型的设计是我国商业银行提高信息化建设绩效的前提, 同时又可以促进传统风险控制功能的改进,而URSIT框架对我国银行业技术风险控制测度模型的建立具有较强的指导意义.探索性因子分析和验证性因子分析可以为模型的可靠性和有效性提供实证检验,并揭示国有商业银行信息技术风险控制中存在的若干现实性问题.     

我国商业银行经营现状与潜在危机管理策略研究

商业银行安全直接关系到一国的金融安全以及整体经济安全,因此,如何防范和处理银行危机日益受到各国政府的重视.本文着眼于我国银行体系,从信息管理系统、不良贷款率、资金利用率、资本充足率、盈利能力、居民信心稳定程度六个方面分析了我国商业银行的经营现状,研究了我国商业银行在经营过程中存在的可能引发我国银行危机的关键因素.在此基础上,就我国如何防范和处理银行危机提出相应的建设性对策.     

基于信号博弈的中外资银行信贷竞争行为分析

在银行业全面开放及贷款利率市场化条件下,异,对中外资银行信贷舍约竞争行为的影响。结果表明：本文利用信号博弈模型,讨论了信息差异及经营成本差1）中资银行的竞争优势是老借款人。2）外资银行提供分离合约时,在中资银行的新借款人市场上将出现“柠檬效应”;外资银行提供混同合约时,中资银行将失去所有新借款人。     

商业银行税务风险评估的实证分析

随着我国金融行业的飞速发展,商业银行所面临的税收压力越来越大,商业银行的管理层开始日益关注税务风险。税务风险有2种表现形式,即税负过重和税收处罚。根据15家上市商业银行2008～2010年的财务数据,构建了税负预警模型;采用税负对比法,对商业银行的税务风险进行了评估。分析结果表明,商业银行的营业税税务风险变化不大,但是企业所得税税负过重的商业银行有增多趋势。同时通过回归分析得出:营业收入、营业支出、营业税及附加、企业所得税对盈利综合税负有不同程度的影响。     

基于国际经验的我国商业银行危机处置机制研究

商业银行危机处置机制建设是金融管理部门防范化解系统性金融风险、维护金融市场稳定的重要工作。2008年国际金融危机后,在金融稳定理事会、巴塞尔银行监管委员会等国际组织的倡导下,发达国家金融市场已逐步建立了较为系统的商业银行危机处置体系,我国应从提升危机处置市场化程度、健全危机处置法律体系、完善处置流程和丰富处置工具四方面推动商业银行危机处置机制建设。