一个基于神经网络——Logistic回归的混合两阶段个人信用评分模型研究

一、问题的提出在建立个人信用评分模型时 ,预测精度是非常重要的 ,因为许多情况下即使预测的准确性只提高一点点 ,也会使信贷机构的损失减少很多。正因为如此 ,大量的统计分类技术被应用到信用评分领域。文 [1]首次利用中国某商业银行的信用卡客户数据对多种个人信用评分方法在中国的适用状况进行了全面的比较研究。结果表明 ,不同的模型有自己不同的优点和缺点 :神经网络等非线性方法的精度往往要高于 (线性 )判别分析、Logistic回归、线性规划等线性评分方法 ;而Logistic回归、判别分析、线性规划等方法的稳健性① 则比神经网络方法要好…     

数据挖掘模型在小企业主信用评分领域的应用

国际经验表明,信用评分技术可较好地解决小企业贷款高成本、高风险及信息不对称难题.本文广泛选取了可适用于小企业主信用评分领域的12种数据挖掘模型(包括本文的改进模型门限Logistic),并以3个银行微观客户数据集为案例,通过10折交叉验证和预期分类错误成本的方式,检验了这些模型的综合信用评分能力.分析结果及稳健性检验表明,本文改进的门限Logistic模型在模型预测能力及预期错误分类成本等多方面表现优秀;而基于决策树的组合方法也表现良好.本研究对国内商业银行建立合适的小企业主贷款信用评分模型具有参考意义,也有助于推动银行微观金融统计,完善金融统计工作.     

基于数据挖掘的上市公司信用评级变动预测

文章研究如何利用机器学习算法来预测中国上市公司的信用评级变动.选取了中国2003-2015年可得信用评级的记录,得到330条信用评级变动的记录.随后利用包含传统的线性分类器和最近提出的AdaBoost及随机森林分类模型等五类模型进行了实证.实证结果显示,随机森林分类模型对信用评级变动的预测能力最强.     

基于等维新息递补GM(1,1)幂模型的GDP预测

针对灰色模型在GDP预测中精度较低的问题,文章提出一种基于等维新息递补GM(1,1)幂模型的预测方法.为反映数据的非线性特征,在GM(1,1)模型的基础上引进拓展的非线性GM(1,1)幂模型;进一步利用最新信息优先的原则,建立等维新息递补灰色幂模型.将改进的模型应用到我国“十三五”时期GDP的预测中,验证了此模型在拟合和预测上的优势.     

关于好公司与好股票认知偏误的实证分析

本文利用<新财富>2004 年对中国上市公司100强的排名结果和有关上市公司的数据资料,采用Fama利French(1992,1993)的三因子模型,依据Solt和Statman(1989)对好公司和好股票的定义进行了实证分析,结果表明即使是专业的信息交易者,在"好公司"与"好股票"间也会产生普遍地认知错误.     

Logistic回归的双层变量选择研究

变量选择是统计建模的重要环节,选择合适的变量可以建立结构简单、预测精准的稳健模型。本文在logistic回归下提出了新的双层变量选择惩罚方法——adaptive Sparse Group Lasso(adSGL),其独特之处在于基于变量的分组结构作筛选,实现了组内和组间双层选择。该方法的优点是对各单个系数和组系数采取不同程度的惩罚,避免了过度惩罚大系数,从而提高了模型的估计和预测精度。求解的难点是惩罚似然函数不是严格凸的,因此本文基于组坐标下降法求解模型,并建立了调整参数的选取准则。模拟分析表明,对比现有代表性方法Sparse Group Lasso、Group Lasso及Lasso,adSGL法不仅提高了双层选择精度,而且降低了模型误差。最后本文将adSGL法应用到信用卡信用评分研究,对比logistic回归,它具有更高的分类精度和稳健性。     

基于Logit模型的银行个人信贷风险管理评估

由于我国没有建立完整的个人信贷信用评分制度,用传统的风险评价方法进行个人信贷风险管理评估很难达到满意的效果.在预测是否还款的二分性结果上,Logistic是一种准确性较高的技术.文章依据银行授信5P原则及其他因素,利用Logistic模型,对各个因素与违约之间的相关程度进行了实证分析,并对银行信贷风险进行了评估.     

信用评分模型中稀有事件特殊采样处理方法探讨

信用评分模型的建模样本是由坏客户这一稀有事件和好客户这一大众事件组成的不平衡数据,故从模型残差的方差这一角度刻画稀有事件识别的难度,借鉴机器学习领域处理不平衡数据的方法,对建模样本中的稀有事件做特殊采样处理然后再建模,并证明对建模样本做特殊采样处理后必须用经验公式校正样本偏差。实证分析表明这是提高信用评分模型准确性的有效方法。     

大数据风控有效吗?——基于统计评分卡与机器学习模型的对比分析

随着金融科技的巨大进步,机器学习在金融风控领域的应用也逐渐深化起来。信用评分卡模型作为一种应用最为广泛的风险评估模型,在大数据时代存在着不能对高维、复杂、非线性的个人征信数据进行全面分析的局限性。从中国的互联网金融发展的实际情况出发,提出一种基于XGBoost机器学习算法的互联网金融风控模型,并与传统的统计评分卡模型进行了对比试验,同时给出了将机器学习模型预测结果转化为传统信用评分的解决方法。研究结果表明,机器学习模型能更好地预测个人信用风险,从而构建更加有效的风控体系。     

基于滑动平均和粒子群优化的GM(1,1)日前电价预测方法

在对美国PIM电力市场日前电价的变动规律综合分析的基础上,提出了一种基于粒子群优化(PSO)和灰色GM(1,1)模型的日前电价预测方法.该方法首先采用滑动平均法对原始电价序列进行处理,然后对处理后的电价序列建立等维新息GM(1,1)模型,并利用PSO最小化加权平均绝对百分比误差(MAPE),进一步优化GM(1,1)模型的灰色背景值.对PJM电力市场2007年7月到9月的历史数据的算例研究表明,相对于传统GM(1,1)模型,该方法能够更加准确地反映电价的变化规律,具有较高的预测精度,可满足电力市场参与者制订竞价策略的需要.     

积极推进经济地理信息系统的建设——也谈“经济普查数据的开发与利用”

经济普查是一项国情国力的综合调查 ,调查的对象是从事第二、第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。与人口普查、工业普查等相比 ,经济普查调查的范围更全、涉及的领域更广。国家投入大量资金、人力、物力进行经济普查 ,得到的最终成果是经济普查数据资料。这些统计数据有 1 0 0 0余项指标 ,可谓非常全面和具体。如何开发应用这些原始数据资料 ,让经济普查数据更好、更方便地满足政府制订经济和社会发展规划的需求 ,服务于社会 ,将是摆在我们面前的一个迫切问题。有关“如何开发与利用经济普查数据”方面的讨论很多 ,有人主张…     

基于CDM模型的创新测度研究

  本文介绍创新调查分析领域比较流行的CDM模型的由来、结构及其在创新调查分析领域的应用,依据全国工业企业创新调查指标对CDM模型进行了改进,尝试建立一个适合进行中国企业创新的微观实证研究的模型框架。     

投资乘数模型构建的若干方法论问题——与刘起运教授共同探讨

美国经济学家瓦西里·列昂节夫于 1 93 6年创立投入产出模型。由于这一模型在各国宏观经济管理中发挥了重要的作用 ,因而受到世人的瞩目。 1 968年 ,联合国统计局将投入产出核算纳入SNA中 ,使其与国民收入核算一道 ,成为国民经济核算的重要组成部分。在投入产出学领域内 ,国内外许多学者都试图在列昂节夫的投入产出模型的基础上有所创新 ,使投入产出分析不仅用于中间产品的分析上 ,也不仅用于考察最终产品和总产品之间的数量关系上 ,而是能在更大的经济领域内得到更广泛的运用。刘起运教授所发表的《结构式凯恩斯乘数模型研究》(《统计研…     

探寻统计学发展的历史轨迹——“全国社科规划办”统计学科调研专家座谈会综述

"十一五"国家哲学社会科学研究规划,统计学科专家评审组于2004年9月11～12日在贵阳市召开了"统计学调研暨现代统计学研究"专家座谈会.会议总结了我国统计学科的发展现状,分析了统计学科的发展趋势,基本明确了我国统计学科需要着重研究的领域和方向.     

重视统计标准建设，夯实和谐统计基础

政府统计改革千头万绪,只有抓住主要矛盾才能取得事半功倍的效果。近来,以调查队的整合为标志的统计体制改革取得进展,国家统计、地方统计、部门统计三位一体的格局愈见清晰。在此之时,如能将统计标准化建设放在较为重要的位置,抓住这一统计制度的细微之处做好“文章”,则是通往“内创和谐、外树信誉、优质服务”的快捷之路。一、统计标准和统计标准化标准是衡量事物的准则,统计标准则是统计活动过程中用以衡量统计对象的准则。统计标准的内容其实十分广泛,不只是各种统计分类,统计活动过程中所运用的概念、范畴、目录、编码、表式,特别是统…     

关于服务业统计若干问题的探讨

 服务业已经成为我国国民经济重要的新增长点,但中国的服务业统计却处于严重滞后的状态,亟须探索服务业统计的理论和方法,藉以建立和完善服务业统计调查制度。本文分析了目前服务业统计的问题症结及其解决思路,并澄清了有关服务业与第三产业的基本概念和整体范围问题。     

两岸工业化进程经济结构变迁分析

建国以来,尤其是近20年来,中国大陆经历了高速工业化和高速的经济增长,为世人所钦佩,同属中国的台湾则已成为了一个举世公认的新兴工业化经济体.工业化的过程也是结构不断变动和调整的过程.经济结构作为以往工业化的结果和未来工业化的基础,已成为判断工业化成果的根本标志.     

中国金融经济周期与真实经济周期的动态关联研究

 运用恒常条件相关（CCC）和动态条件相关估计方法（DCC）,本文考察了中国金融经济周期与真实经济周期的动态关系。研究发现,从1999年开始,随着中国金融深化程度和金融市场开放度的提高,金融经济周期与真实经济周期的动态关联程度持续上升。金融因素对经济周期的影响越来越显著,货币政策对真实经济的引导效果进一步强化,金融经济周期在中国表现愈加明显。政府运用宏观经济政策平抑经济波动时,不能仅以真实经济指标作为参考,还应参考金融经济指标。     

我国经济开放度的度量及其与经济增长的实证分析

一、文献综述 (一)经济开放度的度量 经济开放度综合反映一国市场对外开放的程度,是进行诸如经济开放与经济增长等实证研究不可缺少的基本变量.但经济开放度的度量却是一个比较复杂的理论问题.     

关于计量经济学模型随机扰动项的讨论

 论文指出了计量经济学模型中源生的随机扰动项和衍生的随机误差项之间的区别;讨论或证明了,如果模型存在总体设定误差和变量观测误差,在很多情况下将导致随机误差项对Gauss假设以及正态性假设的违背。