新巴塞尔资本协议与我国银行风险监管的发展

新巴塞尔资本协议草案延续并发展了1988年巴塞尔协议的主要内容,强调了“三个支柱”在现代监管体制中的作用。新的资本协议框架将对我国资本充足问题、风险评价体系调整、信用风险管理的转变等有关银行风险监管问题提出一系列新的挑战,我国政府及有关部门应积极采取相应措施进一步稳定和促进银行业的发展。     

《银行业风险评估理论、模型与实证分析》评介

银行业的风险一直以来是经济界关注的重点。人们对上个世纪８０ -９０年代发生的一系列因风险造成银行巨大损失的事件 ,特别是９０年代发生的巴林银行事件、大和银行事件尚记忆犹新。这些事件使国际银行机构普遍认识到加强银行风险管理的迫切需要 ,使各国金融监管当局认识到加强银行业风险监管的必要性和重要性。巴赛尔银行监管委员会也在２００１年发布了新的银行资本协议稿 ,并定于２００４年开始全面实施新的资本协议。新资本协议加强了对银行风险管理的要求 ,并把一些新的风险 ,比如操作风险 ,纳入了协议。目前 ,银行风险防范已普遍成为…     

巴塞尔新资本协议下国际银行业发展趋势

以银行监管为目的的巴塞尔新资本协议于2006年度在十国集团正式实施。分析新协议的基本框架,即最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律,以及与旧协议的对比可以较清晰地展示出国际银行业监管发展的趋势：宏观上强调监管新理念;微观上,从合规性监管向风险监管转变,由行为监管向审慎监管转变,从非现场监督到实时监管的转变。     

新巴塞尔资本协议与我国商业银行发展

新巴塞尔资本协议是新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则。其核心内容包括最低资本要求、资本充足率的监管约束、市场约束这三大支柱。本文阐述了新巴塞尔资本协议的出台动因,分析了新协议对我国商业银行的具体影响,并对如何充分借鉴新协议的主要精神,促进我国商业银行健康发展进行了探讨。     

商业银行操作风险管理研究综述

2004年,巴塞尔委员会发布了《巴塞尔新资本协议》,将操作风险纳入风险监管范围,为其设定最低资本要求,此举进一步推动了银行操作风险管理研究。经过十几年的时间,操作风险管理研究取得了不少有意义的成果,但总的来说还没有形成统一的理论研究体系。本文概括介绍了国内外在商业银行操作风险管理领域研究的现况,指出研究中尚存在的问题与不足,对推动研究的深入和提升商业银行操作风险管理水平具有一定的意义。     

巴塞尔协议对我国商业银行监管的影响

本文阐述了巴塞尔协议的演变过程,并重点分析巴塞尔协议III更加严格的资本监管要求。文章通过运用大量的数据,探讨我国商业银行资本监管的现状,分析商业银行资本监管中存在的主要问题,并对银行监管提出政策建议。     

银行新业务与法律风险防范

近年来商业银行拓展的新型业务不仅刷新了交易的各个层面,也对法制的诸多环节提出新的要求。金融创新与法律相对滞后的矛盾越来越突出,这是银行法律风险的成因之一。新的巴塞尔资本协议首次将法律风险纳入银行风险范围之内,是希望各国商业银行都重视法律风险。为了与国际接轨,实现金融可持续发展,我国也要按照巴塞尔新资本协议的要求,落实法律风险的监控工作。     

我国银行改革中的内部控制与外部监管

新巴塞尔协议的实施,突显了对银行操作风险的重视。随着我国银行业改革的日益深入,我国接踵而至的商业银行案件,无不揭示出银行业面临的操作风险正在逐渐显现。这一方面源自我国商业银行的内控机制松弛,另一方面是由于银行监管制度的缺失。当前的金融监管在体制和技术上都不具备遏制金融腐败的现实可能性,银行应该从内部完善自身的内部控制机制,外加有效的监管措施,才能有效遏制现阶段银行腐败案件高发的趋势。     

基于资本充足性监管的证券公司监管效率分析

对证券公司的资本充足性要求是各国证券监管部门在证券公司风险监管实践中普遍采用的基本制度。我国监管层对于作为证券公司风险监管体系中以净资本为核心指标的监管体系缺乏足够的重视,以至于在2001～2005年间,中国证券公司出现了普遍性亏损或“券商危机”。这反映了我国证券业监管效率的低下。已试行并即将实行的新净资本监管体系初见成效,但与证监会国际组织和成熟市场的资本充足性监管标准仍有差距。我们应借鉴证券公司资本充足性规定的国际经验,完善净资本为核心的风险监管体系,提高监管效率。     

资本约束、资本监管与商业银行的资本决策

资本约束广义上包括监管资本约束和经济资本约束。监管资本是按监管当局的要求计算的资本,经济资本则是单纯由市场因素影响和银行自身发展所决定的,为弥补非预期损失需要配置的银行资本。当前,“巴塞尔新资本协议”进一步强化资本约束,我国商业银行普遍陷入了资本困境。这就要求银行合理调整资本战略,作出正确的战略选择。     

证券公司风险监管制度改革路径分析

本研究在国际比较的基础上,分析中国证券公司新老风险监管制度和巴塞尔新资本充足率规范的有效性。研究结果显示,改革后的2006版风险监管制度比老制度有所改善,但对风险的反映不如巴塞尔内部模型法准确,新制度平均低估证券公司自营风险29％。中国证券公司监管应借鉴巴基尔新资本充足率规范,逐步引入VaR等先进风险测量工具。     

新资本协议对发展中国家资本流入的影响及对策

巴塞尔委员会于1998年开始全面修改资本协议,目前已经公布了三个征求意见稿,新资本协议于2004年年中出台,同时,巴塞尔委员会决定于2006年在其成员国实施新协议。这必将会对我国等发展中国家资本流入产生一定的影响。发展中国家应及早针对新资本协议框架采取措施来减低新资本协议所带来的不利影响,并借助新协议的实施,推动发展中国家银行风险管理能力的提高。     

巴塞尔Ⅲ对规制资本规则的修订与影响

2008年全球金融危机暴露出巴塞尔Ⅰ和巴塞尔Ⅱ在规制资本的结构、统一性、风险吸收要求等方面的一系列缺陷与不足,为此,巴塞尔Ⅲ对巴塞尔Ⅰ和巴塞尔Ⅱ中的规制资本规则进行了全方位的修订,核心内容是提高资本质量与数量要求,以增强银行的风险吸收能力,并通过提高规制资本要求的一致性和制定完善的实施步骤,以保障其落实.巴塞尔Ⅲ对规制资本规则的修订将直接影响国际社会对国际金融业未来风险暴露的管理,进而对金融规制与监管提出新的挑战.我国金融业所受影响不容忽视,为此,应通过积极参与国际监管合作、促进国内商业银行业务结构调整来加以应对.     

资本充足监管对我国银行资产结构的影响分析

在我国银行监管与国际接轨的过程中,除了研究资本充足监管约束银行风险的作用外,研究资本充足监管对我国商业银行资产结构的影响具有重要的现实意义。分析中国现实并通过数理模型推导可以发现,资本充足率监管标准的提高会增加商业银行的次级债发行量和债券投资。因此监管当局对商业银行的资本监管应充分考虑中国国情,即兼顾资本充足率标准的提高对银行资产结构调整及货币政策传导等影响。     

论跨国银行操作风险管理模型的新近进展

近年来,对操作风险的定量化管理越来越受到国际银行业的重视,新巴塞尔协议的出台,使得操作风险和市场风险、信用风险并列,成为最受关注的三大风险。本文回顾了操作风险量化技术的发展沿革,并对新近模型发展,包括新巴塞尔协议中对操作风险的三个模型、OpVaR模型、极值模型以及其他一些模型方法,进行了简要的分类和评述。     

试论巴塞尔协议下银行业的法律监管

巴塞尔协议是全世界范围内的银行业监管的重要协定,影响着全世界绝大多数的国家的银行业法律体系的构建与完善,对维护全球的银行业法律监管的平衡与稳定具有重要的作用。2008年金融危机的影响促使巴塞尔委员会对巴塞尔协议进行了修改和完善,以应对新形势下银行业监管的迫切需要与要求。作为巴塞尔协议的成员国,我国应从巴塞尔协议规定的资本要求、部门监管和市场约束三个方面完善银行业的法律监管体系,维护金融的稳定,实现金融监管的国际化。     

《巴塞尔协议Ⅲ》中的杠杆率指标对银行风险的影响及其在中国的适用性分析

1988年推出的《巴塞尔协议》是国际社会认可的银行业监管标准,但随着2008年国际金融危机进入高潮,国际社会普遍认为需要进一步强化对银行风险的监管,为此巴塞尔委员会推出了新的《巴塞尔协议III》。《巴塞尔协议III》中,除了加强原来的资本充足率要求以外,引入了新的杠杆率要求。为什么巴塞尔委员会决定引入杠杆率指标来控制银行的风险?而这个杠杆率指标是否真的能控制银行的资产质量?本文旨在通过理论分析,并与中国银行业实际情况相结合,探讨杠杆率指标对银行风险资产的影响及其在中国的适用问题,尤其是后金融危机时代,《巴塞尔协议》在中国银行业的应用中应注意的问题。     

我国商业银行市场风险管理研究

新巴塞尔资本协议认为,商业银行的核心内容是风险管理.2007年美国次贷危机爆发后,市场风险也越来越为商业银行所关注,本文对国内外研究及实践进行了相关分析,并在结合近年来国内外商业银行风险管理研究成果基础上,对有效防范商业银行市场风险提出措施和建议.     

巴塞尔协议与我国金融国际化的思考

巴塞尔协议是指“关于统一国际资本衡量和资本标准的协议”，是当今国际金融界普遍承认并按其实施的最重要的国际金融监管制度，也是当代国际金融创新的集大成者，对金融国际化乃至世界经济的发展都产生着重大影响。巴塞尔协议的实施，将大大加速我国银行业的监管工作，我们要实事求是地积极准备、实施，但不能盲目从事。要在法规、制度、思想观念上一步步与国际金融业相衔接，有力地促进我国金融体制的改革和国际化。     

资本约束下商业银行风险偏好选择——基于中小银行的经验

本文以城市及农村商业银行为样本,研究资本约束下中小银行的风险偏好问题。结果发现,2004年我国正式实施《商业银行资本充足率管理办法》后我国商业银行资本监管也随之发生变化,由以前的"资本软约束"转变为"资本硬约束"。资本新规下,受资本的约束与影响,中小银行的风险配置比例有所降低。此外,在资本监管约束效果上,城市及农村商业银行比国有及股份制商业银行显著。