巴塞尔新资本协议与我国银行法制监管理念

巴塞尔新资本协议的出台影响着世界银行业的发展,新资本协议透出银行法制监管的新理念。为应对巴塞尔新资本协议引发的严峻挑战,中国银行业必须切实转变法制监管理念,重在提高银行监管效率进而提高我国银行业的国际竞争力。     

巴塞尔协议Ⅲ的变革及其影响分析

次贷危机后各国监管当局对巴塞尔协议Ⅱ暴露的问题纷纷提出了改进意见,短短两年内催生了巴塞尔协议Ⅲ的诞生。对巴塞尔协议Ⅲ改变内容及分阶段实施安排进行了归纳,并就巴塞尔协议Ⅲ将来对全球商业银行经营与管理以及经济的影响进行了详细分析,各国银行应在详细分析新资本协议基础上实时调整发展战略以应对未来几年新协议的实施。     

新巴塞尔资本协议研究动态

新巴塞尔资本协议在借鉴1988年巴塞尔协议基本构架的基础上,引入了三大支柱,即最低资本要求、监管当局的监管以及市场约束,为学者的研究提供了新的课题。综观已有成果,主要集中在对新巴塞尔资本协议的理论、方法及实践研究方面。理论研究上,学者们从不同角度分析了新巴塞尔协议的内容及产生的意义,指出新巴塞尔协议将信用风险、市场风险和操作风险的控制都纳入资本充足率的框架下,在外部监督和市场约束条件下进一步降低商业银行的信贷风险。同时,该协议将对相关的金融业产生重要影响。在方法的研究上,从外部评级机构和银行自身内部评级等角度提出了多种计量方法,可以看出,该领域的讨论并没有统一的定论,仍需要继续深入研究。对实践的分析可知,新巴塞尔资本协议通过对商业银行的资本充足率要求的提高,对各国银行的经营及信贷产生了不同的影响,该协议在我国的实施仍存在各种困难,我国商业银行需要在优化资本结构,强化内部管理,在对信贷评估、业务流程、信息披露等各方面向新巴塞尔协议的要求靠近,尽可能地降低信用风险、市场风险与操作风险,使我国银行业能够健康稳定发展。     

新巴塞尔协议下我国上市银行资本补充方式探析

从新巴塞尔协议下的资本监管要求和银监会出台的新指导意见出发,分析了目前我国上市银行的资本充足情况,并在对上市银行各种资本补充方式优劣势比较分析的基础上,就当前上市银行再融资湖中资本补充方式的选择进行了探析.     

巴塞尔新资本协议对我国银行监管的启示

巴塞尔新资本协议提出了银行有效监管的最低资本充足要求、外部监管和市场约束三大支柱 ,对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结与规范 ,代表了国际银行业风险管理的未来方向 ,同时也对银行业监管提出了新的更高的要求。作为国际清算银行的成员 ,我国监管当局已经公开承诺将按照巴塞尔协议的原则对我国商业银行进行监管 ,并积极参与了新资本协议的讨论。面对国际银行业风险管理规定的新变化 ,尽快适应巴塞尔新资本协议要求 ,提高监管水平已成为我国监管当局急需解决的现实问题。     

新巴塞尔资本协议运作前景及对我国商业银行影响分析

新巴塞尔资本协议是新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则,就我国商业银行而言,应全面、准确把握新协议的主要精神,采取不同的应对措施,通过执行新协议促进自身的健康发展。     

跨境资本流动、债务杠杆与银行经营绩效

选取2010-2020年中国126家商业银行年度数据,实证检验了跨境资本流动对银行经营绩效的影响及其作用机制,研究表明：跨境资本流动对银行经营绩效具有抑制作用;相对于国有银行、股份制银行及低杠杆率银行,跨境资本流动对城农商行及高杠杆率银行经营绩效的抑制力度更大;债务杠杆在跨境资本流动与银行经营绩效的关系中起着中介作用,...     

论新巴塞尔协议信用风险框架在中国的适用性

按照新巴塞尔协议的要求(发达国家的商业银行在2007年底要按照新的标准计算其资本,但考虑到我国银行体系的不成熟,我国承诺将在2012年履行巴塞尔协议的要求),针对商业银行的信用风险管理问题,详尽分析了新巴塞尔协议信用风险框架的标准以及我国银行业在银行监管、信用环境、银行组织结构等方面的问题,指出了我国银行业现状与新巴塞尔协议信用风险框架的差距,提出了相应的对策。     

我国银行业离实施新巴塞尔资本协议有多远

新巴塞尔资本协议的主要创新之一,就是提出了计算信用风险的内部评级法(Internalratings-basedapproaches)。该法以银行自己内部评级为基础,有可能大幅度提高资本监管的风险敏感度,代表了未来银行业风险管理的一种趋势。但在目前,我国银行业要实行内部评级法是不现实的,因为在缺乏风险管理内在激励、外部监管和评级系统尚不健全的情况下实施新巴塞尔资本协议存在不少障碍,要尽早达到新巴塞尔资本协议的要求,必须先在改善实施新资本协议的外部环境方面做准备,特别要通过强化外部监管力量如完善外部评级体系、加快银行业信息披露制度建设、加强市场监管等措施来推动我国银行业风险管理水平的提高,在此基础上,才谈得上实施新巴塞尔资本协议的问题。     

论新巴塞尔协议信用风险框架在中国的适用性

按照新巴塞尔协议的要求(发达国家的商业银行在2007年底要按照新的标准计算其资本，但考虑到我国银行体系的不成熟，我国承诺将在2012年履行巴塞尔协议的要求)，针对商业银行的信用风险管理问题，详尽分析了新巴塞尔协议信用风险框架的标准以及我国银行业在银行监管、信用环境、银行组织结构等方面的问题，指出了我国银行业现状与新巴塞尔协议信用风险框架的差距，提出了相应的对策。     

论《巴塞尔新资本协议》中的法律风险--兼谈我国商业银行法律风险监管制度的构建

法律风险主要有操作性法律风险和环境法律风险两种表现形式。法律风险是一种特殊类型的操作风险,它普遍存在于商业银行业务活动的各个方面,商业银行应当为之配置充足的资本。由董事会和高级管理层、法律风险管理部门以及内部审计部门组成的组织结构是法律风险管理体系有效运作的基础。法律风险管理程序包括识别、评估、监测以及控制和缓释等四个循环往复的过程。我国应当积极借鉴《新资本协议》体现的成熟的风险管理经验和先进的监管理念,通过制定监管指南的方式,从明确法律风险的表现形式、引导商业银行完善管理法律风险的组织结构以及推动商业银行开发管理法律风险的技术和方法等三个方面入手,初步建立起法律风险监管制度。     

论《巴塞尔新资本协议》中的法律风险

《巴塞尔新资本协议》首次将法律风险纳入了银行资本监管框架,对商业银行全面风险管理体系的建立以及各国银行资本监管制度的完善都提出了更高的要求。我国应当积极借鉴《新资本协议》体现的成熟的风险管理经验和先进的监管理念,通过制定监管指南的方式,从明确法律风险的表现形式、引导商业银行完善管理法律风险的组织结构以及推动商业银行开发管理法律风险的技术和方法等方面入手,逐步建立起法律风险监管制度。     

关于银行监管的博弈与思考--《新巴塞尔协议》的视角

2003年4月29日,巴塞尔委员会公布了新资本协议第三次征求意见稿,新协议对各国商业银行和政府监管当局提出了更多的挑战。本文运用博弈论的知识,从新巴塞尔协议的视角,对商业银行的监管进行了分析,并针对中国情况进行了讨论。     

提前摊还下信用卡证券化资本金计算方法研究

对信用卡应收款证券化的特点及交易结构等进行研究,并对新巴塞尔协议中关于具有提前摊还特征的证券化产品的资本金要求进行探讨,指出新巴塞尔协议在对具有提前摊还特征的信用卡证券化资本金处理方法方面存在的缺陷,提出改进的建议,并通过具体实例进行了阐释,希望对商业银行信用卡证券化的资本监管有所帮助。     

国有商业银行操作风险资本配置的实证分析——基于新巴塞尔协议框架

新巴塞尔协议为实现对操作风险的量化管理,建议了三种操作风险测量方法:基本指标法、标准法和高级计量法。本文运用基本指标法和标准法对我国四大国有商业银行进行操作风险资本配置的计算与分析,结果发现这两种方法并不适用于我国的国有商业银行。由此得出结论:基于我国商业银行自身业务和组织结构的特殊性,在测算操作风险所需配置的资本时需要对巴塞尔协议建议的方法进行修订,设计符合自身情况的具体方法,高级计量法是未来我国国有商业银行操作风险管理唯一的可选方法。     

新巴塞尔协议与中国银行业的全面风险管理

目前,巴塞尔新资本协议已进入第三次征求意见稿阶段,拟在2006年正式实施。随着新资本协议的即将正式出台,无疑对我国银行业,特别是国有商业银行的风险管理带来极其重要的影响和变化。然而,要全面实施新资本协议,对我国银行业来说还面临着诸多障碍,但是,为了适应国际竞争的要求,我国银行业必须按照新的要求,尽快实施全面风险管理。要做到这一点,银行的配套改革必须同步进行,以消除实施新协议的各种障碍。     

加拿大银行业的运作特点及对我国银行业发展的启示

着重介绍了加拿大银行业的运作状况 ,概括分析了加拿大银行业运作的特点 :经营优势集中、自动化服务发达、密切的银客互动关系以及兼业发展的全能化银行集团。从新技术的广泛运用、银行经营管理的策略调整及兼业化经营趋势等方面入手 ,借鉴加拿大先进的银行运作及发展思路 ,为我国银行业的发展提供有益的帮助     

《新巴塞尔资本协议》中若干焦点问题的探讨——对QIS3的总体评价及补充

第三次定量影响研究(QIS3)的研究目的是在《新巴塞尔资本协议》前几次讨论稿基础上,评估各银行资本要求的变化。QIS3的结果是与巴塞尔委员会制定的激励相容机制目标基本一致的,多数银行也对巴塞尔委员会的基本原则和新协议“三大支柱”(资本充足率、监管当局的监管检查和市场纪律)的框架表示赞同。但是由于协议的复杂性,有不少问题还是没有得到解决。在新协议中,操作风险计量方法不够精确,新型抵押担保形式不好识别,没有对零售业务进行风险集中度的调整,执行新协议的成本-收益复杂模糊,信用风险设计与激励相容相悖,流动性风险和顺周期性有所加强。这些都需要进行进一步的研究和调整。     

巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究

违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。