2000年湖北宏观经济规划模型预测结果分析

湖北省综合经济规划模型是根据1985年湖北省国民经济投入产出表,应用其大量的、各种、各类最基本的变量数据研制而成的。目的是在人、财、物资源量和需求量全面协调的基础上提出2000年湖北省社会经济发展的总体规划,对湖北省经济发展提出综合平衡的总体设想。该模型由1051个经济计量方程、状态方程和动态投入产出方程构成的动态系统所组成,共含121个外生变量和1050个内生变量。模型采用需求确定结构,供给确定水平的混合导向。国民经济主要指标预测及其依据     

对未来15年经济增长率的分析和预测

The paper makes a forecast and analysis of economic growth rate in the next 15 years, both quantitatively and qualitatively, by using the Harrod-Doma Economic growth model and economic cycle model. The results show that the goal of quadrupling GNP per capita by the end of 2000 proposed in the fifth plenary session of the 14th central committee of the CPC can be realized two years ahead of schedule, the goal that the 2010 GNP should double the 2000 GNP may be attained a year in advance.     

中国电力：1995—2000年预测与展望

Using regression model, grey model and Gompertz model, the author predicts the electric energy production in China for 1995-2000.     

居民储蓄的长期均衡和短期波动——中国：1991-2000年的实证分析

一、引言改革开放以来中国的收入流程出现了由政府主导型向居民主导型的巨大转化 ,居民已成为我国总储蓄的最重要主体。居民储蓄向投资转化的巨大潜力已成为中国经济增长的重要源泉之一 ,进入“储蓄推进”的经济增长阶段是我国的必然[1] 。因此近年许多学者对中国居民储蓄进行了大量研究 ,形成了许多重要成果。但现有文献在两个方面值得注意。一是研究的样本区间。现有研究文献大多是基于改革开放以来甚至是建国以来的。但在 90年代影响中国居民储蓄的经济环境发生了巨大变化 ,如资本市场迅速发展、社会保障体系改革加快、消费信贷措施出台…     

1998-1999年中国宏观经济分析与预测

在亚洲金融危机和特大洪涝灾害两大不利因素的影响下,１９９８年乃至１９９９年中国国民经济发展趋势引起了国内外各界较往年更为普遍的关注。为此,我们根据中国宏观经济模型（ＭＥＭＣ）,并结合当前经济运行的实际情况,对１９９８、１９９９两年的宏观经济主要指标进...     

用数学方法选择社会经济指标

社会经济现象是复杂的。一个总体现象总是具有多方面的特征,需要多个指标来衡量。但是,指标多了,研究起来就比较复杂,给实际工作也带来不便。因此,要用少数几个指标代表众多的指标,使问题简化,同时,又要做到最大限度地反映总体特征,不损失与研究对象有关的重要信息。实际工作中一般是采用定性分析方法来选择指标。数学中有许多选择指标的方法,它可根据客观存在的各指标值,去分析各指标之间的关系,从中选出有代表性的指标来。本文试通过一实例来探讨如何用条件广义方差极小原则选择经济效益指标。     

对“八五”末期及“九五”期间经济发展趋势的预测和分析

对“八五”末期及“九五”期间经济发展趋势的预测和分析刘晓越近几年我国经济的高速增长,无论对国内经济,还是对国际经济都产生了重大影响,从而引起了国内外的普遍关注。“八五”末期至“九五”期间,这种影响力是否还能持续下去、经济发展是否还能保持高速增长的势头...     

我国社会总需求膨胀的分析、预测和控制

1984年以来,国民经济宏观管理中出现了一个引人注目的问题,即由于消费需求和投资需求同时膨胀造成了社会总需求大大超过社会总供给。本文试图从定性和定量两个方面对总需求膨胀的“病源”进行剖析,建立一个总需求趋势模型,来反映“七五”期间我国总需求的发展趋势,并相应地提出一些控制总需求膨胀的措施。     

主要股票指数的联动分析

  股票指数作为一种统计指数,其本质功能是用平均值的变化来描述股票市场的动态 变化,这是任何一种股票指数都 必须具备的基本功能。在现实中经常发现的几大股票市场的指数是先行的指数,存在着某种互相影响的关系,市场参与者都努力寻求如何通过股票市场的指数的变化去建立各国股票市场波动关系模型。本文通过对几个主要股票市场间的影响关系研究,做出一些实证分析。 本文所使用的数据都取自复旦大学的路透信息系统。使用1998-9-29到2000-10-23的道琼斯指数、恒生指数、纳斯达克指数、日经指数与上证指数数据,其中截掉了各个市场未同时开市的数据留下423个日数据用于分析。用LnDJ、LnHs、LnNs、LnRJ、LnSZ分别代表道琼斯指数、恒生指数、纳斯达克指数、日经指数、上证指数取完自然对数的序列。     

关于2000年总量调控政策适宜力度的测算

 2000年我国所面临的宏观经济环境将会比前两年有所改善,但仍不容乐观。虽然出现了一些有利于经济稳定发展的因素,但造成近几年经济持续回落的一些关键因素仍没有改变。要扼制经济的下滑趋势,仍需宏观调控作出积极的努力。     

Birds as biodiversity indicators for Europe

It is a truism that biodiversity is vital. It is, after all, a measure of life on earth. It is of more pressing concern that biodiversity is being lost at a rate unprecedented in the recent era, and will continue to be lost unless action is taken. There is species loss and habitat loss across ecosystems from the Arctic icecap to tropical rainforest: the so-called Fifth Great Extinction of species really does seem to be happening. Richard Gregory looks at the role birds can play in measuring biodiversity.     

2000年工业经济运行情况简析

２０００年,工业企业综合效益水平继续 提高,实现利润保持大幅度增长;国有及国有控股企业在加大减号力度的同时,实现利润成倍增长,全年累计实现利润２３９１．９亿元,超额完成了年度的预期目标。主要情况如下： １．经济效益总体水平继续提高。２０００年工业企业经济效益综合指数为１１７．８,比上年提高１６．１点。其中,成本费用利润率比上年提高２个百分点,总资产贡献率提高１．５个百分点,产品销售率提高０．５个百分点,资产负债率下降０．７个百分点。 ２．产品销售收入快速增长。２０００年,工业企业实现产品销售收入８…     

经济序列变点的Bayes分析

 经济周期变动中的变点分析一直以来都是经济学家和统计学家关心的问题,因为研究经济周期中的变点问题对我们及时调整经济政策,使经济长期稳定的发展有很大的帮助。譬如如果经济预测出在未来一段时间经济将出现一个转折点,经济将由扩张期变到收缩期,那么我们就应该加大经济投资的力度,形势宽松的货币和财政政策,以缩短收缩的周期和使经济恢复到扩张的轨道上来,而不是在经济已经出现了变点的时候采取转轨的货币和财政政策,而不合适宜的经济政策必将加剧经济的震荡。、经济周期中的变点分析有着重要的实际意义已经受到国内外广大经济学家和统计学家的认同,也有很多学者在研究这一课题,但到目前为止国内使用比较多的还只有吉林大学商学院的变点分析方法。有鉴于此,本文在Bayes体系下提出了变点分析的一个新的方法,并用此方法对我国经济的一致合成指标进行检验,得到了较好的结果。     

中国的城市化与人口迁移——2000年以来的实证研究

内容提要：以中国统计年鉴、中国城市统计年鉴和全国经济与社会发展统计公报中的相关数据为依据,分析了中国2000年以来城市化及人口迁移的特征。从全国整体上看：2000年以来,中国的城市化水平增长速度较快,但有减缓的趋势;新增城镇人口和农村-城镇净迁入人口规模仍然较大,但都趋于递减,且净迁入人口对城市人口增长的贡献率也在下降。从城市层面上看：城市规模越大,对迁移人口的吸引力、净迁移人口对城市人口增长的贡献就越大;东、西部城市的净迁入率、净迁入人口对城市人口增长的贡献率都大于中部城市。进一步在分析其成因的基础上提出了相应的政策建议。     

Choice experiments for estimating main effects and interactions

Choice-based conjoint experiments are used when choice alternatives can be described in terms of attributes. The objective is to infer the value that respondents attach to attribute levels. This method involves the design of profiles on the basis of attributes specified at certain levels. Respondents are presented sets of profiles and asked to select the one they consider best. However if choice sets have too many profiles, they may be difficult to implement. In this paper we provide strategies for reducing the number of profiles in choice sets. We consider situations where only a subset of interactions is of interest, and we obtain connected main effect plans with smaller choice sets that are capable of estimating subsets of two-factor and three-factor interactions in 2ⁿ and 3ⁿ plans. We also provide connected main effect plans for mixed level designs.     

Reference priors for prediction

This article discusses the reference decision method for developing noninformative priors for prediction analyses. An information-theoretic criterion is advocated for choosing priors. Reference priors for prediction are defined to be priors which maximize the criterion in some asymptotic sense. These priors satisfy Jeffreys' original requirement of invariance under reparametrization. In the regular case, an explicit form of reference priors for prediction is given. Typically, it reduces to the Jeffreys prior. However, an example is given to illustrate how it produces a different prior than the ordinary noninformative priors.     

Confidence intervals for prediction intervals

When working with a single random variable, the simplest and most obvious approach when estimating a 1???γ prediction interval, is to estimate the γ/2 and 1???γ/2 quantiles. The paper compares the small-sample properties of several methods aimed at estimating an interval that contains the 1???γ prediction interval with probability 1???α. In effect, the goal is to compute a 1???α confidence interval for the true 1???γ prediction interval. The only successful method when the sample size is small is based in part on an adaptive kernel estimate of the underlying density. Some simulation results are reported on how an extension to non-parametric regression performs, based on a so-called running interval smoother.     

Economic and economic statistical designs for three-level control charts

In some situations, an appropriate quality measure uses three or more discrete levels to classify a product characteristic. For these situations, some control charts have been developed based on statistical criteria regardless of economic considerations. In this paper, we develop economic and economic statistical designs (ESD) for 3-level control charts. We apply the cost model proposed by Costa and Rahim.[Economic design of X charts with variable parameters: the Markov chain approach, J Appl Stat 28 (2001), 875–885] Furthermore, we assume that the length of time that the process remains in control is exponentially distributed which allows us to apply the Markov chain approach for developing the cost model. We apply a genetic algorithm to determine the optimal values of model parameters by minimizing the cost function. A numerical example is provided to illustrate the performance of the proposed models and to compare the cost of the pure economic and ESD for three-level control charts. A sensitivity analysis is also conducted in this numerical example.