产品出口比例的计算方法

产品的出口能力是评价特区、沿海开放地区及区内所设企业外向性能力的重要依据。产品的出口比例是评价产品出口能力的主要指标。所谓产品出口比例是指一定时期内的出口产品占总产品的比重。它既可作为宏观评价指标,也可作为微观评价指标。由于我国对外开放统计工作的历史不长,许多问题的解决办法尚处于探索阶段,因此,实际工作中,关于产品出口比例的计算方法还存在分歧意见。本文就产品出口比例的计算方法作一初步探讨。     

我国上市公司资本结构及其趋势研究

 近年来,陆续有文章对我国上市公司资本结构问题进行了研究,有的侧重于研究资本成本,有的则专门研究资本结构的决定因素。但至今还没有人对我国上市公司总体资本结构的特点及其发展趋势、特别是分行业资本结构的状况进行研究。单个企业结构的决策是各种利益权衡的结果,而整体资本结构的变化反应了各个不同时期各种外部经济因素的影响。特别是各行业资本结构的特点还能反应出行业的盈利性和成长性。因此本文旨在于研究我国上市公司资本结构的状况及其发展趋势,研究不同行业资本结构的状况,并与美国企业总体资本结构变化的一般趋势以及行业资本结构的特点进行比较,由此总结出我国上市公司资本结构决策的一般特点。     

上市公司经营业绩综合评价及其实证研究

 上市公司的财务报表是上市公司全部重要信息的浓缩反映,而财务指标则是诊断上市公司经营业绩的重要工具。我们通过设立反映上市公司经营业绩的指标体系,并采用一定的综合评价方法对上市公司经营业绩进行综合评价。通过上市公司经营业绩的横向和纵向对比,可以让上市公司清楚地了解自己在本行业所有上市公司中所处的位置以及在所有上市公司中所处的位置。这样可以对上市公司经营者起到激励和鞭策的作用。     

同总体二比例差的抽样估计

同总体二比例差的抽样估计赵俊康一、问题的提出总体比例（即总体中具有某一村征的单位数占全部总体单位数的比重）是抽样调查中的重要目标量之一。在比例估计中,根据研究目的,除了需要估计具有不同特征的单位数的比例之外,有时候还需要对这些比例间的差作出估计,尤其...     

改革以来重大经济比例关系的探索

我国国民经济的发展曾一度上下波动不定,追其根源,集中到一点就是忽视了综合平衡。认真总结建国以来特别是改革以来经济建设正反两方面的经验教训,利用现代统计方法探索新时期主要经济关系的比例,对保障国民经济持续、稳定、协调发展十分必要。国民经济中蕴含着各种各样的比例关系,本文所探索的是对国民经济健康发展起主要作用的比例关系。     

反映速度、比例、效益方面的统计指标

一、用什么指标能综合反映国民经济总的发展速度? 反映国民经济发展水平的综合指标,常用的有社会总产值(用货币表现的农业、工业、建筑业、运输业、商业五个物质生产部门的全部物质产品的总量),工农业总产值(指工业、农业两个部门总产值之和,约占社会总产值的80%以上),国民收入(社会总产值扣除生产过程中的物质消耗后的余额,也即净产值)。社会总产值代表了物质生产部门的总成果,国民收入是物质生产部门劳动者新创造的价值。因此,用这些综合指标来计算速度,能反映国民经济总的发展水平和动态。     

上市公司ROE指标与标准的合理性分析

一、引言上市公司的业绩操纵行为在证券市场已成为“通病”。中国证券市场上市公司的业绩操纵行为的重点是操纵净资产收益率 (ＲｅｔｕｒｎＯｎＥｑｕｉｔｙ ,简称ＲＯＥ)达标。因为根据《公司法》的规定 ,中国证监会对上市公司业绩条件的规定主要有两项 :一是发行新股与配股时最近 3年连续盈利且净资产收益率要达到一定的“及格线”标准 ;二是最近 3年连续亏损 ,暂停其股票上市 ,在限期内未能消除 ,不具备上市条件的 ,终止其股票上市。因为上市公司是经过层层筛选的全国企业中的佼佼者 ,一般连续亏损的比例较低 ,又因为要连续 3年亏损才摘…     

非负权重最优组合预测的计算方法研究

非负权重最优组合预测的计算方法研究曾勇,唐小我组合预测（ＣｏｍｂｉｎａｔｉｏｎＦｏｒｅｃａｓｔｉｎｇ）可以综合利用各单项预测方法提供的信息,是提高预测精度的有效途径。近年来,组合预测一直是国内外预测学界研究的重点课题之一。１９８９年,国际预测领域的权...     

上市公司股权结构与公司业绩关系的实证分析

一、研究现状关于股权结构对公司业绩的影响 ,国外学者建立了一些比较成熟的经济计量模型 ,线性最小二乘回归模型是比较常用的一种 ,它通过对公司业绩的考察间接评价公司治理的效率。我国学者在计量分析中大多采用这种方法 ,并且得出了一些经验的研究结果。然而 ,实证研究的结果很不一致。有的学者发现 ,国有股对提高公司的业绩有正面的影响 (周业安 ,1999) ,有的学者却发现 ,国有股对公司的业绩有负面影响 (许小年、王燕 ,1997,张红军 ,2 0 0 0 ) ;有的学者发现 ,股份的集中度越高公司的业绩越好 (许小年、王燕 ,1997) ,有的学者却发现 ,有…     

试论产品比例矩阵C的逆矩阵C-1的经济意义及其他

利用推导法(亦称UV表法)编制投入产出表,就是充分利用现有的统计资料,首先编制两张基础数据表——投入表和产出表;然后按照一定的工艺假定,用数学方法转移各产业部门次要产品的投入和产出,从而推导出投入产出表。 这里所说的工艺假定有两种。一种是产品工艺假定,它是假定同一种产品,不论其在哪个产业部门生产,都具有相同的投入结构;另一种是部门工艺假定,它则是假定同一产业部门生产的不同产品都有相同的投入结构。显然,大多数产品适用于产品工艺假     

A moment-based empirical likelihood ratio test for exponentiality using the probability integral transformation

ABSTRACT

A simple and efficient goodness-of-fit test for exponentiality is developed by exploiting the characterization of the exponential distribution using the probability integral transformation. We adopted the empirical likelihood methodology in constructing the test statistic. The proposed test statistic has a chi-square limiting distribution. For small to moderate sample sizes Monte-Carlo simulations revealed that our proposed tests are much more superior under increasing failure rate (IFR) and bathtub decreasing-increasing failure rate (BFR) alternatives. Real data examples were used to demonstrate the robustness and applicability of our proposed tests in practice.     

The null distribution of the likelihood ratio test for a mixture of two normals after a restricted box-cox transformation

Maclean et al. (1976) applied a specific Box-Cox transformation to test for mixtures of distributions against a single distribution. Their null hypothesis is that a sample of n observations is from a normal distribution with unknown mean and variance after a restricted Box-Cox transformation. The alternative is that the sample is from a mixture of two normal distributions, each with unknown mean and unknown, but equal, variance after another restricted Box-Cox transformation. We developed a computer program that calculated the maximum likelihood estimates (MLEs) and likelihood ratio test (LRT) statistic for the above. Our algorithm for the calculation of the MLEs of the unknown parameters used multiple starting points to protect against convergence to a local rather than global maximum. We then simulated the distribution of the LRT for samples drawn from a normal distribution and five Box-Cox transformations of a normal distribution. The null distribution appeared to be the same for the Box-Cox transformations studied and appeared to be distributed as a chi-square random variable for samples of 25 or more. The degrees of freedom parameter appeared to be a monotonically decreasing function of the sample size. The null distribution of this LRT appeared to converge to a chi-square distribution with 2.5 degrees of freedom. We estimated the critical values for the 0.10, 0.05, and 0.01 levels of significance.     

More on the estimation of box-cox transformation

The behavior of the Box-Cox estimate of power transformation is further examined. Through the asymptotic expansions and small-σ approximations, the exact nature of dependence of transformation estimation on the model structure, the spread of the means and the error variance is revealed. The results are shown to be useful in assessing what Box and Cox called transformation potential of a particular data set.     

Powerful goodness-of-fit tests based on the likelihood ratio

Summary. A new approach of parameterization is proposed to construct a general goodness-of-fit test. It can not only generate traditional tests (including the Kolmogorov–Smirnov, Cramér–von Mises and Anderson–Darling tests) but also produce new types of omnibus tests, which are generally much more powerful than the old ones.