浅析利率市场化对商业银行的风险

随着市场经济的不断革新,利率市场化为一国的经济发展带来了无限的商机,同时,也给商业银行的经营管理带来巨大的风险与挑战。在这样的发展趋势下,如何避免利率市场带来的冲击,是商业银行必须考虑的首要问题。首先,本文阐述了利率的定义;其次,介绍了利率市场化的产生与发展,并详细分析利率市场化给商业银行带来的风险;最后,对于商业银行如何应对利率市场化所带来的巨大影响,提出了几点应对策略。     

试论实际利率法在具有融资性质的分期出售产品业务中的应用

新会计准则对应付债券利息调整的摊销、具有融资性质的分期购买或者出售产品的未确认融资费用和未实现融资收益的摊销等均要求采用实际利率法核算。但对于实际利率法的理解和计算比较困难，本文对实际利率法在《企业会计准则第14号——收入》中的应用进行分析，希望对会计人员学习掌握相关内容有所帮助。     

银行贷款风险定价的"翘板效应"

商业银行贷款的风险定价机制是利率市场化的核心,实现贷款利率的自主定价将是一个必然的发展趋势.目前中国各商业银行已广泛开展了客户信用等级评定工作,在此基础上如何进行贷款利率的风险定价并确定市场竞争的策略是亟待解决的问题.基于巴塞尔新资本协议内部评级法所使用的4个假设条件建立贷款的损失分布模型,并根据不同信用等级的债务人具有相同风险调整后的资本收益率得出银行贷款的风险定价具有"翘板效应",即经营成本低的银行在对信用等级高的债务人放贷时有价格优势,可以收取相对(经营成本高的银行)较低的利率,而对于信用等级低的债务人放贷则要收取相对较高的利率,这对中国商业银行进行贷款市场细分并确定合理的市场竞争策略具有重要的指导意义.     

试论利率市场化下的商业银行利率风险管理

随着我国利率市场化进程的加快,利率波动的频率和幅度更加难以预测,这将使商业银行面临更大的利率风险,利率风险将逐步成为商业银行的主要风险。由于长期处于管制环境下的商业银行管理利率风险的水平还属于起步阶段,其抵御利率风险的能力都非常薄弱,因此加强对利率风险的管理和控制十分重要。     

浅谈利率市场化对我国中小商业银行发展的影响

我国自改革开放以来,已经在利率市场化的道路上进行了多次探索。利率市场化是我国深化金融体制改革的必经之路,特别是在进入20世纪后,我国商业银行净利润逐年增加,但眼观发达国家在进行利率市场化的改革之后,商业银行都曾出现过不同程度的危机,此现象表明,进行利率市场化的改革可能会缩小商业银行的利润空间。尤其是针对中小商业银行更可能出现了夹缝中求生存的现象。本文主要讲述利率市场化对我国中小商业银行的冲击以及带来的机遇,并且提出几点中小商业银行应对利率市场化的措施。     

关于商业银行账户利率风险管理面临的问题及应对

伴随着我国当前金融体制改革的不断深入,特别是金融市场对外开放以来,我国商业银行面临的市场竞争越来越激烈。长期以来,我国商业银行往往将关注的重点放在交易账户利率风险管理方面,而关于银行账户利率风险的管理才刚刚起步,仍旧面临一系列的问题与不足。基于此,本文就我国商业银行账户利率风险管理问题进行分析与论述。文章首先阐述了银行账户利率风险管理的相关理论,继而分析了我国当前商业银行账户利率风险管理面临的问题,然后提出了应对商业银行账户利率风险管理问题的对策措施,最后对全文进行了总结,以期能够对我国当前商业银行账户利率风险管理水平的提升提供一点可借鉴之处。     

论我国商业银行的利率风险管理

利率管制的逐渐放宽和利率调控的不断增加,我国商业银行的利率风险正日益加重。本文就商业银行利率风险的现状,指出了相应的管理管理目标以及管理策略。     

基于久期模型分析商业银行的利率风险——以中国招商银行为例

随着利率市场化进程的不断深入,我国商业银行面临的利率风险比利率管制的情况下要高很多,本文在运用修正久期模型对样本银行的利率风险进行实证分析的基础上,对商业银行的利率风险管理提出了建议。     

利率市场化对我国商业银行的影响及对策探讨

银行利率的市场化发展将会给商业银行的发展带来重大的影响。银行如何在激烈的金融市场竞争中把握好市场利率是各个银行关注的焦点问题。本文论述了利率市场化对我国商业银行产生的影响以及解决对策,以对我国的商业银行在市场竞争中能够正确地预测金融市场的利率波动幅度和发展趋向,正确处理商业银行有关市场利率的相关问题提供一些参考。     

久期模型在银行利率风险管理中的应用

久期技术是度量利率波动对商业银行净值影响的重要工具之一。本文通过建立久期缺口模型,使久期免疫效应有效地应用在商业银行利率风险管理中,并通过实证分析表明通过调整商业银行资产或负债结构,可以较好地规避利率风险。     

信息不完全条件下我国商业银行利率风险研究

本文对我国商业银行面临的利率风险做了简单介绍,提出信息不完全条件下商业银行利率风险管理的模型,其中使用了VaR方法进行分析,结果显示忽略信息不完全这一条件将使利率风险加大,商业银行应谨慎对待。     

浅议央行解除存贷利率管制对我匡商业银行的影响及应对策略

央行解除对商业银行存贷款利率管制后，商业银行间吸存竞争将使存款利率上升，贷款利率在商业银行对客户结构调整后也会上升，银行间更为激烈的竞争将使利润收缩。商业银行应采取加大风险管理水平、优化客户结构及发展多元化业务以应对机遇与挑战。     

利率市场化对商业银行小企业贷款业务的影响及风险控制研究

目前的利率市场化改革对商业银行的贷款与资金调控等业务产生不可避免的冲击,商业银行在取得贷款与融资自主权的同时,贷款利率的提高加大了小企业贷款的成本和风险。本文在分析利率市场化对商业银行小企业贷款积极和消极影响基础上,重点针对商业银行小企业贷款业务的风险提出防范和化解措施。     

利率市场化对成都地区商业银行的影响

在任何国家的经济运行中,利率变化的影响是巨大的,针对利率的情况变化各个国家会提出不同的经济政策。而在我国固定利率的时代已经不能满足我国当前经济情况的发展,那么利率市场化也就随之提到日程,当前我国已按照先货币市场和债券市场利率市场化、后存贷款利率市场化的总体思路,逐步放开了银行间同业拆借市场利率和债券市场利率,因此,从这个意义上说,中国已经驶入利率市场化的快车道。但利率市场体系的建立,这将会使目前的商业银行收入结构发生很大的改变,将使商业银行的资产负债管理体系发生一定程度的变动,但是当前的市场利率化改革给商业银行的资产负债管理带来了诸多的有利因素和不利因素,面对这双重的影响,结合成都地区商业银行目前的现状进行分析,并提出了一些有建设性的对策。     

论利率市场化商业银行的经营策略

金融业发展和改革"十一五"规划发布利率市场化改革将进入实质性阶段,随着利率市场化进程的推进,市场利率的波动对商业银行经营的影响越来越来大。因此,商业银行必须加强对利率市场化的预测和分析,以便防范和化解经营风险。     

基于利率市场化改革的商业银行风险控制研究

本文通过研究利率市场化对商业银行的影响,分析我国商业银行利率风险管理的现状和存在的问题,建议在对利率风险的测度和控制的基础上,通过优化内部结构,提高经营管理水平,大胆运用金融衍生产品,大力发展非利差业务等途径来加强利率风险管理。     

商业银行如何应对利率市场化

随着我国国民经济的稳步发展和金融体制改革的不断深入,利率市场化的条件基本成熟,利率市场化凸显了利率对金融市场资金流向的调节作用,增大了商业银行的经营难度,加剧了商业银行竞争的激烈程度,对商业银行的经营发展产生了巨大的、深远的影响。商业银行应审时度势,转变经营理念,在强化利率风险意识的前提下,跟进市场需求及时调整自身的经营战略,全面提升金融服务综合职能,在保证经济效益稳步提高的同时,实现高质量的持续健康发展。(一)转变经营理念,提高利率风险管理意识由于我国金融体制改革滞后,金融市场发育有待完善,长期的利率管制,使…     

固定利率房贷渐行渐近

央行日前发布了《2004年中国房地产金融报告》,其中明确提到“可以考虑允许 商业银行发放固定利率个人住房贷款”,引起购房者以及业内人士相当大的关注。固定 利率房贷对购房人规避未来风险是一个利好信息。由于目前市场外部条件尚不够成熟, 四大商业银行暂无推出固定利率房贷计划。但几乎所有的银行均认为,从长期来看, 商业银行推出固定利率房贷只是迟早的事情。     

利率变动对我国商业银行绩效影响研究

随着我国经济开放程度的逐步加大,我国的金融市场的改革也在加速推进。利率变动对我国商业银行的绩效有着重要的影响,如何分析这种变动给银行业带来的冲击,提高银行防范风险的能力有着重要的意义。文章阐述影响利率变动的决定因素,从利率变动对商业银行净利息收益、投资行为、银行资产三个方面对商业银行绩效的影响进行分析,并就商业银行绩效管理提出相应的建议。     

利率市场化与商业银行应对策略

随着市场经济改革的发展和经济全球化,利率市场化也已经成为一种趋势,这也是我国商业银行将要面临的新问题。商业银行由于经营的是货币资金,利率在调控着它的价格,因此,要深入研究新形势下率利市场化给我国的商业银行带来的影响,积极应对利率市场化,对我国商业银的发展有着重要的意义。